金融工学＠経済学板

経済学板ができたってことで。スレ乱立かな。
とにかく金融工学について語ってくれ。

作ったからには書き込まなきゃねぇ
金融工学を学ぶ上で
いい本を紹介願えたらと思う。
俺としては
今野浩をよんでる。
あと、学校の先生が書いたやつも持ってるけど
これはだめだ。同じ工学でなのに。

今野浩の「理財工学」です

僕は全くの部外者なのだけど、
部外者から見ると金融工学と一括りにしてしまうのだが、
金融工学内の小専門ってどうなってるのかな？
なんか手が出せさそうな分野があればいいのだが

確率微分方程式の威力を実感し、これに今取り付かれている。
これ以外は全てお遊びもたいのものだ。

確率微分方程式、それがまさにお遊び

最近は多期間ポートフォリオ最適化とかの論文も増えてきて
うれしい。和訳されてる教科書は、まだ派生商品の値付け
ばかりだけど。
あと、信用リスクの論文多いね。金融機関でそういう仕事やってる
奴もガンガンヘッドハンティングされてるし。

金融工学って言い方がどうもなぁ

多期間ポートフォリオ問題は使いものにならない。
最適化の理論はできても、パラメータの推計は現実的じゃない。

信用リスクは旬ではあるが、理論的なおもしろさは
ダフィーやジャローあたりでおしまいに思える

まさに旬って何〜？

金融工学って人間味のかけらもない学問でなんかきついなあ。
なんて思っちゃう俺は文学部にでもいってればよかったんだろうか。

>>11
もし経済学部にいてそう思ってるなら、まあ、経済史なり○に逝け、ってとこかな

>11,12
経営学というテもある。

>多期間ポートフォリオ問題は使いものにならない。
>最適化の理論はできても、パラメータの推計は現実的じゃない。
それは一期間でも一緒ではないですか？結局、期待リターンはポジション
ありきのことが多いわけですし。

ＭＣＭＣとか実装してる人って多いのかしら・・

金融工学を学ぶにはどこの大学がいいですか？

東大か京大

発祥の地　MIT　にきまってるだろ

ついでに本気でやるなら東工大がいいぞ

東大京大は文系がのさばっててまともな成果だしてない

金融工学と数理ファイナンスってどう違うんですか？

>17

ＭＩＴ卒だが、今は抜け殻のイメージが強いなあ。
スローン校ができて、分裂気味。

東工大は、今野＆白川の巨峰がいなくなったけど。
理財工学センターの運営、頑張って欲しいけどね。

東大は楠岡系と国友系のグループは優秀な人が多い。
文系といえど、数学力は最高レベルに近い。
Ｋ先生はアレだが。

京大の木島はかなり業績もしっかりしていると思うけど。

一橋の金融工学はは国立と神保町に分裂したので学びにくいかもしれません。

阪大の長井先生周辺は？

文系を出て確率論をするなんて変な人たちがいっぱいいるんですね。
それに解析学は数学では抽象度の低いものだと聞いたんですが。
代数幾何学とかすればいいのに。

むしろ数学科のような理学部からの参戦が多いです。

>>21
抽象度が低いからできるんじゃないかｗ

この計算機でブラック・ショールズ式の計算できるよ。
http://www.naoco.com/calc/voyage_200.htm
元々微分積分・微分方程式の解を扱える能力持ってる計算機。

http://triton.towson.edu/users/bbhatt1/ti/MathTools.htm
> BSOptVal(sprice,eprice,vol,intrate,time) computes the
>Black-Scholes value of a call optionNeeds: ErfExample: BSOptVal(20,25,
>3.1,0.027,3/4) Þ 16.0335379358Note: ‘sprice’ is the stock trading
>price, ‘eprice’ is the exercise price, ‘vol’ is the stock
>volatility (the standard deviation of the annualized continuously
>compounded rate of return), ‘intrate’ is the risk-free interest
>rate (the annualized continuously compounded rate on a safe asset
>with the same maturity as the stock option), and ‘time’ is the time
>to maturity of the call option (in years). A stock option is a
>contract that gives you the right to buy/sell a stock at the
>pre-specified exercise price (this is called “exercising the
>option”) until the option expires. There are two kinds of stock
>options: American (you can exercise the option any time until the
>option expires) and European (you can exercise the option only at the
>expiration date). Instead of exercising the option, you can sell it
>to someone else before the option expires. Note that the
>Black-Scholes model makes several assumptions about the underlying
>securities and their behavior.

