計量経済学

方っておくれ

統計学でいい本ある？

計量経済学を学ぼう　☆リターンズ　
http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/0703/L30

グリーンeconometric analysis
http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/0978/

Mathematicaのプログラム集、質問等々　　
http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/0122/



統計学は
ホエール
東大出版会
新世社　コアテキスト　

計量は
山本拓　新世社
浅野　有斐閣

計量経済学 浅野皙，中村二朗 有斐閣
http://www1k.mesh.ne.jp/yuhikaku/data/asano_nakamura.html

eviews高いな。貧乏学生じゃ買えないよ。

この本はどうだろうか
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4489006985/qid=1104030609/sr=1-6/ref=sr_1_8_6/249-9814019-1777115

国１の講座受講して勉強するのが吉。
大学の先生の講義は難し杉！

winny 調べたら
SASS　はあったけど

TSP　はやっぱりないね　

同志社大学の川崎誠一教授ってどうですか？応用計量経済学の専攻みたいで。

計量経済学なんかやったって
東大理系院卒にクヲンツの
職とられてしまうからな。

計量経済学なんかやったって
東大理系院卒にクヲンツの
職とられてしまうからな。

>>5
学生版なら３０００円ですが・・・

>>12
学生版はつかえねーべ

計量経済学なんかやったって
東大理系院卒にクヲンツの
職とられてしまうからな。

救う会へのリンクを張りました。

俺が知っている「川崎誠一」氏という経済学者は尾張鯱大学にしか、いないのだが
移籍するの？
計量畑は神戸大から北坂真一さんを引っ張ってきたばかりなのに？　まあマクロ系と
ミクロ系だから別分野といえばそうなんだけど。

川崎誠一先生は海外の大学から同志社に移ってその後、名古屋大学で教授してますよ。

計量経済学は一橋が老舗で次いで同志社

同志社じゃ学生があれだろ。

http://jbbs.livedoor.jp/business/973/

長谷川光(神大D)
http://www.econ.hokudai.ac.jp/%7Ehasegawa/
柿沢佳秀(阪大D)　時系列
http://www.econ.hokudai.ac.jp/%7Ekakizawa/
栗山規矩 (東大D)　経済統計
http://www.econ.tohoku.ac.jp/econ/staff/profile/kuriyama.html
細谷雄三 (Yale Ph.D)　時系列
http://www.econ.tohoku.ac.jp/~hosoya/hosoya.htm
金澤雄一郎(Yale Ph.D)　
http://infoshako.sk.tsukuba.ac.jp/~kanazawa/kanazawa.html
庄司功(東大B )　
http://infoshako.sk.tsukuba.ac.jp/~shoji/cv.htm

国友直人(Stanf Ph.D)
http://www.e.u-tokyo.ac.jp/~kunitomo/index-j.html
林文夫(Harv Ph.D)
http://www.e.u-tokyo.ac.jp/~hayashi/
西村�C彦(Yale Ph.D)
http://www.e.u-tokyo.ac.jp/~nisimura/index.html
矢島美寛(東工D)
http://www.e.u-tokyo.ac.jp/~yajima/index-j.html
山本拓(Penn Ph.D)
http://www.econ.hit-u.ac.jp/~yamamoto/
高橋 一 (Colom Ph.D)
http://www.econ.hit-u.ac.jp/~hajime/
斯波 恒正 (Penn Ph.D)　
http://www.econ.hit-u.ac.jp/~tshiba/
田中 勝人 (Austr Ph.D)　　
http://www.econ.hit-u.ac.jp/~honda/
桑名 陽一 (Stanf Ph.D)　　　
http://www.econ.hit-u.ac.jp/~kuwana/
黒住英司(一橋D)
http://www.econ.hit-u.ac.jp/~kurozumi/
浅野皙(Wiscon Ph.D)　
http://www1k.mesh.ne.jp/yuhikaku/data/asano_nakamura.html
浅井学 (筑大D)
http://www.comp.metro-u.ac.jp/~asai-m
戸田裕之(Yale Ph.D)
http://ec417-4.econ.metro-u.ac.jp/
小林正人(京大M)
http://www.econ.ynu.ac.jp/member/kobaya/kobayaf.htm
http://mkobaya-ld.hp.infoseek.co.jp/
永井圭二(一橋D)
http://www.econ.nagasaki-u.ac.jp/staff/nagai/

根本二郎(名大D)
http://www.soec.nagoya-u.ac.jp/htm/staff/nemoto/NEMOTO.HTML
森棟公夫(Stanf Ph.D)
http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/~morimune/
小川一夫 (神大D)
http://w3iser.iser.osaka-u.ac.jp/~ogawa/
伴　金美 (名大D)
http://ban.econ.osaka-u.ac.jp/kban/
竹内恵行 (東大D)
http://www2.econ.osaka-u.ac.jp/~takeuchi/
本多佑三(Princet Ph.D)
URL http://www.econ.osaka-u.ac.jp/faculty/honda.html
堀山秀一
http://160.193.60.29/~kazu/
村澤康友(Penn Ph.D)
http://www.eco.osakafu-u.ac.jp/~murasawa/
鹿野繁樹 (筑大M)
http://www.eco.osakafu-u.ac.jp/~kano
山下和久
http://www.eco.osakafu-u.ac.jp/~kazuhisa/
大谷一博 (神商大D)
http://www.econ.kobe-u.ac.jp/~ohtani/person.html
谷崎久志 (Penn Ph.D)
http://ht.econ.kobe-u.ac.jp/%7Etanizaki/index-j.htm
羽森茂之 (Duke Ph.D)
http://www.econ.kobe-u.ac.jp/%7Ehamori/
佐伯親良
http://chick.en.kyushu-u.ac.jp/

中村愼一郎
http://www.f.waseda.jp/nakashin/index-j.html
近藤康之 (ボン大D)
http://www.f.waseda.jp/ykondo/ja/
http://www.f.waseda.jp/ykondo/ja/edu/lectures/econometrics/2002/

以下個人ページ無し

蓑谷千凰彦(慶大D)
http://www.econ.keio.ac.jp/info/staff/mshimizu/profile/official.htm
McKenzie, Colin (Austr Ph.D)　
http://www.econ.keio.ac.jp/info/staff/mckenzie/profile/official.htm
北坂真一(名大D)
http://www.econ.doshisha.ac.jp/kyousyokuin/syoukai/syoukai_18.html

計量経済学なんかやったって
東大理系院卒にクヲンツの
職とられてしまうからな。

>>25
計量経済学の意味わかってますか？金融工学じゃないですよ。。

>>26
計量経済学も使うよ。お前こそ知ったかぶり。

金融工学学んだのに生かせる就職は
みんな東大理系院卒に取られてしまい、
しかも既卒になればぜんぜん生かせない
中小零細企業にいくしかなく、それを
いやだといった時点でホームレス自殺肉体労働者
しかなくなる。
悲惨だ。

>>27>>28
全く事実に反すること書くなボケ！

>>29
人生は役立つことというよりも
いかに難しいことをやったかで
決められる。だから、東大理系院卒に取
られてしまうのさ。悲惨だな。
金融工学学んだのに生かせる就職先は
ほとんどない。同情するよ。まあ、地銀
あたりで働くことだね。
反証があれば受け付けるよ。野村、GS、
モルスタあたりの未経験クヲンツ採用に
占める東大京大理系院卒と一流大金融工学院出
の割合でもさらしてくれるのかな？

?

http://www.iii.u-tokyo.ac.jp/

http://www.iii.u-tokyo.ac.jp/

>>30 >金融工学学んだのに生かせる就職先はほとんどない

だからなんでこのスレで主張するのかがよくわからん。
計量経済学と金融工学がどう関係するんだよ。具体的に書け。

>>34
計量経済学は、経済モデルの実証研究を行う学問であり、
近代経済学の発展に大いに貢献してきた。 現代ではマクロ
経済分析にとどまらず、ミクロ経済学の分野である財政学
や労働経済学などにおいても必要不可欠な分析手法となっている。
最近では、金融工学の発達によって、金融工学の一分野として
計量データ分析がなされるようになってきてもいる。
ただ単に経済モデルの検定にとどまらず、工学分野への応用に
よって更に計量経済学を活かすことのできる可能性が広まっている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E9%87%8F%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6

>>34
今度は君の答える番だよ(・_・)!!
30についてネ

>>35
(´-`).｡oO（写してるだけじゃん・・・・・・）

エコノメとファイナンスの関係示すのには十分だろ
アホか

ソース無かったらソースないくせにとかいうんだろうなこの馬鹿は
寝言は寝て言え

>>38>>39
(´-`).｡oO（2レスも使ってるよ・・・・・・）

数学がな亜

変数が内生か外生にこだわるのやめねぇ？
適当な理由つけて操作変数とするのも、もうくだびりた。

時系列で革命起そうっていってもう20年

革命はおきたじゃん。
Ｘ１２ＡＲＩＭＡとか。

国ではなく企業でX12-arimaで季節調整しているところってあるのかな？

やっぱり計量の行きつく先って技法の高度化で
確率的ボラティリティ変動モデルとかGARCH、マルコフスウィッチング、
更にはウィーナー過程とか取り入れて結局全然別の金融工学になっちゃうんですね

これからRBCに高度な確率過程を取り入れた複雑系マクロ動学なんかが
流行りだすと今までとは完全に違う学問になってしまう

> これからRBCに高度な確率過程を取り入れた複雑系マクロ動学

知ったかぶりのバカ発見。
確率過程と複雑系の関係を示せ。

下らない突っ込むするなよ

> RBCに高度な確率過程を取り入れた

状態変数のパラメータがマルコフ過程にしたがって
変移するモデルなら作ってキャリブレーションやった
ことが。

>>49
47じゃないけどそれは複雑系とは言わないと思うよ。
っていうか、言わない。

複雑系経済学は複雑系（＝非線形非平衡統計力学〜散逸構造）ではない。
複雑系は要素還元論的決定論だから確率過程は含まない。

非平衡統計力学〜散逸構造
やってる人に複雑系ですか？って言ったら内心むっとされますよw

複雑性の科学を言い出したのはプリゴジン。
複雑系をはじめたのはフーリエ県知事なんだって！
散逸構造は、複雑系が持つ構造の一つ。
微妙ね！・・・でも岩波の鈴木「統計力学」では複雑系って言ってるよ！

日経文庫の「現代統計学　上下」はどうですか？

PhDスレで佐和隆光さんの話が出てた。実はイリノイの正教授だったとか、
若い頃は世界的な業績あげたとか、論文もたくさん引用されたとか。
たいしたもんだ。

>>55
イリノイの正教授は詐称だろう。

>56
まさか。
公務員法違反告白してまで詐称かｗ

１．英語がまともに話せない人がアメリカで正教授務まるの？
２．イリノイはいずれにしても2流大学では？
３．ＪＰＥの裏表紙の経済学者伝を訳してみたら？

>>51
｢複雑系は決定論だから確率過程は含まない｣
というようなことを言っている人は勉強不足だと思う。
古い教科書の受け売りだけでなく
最近の学術雑誌もきちんとfollowして下さい。

>>58
第３点目の意味がよくわかりません。解説よろしく。

院生でエコノメはコア科目でとるだけなのですがやはりgreenやhayashiを買うべきですか?
ちねみにテキストはwebで配布されています。

全くの初学者のなのですが、計量経済学を勉強するにはどんなテキストを使えばいいか教えてくれませんか？
Ｅｘｃｅｌを使ってやってみたいのですが。

>>61
ちねみにテキストはwebで配布されています。
とはどういうことなんだ。ただでgreenやhayashiが手にはいるのか。
いいな。

>>62
白砂でいいんでないの。

>>62
山澤成康「実戦計量経済学入門」
飛ばし読みでいいと思うけど、よくまとまっています。

>>35
"計量経済学は、経済モデルの実証研究を行う学問であり..."
そんな狭い範囲の学問じゃないよ計量経済学は。
モデルの実証だけじゃない。

半年の時系列データから四半期データを推計する｢内挿｣の仕方について知りたいのですが、それについて説明してるテキストを教えてください。

>>61
阪大院の学生かい？
履修だけなら買う必要ないんじゃないの？
配布されているレクチャーノートで不十分なら、その部分だけhayashiやgreeneを参照すればいい。図書館にあるでしょ？

>>62
白砂以外の本をちょっとだけ書く。
回帰に慣れるんだったら縄田でもいいかも。

回帰すらもわからないほどの初心者なら、オーム社や東京図書から出ているExcelによる回帰分析の本を読めばいい。でも、すっごい簡単なので本当の初心者に限る。

中国の貧富の差

現在の中国社会における貧富格差が果たして合理的であるのか。これに対して､
多数の標準で総合的に判断するべきであるが､その中､ジニ係数は一種の総合的な指数である。
大多数の専門家の研究成果によると、中国現在のジニ係数は、0.458以上であり、
0.49と主張する一部の学者もいる。0.458で計算する場合、中国のジニ係数は合理的な
範囲をすでに超えている。その他の方面の指標もこうした問題の深刻さを物語っている。
http://www.rieti.go.jp/users/china-tr/jp/030506kaikaku.htm

柴田舞たん
名前ﾊｱﾊｱ

ぐりーんの和訳はかえって意味不明だ・・・

世界的に見て日本の研究者のレベルってどうなの？

>>72
うんこ

>>73 いやエコノメ理論はかなりましな方でしょう。
エールにいるえらい人とか。

計量経済学の初学者なのですが、計量経済学というもの自体が何か研究対象を持っているわけではなく、
統計的手法をいわゆる経済学の分野で適用したものを計量経済学と呼ぶと理解していいのでしょうか？

