【膨張】 CDSを教えてくれるスレ 【６５００兆円】

「CDS」とは「Credit default swap(クレジット・デフォルト・スワップ)」の略称

CDSを一言で説明すると、
契約時に特定したある参照組織（一般的には、企業）の倒産に対する保険契約



◇ギャンブルに酷似 
世界のＣＤＳ残高は２００７年末時点で６２兆ドル強（約６５００兆円）と２年間で４倍近くに膨張した。
邦銀も昨年夏以降、金融市場が動揺する中、投資リスクを回避する狙いから、こぞってＣＤＳを購入。
日本銀行によると、大手銀行など１３金融機関のＣＤＳ残高は今年６月末で５５４１億ドルと昨年６月末（２７００億ドル強）から倍増した。 

しかし、ＣＤＳは相対で取引・転売され、対象企業の債券を保有していなくても購入できる。
理論的には誰でも大手企業の倒産リスクに投機でき、ヘッジファンド関係者は「保険よりも、
競馬や選挙など何にでも賭けられる英国の賭博『ブックメーカー』に仕組みは近い」と指摘する。　 

決済機能がきちんとしてないオプションみたいなものだろ。

CDSやってる会社が破綻すると連鎖するのか
これ考えた人凄いな
かなり売ってるだろ？

よくわからないが、親がこけたらみなこけるものかも

AIG破綻させれないじゃん
クローズアップ現代見てる

＜米新築住宅販売＞大幅減　１７年７カ月ぶり低水準
9月26日1時1分配信 毎日新聞

米商務省が２５日に発表した８月の新築一戸建て住宅販売件数によると、
季節調整後の年換算で前月比１１．５％減の４６万戸と２カ月ぶりに大幅減少した。
前年同月比でも３４．５％の大幅減となり、９１年１月（４０万１０００戸）以来１７年７カ月ぶりの低水準に落ち込んだ。
市場予想平均（５１万戸）も大幅に下回り、平均販売価格も前年同月比１２．４％と大幅低下し、
低所得者向け高金利住宅ローン（サブプライムローン）問題に伴う住宅市場の不振に歯止めがかかっていないことを裏付けた。  
最終更新:9月26日1時1分
 

信用創造しすぎ

ＡＩＧこけたら、世界の終りということだろ

具体的に、CDSの保障手数料(オブ売りのプレミアムのようなものと理解)って

保障金額の何パーセントぐらいなんですか?

>ＣＤＳは相対で取引・転売され、対象企業の債券を保有していなくても購入できる。
>理論的には誰でも大手企業の倒産リスクに投機でき･････



で、いざ対象の企業が倒産して、保証金を貰おうとしたら、
CDSで払ってくれるはずの保障会社もディホルトしてましたってのが
この話の落ちですね。

10％焦げ付くと650兆円 

サブプライム債権に75兆投じても無理無理 
住宅市場が冷え込んできてるから止まらない 



＜米新築住宅販売＞大幅減　１７年７カ月ぶり低水準  

米商務省が２５日に発表した８月の新築一戸建て住宅販売件数によると、  
季節調整後の年換算で前月比１１．５％減の４６万戸と２カ月ぶりに大幅減少した。  
前年同月比でも３４．５％の大幅減となり、９１年１月（４０万１０００戸）以来１７年７カ月ぶりの低水準に落ち込んだ。  
市場予想平均（５１万戸）も大幅に下回り、平均販売価格も前年同月比１２．４％と大幅低下し、  
低所得者向け高金利住宅ローン（サブプライムローン）問題に伴う住宅市場の不振に歯止めがかかっていないことを裏付けた。    
最終更新:9月26日1時1分 

世界が終われば借金もチャラ

あまり巨大になるのも問題なんですねぇ

>>12
天才キタこれ
あほｗｗ

ダメリカ気質というか、ＡＩＧが保険料を格安にするからこんなに巨額になったんだろ

AIG破綻してたら
マンチェスターユナイテッドの胸のAIGが
AIG破綻になってたんだろうか　

>>314
ふぎゃあああああああああ

フリーターさんがｷﾀ─ｗｗﾍ√ﾚｖｖ〜(ﾟ∀ﾟ)─ｗｗﾍ√ﾚｖｖ〜─ !!ｗｗｗ

CDSって「核のボタンに匹敵する」と言われるくらい破壊力がある。

週刊文春にこの数値を引用して、日本で破綻リスクの高いワースト10企業が載ってる。

詳しく　

Ｗミューチュアルが経営破たん
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080926-00000507-reu-bus_all