一時のブームで終わってしまいそうな予感。
これからこの分野に移っても先は暗いかもね。

金融工学学べば相場で勝てるかな？

>>26　　　はい

>>26
そういうことを勉強・研究するのではありません

高校3年にも理解できるマルコフ連鎖モンテカルロの本って
ありますか？

>>28
でも、勉強するインセンティブはそこにあるんじゃないの。。。　
実際のマーケットで使えないアサンプションだらけの理論で満足してても
仕方ないし。

>29

ない

>>30
どうして使える＝相場で勝つ、になるのかな？
資産運用上で使い勝手のいい金融商品の開発が本来の目的でしょ。
電化製品やコンピューターなどのようにモノ作るのと変わらないよ

ブルーバックスになかった？

最近、金融工学発の金融商品なんてあるの？
80年代はいろいろあったような気がするけど、
近年の動きは法律発のネタが多いような。
工学なんだからさ、どんどん新商品ださないと。

最近は商品開発じゃなくてリスク・マネージメントが主流でしょ。
ＶＡＲとか、そういうの。

マルコフ連鎖モンテカルロの一番初等的な入門書をおしえてください。

自分で調べろよ、タコ。

信用リスクの管理について卒論書こうと思うのですが、
何かいい資料ないですか？

信用リスクの資料はたくさんあるが、
「管理」が何を指すかわからないので、助言のしようがない。

ＭＣＭＣは日本語ではいい本はないと思います。
なぜなら、MCMCをしてる日本人学者で、一般図書を執筆できそうな人がいない。

岩波書店から出る「統計科学のフロンティア」のなかに
ＭＣＭＣを扱う本が出る予定です。

ていうかＭＣＭＣならこれでいいんじゃないの？
別に日本語に限定してないし。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0412055511/ref=lm_lb_13/249-4774691-5749119

来年
理学部数学科2年→経済学部3年に行くことが決まりました。
将来は院で金融工学か数理ファイナンスやりたいと思うんですが、ファイナンスや金融工学のゼミはありません。
計量経済学かマクロ金融論で迷ってるんですが、どっちのゼミに行くのがおすすめですか？

最終的にはアービトラージにたどり着く。多分ねw

>>42
金融のゼミあるでしょ

そのまま数学でReal Analysisか確率論でもやっといたら？
学部のうちは。

レスありがとうございます。
金融分野のゼミは貨幣制度とか金融政策に関するゼミが多いです。
そのまま数学科にいることも選択肢として考えましたが、純粋数学をこれ以上学ぶより金融工学のもう一方の基礎にあたる経済学を学びながら必要な数学だけ学んでいくほうがいいかなと考えました。
編入先の大学は理学部も同一キャンパスなんでいざとなったらもぐるつもりです。

工学部はなかったの？

さすがに背景なんもしらない工学部にもぐりはきついです・・・
編入先としても工学部はみんな高専専用なんで普通の編入は無理ですね。
とりあえず計量経済か金融論ゼミかどっちが良いかお願いします。

数学の才あるものがなぜ経済へ？
自分経済卒だけど
数学のほうがかっこいいのにな。

個人的には
もし機会があれば理学部数学科に挑戦してみたい

>>42
キャンベルのように計量経済方面からファイナンスにアプローチしてる
人もいるよ。計量やっときなよ。

実は、ＶＡＲとかやっとくと意外と潰しがきくしね。

>49
理学部数学科でやる数学というのは所謂「純粋数学」ってやつなんですが、どうもこの感じが好きになれないってのがありますね。
やっぱ何かに使ってこそ数学って感じがあるので、応用面を探していたところ金融工学に行き着きました。
物理科の人がやってるみたいに使う分だけ数学学んで、必要になったらまたさらに学んでって感じでいいかなという気がしてます。
>50
計量分野からアプローチしている学者さんもいましたか！
そういうことであれば、計量やろうかなと思います。

皆さんいろいろありがとうございました。

丁寧に教えてあげると

掲示板の解答は大半が知ったかだから

先生に直接メールか何かで聞くべきだよ

そうですか？！
とりあえず数学科で確率論かなんかやってる先生も含めていろんな人に聞いてみようかと思います。
計量経済→ファイナンスという道に関してもある程度自分で調べてみたいと思います。

グーグルでいろいろ調べたら意外にすぐにわかりました。
学部レベルの計量経済学の内容はほぼ完全に金融工学の部分集合みたいですね。
金融論より効率よさげなんで、計量経済やります。
繰り返しになっちゃいますが、色々ありがとうございました。
確率過程の勉強はなんとか学部時代にやっておきます。

大学名言わなければ、アドバイスできない。
金融工学関係の教員って、半分くらい「？」な学者だから。

東大なら経済で金融工学やめれ。計数に行く方がよっぽどためになる。
京大なら金融研究所にいけるならＯＫ。吉田なら解析研の方がよっぽどまし。
九大なら移る意味無し。数学科で金融をしろ。
阪大なら微妙。大学変わった方がいいかも。
東北大なら上京した方がいい。

東大なら計数より経済の方が良いと思うけど?

学部の話じゃないでしょ?