すいません。回帰分析で説明変数を追加すると決定係数が減少することはありえないのは何故かという問題の答えを教えて下さい

決定係数の求め方を教科書で参照せよ

標本数の決め方について詳しい文献はありませんか？

「トリビアの泉」で青学の美添先生が「〜を調査するなら5000人を調べれば十分信頼できる結果が得られると思います」
とかって言ってるけど、その根拠が知りたい。

>>78
2,000の間違いでは？

素朴な疑問なんだけど、経済学部生って、国立大生でも数�Uまでだよね？

計量経済学のテキストって、入門書でも、わけわかんない数学記号だらけ
だけど、その数学力の落差ってどこで埋めてるの？

どの大学でも1年で線形代数と統計学やるだろｗ

統計もムズすぎない？

高校までで数学等の基礎学力の習得は終了したと
思い込むのはお門違い。せめて大学１・２年次までは
基礎学力の習得になおいっそうはげみなさい。

下位大学って、計量経済学理解できる学生いるのかな？
開講してても受講者いるの？？

エクセルの使い方とか教えればいいんじゃないの？

実務でＧＤＰ予測のため少しかじっていましたが・・・
どこのシンクタンクでもそうでしょうが、所詮は段階的接近法の補完的な意味でしかないので
理論的なことよりもファイナルテストの誤差を小さくするとかの技術的な色合いが強いのでは。
ＶＢでパラメータの最適化プログラムを書き、ＤＷ、Ｔの安定性、Ｒ２の高さの順で優先順位を決めて
最適な計測期間と説明変数を決定する。
コンスタント修正（こいつが曲者ですが）で段階的接近法の経済見通しと同じ結果となるようにする。
シナリオ別のＧＤＰ、為替、金利等の予測をするといった手順ですね。

>>86
？？？？？？

>>86
予測の現場はどこもそんなもんだと思います。
コンピュータですいすいだなんて幻想で、
実際のところけっこう泥くさいですよ。

少なくともうちは違うね。

>>88
計量経済モデルで予測出来るということ自体幻想に近いものがありますからね。
推計式を単独で使用してもあまり意味ないので、結局は複数の推計式で収束計算しますから。
官庁の報告書等のシミュレーションを請け負ったこともありますが、モデルの基本構造は変わらないですね。
>>89
どう違うのか具体的にご教授願えますか？興味ありますね。

数値は肉体労働ですよ

シンクタンクの内情みたいサイト、ネットであったけど、実際はたいして
高等な計量分析はしてないんでしょ？

計量経済学そのものが持つ限界という話を
民間シンクタンクの現状という話とリンクしてもｗ
高等な計量分析。はあ？頭大丈夫ですか

>>90
よし、教えてやろう。
計量経済モデルには限界がある。それは正しい。

だから、うちはホルトウィンター法で予測している。
ARIMAなんかもたまに使うが、計量経済モデルの限界と同様のそれを秘めているので
多用はしない。ARIMAXになると手法としても計量経済モデルと同じようなものだからな。
ま、ARIMAはメタ予測に使う程度だ。
マンセーホルトウィンター

Holt-Winterを予測に使うのですか？
それと、計量経済モデルと何の関係があるのですか？
ARIMAにしても予測の部分はありますが、計量経済学でいうARIMAとは
季節調整のための手段であり予測のためのものではないですよね。
モデルに内包する予測というのは、ラグ構造の問題であり（アーモンとかシラーとか）、
それ以外は外生値ということになるのでは？

で，その予測のパフォーマンスはいかほどでしょうか？

>.>96
それは言ってはいけないでしょう。
94さんは顔を真っ赤にして言い訳を探しているところでしょう。
というか、Holt-Winterなどを持ち出した時点でこの人物は全く勉強していないと判ってしまいますから。
まあ、彼の反論が聞きたいものですね。

>>96

アンカー失敗しました（笑）

こういう輩はYahooには結構居ますよ。ハッタリ君。
私は自分の知識の１％も見せていないので、反論には百倍で応戦できますが。
真面目に計量経済学を勉強する人間も見るスレなのに、こういう嘘つきの投稿は有害ですよね（笑）
オーソドックスに内閣府と日銀の分析を批評する程度で十分ですよ。
こういうえらそうにいう人物に限って、日銀の月報や内閣府の白書の推計式、ＩＭＦの計量モデルを見ていないものですから。、
笑ってしまいますよね。

94さん、まずは日本語を勉強なさってはいかがですか
>だから、うちはホルトウィンター法で予測している。
このだから以下の言葉は計量経済モデルにかかるのですか？
そうであればここで書き込む意味などないでしょう。
計量経済モデルによる予測を否定して陳腐な予測モデル（Holt-Winter）を肯定している時点で貴方はアウトですよ。
さ、遠慮なさらずに反論してください。

なんかつまんない奴だな。

AymQ7grQ

私はこのスレを見ている真面目な人に対してメッセージを発しているのであって
ろくに知識もないのに自慢したいお子様にレスしている訳ではありませんよ。
もう少しＲＯＭして下さい。
これから、計量経済学を志す方えのメッセージを発信しますので（笑）

計量経済学の基本

まずはこんなとこかな。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%88%E9%87%8F%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6

多少、異論はあるけど、大筋においては間違っていないと思う。

要するに、現状分析が得意であって、そもそも予測には向いていないわけだ。
この流れを把握していれば、過去ログで「野村、ＧＳ、モルスタ」などへの就職云々を
書いてた奴がいかに池沼か容易にわかる。

まずはやってみよう

ttp://gucchi24.hp.infoseek.co.jp/

別に本なんか買わなくていいから、WEBで適当な重回帰を解説するサイトを探して、EXCELでやってみるのが
理解する近道だ。
最も重要なのは、分析のテクニックでなく、いかに有効な説明変数を選ぶかということと私は考えますので、
それはこれから順次説明します。

ケインズの消費関数以外の例を希望ｗ

>>104

とてもいい質問ですね
計量経済モデルの限界としてケインズの消費関数をとりあげようかと思っていました（笑）
計量経済学だとこれ以外にないのですねぇ実際
ところが米国での実例でもあるように、これは何の役にも立たない糞関数なわけで（笑）

消費関数を例に出すなら、せめて Hall とか Hayashi とか
Campbell-Mankew あたりをリファーしてね。

精神に問題のありそうな人が来た････

>官庁の報告書等のシミュレーションを請け負ったこともありますが、

民間に下請けに出してるのか・・・ｗ

>>105

ﾎﾟｶｰﾝ

馬鹿丸出しの奴がいるな。
半コテハンで恥ずかしくないのか？

９０氏って、計量経済学が専門？

専門かどうかは判断できないが、レスの内容からして人格的には問題ありだな

ありだな。

ありですね

この板って変な人が多いけど
専門家にもそんなのが多いの？

90って院生かなんかなんじゃないの？
ちょっと勘違いが激しい上に行間が読めないようだ。
これでは研究者としてでも社会人として通用しなそう。

ID:RZJ3yMpu

>>114

お前ほど変じゃないよ

お前ら 折角９０のトンデモ講義を期待してたのにつぶすんじゃない！

しかし この板の楽しみはトンデモを楽しむくらいしかないな

escape!!

分散の推定値が負になることなんてあるんですか？
何度やっても負になって困ってるのですが・・・

平均との差の2乗の期待値が負になるわけねーだろ。

マダラの日本語訳版教科書の第三章重回帰の練習問題（ｐ１１８）の9番教えて＞＜

ＯＬＳやったあと、パラメータとｔ値とＲスクエア出したあとに、
今度はβ１＝β２としてもう一回パラメータとかを出すやつです。

β１＝β２の有意性を検定せよってどうやるの？
どなたかご教授願います。
やり方だけでいいので

>>122
y = α + β1*(x1+x2) + β3*x3 + u
を推定して、β1の有意性をt検定すればいいじゃん。

y = α + β1*(x1+x2) + β3*x3 + u

このあたらしいβ１のｔ値も最初から書いてありまつ。


ちなみに元の式は
y = β0+ β1*x1 ＋ β2+x2 + β3*x3 + u
で、両式ともに定数部分以外のｔ値はわかっています。

１２２ですこっちにかけばよかった。この問題

一次元の空間自己相関モデルにおける誤差構造も、通常の自己相関と本質的におなじと考えていいの？

１２２も引き続きｷﾎﾞﾝです

>>124
その新しいt値とやらが有意であれば、β1=β2をアクセプト。

>>125
質問の意味が分からん。何を聞きたいの？

>>121
推定値って言ってるだろぼけ

とは言え、なるはずねーよな

おやおや
暫く見てなかったら言いたい放題ですね。
その間に計量経済学の限界を示す
絶好の経済指標が出たのはスルーして
個人攻撃ですか　　やれやれ

批判するなら批判するで
自論を展開しなければ無意味ですな
遊んで欲しいなら
まともな関数をウプして欲しいが

>118

数式のひとつでも書いてみろや

雑魚がｗ

うは 図星だったのかｗ
顔真っ赤にして3つもレスしないで
そんなに計量得意ならwikipediaの記述直してくれよｗ

図星って何？
ニート君

顔真っ赤にしているのは君だろうにｗ

＞そんなに計量得意ならwikipediaの記述直してくれよｗ
君の焦りがみえる記述だなｗ

>118

いくら頭の悪いあんたでも分かる例題だ
感謝しろよ

わが国のデフレは終わったという議論がある
実際、９月のコアCPIはプラスだろうよ
しかし、エコノミストの大半は、来年の９月くらいまで見ないとわからないという
その理由くらい説明できるよなｗ

CPIとPCPの「ら」と「ぱ」の違いのような単純な議論ではないはずだｗ

あんたが小学生並みの知能しかないのはよくわかった
ところで小学生向けの質問だが

CPIの変化が不変でも
こづかいが少なくなったと実感することが
あるか、なしかという質問だ

回答内容によるが、爆笑させてもらうよ♪

答える勇気があるかな　♪

はあ 何を言うかと思えば，デフレ認定議論かよ
もう少しまともな例もってこいよ ばかばかしい

はあ？

お舞なら何がHOTな話題なんだ？

言えもしねえくせにいきがるんじゃねえよｗ

ついでに教えてやろうな

あんたの馬鹿にするデフレ認定議論の是非で
日本のフリーマネーが数兆円左右しているってこと
今の日本の機関投資家の最大の話題はCPIコアだよｗ
ニートには無理な議論だがねｗ

デュレーションが一年動いたら為替が何円動くかお舞判るか？
あ、デュレーションって言葉の意味すらしらなかったか？メンゴ
ググってみな？
それだけでは本来の意味すらわからんだろうがねｗ

昔はエコノメしていた。
今は外資系でファンドマネージャーをしている。

毎日が戦場だよ。実際。
遊び気分の学生と同じ土俵ではいられないけど。
エコノメで得た知識は無駄では無かったと思うよん。

まじで頭おかしいやつっているんだな
同じ大学じゃない事を祈る・・・
院生なのかな

.>>139
院生じゃないだろう
大学っつっても偏差値40以下だろうな。

>はあ 何を言うかと思えば，デフレ認定議論かよ
>もう少しまともな例もってこいよ ばかばかしい

こんな馬鹿げたことを書き込む香具師を合格させる院などどこにもないだろう。

>>140 時間すげーな

ベイジアンはどうよ

菜食？

>デュレーションが一年動いたら為替が何円動くかお舞判るか？
なんのデュレーション？

>144

135乙

普通はBondだな
っていふかほかにあるのか？
お舞の脳内妄想ではどうなんだｗ

お舞が勉強嫌いなのはよーく判ったが、
頭の悪いことだけは自覚したほうがいいんジャマイカｗ

計量経済学の解答が詳しい演習書もしくはテキストはありませんか？

>>146　白砂。ただし、入門レベル。

>>145
135じゃないけどね・・・。

上記の議論でよく分からなかったので質問しただけです。
債券のデュレーションなんだろうけど、何の債券のデュレーション
なんですか？文脈からいってベンチマークのデュレーションが
変わったからその調整のために為替が動くってことでもなさそうだし。

そりゃあ、やっぱノムラBPIのデュレーションだろう。
毎月月末に長くなるけど。



なんてなｗ

>>148

為替とリンクさせるなら日本の場合は10年国債だろうね。
ノムラBPIは論外。

>>149
当たりまえだろうｗ

yoyの経済指標の推計以外の目的で債券の最終利回りを使うのはご法度なことくらい
いくら3流大学でも習ったはずだ。
その理由は表面的な決定係数が良くてもT値が安定しないからｗ
為替その他の非yoy指標の推計するに耐えるにはデータを変換しなくてはならない。
これは常識。
デュレーションはその手段の一つだが、修正デュレーションの方がベター。
ま、統計的な初歩のテクニックのひとつだがねｗ

経済学の本流から外れたどうでもいい知識ばかりだな

うちの大学（学部）、計量経済学の実習でエクセル使ってるんですが、
これってＤＱＮな所業ですかね？？

勉強するときはエクセルの方が良くないか？
統計ソフトだとたいてい一発で結果が出るので
過程がどうなってるかわからなくてもできてしまう。
だから勉強にならない。もちろん研究で使う分には
ちゃんとした統計ソフトがいいけどね



と、エクセル使ったこと無いけど適当に言ってみる。
エクセルって回帰分析の機能がついてるのかな？

>>154
>>154
>>154 LINEST というコマンドがあってそれで回帰分析はできる。でも、やっぱり専門のソフトのほうが使い勝手がいい。

分析ツールも知らんのか。

>>153
学部ならそれで十分だよ。

俺は計量経済学とったけど
分析ツールでやった
でも、統計学とかの計量経済学学ぶ上での
基礎的なことを理解していたとはいえないから
雰囲気で勉強してた感じ

>152

お舞いは経済を語る価値もない屑だなｗ
エコニメスレで吠える馬鹿ｗ

>154
大量のデータを解析するならＬＩＮＥＳＴ関数が便利
収束計算させるならエクセルのソルバー機能は無理なので専用ソフトもしくは自力でＶＢＡで作成するのがよろしい

エクセルは入門偏と割り切って使えばいいよ

でも、重回帰くらいエクセルで十分につくれるよ
ＤＷの計算ってエクセルでできたっけ？
労足す１２３時代にはできなかったので自力で計算していた。
専門ソフトなら簡単にできるけど、
表計算で分析するのが基本。ガンガレ

アンカー間違えた
>153

>>90>>128-138>>140>>145>>151>>158
これ，ほとんど全部同一人物の書込みですよね．．．
滲み出る病的な雰囲気とか文末のwとか．．．

この人は「計量経済学（エコニメ？）」と「実証で使う煩瑣なテクニック」
を同一視して，それだけをよりどころに他人を罵り続けているわけです
が，自分自身がどれほど痛々しく見えているのか全く分かっていない
ようです．

どうやらOLSだけが計量理論のすべてと信じている節がありますので，
GMMやBootstrapなんて聞いたことがないんじゃないかなぁ．．．
「ケインズ消費関数が計量経済学の限界」と言い切っている以上，GMM
でオイラー方程式を推定する方法も知らないわけですよね．