卒業の言ってた巨大戦艦、、動くことなくして沈みそうじゃないか

3 名前： 山師さん＠トレード中 投稿日： 2008/09/26(金) 00:56:16 ID:jwbozqF20
CDSやってる会社が破綻すると連鎖するのか 

Ｗミューチュアルは過去最大の銀行破たん＝ＦＤＩＣ総裁 
http://jp.reuters.com/article/domesticFunds/idJPnTK827434520080926

CDSの恐怖
http://jp.youtube.com/watch?v=Z1Q4vSZZvnE

Ｗミューチュアルは過去最大の銀行破たん＝ＦＤＩＣ総裁  
http://jp.reuters.com/article/domesticFunds/idJPnTK827434520080926



1社でも破綻するとマーケットは大混乱
CDSは賭けのようなもの
↓


CDSの恐怖
http://jp.youtube.com/watch?v=Z1Q4vSZZvnE

CDS発行残高の多いところ一覧とかある？

CDS残高6600兆円

資金安定策75兆円


ｗｗ

>>19

記事によると、アイフル、武富士、プロミス、ソフトバンク、住友不動産、西松建設、大成建設、日本航空などが危険とか。

しかし武富士はなんで騰がってる?

>>26

つhttp://www.j-cds.com/

金融安定策　合意至らず

BS1でもキタ　

>>28
なるほど
武富士が行き成り300億の損失出したわけがなんとなくわかったな

▼▼▼　米で史上最大の銀行破たん ▼▼▼
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1222411854/l50

【ワシントン２６日時事】米貯蓄貸付組合（Ｓ＆Ｌ）最大手のワシントン・ミューチュアルが経営破綻（はたん）した。

ＷＭの破綻は、ＣＤＳにはどういう影響があるの？

CDS PER4.2倍
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=2169.j&d=c&k=c3&z=m&h=on

＜米国＞深刻さ増す金融危機　大手行に経営危機の恐れも (毎日新聞)

【ワシントン斉藤信宏】
米議会が金融安定化法案をめぐる協議で合意できないまま週末を迎え、
米金融危機が深刻さを増している。２５日の米貯蓄貸付組合最大手ワシントン・ミューチュアルの破綻（はたん）に続き、
２６日には株価が急落し資金繰り不安が高まっている米銀行４位ワコビアが米金融大手シティグループなどと「身売り」
交渉に入ったと伝えられた。法案協議や合併交渉の行方次第では、大手銀行までが経営危機に直面する恐れも出てきた。

ワコビアは低所得者向け高金利住宅ローン（サブプライムローン）問題に絡む損失が膨らみ、
０８年４〜６月期まで２四半期連続で赤字に転落。株価が急落し、一時はモルガン・スタンレーとの統合を模索した。
だが、モルガンが三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから出資を受けることが決まって統合話は立ち消えになり、
２６日には株価が前日終値比３．７ドル（約２７％）安の１０ドルちょうどまで売り込まれた。

欧米市場では、金融危機の深刻化で資金の出し手がほとんどなくなり、銀行間金利が高止まりする
異常な状態が続いている」（バーナンキ米連邦準備制度理事会議長）。米国の金融安定化法案成立が週明けにずれ込めば、
市場の緊張は一段と強まる。ワコビアの合併交渉も法案成立を前提にしたものと見られ、議会での協議の行方次第では
経営破綻が現実味を帯びる可能性もある。

WACHOVIA CP(NYSE: WB)
NEW Real-time: 0.94  -9.06 (-90.60%) 9:07am ET

金融危機、日本勢に波及＝国際戦略の修正も−大手銀・証券 

日本の大手銀行・証券に国際的な金融危機の波が及び始めた。
三菱UFJフィナンシャル・グループが米モルガン・スタンレーに9500億円の出資を決めるなど、
欧米金融機関への出資・買収を通じた国際戦略を活発化させていた矢先、
米国で金融安定化法案が否決され関係者は危機感を募らせる。
米国発の金融危機の収束が遅れれば、日本勢も国際戦略の修正を迫られる可能性がある。
三菱UFJがモルガンへの出資を正式合意した29日、同法案が否決されるとモルガン株は大幅に下落。

同日の終値は普通株の引受価格である1株25．25ドルを16％下回った。1日で約500億円が吹き飛んだ計算になる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080930-00000148-jij-bus_all

>1日で約500億円が吹き飛んだ



↓



三菱ＵＦＪフィナンシャル
21年3月期第1四半期　
純利益511億
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/tdnetg3/20080805/56iv3g/140120080729088684.pdf

米シティグループ：米ワコビア買収　破綻寸前、米政府が仲介 
http://mainichi.jp/select/biz/news/20080930ddm001020008000c.html


予想通りの展開だったのかよｗｗｗｗｗ
噂くらい流せよｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
どんだけ都合の悪い情報を隠そうとしてるんだｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