一橋なら？

>>57　　確率論・統計学

優劣別として金融工学学べる院は
東大工経、京大経、阪大経基工、東工大理財工学
あたりなのか？
確か東大の先端研とか京大の金融研究は院とってないでしょ。とってても修士持ちしか募集してないとか。

どの大学も金融工学といえば、１〜３人くらいしか教官いないので、
結局その教官の評価が全て。

>56
本当にそう思うか？
小林などについても、何も教わるようなことは出てこない。
楠岡＆吉田グループに付いている方がよほどためになると思うが。
明彦が数理から経済に移ったけど。

>59
京大経って、具体的に誰のことだ？
半端な人しかいないように思えるけど。どうだろう。

東工大理財は、今野、白川がいなくなったので、パワーダウン。
若いけど中川は秀逸だが。

先端研？野口や藤井に何を教わるのか？

修士なら慶応SFCは？小暮、森平コンビはなかなかのものだ。
一橋の神保町でもいいと思う。
博士なら統数研もいいかもしれない。

>>60
統計数理研究所って博士課程取ってったんだね。新しい発見。
あれだけ統計の先生がいる施設は無いから統計学学ぶには最高の環境かも。
でも金融工学についてはそれプロパーの人いる？

>>60


> 楠岡＆吉田グループに付いている方がよほどためになると思うが。


それ計数じゃないでしょ

てか院で慶応なんか行ってどうするんだ？

>62
すまん、計数じゃなくて数理だ。

＞院で慶応なんか
逆に院だからこそ慶応でもよいように思えるけど。
確かに「ハコ」としてはいまいちだから、学部ならいいたいことはわかる。
でも、院では弟子入りの意味もあるので、ハコのネームより、教官の実力。
その意味では森平小暮は悪くない。日吉だけど批々木も優秀だと思う。
まあ、森平に教わるのは忍耐がいるけど。

>61
山下が金融庁の御用学者。
東大国友グループだが佐藤、川崎あたりも金融。
尾崎は時系列プロパーだが、一橋三浦と並んで金融時系列の先魁。

ちなみに伊藤清も統数研出身だったはず。

そういえば昔、金融工学の学者の格付リストがどっかのスレにあったけど、
残っていないかなあ。

京大は木島がプロパーだったと思うが。
阪大は経済だと田畑、基礎工に長井がいる。
関東はどういう情勢になってるのかしらん。

一橋は金融工学専門いないとおもったら
http://www.ics.hit-u.ac.jp/jp/
見たいのがあるみたいな。
60が言う神保町の一橋はこれか？

木島は当初金融研だったのだけど、移ったのか。いかにも佐和との相性悪そうだな。
だいたいなんで佐和が金融研のヘッドなの？
金融のことわかっていそうにないのだけど。

で、阪大基礎工の関根はどう？

一橋は国立に高橋一。
神保町に三浦、本多、中村。
金融そのものではないけど、本多は秀逸だと思う。

ちょっと話が混乱してきたな。
とりあえず、金融工学が学べる大学というより金融工学の先生で院生取ってるところをまとめたほうがよさそうだな。
とはいっても明確に俺は金融工学やってる！というような先生がそんないない。
数理ファイナンス、ファイナンス統計とか言う名称の人も多いし、高橋一みたいに統計プロパーの人がやってたりする。
てなわけで詳しい人よろしく。

とりあえず
ぱっと見た感じ
明確に金融工学とか数理ファイナンスとかやってるっぽい人
東京：楠岡
京都：木島
大阪：田畑　長井（関根は長井と同一研究室っぽい）
東工大：中川、二宮
統計的アプローチ？（統計プロパーの人）
東大：国友
一橋：高橋

東大がよくわからん。計数工学の藤井ってのは先端研だからおそらく修士とってないんだよな。
そのたいろいろ研究所が入り組んでて複雑。
やってそうな人あげただけだから内情はまったく分からず。

http://www.ics.hit-u.ac.jp/jp/
は社会人向けらしい

東大で金融工学をしたい場合、
経済学科と計数工学科と数学科ではどこに行くのが一番いいんですか？

>>67
藤井センセは先端研の先生だけど、数理情報学専攻(学部でいう計数)で修士とってるよ。
力になるかはわからないけど、コネとかつけたいならいいんじゃない？先輩の日銀率高いらしいし。
>>69
計数は離散系が幅利かせてるよ。
金融工学をちゃんとやるなら、不等号とか使うのは反感買うかもしれないけど
数学＞(もしくは≒)経済＞＞計数だと、個人的には思うよ。