昔大学院で同窓だったszkという男を思い出させるのですが，お前か？

言葉足らずだったから補足ね

表計算ソフトの加減乗除計算の組み合わせでＲ２、Ｔ、ＤＷ、Ｆなど基本的な計算は出来るということ
それができて（その計算式が熟知できて）専用ソフトでの分析をするならいいけど
表計算ソフトでの計算￥ができないで、専門ソフトの分析を論ずるのはすこし背伸びしているという意味。
収束計算なら、専門ソフトの方が速いから、文句は言わないけど。。。
エクセルでもＶＢＡでループを使えば結構使える。プログラミングの勉強ではないので、
専門ソフトをお勧めするけど。。ｗ

>161

まあ的外れの投稿指摘乙

OLSが全てかどうかは別にして
表計算ソフトでも電卓でもOLSならできるからね
161さんは自分で電卓レベルで分析した経験はおありかな

経済議論をするスレでないので
オイスラー方程式など持ち出す恥は黙視してやろう。

できればもう少し実証的な経済指標
誰でも知っているZEW指数の要因分解などにすれば
議論の余地もあるし、反論する用意もあるｗ

>>161
それに煽られている>>118>>135>>152も
実は同一人物（俺）だったりするんだよねｗ

データクリーニング等のＲＡレベルの仕事を
リサーチだと勘違いしてるようでおめでたいことです

>164
ご指摘の通りでしょう
118=135=152は
同一の荒らし認定していいでしょう

>164

で、何が言いたいの？

俺は同一ホストから投稿しているから
俺がID○○と同一人物と指摘されてもちっとも困らないぞ
自作自演などしていないし
IDからホストを検索できるくらい常識だろう
どいつとどいつと同一人物くらい承知で投稿しているんだ
嘘だと思うなら言ってみろｗ

おれは誰と同一ホストナンダ（笑）と挑発してみろよｗ
プロバイダとアクセスポイントを開示してあげるよ。
ID＝fusianasannなんだよw
嘘だとおもったら挑発してみろよ
fusianasanしてあげようw

まず、はっきりしなければならないことがある。
エコノメと経済分析はリンクしているということ。
例えば米雇用統計で失業率と非農業雇用者数を別に考えなければいけないことくらい常識だろう。
これは日本の貿易統計の輸出超過額を貿易黒字と書くマスゴミやなんちゃってストラテジスト
と同じくらい愚かな行為だなｗ
統計の数字の是非くらいくらい把握しないと、IIPの製造工業予測指数を鉱工業生産予測指数と誤解するわけだ。
理論の世界で埋没して、実際の経済に目を背けて
○○先生の経済理論を唱えているだけならそれでもいいが、
現実の世界を何ひとつ証明できない理論が何の役に立つのだ？ｗ

お前らオナニーしているに過ぎないのだよ。
エコノメにせよ実際の分析にせよ、理論を実証することもせずに、ケインズ理論など何だのを
持ち出した時点でアウトなんだよｗ
ま、とはいっても、俺も昔はケインズ理論等を吹っかけて
何人ものぼんくら学生をゼミナール大会で泣かせてきたけどなｗ

OLSを馬鹿にして統計テクニックに走る馬鹿がいるが、
真面目にエコノメを学ぶならまずOLSだろうと思う。

何故ならエクセル等の加減乗除機能で計算すれば仕組みが分かる程度の計算だからだ。
複雑な計算でも、そいつをクライアントのところへ持ち込んでその場で計算式をかいたり
その場で計算過程を示せないような分析は通用しない。

まあ、ここで、OLSを否定するやつらは、この場ですぐに計算式を書けるのだろうなｗ
そうでなければ、そんな式はどこの世界でも何の役にも立たないはずだしｗ

エコノメんの基本はOLSだとおもう。
無論限界はある。その上で限界を感じたときに
もう一段進化させたの統計手法を吟味すればいい。
勿論、その方程式を即座に開示できる範囲で、背伸びせずに等身大の分析が基本だ。

もっと簡潔に書いてくれ

>170

エクセルでも何でもいいけど自分で計算できない計算式を使って分析しても何の意味もない。
せめて、計算方法くらいは目の前で再現できる式でやれつううこと。これ常識！

エクセルがない時代には自分で計算式を
N88BASICでプログラムして
最小２乗法の計算していたんだよ
ほんの10数年前までは

TSPが買えない貧乏学生にはｗ

久々にみました、１６６みたいな遺体香具師。

まぁいい。確かに１６６の言うようにOLSは計量経済学を学ぶ最初の一歩としては間違いない。

でもよ、OLSやるにしろ他のテクニックを使うにしろよ、まずはデータの質が問題だろ？
発展途上国の政府が発表してるマクロデータなんて、信用できないぞ。それらのデータを
元に推定やるわけだから、とんでもない結果がでてもおかしくないな（W

白砂の後にやる独習向きのテキストとしてはどれがふさわしいですか？
山本拓『計量経済学』？浅野、中村『計量経済学』？蓑谷『計量経済学（第３版）』？それともその他？

森棟が新しいの出した

Wooldridgeだろ 一番新しいし

洋書の計量経済学の入門書って他の分野の洋書と同じように（例えばマンキューやヴァリアン、ブランジャール）日本語のテキストより
丁寧かつ実例を多く含んでいて読んでいて楽しいのですか？

>>172
あんたいくつ？
>>177
Stock and Watson

>統計の数字の是非くらいくらい把握しないと、IIPの製造工業予測指数を鉱工業生産予測指数と誤解するわけだ。

両者は指数採用品目も集計ウェイトも違うから直接比較はできない、なんてことは当然わかっちゃあいるけど、
予測指数で延長するのが、手間がかからないし、恣意性も入らないからみんな重宝してるだけのこと。

それに、マーケットはマーケットで、ブルンバーグやロイターのヘッドラインだけ見て「事前予想より上か下か」
だけで瞬間的に反応する連中ばかり。そういう人々にとっては、経済指標の意味内容なんてどうでもよく、単な
る「記号」に過ぎない。

計量経済学が専門でない院生からのおすすめ入門書

Econometric Methods by Johnston & DiNardo

Matrixを多様してるのでその知識は必要ですが、Appendixにそのへんの
説明はかいてあります。日本では紀伊国屋書店の洋書のコーナーに置いて
あったりします。値段は高くありません。

>173
お前が一番痛いんだよｗ
なにムキになってんの

日本のGDP統計がチミのいうどこぞかの国並みにあてにならないのは
個人消費と設備投資の推計がでたらめだろうが！
日本は基本的には家計調査をもとに個人消費を推計しているがそのサンプル数を
お舞知っているか？
しかも対象としているのは単身世帯以外だぞ
一応は販売統計で補正しているが日本の個人消費データなんて滅茶苦茶だろうが
よその国を笑える立場なのかよｗ

設備投資も法人季報をベースに推計しているからお寒いもんだ
どこの国でもそうだが、統計ってのはそういうものなんだよ
だから、エコノメする場合、ノイズを消す作業が重要なんだよ

>179
そういうことだ
マーケットで騒ぐやつらは所詮はお祭りやろうだから
正しい間違いなどはどうでもいいわけだ
でもそいつらがお前の一生分の給料を２〜３年で稼ぐのも事実だｗ

>>181

結局コントロールされてないデータをその作業とやらでtortureするだけしまくって、
結果をspitさせるんですね。計量やる人たちって残酷ですねぇ（糞W

それに計量やるのに、想像力のカケラも必要ないんですね。汚ヴァカちゃん達には
ちょうどいい分野だと思われます（WWWWWWWW

思ったほど燃えなかったなぁ．

>>164　おお，そうだったんですか．孤軍奮闘でしたね．

>>163　「オイスラー」ｗ　あなた，動学的最適化を解いた経験はおありかな？ベルマン方程式，知ってる？
　　　　　もしかしてそれも知らないで「計量経済モデルの限界（>>105）」とか言ってたの？
>>165-166　この流れ，何度見ても笑えますなぁ．援護射撃されてるとでも思ったんですか？
>>167　IDでホストまで分かるのか？お友達のスーパーハッカーですか？
>>169　つまりあなたはGMMの定義すら，その場で書き下すことができない．．．と．
　　　　　OLSすら本当は知らないんじゃないですか？OLSの漸近分散は何ですか？
　　　　　OLSを適用していいのがどんなときか，言えますか？

別に「計量理論を知らないなら発言するな」とか言ってるわけじゃないんですよ．
企業で使われてる実証手法の実際やら，分野特有のデータ・クリーニングについて
の話は，理論家だって興味がある．しかし，自分はGMMすらろくに知らないのに
>>137やら>>140みたいな書込みは，実に不愉快だよ．

ところであなたのイニシャルはT.Sですか？

IDが確率変数だ．

age

ＧＭＭどころかＧＬＳすら知らないなあ。
マーケットの現場なんてこんなものだよ。
Eviewsで色々こねくり回してはい出来上がりってなもんさ。

某所で、最近何とかのひとつ覚えみたいに、VARとグレンジャーの因果性テストが流行りまくっている件について。

それ言ったら、某証券でやたらとＶＡＲやらＥＣＭ使ったレポートが
増えてるのも・・・。そういうの知ってる新卒が入ったからかな。

そりゃあ、やっぱ初心者向けEViews解説本が充実してきたことと、無関係ではあるまい。

この件について、グレンジャーの意味での因果関係は如何ｗ

質問がありまして書き込みします。
今回大学のほうでレポートの宿題が出ましてお聞きしたいことがあります。
レポートの課題は現代経済、経済情報、経営、社会などに関するものであるなら何でも良いが、
データが取れないとか分析不能では計画倒れになるから気をつけること。
レポートの内容は多重回帰モデルを用いた分析とその解釈をまとめる。（単純回帰は減点）
推定結果、自由度修正済決定係数、ｔ検定、ｆ検定、ダービン＝ワトソン検定は必須。
推定や検定の結果を多方面からよく解釈して意味ある結論を引き出すこと。

です。テーマはどんなものが宜しいかお願いしいます。
あとレポートの書き方についても「〜したほうがいい」というのがありましたらお願いします。
長文失礼しました。

>>190 何でもいいって言うんだから何でもいいんだろ
自分の好きなものやりなよ

>>191
たとえばどのようなテーマがあるのか・・・講義を聴いても良くわからないんです・・・正直計量経済学は。
ですので、たとえばどのようなテーマがあるのかを教えてたいただけませんでしょうか？

>>192
他の授業，自分の好きな授業で習った理論が正しいかどうかを回帰分析で確かめてみたら？

ヒント得たいのなら論文２〜３あたるのも手じゃないか？
大して手間もかからんし。

学部の授業なら、教科書にのってる数値例とかを
データだけアップデートして書いときゃいいやん。

>>194
「論文２〜３」ってなんですか？

計量経済学でベイズ統計学を使うことはあるんですか？

誰かテーマの一例を挙げていただけるとうれしいです

１．最近のインフレ率（CPI・前年比上昇率）のゼロ％までの接近をもたらした要因について〜GDPギャップを計測した
　　上で、CPIへの影響度を実証。日銀が最近量的緩和解除に前のめりになっていることが一部で盛り上がっている
　　が、その観点からもアップツーデイトなテーマだろう。

２．日本企業の設備投資と実質金利の関係
　　2003年の大量円売り介入と非不胎化政策がデフレ期待の後退をもたらし、その結果実質金利が低下して今回
　　の設備投資増加をサポートしたという説がある。これを確かめてみよう。

３．最近の長期金利の水準について
　　日銀が量的金融緩和を解除するという話が流れた直後こそ、上昇した長期金利であるが、このところはむしろ
　　じりじりと低下というか、少なくともあがり続けてはいない。長期金利モデルを作った上で、現在の現実の金利
　　水準が、マクロファンダメンタルズ要因からみて、妥当な水準かどうか、評価してみよう。

以上、思いつくままに。

>>199
ありがとうございます。一にしようと思いますがどうやればいいんでしょうか・・・

具体的な手法・要領・手続き等については、日銀や内閣府の社会経済研究所のウェブで公開されている、ワーキング
ペーパーやディスカッションペーパーの類似テーマのものを参照のこと。

>>201
１にしたのはいいのですが・・・どうやって進めていったらいいのかさっぱり分りません・・・。
どのデータから多重回帰、推定結果、自由度修正済決定係数、ｔ検定、ｆ検定、ダービン＝ワトソン検定などをすればいいのかさっぱりです

もうね…

>>203
なにか質問やばかったでしょうか・・・？

そっから先ぐらい自分でやれってことでしょ
にしても>>199お人よし杉

たまたま俺も計量のレポートでたから俺は３番にしてみようと思う。でもどうやったらいいかサパーリだ・・・

とりあえず，金利の決定要因は何だと思う？
別に「正解」があるわけじゃないから，そこから考えてごらんよ．

IS−LMモデルを覚えてるなら，貨幣供給とか，国民所得とか，
いろいろ思いつくよね？

>>207
その国民所得の各年度のデータから分析をすればいいのですか？？

>>199に書いてあるテーマは、学生じゃ無理だろう。特に１とか３なんて、プロレベルだｗ

テーマ選びを含めて、どこから手をつけていいか皆目見当がつかない椰子は、とりあえず
内閣府の経済白書のバックナンバーをあたるべし。手ごろなネタが推計結果やデータの
出典付きで転がってるはず。

何のテーマにしたらいいのかさっぱり分らないんですが・・・

俺もテーマが思いつきません・・・誰か助けてください

とりあえずだね、ID丸見えでバレバレだから、そういうみっともない真似はよしなさいｗ

だから、計量のテキストに載っている数値例を
データだけアップデートしてやっとけばいいんです。

>>213
それじゃあまりにばればれじゃないですか？？

>>214 学者も同じようなことやっているから大丈夫

まじすか！！

「宣伝広告費とセールスマンの数と言う変数から売上高を予測」というテーマでやってみようと思うのですがどうでしょうか？
この場合独立変数は同じ会社の支店の中だけ（たとえば○○商事のＡ支店、Ｂ支店、Ｃ支店のように）でやらないといけないのでしょうか？
それとも、違う会社（△△商事、○○商事、□□商事のように）でやってもいいのでしょうか？

