計量経済学

非線形ってだるいから

学部３年だが、浅野先生に卒論指導してもらってる。良い先生だ

当方、OR系の学生です。
独学で計量経済学の初歩を勉強しようと思っているのですが、
「例題で学ぶ初歩からの計量経済学」 を使おうか迷っているところです。

自分でＲを使いながら手を動かして勉強したいと思っています。

統計・数学全般・Ｒ（プログラミング）は十分勉強していると思いますが、
経済学（マクロ・ミクロ）はかじった程度です。

経済学をあまり知らないので、経済学の知識を前提にされると困るのですが、
一方で、本屋で立ち読みするとちょっと数学的に簡単すぎる気がしました。

この教科書は定番ぽい雰囲気ですが、他にお勧めの本はありますか？

旧経済企画庁の「経済分析」に大規模なマクロ計量経済モデルの
特集がいくつかありますが、同時方程式バイアスを無視した単回
帰ばっかりですねｗ

たしかに、変な単回帰ばっかだったな。
同時方程式バイアスは知らないけど、時系列で直線引いているだけだった。

>>515
学部1,2年で習う程度の統計学の知識があれば白砂は簡単すぎると思います。
というか、この本は手続きばかりを紹介していて、理論的導出等は一切ありません。
データ等がたくさんあるのはいいのですが。

きちんとした計量を学びたいのであれば、山本拓、浅野・中村あたりが
無難かと思います。

P.S.計量経済学といっても内容は統計学の応用です。経済学が出てくるのは数値例のところだけなので、
経済学の知識がなくても計量経済学の本は大体読めますよ。

>旧経済企画庁

回帰分析1000本ノックで鍛えられたらしいよ

>>518
その辺は人に拠るから別に構わないのでは？
手を動かして計量経済学のやり方を掴むには白砂さんのは良い本だよ
それから理論の本を読んでも良い訳だしね

Rを使って計量をやるなら秋山裕の本はどうかな？
個人的には白砂より内容がいいと思います。
ちなみに秋山先生は温厚な良い人で、講義もすごく丁寧です。

1000本ノックって言っても、
今や1000本の回帰分析なんて一瞬だからなあ。
数十個程度の変数なら、stepwiseにやってけば
大体どの組み合わせがベストかなんてすぐに出るし。

20年前の話なんだから、無茶いいなさんな。
企画庁にはシグマとかいうオリジナルソフトがあったらしい。

20年前じゃ共和分もあったかどうか

ボヤキだけど、かなり興味深い実証分析ってデータセットの質なり着眼点でほとんど決まる印象がある…。
高度なテクニックって、あんまり関係ないよね・・・。まあ、ファイナンスとかだと、話は全然変わるとは思うけどさ・・・。

全変動（TSS)の値の求め方について教えてください。
計量経済学なんですけど・・・

そりゃあ、回帰で説明できる分とできない分を足すにきまってるじゃん

>>525
偉い先生は「実証なんてOLS以外使わない」とまで言うぐらいだからね

>>528
でも、OLSだけで論文書くと、「○×はどうした！！！？？」とかって突込みがくるからなあ…。
一方、海外のジャーナルではOLSかIVを使ったとかなのに。

レーヴィットの著書の翻訳に対する日本人研究者の大体の評価も「計量のテクニックが甘い」で定まっている印象がある。
その通りかもしれないんだけど、本末転倒な気がするぜ…。
まあ、実力のない人間のボヤキなんですがね。

http://www.imes.boj.or.jp/japanese/zenbun98/kk17-6-3.pdf
この論文の118ページで四半期GDPを線形補間して月次GDPを計算したといってるけど、どうやって計算しているんでしょうか？
第1四半期のGDPが100、第2四半期のGDPが130だったら、4月、5月を110、120、としてるのかな？
それともフロー変数というのを考慮して4月を110/3=36.66、5月を120/3=40、6月を130/3=43.33と
してるのかな？

分かる方、お教えください。

＞レーヴィットの著書の翻訳に対する日本人研究者の大体の評価も
＞「計量のテクニックが甘い」で定まっている印象がある。
＞その通りかもしれないんだけど、本末転倒な気がするぜ…。

同意。彼の論文はデータと着眼点で「一本」なわけで。
それに対して「テクニックが甘い」という評価はねー。
木を見て森を見ず、ってとこですかね。

>>529,531

「計量のテクニックが甘い」って評価してるのはダメな研究者だってのは
強く同意します。データと着眼点で一本というよりも、むしろ、
「計量テクどころかデータさえも信用できるか怪しいのに、それでも
レフェリーが文句つけにくくて、エディターがアクセプトを出したく
なるような、文章の書き方と着眼点がスゴイ」
というのが真っ当な評価では。

どうせ5年もすれば誰もサイトしなくなるようなクソ業績ばっかりだと
個人的には思うけど。

日本人の研究者の大半はああいう論文は経済学じゃないと思ってるよ
あんなのが載るのがおかしいとすら思ってる人も居るだろうね

まぁでも、思うだけで頭は上がらない。

大相撲のなんかは繰り返しゲームの共謀の実証として
経済学の王道でもきちんと意味のある研究
>>532みたいにそれをくそ業績と言うやつは本当にセンスない

>>535

そんなに俺センスないかなぁ。でも、自分の学生があれをネタに持ってきたら間違いなく
やめとけという。まぁ、やる分にはいいけど、時間かけるなとアドバイスする。理論家の
方とは意見合わないなぁ。。。