そこの≒は実証的・計量的なことやるのと理論的なことやることの差？

＞６９
経済だったら高橋明彦。厳しそうだけど。
だけど数学以外の金融の部分は独習でもなんとかなるので、
数理が一番いいと思う。

＞７０
真理子ちゃんは大蔵省出身でなかったかな？
まあどちらにせよ、金融工学を教える能力についてはかなり疑問だ。
金融工学に限らず先端研はイタイ教官が多いな。

＞６７
田畑はORプロパーじゃなかったっけ？

>72
田畑の内情はようしらんが、論文のタイトルや著書を見る限りだと少なくとも最近は金融工学プロパーなんじゃない？
http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/kg-portal/aspI/RX0011D.asp?UNO=10449&page=

>>71
２ちゃんの方々的には、数式いじってなんぼだろうと思ったんで数学＞経済としました。
自分は経済もいいと思いますよ｡推測ですけど。

>>72
彼女は大蔵出身です。野口センセと同じ。

自分は計数しかよくわからないのですが、特に計数が金融工学強いとは思わないっす。
藤井センセ以外にもう一人金融工学(というか時系列解析)の先生がいらっしゃるのですが、
退官が近いので修士はとっていませんし。
少なくとも､学部では金融工学のキの字も出てきません。
工学部共通で藤井センセの授業はありますが・・・

金融工学の存在意義が問われているこのスレッド。みなさんどう思いますか？

金融工学・数理ファイナンスの将来性
http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/0977/

>>74
真理子ちゃん？
懐かしいナァ。学部学生の頃は大変な優等生ですたし、とってもカワイらしかたよ。
なんセ女子学生自体とても少なかったし．．．．。当時はマクロ専攻で小宮ゼミだったか？

>>75
変な実務家崩れがうざすぎて話にならない。
しまいには簿記1級の方がいい、とか、
金融工学は投機だ、とか。

ポートフェリオによるリスク管理のポートフェリオってどういう意味ですか？

金融工学ってのは財政学みたいにあくまで分野だから今使ってる手法が廃り始めたらまた新しい手法が金融工学としてでてくるだろ。
少子高齢で年金の問題とかもあるからファイナンスの数理的な部分に関してバリバリ強い人に対する需要はどんどん高くなっていくと思われ。

>>76
おぉ！藤井センセの同級生の方ですか!?

なんで彼女が計数から修士をとっているんだろう。
計数は経済に対する風当たり強いような・・・

>>80
まぁそんなもですが....
ただ私は○経だったんでまったく彼女とは接点ありませんです。
ロビーでときたま「ご尊顔」を拝するだけでした。

ということで計数から修士云々については、Ｉam not in a position to
comment thatです。
マ、金融工学の道具立てはかつての情報理論だとかシステム工学あるいは通信工学
などと類縁性高いので、その系統の学科だったらどこでもよさそうですが、それだと
誰でもいらっしゃいになって、金融工学の看板出しているいる手前沽券にかかわるから、
一番コアな計数からということになったんじゃないんすか。

にしても当時は（1975-76）、金融工学なんてもちろんないしゲーム理論も少なくとも
学部レベルではフォン・ノイマン＝モルゲンシュテルンくらいしか話題にならなくて、
宮沢光一氏が「情報と決定」という題目で講義されていたくらいだったから、
まさに「隔世の感あり」ですよ。

ところでさ、金融工学で修士とか取った人って日銀や財務省でつかいもんになるの？
ああいうのってマクロ金融論プロパーの人が行くところだと思ってたんだが。

なるよ。

むしろ日銀ではマクロ金融論が役に立たない。
職員はほとんど金融政策に関与していない。
調査統計と研究、事務がしごと。
金融工学なら金融研究所で使える。


役所では財務省より金融庁。

入行早々に
「大学の知識は役にたたん！全部忘れろ！」
「君たちの最初の仕事は足し算だ！」
って事になってそうな予感。

そういわれる可能性は大きい。

しかし、そういう理由は、言ってる本人が大学の知識を保持していないから。
人間誰しも、自分の知らないことが有用であると認めたくないから。

自我の防御がここに

まず一国の中央銀行が、修士博士って意味での学歴じゃなくてどこ大でたって学歴重視してる時点でおかしいんだよな。

金融工学におけるmarikoさんのオリジナルな貢献って何？
エヌ氏との本も「翻訳」っぽいという２ちゃんのうわさもあるし・・・

朝倉書店　現代金融工学シリーズ
７．市場リスクの計量化とVaR　山下智志氏
８．信用リスクモデルの計量化　木島氏　小守林氏　を読んでます。
８の数式理解がなかなか進まないんですけどよい本ご存じないでしょうか？

てか金融工学って何だかんだいって数学の応用なんだから、
独力でできそうといえばできそうなもんだけど実際どうなんですか？

>89
　
８の信用リスクモデルの解説は、もう古いという気がします。
近年、信用リスクモデルの開発競争が激しいので。
木島先生の本は全部読みにくいです。
楠岡さんのクレジットリスクの本の方が読みやすいと思います。