>>217
ヒント：パネル分析の random effect モデル。

たぶんそれは習ってません・・・。

>>218
パネル分析とか習ってないんですが・・

基礎データとして、社別・支店別にセールスマン数、売上高、広告宣伝費が揃っているのなら、社別・支店別に
それぞれ計測して、あてはまりのいいものを取捨選択していけばいいのでは。その試行錯誤の過程そのものが
レポートのネタになる。こういうのは、唯一の正解はないし、答えは一発で出ないんだから。

>>221
データがなかなか見つからないんです・・・それが

テーマ選定にあたって、データの入手可能性は十分に考慮するべき。テーマを決めてから、あのデータが
ない、このデータが見つからない、などと言っているようでは、ダメダメ。

アクチュアリーとか目指す人いる？

>>223
データが見つかるようなテーマ無いですかね・・・そろそろ始めないとヤバイのです・・・。
説明変数は二つで・・・。お願いできませんか？

あのさ，何か考えて持ってきなよ．そしたらコメントぐらいするさ．
なにもかも人任せじゃ，あまりにも情けないだろ．

下のAR3の差分方程式の収束、振動、発散の有無を求めるにはどうしたらいいですか？
Y(t)=0.4-0.8Y(t-1)+0.5Y(t-2)-0.3Y(t-3)

特性方程式を解いて，根の正負，および絶対値の大小を見ればいい．
この場合なら
λ^3+0.8λ^2-0.5λ+0.3=0
を解いて，すべてのλが正で，かつ１より小さかったら収束，
１より大きいλが一つでもあったら発散．λが複素数のときは
振動収束か振動発散．周期解はλが純虚数のとき．

>>228ありがとうございます。
マスマティカで計算したら
x=-1.34
0.27-0.38i
0.27+0.38i
となりました。
この場合の虚数は、振動収束か振動発散か、どう判断すればいいのでしょうか？

>>226
確かにそのとおりです。すいませんでした

＞＞２２９
実部が１より小さいから振動収束
Mathematica持ってるならsimulationしてみなよ

AR2とかでGDP予測をやるとき
トレンド除去のためΔGDP(t)=〔lnGDP(t)−lnGDP(t-4)〕*100のようにして対数階差をとり
推定式を求め、そこからΔGDPが予測値が求まったとき、
これを知りたい予測データである素のGDPに変換しなおすにはどうしたらいいですか？

>>232
GDP(T-4)からGDP(T)までをベンチマークとして、
GDP(T+k)=GDP(T+k-4)+ΔGDP(T+k)
のようにインテグレートすればよいだけだと思うけど。

こんなんでもいいけど、
GDP(T+k)=exp(lnGDP(T+k-4)+ΔGDP(T+k)/100)
私なら >>233 のようにやっちゃう。

情報の経済学の領域を実証分析している人っていますか？

あのぉ経済学と経営学ってどこがどぉ違うんですか？？経営コンサルタントになるんだったら何学部何学科がいいんですか？？ちなみにそこでけっこーいい大学を教えてください！！

>236
経営コンサルタントになるなら、商学部とか経営学科だと思う。
けど、大前って人も文型じゃなくて理系で日立製作所いたりしたから、どこでもいいような気もする。

カリブレーションやシミュレーションの方法や、守るべき条件等を書いてある入門書ってありませんか？
あるいは、読みやすい論文ってありませんか？よろしくお願いします。

だれか、クリオメトリックスについて、めっちゃ語れる人
いないかな？
レポートで出さなきゃ・・・

均一分散が成立していることを示す方法と系列相関が発生していないということを示す方法を教えてください。
お願いします。

計量経済学について勉強したいのですが、入門用のテキストでいいものがあれば教えてください。お願いします。

>>235
　アメリカだったら、H.Varianだけど、暫くやっていない。
　日本だったら、京都大学大学院経済学研究科の依田高典助教授です。
ただ、依田さんはインフラとしての情報の経済学かな。

>>238
　何の分野でのカリブレーションとシミュレーション？　計量経済学と
言っても、そのあたりは「離散選択」「時系列解析」「GMM」など分野
によって、それぞれ論文も本も異なりますよ。

>>239
　学部時代、クリオメトリックスがメインだよ。何が課題で出ているの？

>>240
　均一分散の検定は何でやるの？
　系列相関に関する検定方法は何でやるの？

　ここの部分は、学部中級レベルの本に掲載されているので、復習を
してみましょう。
>>241
　使うことに慣れるのなら、松浦＆マッケンジー(2005)かな。Eviewsが
手元にあるのが条件ですが。
　他の入門書は誰かお願いします。

242>>
お返事ありがとうございます。
課題は、クリオメトリックスの意義＝歴史と計量学が融合した理由。
クリオメリックスの顕著な特徴と問題点についてです。
もし、教えてもらえるなら、よろしくおねがいします！

>>243

>>242　です。
　うーん、西川俊作の「日本経済の成長史」に有る程度載っているかな。
問題点は、自分で考えなければならないと思います。

　著者の受け売りになってしまいますが、ある歴史観に基づく歴史学と
しての分析と異なる結果を見いだすことが多いです。日本の場合の例で
は、安政の開国による実質物価上昇率が、通説よりも著しく低い、等が
あります。

　一般的な問題点は、
・データの整合性と連続性
・そもそも一般均衡理論が昔の世の中に適合する経済理論なのか
　どうかという前提条件

　があります。きちんと、クリオメトリックスの書籍を読めばわかる
かと思います。比較的纏まっているのが、先ほどの「日本経済の成長
史」だと思います。ただ、この書籍は絶版だったと思います。

　

>>242
アドバイスありがとうございます！
大学の図書館にありましたので、年が明けたら早速読んでみようと思います。
正直、何に手をつけて良いかわからなかったので、本当に感謝しています！
ありがとうございました。

242>>
お返事ありがとうございます。「時系列解析」でお願いしたいと思います。よろしくおねがいします。

Structural modelって日本語で言うとなんていうんですか？
初歩的な質問ですみません。

構造モデル

モデルも日本語にして欲しいのですが・・・

f値の計算の仕方を教えていただけませんでしょうか？お願いします

すいませんが、ダービンワトソンについて教えていただけませんか？検索しても引っかからないので

>>251
ここで聞くよりテキスト見た方がはやいよ。

>>252
本当に？いっぱい引っかかるけど。
>ダービンワトソン の検索結果 約 719 件中 1 - 10 件目 (0.06 秒)

>>252
検索結果見てもさっぱり解らないんで何を出したらいいいのか、また検定の仕方だけ教えていただけませんか？

>>251-252 教科書見ろ

>>250
　普通は『方程式』と訳しますよ。

>>251-252
　　>>255の言うとおり、教科書や統計パッケージのマニュアルの方を参照した
　方がわかりやすいですよ。

回帰分析は10歳児向け
http://www.slate.com/id/2119402/

だめだな　こりゃ　勉強しろよ　もっと

森棟先生の計量経済学の本が二冊ありますけど（東洋経済と新世社）、
どっちがいいですか？
自分は統計学は一応やって、これから計量経済学やろうってところです。

>>259
　森棟さんの「計量経済学」

・東洋経済新報社のは学部で履修する内容の殆どが入っています。
・新世社のは、学部入門向けです。

　統計学に自信がないのなら、新世社のがよいのでは？

計量経済学を勉強する以前にきちんと統計学の勉強をしておいたほうがよいって聞いたのですが
具体的にどんなテキストを使えばよいのでしょうか？たくさんテキストがあって・・・選べません。
おすすめを教えてください。お願いします。

超初心者の完全独学なら「はじめての統計学、鳥居泰彦」がいいのでは。
多少数学得意ならもっとむずいのでもいいと思いますが。

>>260
259ではありませんが、新世社の本って統計学入門のことですか？

>>260　です。

森棟さんの計量経済学の本で、新世社の本が昨年でました
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4883840816/qid=1143519437/sr=1-2/ref=sr_1_10_2/250-0858923-1314662

>>84
Fランク大学ですが、まぁ受講者数はそこそこってとこでしょうか。理解できてるのはほんの一握りの学生のみですが。
ちなみに、うちの経済学部が設立された当初は、あのローレンス R.クライン教授が計量経済学を教えられていて当時はとても注目されていたそうです。
そのおかげで、今でも大学のPC設備＆計量経済学のソフトウェアとかがとても充実してます。

まさに「豚に真珠」だと自負しておりますが(;´Д`)

3ヶ月近くカキコがないとはいかがなものか！

ごめんなさいつい熱くなってしまいました

3SLSや2SLSといった撹乱項が操作変数に条件付きで分散均一(クロスモーメントを含む)のときに最適となる推定量を使う分析で、
その分散均一の検定が報告されないことがありますが、これってただ単に研究者の怠慢ですか？
一致性や漸近分布がわかればいいという考えは許されるんですか？

http://www.mof.go.jp/jouhou/hyouka/honsyou/14nendo/hyoukasho/sougouhyoukasho/horon.htm
こんなサイズの小さい推定結果を信用していいのかな？

>>269
あとなんで決定係数がレポートされてるのかわからない．

数量経済史の形成と方法論上の特徴について詳しく教えてください。

個人でEviews所有してる人いる？

>>272
あれいくらすんだっけ？
１５万？

ライトストーンで１８万（期間割引で１３万）
インフォマティークで１１万・・・くらいだと思った

>>272
　アカデミック版でなら、個人所有している。
　STATA９や、NLOGITの半額で購入できるのが良いです。

アカデミック版の購入は、
数年前にもう卒業しちゃったから、無理っぽい。
（放送大学の科目履修はアカデミックの対象になるのかな。。。）
いい方法ない？？？

>>268
heteroscedasticityがあってもconsistentだからよいと割り切っているのでは？

>>270
equation by equationでR-2もどきを計算したのでは？

いや，何でR2を報告する意味があるのかが分からない．

>>278
たしかに。System of equationsだから、全体の相互依存関係がわかればいいんだろうけど、
ひとつひとつの式の当てはまり具合いの指標としてR2を計算した、というところかな。

どなたか、
ADVANCES IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT:POTENCIAL TO IMPROVE FORECASTING ACCURACY
という、MITの論文を読んだ方いませんか？
自分は計量経済学はど素人なもので…

>>280
その論文は計量のアカデミックの世界で有名な論文なんですか？

日銀がCPIバイアスが大きくないというのは異例。
算出基準改定でCPI大幅下方修正。
日銀は物価上昇率が一貫してゼロを上回るのを待たずに金利を引き上げた。

FRBには数百人の博士号レベルの経済学者を抱えており、
数千人の（大半が博士、修士の）統計学専門家が処理した情報を分析。

日本では経済学の正式な訓練をほとんど受けていない人を「エコノミスト」
と称する慣行がある。政府は経済の問題に対処できない。
無知な官僚制によって身動きがとれなくなるのではないか。

日本のCPI算出方法は上方バイアスがかかるので米国では1990年代に別にかえた。
日銀が3月にCPIが０．１％と知っていたら量的緩和解除はなかったに違いない。
公的年金など、政府支出はCPIに連動している。バイアスがかかっていれば政府は
必要以上の支出。93年から03年まで23兆円政府は失った。

デビット・ワインシュタイン、コロンビア大学教授
10月23日、日経、経済教室

天才が計算したんだ。現在アメリカの賃金を日本は越えている。アメリカ人

もう少し賃金上げないと日本にまけるぞ　ちなみに特許件数世界一

田中勝人は人気ないのか？

山本拓の本は記述がよく練られてていい。
他の本はどうなんだろ？

クリオメトリックスの特徴と意義、問題点など教えてください。

>>284
　あの、新しい書籍、時系列の教科書としては良いと思うのですが、
あそこまで必要とする人が、日本の各大学／大学院でどの程度いるのか？　と
ちゃちゃいれたくなります。

>>286
　wiki見てもわからない？　ある程度は、「日本の成長史」に載っているので、
調べて見るのが一つの手段です。


　ついでに、蓑谷さんの新刊GET!

一万円するやつ？
あれ、理論のトコは蓑谷さんが前に著した「計量経済学の理論と応用」と同じ感じだね
パラパラ眺めた感じですが

タイのNSOにつながらねぇ

age

Wooldridgeの新刊が出るらしいね

不均一分散とか…懐かしい。

計量経済学って経済学の一分野なのか
統計学の一分野なのかどっちとして扱うのがいいと思う？
とはいえ統計学って結局どこか応用分野を見つけないと
それだけでは存在意義が見出せないものだなと最近思う。
計量経済学と生物統計学で使われている手法のあまりの違いに
愕然となった事あるし。

>>293
もちろん経済学の一分野だと思う

>>293
>計量経済学と生物統計学で使われている手法のあまりの違いに
>愕然となった事あるし。

どんな違いがあるのかな？

お前らアホか。

和書は時系列に偏ったテキストが多い

Wooldridgeの本（黒い方）だれか翻訳しろよ

woold (他動)ロープで巻きつける
ridge (名) 尾根

>>298
英語のまま読めよ

>>300>>298 は>>297を受けて書いてるんだよ

和書が時系列に偏ってるから
日本の計量経済学がミクロ分野で著しく遅れをとってると思うんだよね
だからWooldridgeの本（黒い方）をだれか翻訳してくれってこと
和書だとろくな本がないし・・・
需要はあると思うんだよね

英語が読めない時点で著しく遅れをとってると思うよ

たしかに

>>301
それは逆にチャンスだと考えないと
将来性があり、なおかつライバルが少ない

最高じゃないか！

>>302 でも学部生や社会人が勉強するのは和書だろ
彼らが和書を読んで「計量経済ってマクロ・時系列ばっかりなのか」
って思ってマクロに興味のない学生は計量から離れていってしまう

黒い方ってどれだよｗ
introじゃない上級のやつか？
エコノミスト社あたりに頼めば？

Wooldridgeの本（黒い方）は英語で読めばいいと思うよ。
簡単なほうを学部生向けに訳すのはありかな。

計量経済学に興味がある人はたいてい
マクロ経済学とかミクロ経済学とかに(最初は)
興味がないから大丈夫。

んなことはない。

実証を含まない狭義の意味での「計量経済学」の人は、あんまりミクロマクロ理論に、最初はそれほど関心ないだろうね。

じゃなんで数学科に行かないの？

数学科に計量経済学のコースがないからじゃない？

統計学ならあるでしょ

数学科の統計で計量経済はやらんだろ。

実証を含まない狭義の意味での「計量経済学」
って統計ではないのですか？

統計の手法を開発するのは
統計学でやるように思います

>>315-316
全然違います。

統計学と計量経済学って具体的にどのへんが違うんだ？
経済学で扱うデータに対応した特殊な統計的操作でもあるのか？

うぜーな。
学部生消えろ

啓蒙の実践

☆虚構世界 円の紋章
http://www.google.com/search?q=%22%E8%99%9A%E6%A7%8B%E4%B8%96%E7%95%8C+%E5%86%86%E3%81%AE%E7%B4%8B%E7%AB%A0%22&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