The ＄700 Billion Bailout Plan ( 75兆円の不良債権買取緊急対策)はbetter than nothing (ないよりはまし)とか、
too small, too late (小さすぎ遅すぎ)などといわれている。
 
FDIC (連邦預金保険公社)加盟1479銀行の要注意・不良債権は＄2.4 trillion（約255兆円）あり、
同じく加盟S/L（セービングローン）銀行のうち158行が抱える不良債権は＄756 billion (約80兆円)あり、
FDIのwatch list (危険行リスト)だけで$3.2 trillion (約340兆円)もある。
ブッシュ大統領、ポールソン財務長官、バーナンキFRB議長がこの75兆円の緊急対策案を発表した
9月18日の1日前にFRBはアメリカの有利子負債総額がついに$51 trillion (約5400兆円)を突破したと発表している。

Too small（小さすぎ）といわれるゆえんである。100年以上の歴史を持つアメリカの大手投資銀行が
次々と破綻に追い込まれたことは今までなかった。宿命的に外資に依存するアメリカ経済にとって
外資の運搬役であり続けてきた投資銀行の消滅はアメリカ経済存亡の危機である。
自由市場原理に立脚するアメリカでは、たとえ自国の経済危機であっても国家は救うことは出来ないのである。
75兆円の緊急対策は、実際のところbetter than nothingで、アメリカの経済危機を救うことできない。
市場の自由は経済成長に欠かせないものである反面、経済破綻をとめることはできない。
自由主義経済下にあって経済危機に瀕したときは「放置」することが最善の政策（？）なのである。
確かにアメリカから外資が流出し、流入に欠かせない投資銀行が破綻に追い込まれているのだから、
「アメリカ経済は破綻する」と信じられても不思議はない。しかし何時まで待ってもアメリカ経済が破綻することはないのである。
3億の人間はモノを食べ、衣服をまとい、曲がりなりにも人間並みに暮らし続ける。
L.A.の12車線のハイウェイはいつまで経っても何十万台の車が走り続けるし、ウオールマートに客は絶えず、飛行機もいつも満席。
やがて人々は説得力のあるアメリカ経済破綻の図式より、自らの目を信じ始める。Seeing is believing
（百聞は一見にしかず）と。こうして再び外資がアメリカに回帰し始め、「アメリカは破綻する」と言う題の本が売れなくなるのである。
経済に対して何よりも支配的で決定的なのは「自律調整機能」という「見えざる力」なのである。
http://www.chokugen.com/opinion/backnumber/h20/jiji080930_491.html


>9月18日の1日前にFRBはアメリカの有利子負債総額がついに$51 trillion (約5400兆円)を突破したと発表している。

さすがダメリカ

借金のスケールが違うｗ

投資先が倒産したらお祝い金を出してくれるデリバティブなら、
喜んで買うのになーーーと思う奴、手を挙げて〜〜〜！

夜になったら自動的に点灯する街灯の、白いプラスチックの筒の中に
入っているセンサーのことですね。

The ＄700 Billion Bailout Plan ( 75兆円の不良債権買取緊急対策)はbetter than nothing (ないよりはまし)とか、 
too small, too late (小さすぎ遅すぎ)などといわれている。 
  
FDIC (連邦預金保険公社)加盟1479銀行の要注意・不良債権は＄2.4 trillion（約255兆円）あり、 
同じく加盟S/L（セービングローン）銀行のうち158行が抱える不良債権は＄756 billion (約80兆円)あり、 
FDIのwatch list (危険行リスト)だけで$3.2 trillion (約340兆円)もある。 
ブッシュ大統領、ポールソン財務長官、バーナンキFRB議長がこの75兆円の緊急対策案を発表した 
9月18日の1日前にFRBはアメリカの有利子負債総額がついに$51 trillion (約5400兆円)を突破したと発表している。 

Too small（小さすぎ）といわれるゆえんである。100年以上の歴史を持つアメリカの大手投資銀行が 
次々と破綻に追い込まれたことは今までなかった。宿命的に外資に依存するアメリカ経済にとって 
外資の運搬役であり続けてきた投資銀行の消滅はアメリカ経済存亡の危機である。 
自由市場原理に立脚するアメリカでは、たとえ自国の経済危機であっても国家は救うことは出来ないのである。 
75兆円の緊急対策は、実際のところbetter than nothingで、アメリカの経済危機を救うことできない。 
市場の自由は経済成長に欠かせないものである反面、経済破綻をとめることはできない。 
自由主義経済下にあって経済危機に瀕したときは「放置」することが最善の政策（？）なのである。 
確かにアメリカから外資が流出し、流入に欠かせない投資銀行が破綻に追い込まれているのだから、 
「アメリカ経済は破綻する」と信じられても不思議はない。しかし何時まで待ってもアメリカ経済が破綻することはないのである。 
3億の人間はモノを食べ、衣服をまとい、曲がりなりにも人間並みに暮らし続ける。 
L.A.の12車線のハイウェイはいつまで経っても何十万台の車が走り続けるし、ウオールマートに客は絶えず、飛行機もいつも満席。 
やがて人々は説得力のあるアメリカ経済破綻の図式より、自らの目を信じ始める。Seeing is believing 
（百聞は一見にしかず）と。こうして再び外資がアメリカに回帰し始め、「アメリカは破綻する」と言う題の本が売れなくなるのである。 
経済に対して何よりも支配的で決定的なのは「自律調整機能」という「見えざる力」なのである。 
http://www.chokugen.com/opinion/backnumber/h20/jiji080930_491.html