市場リスクは、あまり世の中の変化がないので、７の本でも役立つでしょう。

>>91さん
回答どうもありがとうございます。楠岡氏の著書是非参考にさせていただきます

あつかましくも、先達の皆さんに重ねて質問（相談）させてください

卒論を漠然とですが信用リスクの計量とそれに基づいた資産管理に
関するもので書きたいなと思っています。
そして院に修士まで進み信用リスク計量に基づいた経営提案のような仕事がしたいと思っています。


質問
１．学部生でも日々進む信用リスク分野でサーベイのみで終わらないものを書けるものでしょうか？
２．私が考えているような仕事の需要はあるのでしょうか？

わたしの金融工学系スペックとして
計量経済学：山本拓氏　統計学入門１、２：箕谷千凰彦氏　
証券投資論　ミクロ：武隈氏　ゲーム：ギボンズ邦訳（途）　数学：チャン（上のみ）
を途中のもありますが一通りやりました。
が、なにぶん駅弁のDQNなので今すぐに知識の応用ができる水準ではありません

助言をいただけたら幸いです。長文失礼しました。

デリバティブなんてしょせんマンツーマン保険

>>67
一橋(商)の藤田＆高岡先生を忘れちゃいかんよ。

>>94
楠岡、木島、長井とかと比べたら・・・

私もそう思う。
藤田高岡あたりは入れたくない。

＞１．学部生でも日々進む信用リスク分野でサーベイのみで終わらないものを書けるものでしょうか？

指導教官がアイデアをくれるなら可能。自力では難しい。

＞２．私が考えているような仕事の需要はあるのでしょうか？

格付機関、監査法人、大手コンサル。
ただ、修士卒レベルでは経営提案は無理。地道に自力を養うべし。

>>93
確かに。日本では事実上ひもつきしか使えないし。
業界の談合システム（各協会の「勉強会」）と当局のお目付けが行き届いているから
無茶はできない。

でも、会計基準が整っていなかった金融危機の頃には、
機関投資家が目先のパフォーマンスを上げて、負けを先送りするのに濫用していた。
特に破綻した生損保が。しかもカウンターパーティー自体も破綻した銀行だったりして。
日本最高の頭脳、蔵銀（金融監督庁→現金融庁）の通達行政も後手後手に回っていたよ。

当時、デリバティブを理解出来て、社内で体制を作り上げた人は
若くして役員や系列会社の社長になったり、スピンアウトして投資顧問を立ち上げたり
ブローカーをやっている人もいるが、自分が知る限り経済学プロパーなんて一人もいない。

一番凄いのが、法学部（学卒）、入行3年目で機関投資家、非金融法人向け商品の
開発営業をしていた人。入行後に「自力で」勉強して、解説本も出していた（上司と共著）。

大手金融、特に外銀や外資証券、コンサル（SI）、商社、大メーカーの財務には
この手の切れ者がわんさといる。
自分の知っている商社のファクタリング子会社の運用担当者は、
デリバティブで黒を出し続けていた。別件で法人が清算されたけどｗ

てか、使えるデリバティブ管理システムを最初に開発したのも製鉄の子会社だった。
系列にソフト開発子会社を持っていた大手金融も自力開発が出来なくて
あわててパッケージを導入して、しのいだところが多かった。

システム開発にあたった経済学とは無縁な名無しのSE、プログラマの底力に敬服。
彼らこそ報われてしかるべき。

スレ違い。

経済学部出身で金融工学をマスターしている人がほとんどいない現状、
経済学プロパーの人が役立たずであるという命題は、
金融工学の有効性の否定にはならない。

金融工学が実務に役に立っていない一番の原因は、
金融工学をマスターしている人が実務界の中でほとんど皆無であるから。

＞入行後に「自力で」勉強して、解説本も出していた（上司と共著）。

おお？、こんなことでもすごいと言ってもらえるのか？
私も現在６冊著作がある。
解説本出すなんて、簡単だよ。めんどくさいけど。

>>99
>経済学プロパーの人が役立たずであるという命題は、
>金融工学の有効性の否定にはならない。
経済学プロパーが役立たずなんて、誰がそんなこと書いてるの？

とりあえず著作物６冊の人物名を抽出してみたが
金融,金融工学,financ,だと>>99に該当する人いませんけど
最新出版物のISBN、教えていただけませんかね

２ｃｈで、個人名が特定できる情報を流すことはありえないです。

ちなみに分野は金融工学だけではないので…。

金融工学をマスターするってのが意味わからんなあ。
何を持ってマスターなんだ。

マスターをとってマスターです。お後がよろしいようで・・・

東大理系博士号取得者>>>>>>>>>>>>文系で金融工学やった奴

だから文系が必死にやっても就職できない確率大。
新卒時就職できなければ一生金融工学の仕事に
つけない。

東大理系博士号取得者>>>>>>>>>>>>文系で金融工学やった奴

だから文系が必死にやっても就職できない確率大。
新卒時就職できなければ一生金融工学の仕事に
つけない。

>>99
おおお、これはマルチな才能と複数ハンドルを誇る先生、失礼いたしました。
まさか、経済学、はっきりいうと傍流の「金融工学」まで勉強されておられたとは
存じ上げませんでした。いや凄いね。ぱちぱち