■超越論と非超越論
http://www.google.com/search?hl=ja&rls=com.microsoft%3Aen-US&q=%22%E8%B6%85%E8%B6%8A%E8%AB%96%E3%81%A8%E9%9D%9E%E8%B6%85%E8%B6%8A%E8%AB%96%22&lr=

■オタク概念の整備
http://www.google.com/search?hl=ja&rls=com.microsoft%3Aen-US&q=%22%E3%82%AA%E3%82%BF%E3%82%AF%E6%A6%82%E5%BF%B5%E3%81%AE%E6%95%B4%E5%82%99%22&lr=

■淫乱肉便器と淫乱肉便器候補
http://www.google.com/search?q=%22%E6%B7%AB%E4%B9%B1%E8%82%89%E4%BE%BF%E5%99%A8%E3%81%A8%E6%B7%AB%E4%B9%B1%E8%82%89%E4%BE%BF%E5%99%A8%E5%80%99%E8%A3%9C%22&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
●実姉
http://www.google.com/search?hl=ja&rls=com.microsoft%3Aen-US&q=%22%E5%AE%9F%E5%A7%89%22&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
●淫乱肉便器の紹介
http://www.google.com/search?hl=ja&rls=com.microsoft%3Aen-US&q=%22%E6%B7%AB%E4%B9%B1%E8%82%89%E4%BE%BF%E5%99%A8%E3%81%AE%E7%B4%B9%E4%BB%8B%22&lr=
■持続可能な淫乱投票システム
http://www.google.com/search?hl=ja&rls=com.microsoft%3Aen-US&q=%22%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E6%B7%AB%E4%B9%B1%E6%8A%95%E7%A5%A8%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%22&lr=

>>318
あるよ。というか実際計量経済学で使われてる手法って
他の分野では使われてないもの多いよ。
不均一分散とか他の分野では問題にもなってない場合多いし。
あと実験でデータが得られるような分野はまず
(一定の検出力を得るためには)どれだけ
のサンプルを集めればいいのかというところから始まるから
(というのもサンプルを集めるのもコストがかかるから少なくすむなら
少ない方がいい)検出力とサンプル数の関係を明示的に考えたり。
計量経済学じゃまずこんな事問題にもならないでしょ。
(サンプル数なんてコントロールできないから)。
他にも経済学特有の統計的問題って結構あって、計量経済学は特に
そういう問題を解決するために発達してきたと思う。

不均一分散とかIVとか、自然科学系の統計では余り出てくる余地がない。
ただ、社会科学一般では学ぶけど。心理学とか社会学とか。

サイコメトリックス(計量心理学または心理統計学？)
なんてのもあるくらいだから心理学の分野も独自の統計的
問題を抱えてるんだろう。

>>321

だから、それはただ単に経済学でよく使われる
他の分野ではあまり使われない手法ってだけで

統計学の手法なんでしょ？


絶対そんな事言うと思ったよ

>>324
いやもちろんそうだけど。
(多分そういう事言われると思ってたが)

ちゃんと経済学を学んだ経済学者たちによって
経済学特有の問題を解決するために
発達させられた統計学の手法が
計量経済学と呼ばれるものになったん
じゃないかなと思う。
(もちろん他の分野にも使えるものもあるだろうが)

その人たちを統計学者と呼ぶか経済学者と呼ぶかは
まぁ人それぞれだろうけど。どっちでもいいし。

観測データか実験データかの違いが一番大きいと思う
コントロールできない状況から得られるデータが計量の主な対象なんだから
どうしても実験ができる自然科学と違う方向で発展していくことになる

データの個数が増やせないのはきついよね。
話題は変わるけど、最近 structural break model
とか流行ってるけどあれってどうなんだろう。
さらに multiple structural break とかいって
300個くらいのデータに対して5回くらいstructural breakが起きました
という論文を見た事あるが、そりゃもうモデル自体に
問題があるんじゃないかと思う。そんなに break がしょっちゅう
起こるモデルってあまりよくないんじゃないだろうか。

>>325

> ちゃんと経済学を学んだ経済学者たちによって

統計しか興味ない人もいそうなんですが

経済学で使える統計の手法を発達させること
に興味があればいいと思う。

すみません初歩的な質問をさせてください

同時方程式を解く際に
指定された2つの説明変数の間に相関があり多重共線性が生じている場合
どのように解決すればいいのでしょうか？

>>328
ゲームの専門家にもいるよな
現実への問題意識を持ってない数学者のような経済学者や工学者

>>330
質問の意味は
Y1=a0+a1*X1+a2*X2
Y2=b0+b1X1
のようなモデルで
X1とX2に多重共線性がある場合ですか？

それとも
Y1=a0+a1*X1+a2*X2+a3*X3
Y2=b0+b1X1+b2*X2
のようなモデルで
X1とX2に多重共線性がある場合ですか？

すみません。質問をしたときは混乱してまして…
実は今も混乱してます…

具体的には山本拓先生の本のP.250のモデル2です
Y1i = a1 + a2*Y2i + a3*Y1i-1 + ui
Y2i = b1 + b2*Y1i + b3*X1i +vi
(Y1i-1はY1のラグつき内生変数です)
においてY1:CPIの上昇率、Y2:賃金率の上昇率、X:失業率として
2段階最小2乗法を用いて第一式を推定しなさいと言うものです。

先決変数もすべて取り込んだ
Y2i = c1 + c2*Y1i-1 + c3X1i + wi
についてOLSを用いる時にY1i-1かX1iを取ってしまっていいものかどうか…
また取ってしまったとしてそれが2段階最小2乗法と言えるのかどうか…

具体的に計算してみたのですがそもそも多重共線性を生じているのか
疑わしいとは思うのですが絶対にそうだと言えるわけでもなく…
気が付かないふりをしてフツーに解いてしまっていいのでしょうか？

>>333
それでどの変数同士に多重共線性があるの？
Y1i-1とX1i？何を根拠に多重共線性が起きていると判断しているの？
例えばY1iとX1iが完全に相関していて，同じ変数だったら
2つの式の説明変数が一致するから2段階最小2乗法は使えないでしょ

とりあえず俺は山本先生の本を持ってないのでこれ以上はわからないのでパスします。

すみません自己解決しました
と言うか勘違いしていました。

失業率、賃金上昇率ときたところでフィリップス曲線を思い出してしまって
誘導型を忘れていました
どうもお騒がせしました。

よくわからないけど、多分そもそも多重共性が何か
よくわかってないっぽいね。俺に聞くなよ俺もうろ覚えでしか
答えられんから。

>>331
君、学部生だろ。

長期記憶過程に興味ある人いる〜？

>>338
現在、実証分析中。主に株価関係。

株価か。んで結果どう？

>>340
　指数は概ねLong Menoryだけど、最良のパラメータ推定がまだまだ。
FIGARCH(p,d,q)ですら、最適なp,d,qのセットがすぐにはでない・・・

最尤推定法で経験尤度にすべきなのかな・・・

そっか株価はロングメモリーか。
ちなみに定常過程の範囲なの？
最良のパラメーター推定ってのはよくわからないけど。
Bollerslev 達のJournal of econometrics (1996) のペーパーと同じモデル？
(Baillie (1996) Journal of applied econometrics も同じようなモデルだね)

>>342
>>340　です。基本的には、Journal of Econometricsのvol73&74の
モデルです。まず、そこで簡単にLong Memoryであることを検定したの
ですが、その先をどうするか迷っています。

現在は、定常過程の範囲です。
パラメータ推定で、pとqを(1,1)ではなく、もっと大きな値の方が良いの
だろうと思うのですが、尤度比をどうしようかアイディアを練っている
最中です。

＜訃報＞　元経団連会長の平岩外四氏が死去　９２歳

日本経団連会長（通称：財界総理）

初　代　　石川　 一郎　　　 東京帝大　　 日産化学工業
第２代　　石坂　 泰三　　　 東京帝大　　 東京芝浦電気
第３代　　植村　 甲午郎　　東京帝大　　 経団連事務局
第４代　　土光　 敏夫　　　 東京工業大　東京芝浦電気
第５代　　稲山　 嘉寛　　　 東京帝大　　 新日本製鉄
第６代　　斎藤　 英四郎　　東京帝大　　 新日本製鉄
第７代 ★平岩　 外四　　　 東京帝大　　 東京電力
第８代　　豊田　 章一郎　　名古屋大　　 トヨタ自動車
第９代　　今井 　　敬　　　　東京大学　　 新日本製鉄
第10代 　奥田 　　碩　　　　一橋大学　　 トヨタ自動車
第11代 　御手洗 冨士夫　　中央大学 　 キヤノン

元経団連（現日本経団連）の第７代会長で、東京電力の社長、会長を務めた平岩外四（ひらいわ・がいし）氏が２２日、心不全のため死去した。
愛知県出身。１９３９年東大法卒、同年東京電力の前身東京電灯に入社。
７６年に社長に就任、８４年に会長に就き、９３年に相談役、０２年に顧問になった。
東電会長時代の９０年１２月に故斎藤英四郎氏から経団連会長を引き継ぎ、９４年５月まで務めた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/obit/news/20070522zz23.htm

多重共線性とはﾏﾙﾁｺｰﾘﾆｱﾘﾃｲｰのことですか？
Ｙ＝ａ＋ｂＸ＋ｃＺ　　(1)
Ｚ＝ｄ＋ｈＸ　　　　　(2)
但、ａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｈはパラメーター、Ｘ，Ｙ，Ｚは変数で(1)だけみると
ＸとＺは独立変数＝外生変数だけど、(1)(2)の連立体系でみるとＺはＸの従属
変数だから(1)の一見独立的に見えるＸとＺがモデル全体では内生性を持つ。
例えばＹ個人所得、Ｘ消費、Ｚ不動産資産とすると(1)ではフローの消費と
ストックの不動産資産を互いに独立的に扱うが、経済モデルとしては消費が
家計の不動産取得水準に影響していることを説明する、とか？

>>345
Y=a+bX+cZ (1)
Z=d+hX+pW (2)
で良いのではないですか？

>>多重共線性とはﾏﾙﾁｺｰﾘﾆｱﾘﾃｲｰのことですか
そうだよ。多重共線性ってマルチコリニアリティの邦訳じゃん。

Ｙ＝ａ＋ｂＸ＋ｃＺ＋e　　(1)
Ｚ＝ｄ＋ｈＸ　　　　　(2)

ZがXの線形の関数だから確かに(完全な)多重共線性が発生してるね。
パラメーターの推定は無理。

えーごで一から勉強した俺には、訳語がさっぱりわからん。

>>346
変数が一つ増えたわけですね。
>>347
サンプルがなければパラメーターは測れません。

○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○
このレスをみたあなたは・・・３日から７日に
ラッキーなことが起きるでしょう。片思いの人と両思いになったり
成績や順位が上ったりetc...でもこのレスをコピペして別々のスレに
５個貼り付けてください。貼り付けなかったら今あなたが１番起きて
ほしくないことが起きてしまうでしょう。
コピペするかしないかはあなた次第...
○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○

>>349
だから何？
あとパラメーターを測るとは普通はいわないよ。
推定すると普通はいう。

>>351
「だから何？」>>346変数ふやして難しく見せたいだけだろってこと
>>347なんでわざわざ「推定は無理」というﾌﾚｰｽﾞを入れたんだよ
推定ということばは母集団の分散に対しサンプルの分散を示す時に使うので
混同しないように。

treatment effectなるものをこれから勉強します。
ミョンジョンリー以外で参考になる本紹介していただけませんか。

Wooldridgeのパネルの教科書にも記述があるけど、
Leeより分かりやすい本は無い。

TSPやEviewは金額的にお奨めですか？
どちらも高そうなんですが、もっと安いソフトで使いやすいと
いうソフトや本があったら教えてください。

>>355
どんな目的で使用するかで変わってくるから、
そのあたりを詳しく書いた方がいいかなと思う

Rはいいぞ。ただで高性能。

プログラムと対話なんかしたくない。やっぱウィンドウズ的なメニュー方式がいいよ。

計量の本に載ってるサンプルはEviewsやMatlabなんだよねぇ
Eviewsは20ﾏｿくらいか。Matlabはいくらなんだ？

eviewsは５ﾏｿくらいでそ？academicだから安いのかな。

>>348
多重共線性ってみたまんまの訳じゃん。
だから意味が分かりにくんだが。
あとunit root を　単位根　って訳すのもどうかと思うよ。

>>352
母集団の分散にたいしてサンプルの分散を
示すっていうのはどういう意味？

>>362
サンプルの分散＝観察値の散らばり具合は母集団の散らばり具合を「推定する
」という意味。>>351は「パラメーターを　推定する」と推定がパラメーターの
用語だと言うが、センサスであればパラメーターは真の値なのでそれを計算す
ることを推定するというのは変でしょ、ということ。

いまひとつわからないのだが、
分散は母集団の「分散」という名前のパラメーターでしょ。
もし母集団の真の分散の値を知らなければ
母集団の分散を「推定する」する。
標本分散は分散と言うパラメーターの真の値の
「推定量」じゃん。

あと「センサスであれば」のセンサスって何？

たぶん、populationの解釈の違いが混乱。

363のいうpopulationは標本調査における母集団で、例えば日本国民全体。
センサス（国勢調査）のデータがあれば日本国民全体をじかに観察している
わけだから、母集団の分散は単なる記述統計量

対して364の意味する「母集団」は、国民がサンプルされてくる確率法則のこと。
したがって人口が有限な限り、その確率法則のパラメータは推定誤差を伴って
のみ観察（すなわち推定）される。

>３４９　＆　＞３５２

計量をちょっとかじった学部生だと思うけど、あんまり分かってないないなら質問に答えないほうがいいよ。みていて少し痛い。
もし院生ならば本当に困りもんだ。

>>365
いわんとしている事はわかった。
確かに標本分散は「標本分散を計算する」っていうな。
記述統計量として標本分散を考えれば確かにそう。
でもそういうのは母集団の「パラメーター」とはふつうはいわない。
まぁ言い方なんかはどうでもいいんだが。
多分俺はこれについてはマジョリティに属してると思うぞ。