>9月18日の1日前にFRBはアメリカの有利子負債総額がついに$51 trillion (約5400兆円)を突破したと発表している。 

ＣＤＳがデフォルトになっても保険代がパアになるだけでしょ？
リアルで倒産した一角以外は、連鎖しないんじゃないの？

>>46
CDSの恐怖 
http://jp.youtube.com/watch?v=Z1Q4vSZZvnE

米10年国債ＣＤＳが37ｂｐに拡大、過去最高水準＝ＣＭＡ  
http://www.asahi.com/business/reuters/RTR200810020039.html

しかし、保険屋は、詐欺師みたいなもんやなぁ
地震保険入ってもいざ大地震来たら保険払えんようになるし、
ＣＤＳ入っててもバブル崩壊したら結局払えんようになんねんやから。。

>>47
なんかの陰謀か知らんけど削除されてるでぇ

>>47
利用規約に違反しているため、この動画は削除されました。

おいおい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

>>50
みたいだな・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・これはやばい

また金融工学とかカッコイイ言葉使って信用させる
インチキ金融商品の登場ですよ
またこれみんな右肩上がりの経済でないと成立しないんでしょ
そんな経済ないだろそもそも

他にあった

金融大量破壊兵器　ＣＤＳの恐怖？！
http://jp.youtube.com/watch?v=KbGciDHwVOQ

それだけ、影響力あるってことで、隠したいのか？

>>24-25
の映像が削除されてるね　

年金砲か？

どした？

（繁體字幕）金融危機的新火種―CDS的介紹
http://jp.youtube.com/watch?v=8Ss_S6w7Iww&feature=related

クローズアップ現代が中国語？出てるｗｗｗ

さよなら世界

>　
>　　　　　　CDS保険＝各種契約に係わる損害、損失、倒産保険
>
>最近の事件では・・・・・丸紅元社員等が稟議書や契約書を偽造して、リーマン・ブラザーズ
>から３２０億円を出資させて騙し取った詐欺事件。
>
>リーマン・ブラザーズは３２０億円の出資契約にAIGのCDS損害保険を掛けて、保険料1%
>で３２０億円全額回収。
>
>更にこのリーマン・ブラザーズは丸紅を相手に352億円の損害賠償を訴訟中。
>
>裏では米国ビジネス特有の手の込んだ、保険金詐欺と損害賠償詐欺と言われている。

民間のCDS事業を規制し、国家がやればいいんだよ

膨れ上がった6600兆円分のCDSに対して得た保証料の総額を知りたいね

>>59
台湾の海賊版だな。

デリバティブの想定元本6京2000兆円？くらいかな
為替デリバティブ（2割）
金利デリバティブ（7割）
信用デリバティブ（1割）
その他、天候デリバティブ（少々）

今問題になっているのがＣＤＳなどの信用デリバティブが約6000兆円な訳で
5％の毀損で300兆もの甚大な被害になることが予想できる。
でも本当の問題は国債等の金利デリバティブだろうね！

178 名前： 山師さん＠トレード中 [sage] 投稿日： 2008/10/07(火) 18:34:03 ID:FU4ViOPx0
ＣＤＳ爆弾がとうとうヤバイ 


ＮＹ連銀、「ＣＤＳ」に清算機関　金融界と設立協議へ 
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20081007AT2M0701107102008.html

住宅公社ＣＤＳ、元本割れ清算決まる　多額の損失確実に 
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20081007AT2M0701K07102008.html

日本の金融機関は当然CDSの買い豚だよね？

って売り豚に支払い能力がない！？

ブラウエン！！

日本の大手金融のCDS取引残高、約57兆円だったか？この一年で倍増。この点はまだ、あまり表にでてきていないよな。

はじめまして、どうも

俗に言うCDS残高とは
　CDSが保証している債権の残高と言う事ですか？

そのCDSに保証された債権を担保にレバレッジをかけて調達した資金
が６２００兆とか７２００兆とか言われる巨額な数値なのですか？