自分も浅学非才知ったかで恐縮ですが、敢えて指摘させていただきます。
上述の人は実務家なら知らない人はいないと思いますよ。
先生も「金融工学」「リスク管理」についての研究書？を書いておられるなら、
絶対に参照されているはずです。

ちなみに、「実務家が『金融工学』をマスターしていない」というご指摘は、あたっている面もありますね。
デリバティブを使う（使える）向きは、巨大なALMシステムを持っている法人に限られます。
そゆところの（運用）担当者がVaRや確率微分方程式を使いこなせる必要など全くありません。
キーボードを叩けば、瞬時に数字「は｣出てきますから。

むしろ、「金融工学をマスターしている」のはソリューションを提供している金融系SEの方だと思います。
工程管理や数理工学を「マスターした」非常に優秀な方が多いです。

私見になりますが、金融系SEのリーダーは、製鉄・化学メーカーの工程管理で
多変数（複素）解析を日常的に使いこなしていた制御工学畑出身の方が多いようです。
前述の「（移植ではない）デリバティブ管理システムを独自開発した製鉄子会社」が
アドバンテージを取れた理由もそこにあると思います。

金融機関がシステム部のリストラを行い、仕様書を書くだけで系列に委ね
酷い場合はコンサルに丸投げしつつある現在、
過酷な業務に耐える金融系SE・プログラマの方々には頭が下がります。

(´-`).｡oO(自分の狭い世界がそれを含んだより広い世界の全てだと思っているのだろうか？)

>107
>担当者がVaRや確率微分方程式を使いこなせる必要など全くありません。
>キーボードを叩けば、瞬時に数字「は｣出てきますから。

どうでしょうか…？

確かにシステムに数字を入れれば答ができます。
しかし、システムに組み込まれた数式の理論を理解していなければ、
それがどういう局面で有効か、またどういった場合使えないか、システムの限界はどの程度か、
といった重要な問題を無視することになります。

担当者がVaRや確率微分方程式を知らなければ、どのようなシステムを使おうと
ALMやリスク管理がうまくいくはずがありません。（もちろん確率的にはたまたまうまくいく可能性もありますが）

金融工学が「実務上使えない」という印象がある原因の一つに、
「理論の適用範囲を無視して、盲目的にシステムを使用した結果、失敗する」というケースがあります。

こういう場合、担当者が理論を理解したうえで、システムを運用すれば失敗を防げた。
それでもなかなか担当者がシステムの中身の理論まで、学ぼうとしないのが現状です。


>金融系SEのリーダーは、製鉄・化学メーカーの工程管理で
>多変数（複素）解析を日常的に使いこなしていた制御工学畑出身の方が多いようです。

確かに、新日鐵ソリューションあたりはかなりのレベルのモデルを提供してますね。

ただメーカーシンクタンクは、「いかにも工学系」といったモデルになっていることが多いです。
経済学系や数学系から見れば、「当たればなんでもいいだろ」的な印象を受けます。
もう少し、理論面を固めて、モデルが成立する仮定を明確にすれば、実務として使いやすいのに、
と思うことがあります。たぶん、そういう発想がないのでしょうね。

優秀な人が多い、というのは、当たっていると思います。

東大理系博士号取得者>>>>>>>>>>>>文系で金融工学やった奴

だから文系が必死にやっても就職できない確率大。
新卒時就職できなければ一生金融工学の仕事に
つけない。

「確率」と「可能性」を混同していますね

おおおお、大先生、望外のレスありがとうございます。

>金融工学が「実務上使えない」という印象がある原因の一つに
>担当者がシステムの中身の理論まで、学ぼうとしないのが現状です。
>新日鐵ソリューションあたりはかなりのレベルのモデルを提供してますね。
>メーカーシンクタンクは、「いかにも工学系」といったモデルになっていることが多いです。

おおおお。あなたは金融実務家でもあらせられたのですか。
しかも、SI各社のALMシステム、デリバティブ管理システムの
アーキテクチャの特徴？まで熟知されておられる。

あるいは、膨大な資産をお持ちの先生は、資産管理の為にご自宅に巨大サーバを複数立てて、
これまた複数のALMシステムを導入し、さらに自分には計り知れない何らかの方法でもって
各社のソースコードを解析したご経験もあるとみた。