たしかにパラメータといったら統計モデルとしてのpopulationが
自然だな。

あっあくまで統計学ではって事で他の分野ならパラメーター
っていう言葉の使い方が異なっているかもしれない。
統計学で言う[test]と計算機科学で言う[test]って意味が違うし。

統計学では、考えうる母集団の集合が
添数付けられた族となっているとき、
その添数をパラメータと呼ぶわけだが。

上の議論では、母集団の平均や分散がパラメータである。
標本平均や標本分散はその推定量であって、
parameter ではない。

有限母集団で全数調査を実施した場合には、
パラメータの真の値が確率１で推定できる
ということにすぎない。

>>369>あっあくまで統計学ではって事で

どこのツンデレかと思ったｗ

>>366 どうせ閑なら内容に関連するresにして下さいwww
ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰの定義が論じられてますが本来変数であるが定数であるかの様に仮定
したものがパラメーターです。一つのモデルで定数扱いされていても別のモデ
ルでは変数になり得るということです。
>>364が言われるとおりサンプルの分散は母集団の分散を「推定する物」だが、
サンプルからその分散を求める行為は分散を計算していることにほかならない
わけで、計算の結果得られたサンプルの分散を見て、母集団の分散を推定する
ことが出来る。

>>366 どうせ閑なら内容に関連するresにして下さいwww
ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰの定義が論じられてますが本来変数であるが定数であるかの様に仮定
したものがパラメーターです。一つのモデルで定数扱いされていても別のモデ
ルでは変数になり得るということです。
>>364が言われるとおりサンプルの分散は母集団の分散を「推定する物」だが、
サンプルからその分散を求める行為は分散を計算していることにほかならない
わけで、計算の結果得られたサンプルの分散を見て、母集団の分散を推定する
ことが出来る。

言葉の定義なんてどうでもいいじゃん。
それより>>369の計算機科学の言う[Test]ってどんななの？

あと、確率空間の族{(Ω,Ａ,P) : P∈Π} のことをexperimentって
呼ぶことあるけど、あれはどういうニュアンスなのかな？

エンジニアリングでは環境を実験者が設定してサンプルを取るけど
その環境のコントロールと確率測度Pの指定とを同一視してる感じ？

>本来変数であるが定数であるかの様に仮定したものがパラメーターです。
これだけをみるとbayesiaｎがclassical　estimation のこといってるのかと思ったんだが、

>一つのモデルで定数扱いされていても別のモデルでは変数になり得るということです。
これ見てわけわかんなくなった。例をあげてくれない？

正規分布を仮定するなどとひとことも言ってないのにbayesianと思ったのは？
　飛脚さん

正規分布じゃなくたってベイズ推定は出来るぞ？

俺はそれよりも「飛脚さん」の方が気になる。
どういう意味だ？

ベイズの定理はゲームを連続的に行う際の確率計算に用いるもので
bayesianを特定しない
>>378無関係だったらあやまるわ。ｷｬﾝﾊﾟｽに近づくとよく出没するので(�刀ﾛ��)

「ベイジアンエコノメトリクスではパラメーターを（確率）変数と考え
クラシカルエコノメトリクスではパラメーターを定数と考える」という
ごくあたりまえのことを言った３７５に対して

「正規分布を仮定するなどとひとことも言ってないのにbayesianと思ったのは？
　飛脚さん」

「ベイズの定理はゲームを連続的に行う際の確率計算に用いるもので
bayesianを特定しない」

という超絶的なレス。すごいぜ。

EViewsの使い方を勉強し始めたのですがベータ(市場リスクの尺度)
をEViewsで求めるにはどうしたらいいでしょうか？

そんなのエクセルだってできるじゃん。

まーまずはEviews本を買うことだな。
アマゾンいってEviewsで検索してみ。

共分散を分散で割るだけなんだから
何でやってもそんなに難しくないはず

電卓でやれよ。

平岩外四氏の「お別れの会」、政財界１０００人が追悼

日本経団連会長（通称：財界総理）
初　代　　石川　 一郎　　　 東京帝大　　 日産化学工業
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第10代 　奥田 　　碩　　　　一橋大学　　 トヨタ自動車
第11代 　御手洗 冨士夫　　中央大学 　 キヤノン

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20070723ib22.htm

いきなりで恐縮です。
ここにお住まいの皆さんが研究されてる分野で良いので、これが最新の手法だっていうのがあれば、教えてください。あわせて論文なんかも教えてくださると有難いです。

2月17日リチャード・コシミズ東京単独講演会ダイジェスト版
http://video.google.com/videoplay?docid=-7654256446381089725
2月17日講演　フルバージョン
http://video.google.com/videoplay?docid=3894395222162251717

>>387
それ言ったら個人が特定されやすいがなｗ

>>389
なんで？

フィナンシャルエコノメ勉強したけど、まったく相場の予測できない。ボラティリティなんてはっきり言ってどうでもいい。

financial econometricsって相場を予測するための学問なんだ〜
へぇ。

昔は、予測も時系列の大きなテーマだったじゃん

今は？

全てのパラメタが有意で、当てはまりもいいってソフトは言ってるのに・・・
価格パラメタが有意にプラスって。しかも値はゼロに限りなく近い。

モデルがおかしいとも思えない。しかし価格パラメタがプラスなんて不合理なことはない。
もう fatal error 勧告でし。

えんどーじナス

ランダムウォーーーーーーーーーク!!!
とぉ！

>>395　モデルを書いてみなよ

いま解決しますた。ありがとう。

４００！

>>387
最新かどうかはわからんが、ブートストラップ法、マルコフスイッチングモデルを応用したGARCH型のモデルとかＶＡＲが流行みたいやな。
もうそこらへんになるとよぅわからんわ〜初心者の兄ちゃんは構造ＶＡＲぐらいまで理解できたら十分ちゃいまっか？

まあ、大したことない話なんだが、ネタを。
13項目の経済問題に関するアンケートした上で
「　本来なら、これらの回答どうしの相関をすべて検討すべきなのだが、
余裕もないので、ここでは簡単に、これら経済問題についての回答の
ナンバーを全部足したものを、各自の「経済学度」を表す指数と
考えることにする。
　これが指数として適切かどうかをざっと判断するために、
乱暴だが、この指数を、各問いの回答ナンバーで、ひとつひとつ
単回帰分析してみた。すると、すべて正相関しており、
「景気政策」と「高価業者処罰」の説明変数の係数のp値が、
それぞれ2.5%、2.6%とやや高いほかは、
残りのそれはすべて 1%未満の非常に小さい値で有意だった。
よって、とりあえず、この指数を「経済学度」を表す指標と
みなしてかまわないだろう。」
ttp://www.mii.kurume-u.ac.jp/~tadasu/essay_71004.html

(y1 +...+ y13) = a + b*y1 + e1

そりゃ「正相関」するだろうな。
できない学部生かよ！

いや、俺はy1=a+b*(y1 +...+ y13)+ e1かと思った。
でも内生性あるし、e1って正規分布するわけがないのに
普通のOLSをそこらのパッケージソフトでやったであろう
（おそらくt値を元にした）p値で有意とか言われても、
そもそもなんでb>0が有意だと、この指数が「経済学度」
なのかが意味不明。

質問1-3はたしかに経済学の理解度を示してるのだろうから、
アドホックにそれを指標にして他の質問（実際の経済問題への意見）
の回答との相関見て、経済学分かってる子
（っても再受講者らしいけど）がどういう意見を持つかを見るは、
これで得られたデータから導けそうだし、
まあ経済学教育系の論文としてはありだろうけど。

質問を読んでもないが
エクセルでやれ

ＱＰ

>>403 と>>404 は、>>402に突っ込みを入れたいがために
自分の無知を晒してしまった。

bootstrap の簡単な具体例
何かない？

>>408
債券価格からスポットレート出すやり方で理解できると思うけど。
CFAのホームページ行って見ては？

日本人研究者の科学論文は、物理学や材料科学などの分野で世界をリードする例が多く見られるが、
工学や環境などの分野では、やや影が薄い、という実態が文部科学省・科学技術政策研究所の報告書で４日発表された。

同研究所は、米国の調査会社の論文データベースを使い、１９９９〜２００４年に発行されたもののうち、
引用回数で上位にある約１万件の重要論文を分析した。

その結果、日本の占有率は９％で、米国（６１％）、ドイツ（１３％）、
英国（１２％）に次ぎ４位だった。５位以下はフランス（７％）、中国（３％）だった。

分野別では物理学や化学、材料科学、動物・植物学などで、
日本の占有率が９％以上の領域が多く、特に特定の超電導材料を研究する領域では日本発が約６割を占めた。
生体分子の機能解明や新材料開発といった学際的分野でも、占有率の高い領域が多くみられた。

一方、工学、環境・生態学、宇宙科学などでは占有率が９％を下回る領域が目立った。


【また精神医学・心理学、社会科学、経済学は　０　％　だった】。
（2007年4月5日0時56分 読売新聞）
------------------------------------

【また精神医学・心理学、社会科学、経済学は　０　％　だった】。
【また精神医学・心理学、社会科学、経済学は　０　％　だった】。

文系の価値＝０％
…無意味な論文書いておもろいんか？

以前、汁量経済学と書いてある本をみたけど関連分野ですか？

ネタか知らんがwarota.

汁に見えて、実は簡体字の計だろうな。

>>410
扱ってる範囲、扱ってる内容だろ。
日本について（日本語で）書いてたら、引用が減るがな。

>409
一応、Thanx。
でも、もっと簡単且つ本質的な例題
が知りたい。

エコノメの教科書に色々な例が載ってった。

http://www.amazon.co.jp/ミクロ計量経済学の方法―パネル・データ分析-チェン-シャオ/dp/4492313842
これってどうですか？春から院に進学予定の学部４年です。
wooldridgeのintroductory Econometricsは読み終わりまして、
このテキストくらいの知識は頭に入っています。
今日本屋で上記のテキストを見つけて少し難しく感じましたが、間に挟んだほうがいいテキストはありますか？
ちなみに専門は開発でミクロの実証系をやっていきたいと思っています。

（数理）統計学を勉強するといいかも
一致性や確率収束など大標本特性を中心に

Hsioは初学者には必要ない情報も多い。パネル専門の計量屋になるのでなければ
WooldridgeのCross Section and Panelの方が一般的
しかしこれは長いので学部生にはきつい。院に行って授業で読んだほうが効率的
学部レベルならまずHayashiの前半を読むほうが良い
数学が得意なら伊藤清三のルベーグ積分をおさえてから西尾真紀子の確率論にすすむ
開発なら黒崎先生かDeatonのミクロ開発実証本を読むのも良いがともに絶版
玄田先生の「ジョブ・クリエイション」あたりで労働をやっとくのも良い
あと、2ちゃんで聞くなら誰か若手教官のオフィスアワーでも訪ねること

質問お願いします。全くの初心者です。
大学の課題で「任意の二企業を選び資本コストを算出し、その差異の原因について述べよ」というものが出ました。
資本コストそのものの考え方はわかるのですが、βの値や税率などの具体的数値の求め方がわかりません。企業のそのような数値はどこから引用してくるのがよいのでしょうか？どなたかご教授願います。スレ違いかもしれませんがよろしくお願いします。

スレ違いだけど、税率は実質税率でよく、損益計算書から計算できる。
ベータは MSNマネーでは企業ごとに載っているが、
授業の趣旨から行くと計算するんじゃないのか？
市場の変動は、日経平均とかTOPIXとか好きなのを使って。

>>420
スレ違いな質問に答えていただきありがとうございます！参考になったのでぜひ調べてみようと思います。ありがとうございました。

初心者ですが、質問があります。
構造推定ってなにをすれば構造推定なんですか？
同時方程式を推定すればそれだけで構造推定なんですか？

俺も学部3年でよくわかってないけど
問題の構造を明らかにするようなモデルを推定するんじゃね？(予測モデルの推定とかじゃなくて)
たとえば、住宅の価格構造の推定とか

間違ってたらｽﾏｿ

御手洗経団連会長、続投へ＝慣例従い2期目に

日本経団連会長（通称：財界総理）
初　代　　石川　 一郎　　　 東京帝大　　 日産化学工業
第２代　　石坂　 泰三　　　 東京帝大　　 東京芝浦電気
第３代　　植村　 甲午郎　　東京帝大　　 経団連事務局
第４代　　土光　 敏夫　　　 東京工業大　東京芝浦電気
第５代　　稲山　 嘉寛　　　 東京帝大　　 新日本製鉄
第６代　　斎藤　 英四郎　　東京帝大　　 新日本製鉄
第７代　　平岩　 外四　　　 東京帝大　　 東京電力
第８代　　豊田　 章一郎　　名古屋大　　 トヨタ自動車
第９代　　今井 　　敬　　　　東京大学　　 新日本製鉄
第10代 　奥田 　　碩　　　　一橋大学　　 トヨタ自動車
第11代 　御手洗 冨士夫　　中央大学 　 キヤノン

日本経団連の御手洗冨士夫会長は10日までに、1期2年の任期を迎える今年5月以降も続投する意向を固めた。
2月末にも開かれる正副会長会議に諮った上で、5月末の総会で正式決定する見通し。
経団連会長は2期4年務めるのが慣例で、御手洗会長もこれに従う。
1月10日配信 時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080110-00000036-jij-bus_all

ﾊﾟﾈﾙって何を分析することなの？
話はかわりますが、平面に正方形5×5の計25個の物が並んでいます。
周囲のものは性能が悪く。中央が性能のよいものがとれます。
この位置ﾃﾞｰﾀをどう扱えばよいかがわかりません。
数値化して1〜25まで決め手も数値に何ら意味がなくなります。
ダミー変数を使うのでしょうか？

>>425 中央から外側にかけてmetricとればよくない？Euclideanでもdiscreteでも。

>>425　直接参考になるかわからないけど，426に書いたことは，
Sladeが共著でEconometrica(2003年くらいだったと思う)に出してた内容のうろ覚え。

カリブレーションの解説本ないですか？

計量経済学はいまや、統計発生している。これは、統計学で予想する観点を超えている。ｼﾞｪﾚﾐｰ抵抗η関数を使うことにより依存共役体が輸出において非可換するからμ-∂。進化ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑは変化ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑに寄与するから［ＪＫ］≠２次恒等Ｐｔ＝ζ。