繰り返しゲームの共謀の実証って、あんなどうでもいいアプリケーションで、あんないい
加減なやり方で、何の意味があるのか俺にはよくわからん。繰り返しオークションとかの
ストラクチャルな論文のほうがずっとしっくり来る。

あと、繰り返しゲームなんて全然経済学の王道じゃないでしょ。
だれかがやることに意味はあるとは思うけど。

ま、誰かがくそ論文と思っても、いいジャーナルに載っけたら勝ちだよね、この業界。

いいジャーナルに載っけたことなしに、いいジャーナルに載ってる論文に「くそ」っていうのは
野球経験の少しあるオヤジが酒場で「原は采配がど下手」って言ってるようなもんかな？

別に536,537のことを指してるわけじゃないよ。
いいジャーナルに載っけた経験あるかもしれないからね。

レスの不毛な暴走の未然阻止と拝察しますがちょっとケンが

「いいジャーナル」よりも「創造的仕事」とか
秋に向けてさわやかなのをキボンヌ
＃　自分のレスに説得力が無いのを棚に上げて

>>536
>あんないい加減なやり方

詳しく解説よろ　エコノメに関する範囲で

質問なんですが２つのベクトルaとbの内積が0になることと
相関係数が0になることは全く別なことですか？
それともなにかしらの関係があることですか？
板違いだったらすみません

なのです

>>541
その2つは関係ありますん

クロスセクションで回帰した係数を時系列でみた場合有意かどうか判定する際，
各クロスセクションでの回帰係数の有意性が低かったとしても，
有意に判定されることがあることに違和感を覚えるのですが，どうなんでしょうか？

適切な操作変数が手元にあるときに、説明変数のうちどの変数が内生でどの変数が外生かを検定する方法は
あるでしょうか？理論的に判断するしかないでしょうか？

>>545
　統計的に判断するなら、内生性に関するHausman　Test。
それ以前に、推定モデルの変数で理論的に判断する方が先。

　　∧,,,∧　
　( 　・∀・)　ほー　それで
　 (　　：　)　
　　し─J

>>545
あとは，

Sargan tests (overidentifying restrictions test)やれば？
少なくともモデルの特定化とIVの適切さはjoint仮説として検定できるはず．

目的変数に入場者数、説明変数に最高気温、ダミー変数に晴れと晴れ以外を入力して回帰分析したんですが、エラーが出てしまいます
解決方法がわかる人がいたら教えてください・・・

>549 晴れと晴れ以外、それに定数項まで入っているなら、多重共線性の問題が起こって推定できなくなる。

ということは、晴れ以外を消すか曇りや雨に分けるかすればいいんでしょうか？

天気をダミー変数にするとき、晴れのち曇りなどを何らかのルールによってはっきりどちらかにわけたいのですが、基準をどうしたらよいでしょうか？
被説明変数を入場者数、説明変数を気温、ダミー変数に天気を使おうと思っているのですが・・・

12 名前： 大学への名無しさん [sage] 投稿日： 2010/01/07(木) 09:33:38 ID:KyibueQl0
W.Rudin　"Principles of Mathematical Analysis"　（McGRAW-HILL）
実解析入門に必要な内容がＲｎ上の微分形式・ルベーグ積分までコンパクトにまとめられている素晴らしい本であり
複素解析が扱われていないのが少し残念であるが，邦書にはない論理的簡明さのある素晴らしい本．

ルベーグ積分を既知としてフーリエ解析の有用性を理解するには
　　　伊藤清三　「ルベーグ積分」　（裳華房）
が古典的名著であるが，この本は一応学部レベルの本かと考えてここではあげなかった．また，実解析のさまざまな数学的現象に対して，フーリエ級数，フーリエ変換がどのようにあらわれているかをゆったりと論じる本としては，

　　　ケルナー　「フーリエ解析大全（上・下）」　（朝倉書店）
　　　（T.W.Kormer "Fourier Analysis", Cambridge University Press）　　　　　H.Dym,H.P.McKean "Fourier Series and Integrals"　
　　　（Academic Press）
などが非常に有名な本であり，ゆったりと読むと非常に面白い本である．

やっぱりWooldridgeが入門者向きなのかな。
これを翻訳するとマンキューが他の日本人学者のミクロ、マクロを駆逐するので
あえて訳していないのかな？

Wooldrigeが入門にいいのだろうか。
日本人でこれ以上の入門書書いている？

530じゃないけど、>>530と同じところで引っ掛かってます。
四半期データを月次データに変換する方法。
誰か教えて下さい。

学部2年で計量経済学を初めて勉強するのですが、
水野勝之「テキスト計量経済学」って入門としてどうなんでしょうか。

以前、この人の経済数学の本を読んだところ、
入門者向けでわかりやすかったので、気になっているのですが。

学部一年生です。
統計学を学ばずに、計量経済学を履修しようとするのは無謀でしょうか？

>>558 いったい何をやりたいんだと小一時間
誰かが問いつめそうだ

無謀です。

558です。
ありがとうございます。統計学やります。

統計学からの計量経済学入門ってかなりの良著じゃない？
これ一冊でなにかできるわけじゃないけど
統計学と行列をゼロから同時に習得できるし。