｢確率(論)的｣に有り得る｣可能性は、先生は実務家(恐らくは金融のシステム担当者)でもあらせられること。
で、システム導入の際に詳細設計書とソースコードを入手され、テストランの結果から
｢ここで使う関数は数学系数学関数？にしてちょ｣｢時価評価は工学制御モデル？でおながい」と
先方の担当者とやりとりをされたのでしょう。
しかしながら、複数社のものを入手出来た経緯が依然として謎です。

>メーカーシンクタンクは、「いかにも工学系」といったモデルになっていることが多いです。
>経済学系や数学系から見れば、「当たればなんでもいいだろ」的な印象を受けます。

何をもって、｢経済学系｣「数学系」「工学系」、「当たればなんでもいいだろ」と
おっしゃっておられるのかｻｰﾊﾟﾘ分かりません。

実を言うと、自分は「長期金利は短期資産をロールオーバーした期待収益率と等しくなる」
「長期金利は将来の短期金利の期待値から想定される収益率と裁定関係にある」
くらいしか覚えていないんですがねｗ
で、これって、｢当たる当たらない｣ではなく、一義的に決定されるような気がしたんすけど、
自分の勘違いですかね？それともS社、U社、I社あたりでは数値が違ってくるのでございましょうか？

自分は馬鹿なので、ALMシステムのキモは、｢瞬時に資産/負債の時価評価を可能にし、
ポジションを変える判断材料を｢リアルタイムで｣提供すること｣だとてっきり思いこんでいたんすけど。
最近のシステムの中の人は｢05/01/04に蔵相の利上げ容認発言が起きる、05/03/31に中国が
人民元を突然切り上げる｣とこっそりと教えてくださるのでしょうか？

｢PCで走るソフトを使うには、OSのアーキテクチャとコードを知らなければならない｣
｢クルマを運転するにはまずエンジンの構造と製造過程を知らなければならない｣

先生はこう↑おっしゃっているようにしか聞こえないんですが。

せっかくスレを維持されてきた大先生に、これでは失礼なので真面目なレスをいたします

>担当者がVaRや確率微分方程式を知らなければ、どのようなシステムを使おうと
>ALMやリスク管理がうまくいくはずがありません。

反証を挙げます。

そんなことありません。事業法人が調達金利をフロート化(あるいは固定化)する金利スワップ契約を
結ぶ場合、中堅企業の財務担当者にはVaRが分かり、確率微分方程式をハンドで展開できる人なぞ
普通存在しませんが、ごく普通に利用されています。ワークステーションレベルの管理ソフトが存在しますので、
その気になれば、時価評価、再構築コストの算出を瞬時に行うことが出来ますが、導入コストが引き合いません。
通常の場合、利用を勧めた(取引先)金融機関が最後まで面倒をみます。また、カウンターパーティーが
破綻する等の異常事態が発生しない限り、金利交換時と決算時に事務が発生するだけです。

この場合最も重要なのは長短期金利の動向を読めるか否かで、これは｢金融工学(｢工学系？｣｢経済学系？｣
｢数学系？｣)｣をマスターしている｣こととは全く関係がありませんね。

非金融法人でも大企業の中には、積極的にポジションを取っていく目的でデリバティブを利用するところもありますが、
そゆ大企業の財務担当者はデリバティブ、オプション取引を理解していますが、｢金融工学｣をマスターしてはおられません。
しかし、彼らなりの市場(金利)予測を当然に立てておられるでしょう。でも、これは｢実に当たり前｣のことで、
これも｢金融工学｣とは何の関係もありません。

>金融工学が「実務上使えない」という印象がある原因の一つに

これも反証を挙げます。非常に分かり易い例でｗ

そんなことはありません。先生も知らずにご利用されているかもしれませんが、民間金融機関の
住宅ローン、10年固定型などはデリバティブの産物そのものです。都銀は資金調達の構造上、
長期固定貸付を行うことができませんでしたが、上述の金利スワップによって可能になりました。
立派に実務、商品開発に役立っています。しかし、商品開発にあたる社員は、先生がお書きの
ような意味で｢金融工学をマスター｣してはおりません。

で、先生お得意のぐだぐだ問答に巻き込まれるのはイヤなので、このスレからは消えます。
本スレ、他スレでの八面六臂のご活躍、腹を抱えて藁わせていただきました。
てか、先生、面白すぎるぜ、おいｗ