そこで粘性系利子率投資ｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝは期待効用ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝを高め、相乗ｴﾌｪｸﾄできるからこの点についてはＭt（▽G）+Ｎλ／Ｐ。最低賃金のノイマン同時仮説を代入して√ωζ＝ＪＫR・ＪＣ¨ＪＫH…λ。並列無理奇数φを自由偶数ψに置き換えれば≒ω 。

凄い難しいですね、よくわらない。数学はだから嫌いだ。

>>429-430は適当な言葉並べてるだけで文章どころか用語にすらなってない件

ってコピペにレスしても無駄なんだけどな
ちゃんと勉強してる人から見るとイタいこと限りない

>>432
ちゃんと勉強してない人が見ても明らかにおかしいとわかるから誰も突っ込まなかったのに

ブートストラップ、モンテカルロシミュレーション、多変量GARCHあたりを簡単にできるソフトなんてありませんか？

>>434
モンテカルロはmatlabでさくっとできた覚えがあります
学部生のレスなので、申し訳ないですが・・・

>>434
　ブートストラップと多変量GARCHなら、Eviews6
　モンテカルロシミュレーションは、MATLAB (&Octave & Scilab)かGAUSS

>>434
RのfSeriesに全部入ってたはず。

>>435、436、437
ありがとうございます〜試してみます。
時系列に最近関心があって計量ソフトの力を借りようと思ってます。

計量経済学を一言で言って下さい。

ある国の累積債務返済のための最適投資貯蓄計画を決定したいと思い、動的計画
法を使いたいと思っています。LINDOではこのような目的には対応していない
ようです。なにかよいパッケージはないものでしょうか。

パッケージで動的計画法のシミュレーションは無理だろ
Matlabとかでプログラム書くしかないだろうな

ここでは応用計量の話はしないのでしょうか。

慶応の田中辰雄ってどうよ？

計量経済学は、数学や統計の初歩的な知識があれば、ミクロマクロを
やってなくても理解できる？俺は数学や数理統計は好きなんだが、
時系列解析とか計量経済学的な分野との融合があって、いずれは計量経済学を
学ぶ必要性を感じてる。ただ経済畑じゃないからミクロマクロは
学んだことないんだが…。絶対的に必要なら学ぶ必要があるけど。。。

経済理論がわかってなかったら、計測結果の意味づけとか検定の解釈ができない。

>>444

統計学における一手法という意味での理解はできるはず。

社会学者その他だって、経済学者と比べれば拙いものの（平均的にはね）、
回帰分析を使って研究する皆さんはいるわけでね。
その人たちは経済理論に通暁しているわけじゃない。

もっとも、あなたが、経済学者が計量的な手法を用いて書いた
論文を読んだり、また、あなたが経済学的分析を行ったり
するのであれば、経済理論について知る必要はあると思われますが。
計量経済学に、経済学という言葉が引っ付いている意味はこの辺にある。

ま、いっぺん教科書買って、一通り勉強したら、
面白そうな研究論文うや研究書を拾ってよんでみたらいいんじゃねーの？

>>446
なるほど。サンクス。
田中勝人さんの本買った。
数式そのものは分からないものはほぼないが、
やはり経済知識が不足してるので経済理論も学ぼうと思う。

Wooldridge, Introductory Econometrics, 3rd edition, Thomson, South-Western
これってどれくらいのレベルですか？

はじめて計量を勉強するくらいのレベル

質問です。
投資関数がI=定数項＋a*実質利子率＋ｂ＊GDP＋ｃ＊ダミー変数
の時はちゃんとマクロ計量モデルが動いてくれるのですが、

I=定数項＋a*実質利子率＋ｂ＊GDP＋ｃ＊（前期のGDP）＋ｄ＊（前期のI)
にすると型が違うと言われて計算が止まってしまいます。
先決変数は全部で２０個くらいあるので識別問題はクリアしてると
思うのですが、何がおかしいのでしょうか？

>>447亀レス

経済理論以前に、計量経済学が原則的に出版データ（×実験データ）
を使って因果関係を明らかにすることを目標にしている、
ということを念頭に置くのがコツだと思う。実際実験データを
相手にする統計学（Ex. 生物統計）とか、同じ回帰分析や時系列分析を
やるのでもとにかく予測をするのが第一目標な分野なんかと比べると、
計量は力点の置き方は異なる。そのへんをクリアにしておかないと、
なんでこんなことをいちいち気にするの？とか、えっ、ここはこんなので
いいの？とか思ってつっかかってしまうかもしれない。というか、
俺が他分野の統計学を勉強したときにはつっかかった。

そういうリサーチプログラムの理解と科学的思考のマインドがあれば、
メカの部分は統計学だから理解は容易だと思う。
さらに話を発展させて構造型と誘導型云々の話とかになると、
マジで経済理論のお世話になんなきゃならんけどな。

Baltagi(2005) Econometric Analysis of Panel Data, Wiley
これってどれくらいのレベルですか？

SPSSのソフトを使用し、ARIMAのテストしています。
テキストには、ARIMAでDWの値も得られているのですが、SPSSでは結果にその値が含まれていないんです。
どなたか求め方をご存知ですか？

こんなところでいい加減な答えを聞かずに頑張って本を読みながら
計算することをお勧めする。それくらいできない椰子の検定結果
なんてあやしすぎて信用されないよ。

>>448
東大生か？

線形射影について何か教えてください

>>448

学部上級〜大学院（数学のできないという限定つくけどｗ）初年用。
きちんとした計量経済学者になるのでなければ、そのへんで十分。
ちゃんとした研究者になりたいなら、同じ著者のPanel data・・・をやらんとね。

計量経済学を学ぶと、金融系なら実務に役に立つ？
というかどんなことに役立つのか教えてください

実務に役立てたい人が学ぶ

>>457
ありがとうございます。
学部三年の指定教科書なんです。数学は理系なので大丈夫だと思います。
さすがに研究者にはなれませんが、Panel dataの方は大学院で使うみたいです。

>>460
練習問題もきちんとやれば相当ちからつくと思うよ。
無料の計量パッケージにあわせたデータセットがついていたので、
それを使ってやってみるとおｋ

初歩的な質問ですいません…
授業でgretlを使用しているものなのですが、グラフ出力が出来ないのです。
time series plotなどを使うとexit code 1という表示が出てきてしまいます。
どうすれば使えるようになるのでしょうか？
OSはWindowsXP、gretlもWindows版です。

お前らいくら慶應経済早稲田政経で統計確率なんかやっても
私立文系なんでクオンツになれないからやるだけムダw

おまえnaiveだな

>>463
お前は何も知らないのな。
私立文系がクオンツになれない？専門卒ＰＧ上がりのクオンツも腐るほどいる。
クオンツなんぞトレーダーの下請けだ。
早稲田慶応上智ICU辺りの文系がわざわざクオンツになる必要はない。

>専門卒ＰＧ上がりのクオンツも腐るほどいる。

理系大学（院）レベルの数学を理解できないのに
クオンツできるわけないよなｗ

>理系大学（院）レベルの数学

具体的に

>467
微分方程式とかから特殊解求めたり

ぼくちゃん頑張れ

>>468
ワロタ

>>468
経済でもやるだろ

リッカチ方程式ってどのレベルよ

院生なら解けないとやばい。

>>470-471
468は専門卒ＰＧ上がりのクオンツ
に対して言ってる

計量分析とか計量経済学と統計学って何が違うの？

>>475

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 _,. '　　　　 7'ヽ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　 /　　i ＼
　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　 !　　 i　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　//
　　　　　　　　　　＼ ＿_ ／　　　　 ,.　'´　　ゝヽ_ﾉ、　　　　　　　　　＼　　__,..........、　 /
　　　　　　　 _,. - ' ´　　￣ニﾆヽﾆ´-' ´　　／入ヽ、、　　　　　　　 　 ／＝-､　　　` ヽ
　　　　　　　　　　　　r'´　　　　　',　　　　/ ,イrヽヽヽ、　　　　　　　　i　　　　　ヽ、　　　 ＼
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__／　　　　　　　　　　',　　　　　 　 i　　f'´ i　|　　i ヽ､ヽヽ　　　　　　 !　　　　　　/　　　　　　 ＼
　　　　　　　　　　　　　',　　　　　／　　!',　|　　,　 i　| } |``　　　　　　 ＼　　　 /　　　　　　　　　＼
　　　　　　　' ,　　　　　 ｙ＿,..　'´　　ヽ ヽ　!　i i!., |　!//　　　　　　_,. - '´ヽ、/
　　　　　　　　' ,　　　　 ,.くk、　　　　　 ＼　',　ﾚJ.|　/　／　　　　　　　　　 入　　　　　　　　,'
　　　　　　　　　',　　 ／　 `ヽ ､　　　　　 ＼ヽヽ ﾉ /／_,.　　　　　　　　 ／　　ヽ　　　　　　,'
　　　　　　　　　 ', ／　　　　　　　` ｰ- ＿　ヽ``'ノ´' ´　　　　　　　　／　　　　 ＼　　　　ノ
　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　　　　 ￣''''''''´　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ

D=fp00>=25;
?print fp00 D;
Dfp00=D*fp00;
olsq(silent) dmp c fp00 mp00;
set RRSS=@ssr;
set p1=@ncoef;
olsq dmp C D fp00 Dfp00 mp00;
set URSS=@ssr;
set p=@ncoef-p1;
set f2=@nob-@ncoef;
set F=((RRSS-URSS)/p)/(URSS/f2);
print F;
cdf(f,df1=p,df2=f2) F;

これがなにをやってるのか全然分からん・・・
RRSSとかURSSが何なのか、おせーてエロイひと！

学部生だからよくわからんけど、 F=((RRSS-URSS)/p)/(URSS/f2);とかを見る限りでは
RRSS: Restricted RSS (制約付きモデルの残差平方和)
URSS: Unrestricted RSS (制約無しモデルの残差平方和)
じゃないかな。

D=fp00>=25; 　←よーわからん
?print fp00 D; 　←よーわからん
Dfp00=D*fp00; 　←よーわからん
olsq(silent) dmp c fp00 mp00; 　←制約付きモデルの形(何のモデルかわからんけど)
set RRSS=@ssr;　←上の残差平方和をRRSSと名付けてる？
set p1=@ncoef; 　←上の回帰係数の数
olsq dmp C D fp00 Dfp00 mp00; 　←制約なしモデルの形
set URSS=@ssr;　 ←制約なしモデルの残差平方和をURSSに
set p=@ncoef-p1; 　←F統計量の第1自由度
set f2=@nob-@ncoef;　 ←F統計量の第2自由度
set F=((RRSS-URSS)/p)/(URSS/f2);　 ←F統計量の計算
print F;
cdf(f,df1=p,df2=f2) F;　 ←F統計量、第1自由度、第2自由度より帰無仮説の検定？

なんのソフトウェアだかわからんけど

白砂って統計学の知識なくても読めますか？

>>475
統計学：応用数学の一つ。
計量経済学：統計学を用いて経済モデルの分析を行う学問。
計量分析：統計学を用いてある学問の理論を分析すること*
* 計量分析は計量経済分析とは限らない。計量○○学はどんな学問分野にも存在しうる。経済学は計量分析が最も盛んな社会科学であるのは確かだが，それをもって計量分析が計量経済分析だとするのにはいささか違和感がある。

細かいこと言えば、統計学の中でも応用数学と言えるのは数理統計学なる分野だけどね。統計学も色々分野あるから…。

>>477
TSPのプログラムですね。>>478に追記すると

D=fp00>=25; 　←fp00が 25 以上の場合、ダミー変数を付加
?print fp00 D; 　←元の変数 fp00 と　D　を出力
Dfp00=D*fp00; 　←元の変数 fp00 に　ダミー変数をかけ合わせる

>>481
???
統計学とは？っていわれたら応用数学です、応用の対象は観察されたデータです、でいいと思うけど。

経済学とは？ってきかれたら、資源配分をどうするか、っていう問題を扱う学問です、とか社会科学の一つで経済活動を扱います、とかってなるでしょ。
経済学とは？っていうざっくりした話をしたい人に経済思想の話を語ってもしょうがない。

抵抗勢力の圧力により削除されたが、再UP！。
08.5.31　リチャード・コシミズ福岡講演会
http://video.google.com/videoplay?docid=4723346469775195529&hl=en

国際金融資本の歴史pdf
http://www.anti-rothschild.net/lecture/kouenroku.pdf

こちらも削除されたが、再UP!
2008年5月4日におこなった あべ　よしひろ講演会
【Part1】http://video.google.com/videoplay?docid=7014635566619778865
【Part2】http://video.google.com/videoplay?docid=1135081287090338716
【Part3】http://video.google.com/videoplay?docid=49084525055349465
【Part4】http://video.google.com/videoplay?docid=7687205888592572196
【Part5】http://video.google.com/videoplay?docid=3648871517685384375
【Part6】http://video.google.com/videoplay?docid=-4068807336908431301

山本先生の本、誤植が多いらしいけど
計量初心者が自分で気付いて訂正できる程度かな？

出版されてから日がたってるし
増刷されるたびに訂正してるでしょ

GREENがおすすめ。

一橋の経済研究(動学パネル特集)がｻﾊﾟｰﾘわからん！

>>483
観察されたﾃﾞｰﾀを扱うのは｢数学｣ではないという人もいるけどね。同じ統計学でも人文社会系と数理系は色合いが違うしね。細かいかもしれないが。

【五輪】米経済学者、「日本の金メダルは17個」　人口･国内総生産･過去のメダル実績などをもとに「計量経済学的な手法」で予測
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1218249214/

計量経済学関係の論文を書いている学生です、知識のお持ち方、助けてください。
助けて頂きたいところは
単位根のある変数の階差を取って定常化されたデ−タを用いてOLS推定することですが、
使用するモデルが例えば
Y=a+a1X+a2Z+u　などのモデルがありますが、
YとXとYが単位根を持っているがZだけが2次階差を取らないと定常化されないデ-タで
下記のようなモデルを使ってましたが、可能ですか。
�兀＝a+a1�儿+a2�凵O2Z+u1　のモデルを使えますか。　(�凵O2　は2次階差)

DGPからは、可能かもしれませんが、経済理論からサポートされる長期関係式
であるかが問題ですよ。

本買ったのに、あるはずのＣＤ付いてなーい＼(＾o＾)／

浅野さんの本読むのに線形代数の知識ってどれくらい必要ですか？

>>494
読んだら分かる
付録があるからそれで間に合う

ニューラルネットワークやら、
重回帰分析やら、
ベイジアンネットワークやら手法がいろいろありますが、
どの手法を使えばよいかという判断するための手順があれば教えてください。
もしくはお勧めの書籍でもかまいません。

>>496
まず、目的がわからない？
その３個を並べるってことは、予測の逐次的な修正みたいなことを考えているのかな？

分析手法は分析対象で変わるので、一番のお勧めは、最低限の勉強をしたら、自分の
研究領域の論文を読んでどれが使われているかを確認すること。

>>497
実は領域は品質なんです。品質の分野では回帰、判別分析、分散分析、共分散構造分析、最近ではグラフィカルモデリングが使われているという現状があります。
またニューラルネットワークもときどき使われているようです。

統計学で数年いろいろ調べてると心理学、社会学、計量統計学でも使われているのを知りました。
また全体的にいろんな検定も提案されており
一番進んでいそうなのが計量経済学と感じました。
なのでここで質問させて頂きました。

品質データは非線形、交互作用有。
目的は最終特性値の推定、不良原因分析、最終特性値への影響度分析です。

質問なのですが、heteroskedasticity、lagged variableの発音がよく分からないので、
カタカナで示してくれませんか？

へーたろすきぃだすてぃしてぃ
らぐど　？ぁりあぶる

タブララサ

経済学なんて統計・計量くらいしか実社会で使いようがない。

でも統計・計量分析も分析手法以前にデータが満足にないと実用性がないけどな
しっかりしたデータ集めが一番めんどくさい

シミュレーションをしたいのですが、相関のある２項分布乱数を発生させることは可能ですか？

相関のある正規分布乱数は解るのですが、どうしても２項分布乱数の発生方法はわからない・・・

> ２項分布乱数の発生方法はわからない・

random binominal generator　で検索して、なじみのあるsoftware、言語、あるいはライブラリー名で絞れば?

それでは「相関のある」2項分布発生についてはヒットしないのです。

>>506
具体的に式で書くとどんな確率測度を発生させたいのでしょう？

age

確率速度 x1、x2を発生。

x1 ~ B( 0.03 )
x2 ~ B( 0.05 )

cor( x1 , x2 ) = 0.4

B：ベルヌーイ分布
cor：相関係数

日本語で書くと、
x1は確率0.03に従うベルヌーイ分布
x2は確率0.05に従うベルヌーイ分布
且つ、x1とx2の相関係数は、0.4

というものです。
それで、何がしたいのかというと、
信用リスクカンリの一環で企業のデフォルトをシミュレーションしたいと
いうようなものです。

>>509
ベルヌーイということは
x1は確率 0.97で 0 確率 0.03で 1 などなどですよね？

じゃ起きることは
(x1,x2)= (0,0) (0,1) (1,0) (1,1) の組み合わせだけですね
それぞれ p q r s の確率で起こるとすると
p+q+r+s =1
p+q= 0.97
p+r=0.95
そして相関0.4 からもう一つ pqrsの間の方程式
この４つで未知数４だから pqrs全部決まります

あとは 1 2 3 4 が それぞれ pqrs の確率で出る乱数を作って
1 がでたら x1=x2=0 と翻訳
2 が出たら x1=0 x2=1 と翻訳
などなどとすればほしいものが出ます

1 2 3 4 が p q r s の確率で出る乱数は
ベルヌーイを組み合わせれば出せますね
これがスピード的にも速いしわかりやすいでしょう

A new bivariate binomial distribution

Biswas, Atanu
Hwang, Jing-Shiang

Statistics & Probability Letters
Volume (Year): 60 (2002)
Issue (Month): 2 (November)
Pages: 231-240

ガウス=マルコフで、線型推定量って出てきますけど、線型だと何が利点なのですか？

非線形ってだるいから

学部３年だが、浅野先生に卒論指導してもらってる。良い先生だ

当方、OR系の学生です。
独学で計量経済学の初歩を勉強しようと思っているのですが、
「例題で学ぶ初歩からの計量経済学」 を使おうか迷っているところです。

自分でＲを使いながら手を動かして勉強したいと思っています。

統計・数学全般・Ｒ（プログラミング）は十分勉強していると思いますが、
経済学（マクロ・ミクロ）はかじった程度です。

経済学をあまり知らないので、経済学の知識を前提にされると困るのですが、
一方で、本屋で立ち読みするとちょっと数学的に簡単すぎる気がしました。

この教科書は定番ぽい雰囲気ですが、他にお勧めの本はありますか？

旧経済企画庁の「経済分析」に大規模なマクロ計量経済モデルの
特集がいくつかありますが、同時方程式バイアスを無視した単回
帰ばっかりですねｗ

たしかに、変な単回帰ばっかだったな。
同時方程式バイアスは知らないけど、時系列で直線引いているだけだった。

>>515
学部1,2年で習う程度の統計学の知識があれば白砂は簡単すぎると思います。
というか、この本は手続きばかりを紹介していて、理論的導出等は一切ありません。
データ等がたくさんあるのはいいのですが。

きちんとした計量を学びたいのであれば、山本拓、浅野・中村あたりが
無難かと思います。

P.S.計量経済学といっても内容は統計学の応用です。経済学が出てくるのは数値例のところだけなので、
経済学の知識がなくても計量経済学の本は大体読めますよ。

>旧経済企画庁

回帰分析1000本ノックで鍛えられたらしいよ

>>518
その辺は人に拠るから別に構わないのでは？
手を動かして計量経済学のやり方を掴むには白砂さんのは良い本だよ
それから理論の本を読んでも良い訳だしね

Rを使って計量をやるなら秋山裕の本はどうかな？
個人的には白砂より内容がいいと思います。
ちなみに秋山先生は温厚な良い人で、講義もすごく丁寧です。

1000本ノックって言っても、
今や1000本の回帰分析なんて一瞬だからなあ。
数十個程度の変数なら、stepwiseにやってけば
大体どの組み合わせがベストかなんてすぐに出るし。

20年前の話なんだから、無茶いいなさんな。
企画庁にはシグマとかいうオリジナルソフトがあったらしい。

20年前じゃ共和分もあったかどうか

ボヤキだけど、かなり興味深い実証分析ってデータセットの質なり着眼点でほとんど決まる印象がある…。
高度なテクニックって、あんまり関係ないよね・・・。まあ、ファイナンスとかだと、話は全然変わるとは思うけどさ・・・。

全変動（TSS)の値の求め方について教えてください。
計量経済学なんですけど・・・

そりゃあ、回帰で説明できる分とできない分を足すにきまってるじゃん

>>525
偉い先生は「実証なんてOLS以外使わない」とまで言うぐらいだからね

>>528
でも、OLSだけで論文書くと、「○×はどうした！！！？？」とかって突込みがくるからなあ…。
一方、海外のジャーナルではOLSかIVを使ったとかなのに。

レーヴィットの著書の翻訳に対する日本人研究者の大体の評価も「計量のテクニックが甘い」で定まっている印象がある。
その通りかもしれないんだけど、本末転倒な気がするぜ…。
まあ、実力のない人間のボヤキなんですがね。

http://www.imes.boj.or.jp/japanese/zenbun98/kk17-6-3.pdf
この論文の118ページで四半期GDPを線形補間して月次GDPを計算したといってるけど、どうやって計算しているんでしょうか？
第1四半期のGDPが100、第2四半期のGDPが130だったら、4月、5月を110、120、としてるのかな？
それともフロー変数というのを考慮して4月を110/3=36.66、5月を120/3=40、6月を130/3=43.33と
してるのかな？

分かる方、お教えください。

＞レーヴィットの著書の翻訳に対する日本人研究者の大体の評価も
＞「計量のテクニックが甘い」で定まっている印象がある。
＞その通りかもしれないんだけど、本末転倒な気がするぜ…。

同意。彼の論文はデータと着眼点で「一本」なわけで。
それに対して「テクニックが甘い」という評価はねー。
木を見て森を見ず、ってとこですかね。

>>529,531

「計量のテクニックが甘い」って評価してるのはダメな研究者だってのは
強く同意します。データと着眼点で一本というよりも、むしろ、
「計量テクどころかデータさえも信用できるか怪しいのに、それでも
レフェリーが文句つけにくくて、エディターがアクセプトを出したく
なるような、文章の書き方と着眼点がスゴイ」
というのが真っ当な評価では。

どうせ5年もすれば誰もサイトしなくなるようなクソ業績ばっかりだと
個人的には思うけど。

日本人の研究者の大半はああいう論文は経済学じゃないと思ってるよ
あんなのが載るのがおかしいとすら思ってる人も居るだろうね

まぁでも、思うだけで頭は上がらない。

大相撲のなんかは繰り返しゲームの共謀の実証として
経済学の王道でもきちんと意味のある研究
>>532みたいにそれをくそ業績と言うやつは本当にセンスない

>>535

そんなに俺センスないかなぁ。でも、自分の学生があれをネタに持ってきたら間違いなく
やめとけという。まぁ、やる分にはいいけど、時間かけるなとアドバイスする。理論家の
方とは意見合わないなぁ。。。

繰り返しゲームの共謀の実証って、あんなどうでもいいアプリケーションで、あんないい
加減なやり方で、何の意味があるのか俺にはよくわからん。繰り返しオークションとかの
ストラクチャルな論文のほうがずっとしっくり来る。

あと、繰り返しゲームなんて全然経済学の王道じゃないでしょ。
だれかがやることに意味はあるとは思うけど。

ま、誰かがくそ論文と思っても、いいジャーナルに載っけたら勝ちだよね、この業界。

いいジャーナルに載っけたことなしに、いいジャーナルに載ってる論文に「くそ」っていうのは
野球経験の少しあるオヤジが酒場で「原は采配がど下手」って言ってるようなもんかな？

別に536,537のことを指してるわけじゃないよ。
いいジャーナルに載っけた経験あるかもしれないからね。

レスの不毛な暴走の未然阻止と拝察しますがちょっとケンが

「いいジャーナル」よりも「創造的仕事」とか
秋に向けてさわやかなのをキボンヌ
＃　自分のレスに説得力が無いのを棚に上げて

>>536
>あんないい加減なやり方

詳しく解説よろ　エコノメに関する範囲で

質問なんですが２つのベクトルaとbの内積が0になることと
相関係数が0になることは全く別なことですか？
それともなにかしらの関係があることですか？
板違いだったらすみません

なのです

>>541
その2つは関係ありますん

クロスセクションで回帰した係数を時系列でみた場合有意かどうか判定する際，
各クロスセクションでの回帰係数の有意性が低かったとしても，
有意に判定されることがあることに違和感を覚えるのですが，どうなんでしょうか？

適切な操作変数が手元にあるときに、説明変数のうちどの変数が内生でどの変数が外生かを検定する方法は
あるでしょうか？理論的に判断するしかないでしょうか？

>>545
　統計的に判断するなら、内生性に関するHausman　Test。
それ以前に、推定モデルの変数で理論的に判断する方が先。

　　∧,,,∧　
　( 　・∀・)　ほー　それで
　 (　　：　)　
　　し─J

>>545
あとは，

Sargan tests (overidentifying restrictions test)やれば？
少なくともモデルの特定化とIVの適切さはjoint仮説として検定できるはず．

目的変数に入場者数、説明変数に最高気温、ダミー変数に晴れと晴れ以外を入力して回帰分析したんですが、エラーが出てしまいます
解決方法がわかる人がいたら教えてください・・・

>549 晴れと晴れ以外、それに定数項まで入っているなら、多重共線性の問題が起こって推定できなくなる。

ということは、晴れ以外を消すか曇りや雨に分けるかすればいいんでしょうか？

天気をダミー変数にするとき、晴れのち曇りなどを何らかのルールによってはっきりどちらかにわけたいのですが、基準をどうしたらよいでしょうか？
被説明変数を入場者数、説明変数を気温、ダミー変数に天気を使おうと思っているのですが・・・

12 名前： 大学への名無しさん [sage] 投稿日： 2010/01/07(木) 09:33:38 ID:KyibueQl0
W.Rudin　"Principles of Mathematical Analysis"　（McGRAW-HILL）
実解析入門に必要な内容がＲｎ上の微分形式・ルベーグ積分までコンパクトにまとめられている素晴らしい本であり
複素解析が扱われていないのが少し残念であるが，邦書にはない論理的簡明さのある素晴らしい本．

ルベーグ積分を既知としてフーリエ解析の有用性を理解するには
　　　伊藤清三　「ルベーグ積分」　（裳華房）
が古典的名著であるが，この本は一応学部レベルの本かと考えてここではあげなかった．また，実解析のさまざまな数学的現象に対して，フーリエ級数，フーリエ変換がどのようにあらわれているかをゆったりと論じる本としては，

　　　ケルナー　「フーリエ解析大全（上・下）」　（朝倉書店）
　　　（T.W.Kormer "Fourier Analysis", Cambridge University Press）　　　　　H.Dym,H.P.McKean "Fourier Series and Integrals"　
　　　（Academic Press）
などが非常に有名な本であり，ゆったりと読むと非常に面白い本である．

やっぱりWooldridgeが入門者向きなのかな。
これを翻訳するとマンキューが他の日本人学者のミクロ、マクロを駆逐するので
あえて訳していないのかな？

Wooldrigeが入門にいいのだろうか。
日本人でこれ以上の入門書書いている？

530じゃないけど、>>530と同じところで引っ掛かってます。
四半期データを月次データに変換する方法。
誰か教えて下さい。

学部2年で計量経済学を初めて勉強するのですが、
水野勝之「テキスト計量経済学」って入門としてどうなんでしょうか。

以前、この人の経済数学の本を読んだところ、
入門者向けでわかりやすかったので、気になっているのですが。

学部一年生です。
統計学を学ばずに、計量経済学を履修しようとするのは無謀でしょうか？

>>558 いったい何をやりたいんだと小一時間
誰かが問いつめそうだ

無謀です。

558です。
ありがとうございます。統計学やります。

統計学からの計量経済学入門ってかなりの良著じゃない？
これ一冊でなにかできるわけじゃないけど
統計学と行列をゼロから同時に習得できるし。