たまに居るんだよね
こーいうひと

金融工学って言い方止めません?
ファイナンスで良いじゃない

あと数学数理系だと
金融をやってます　じゃなくて
金融もやってます　的な確率系の人がいるので
院への進学や指導教官の選考には少し注意した方がよろしいかと

ま、なんにせよ聞くなり尋ねるなりすれば良いんですけど

もしかして>>110のプライドを傷付けちゃったのかな
あれから恥ずかしくて出てこないね

で、結局院はどこにいきゃいいんだ？

俺は理学部数学科→経済学部編入だから、試験科目みたけど基本的に理学部、経済学部、工学部あたりのそれっぽいところならどこでも対策立てられそう。

おまえは病院に行っとけ

金融工学をお勉強したら、お金持ちになれますか？

編入しないでそのまま数理科学研究科
行ってファイナンスやればよかったような･･･

まぁファイナンスは分野としては応用数学なんで、４年間純粋数学やってるよりは２年間イロイロ周辺知識を得ながら必要な分だけ数学やってりゃいいかなって感じです。
確率統計に関しては逆に結構深まったと思うんで、今のところ選択は良かったのではと自分では思ってます。
数理ファイナンスやるところだったら、確率統計さえ抑えときゃ理学部院でも入れそうだし。

>120
ﾜﾗﾀ

東京大学大学院　経済学研究科　金融システム専攻
ttp://www.e.u-tokyo.ac.jp/finance-g/index.html

ここってどうでしょう？

↑今年の４月から新設されます。

お、こんなのできるんか。
でもGMAT提出っていったい・・・

激しく人気でそう・・・
一橋ＩＣＳなんか優秀な人材集まり杉らしいし。

と、思ったけど、取り消します。
ＨＰ見たけど、実務家教員まったくいないんだね。
コンセプトでも、「専門職大学院ではない」って断言しちゃってるし・・・
早稲田のファイナンス研究科のほうがおもしろそう。

一橋のは働いてる人対象でしょ？
東大の新大学院が普通に修士とって就職するのに最適な場となるかどうかだな。

>>130
東大ブランドは大きいけど、どうだろうね。。
それを考えると、なおさら実務家教員いれといたほうがよかっただろうな。

>>131

> それを考えると、なおさら実務家教員いれといたほうがよかっただろうな。

ぶっちゃけ　そんなのいらねー　byその大学のものより

東大数理科学研究科と経済学研究科金融システム専攻の
どっちに行った方がゴールドマンサックス
のフィナンシャルエンジニアに内定貰えそうですか？

前者かな？

ていうか東大の金融大学院、教員の一人、「未公表」になってるけど、
謎の大物なのかな？ｗ

未定とかにするよりなんかかっこいいな（笑）

東京大学　金融システム専攻

なんか教官陣がいまいちなような気がするけど、
使えそうな人いる？

>>136
ジョージソロスとかＪメリウェザーだったらすごいなｗ

>>137
おまえに言われたくない

>>134
>前者かな

じゃ、東京大学金融システム専攻
なんて意味無しということで

>>140
意味なしとはいわんけど・・・
金融工学の核心は、それぞれの会社がマル秘で抱え込んでるからねぇ。
入社前に勉強してくることには期待してないんじゃないか？

ロバートマートンじゃないの？

>141

会社がマル秘にしている部分は、
恥ずかしくて人様に見せれない部分。

自信のあるところは積極的に見せびらかしている。
もちろん例外もあるけど、米銀、大手銀はその傾向が強い。

やっぱりブラックショールズって人が一番すごいんだろ？

あのー、ブラック、ショールズと二人別々な学者ですからｗｗｗ
ブラック、ショールズ＜＜＜マートン、っていうのは結構よく言われる話じゃない？
単純に業績を振り返ってみても納得できる不等号だと思うが。

>>145
ワロタ。品川庄司と同じやな。

>145
別人だったんだ。そういえばケーリーハミルトンもケーリーとハミルトンだったな。
数学的には仮説を立てた人より証明した人のほうがえらいが、理科的には法則を発見した方がえらいか実証した人とどっこいどっこいだろ。
経済学的には数学的のほうが近いの？

>>147
ラマヌジャンとハーディーなら
ラマヌジャンのほうがすごいですよ(仮説とはちがうのかな）

理科的にも理論家の方がえらいですよ、もちろん
経済でもそうですね

>>144
> やっぱりブラックショールズって人が一番すごいんだろ？

あと　このネタもらいますねw
なかなか面白いユーモアですよ

>>148
えー。ラマヌジャンの方がすごいって万人が認めてるとはとても思えないけど。
藤原とかならともかく…。
ハーディっつったら、解析系数論ではむちゃくちゃにすごいぜ。

ラマヌジャンが言った命題をハーディーが証明したんだろ

湯川秀樹は中間子を予想してノーベル賞だったなあ

どっちが偉いとか序列ばっかりの糞スレです

>>145
あんたもよく分かってないよ．ブラックはそれなりの業績があるぞ．
Black and Coxモデルとか．
ショールズ＜＜＜＜＜ブラック＜マートン
これくらいじゃないの．

東大理学部数学科の天才と、東大理三の数学的能力に
秀でた奴を全員経済学に投入すれば、ノーベル賞だって
きっととれるのに。

あのさぁ。こんな不毛な議論して楽しい？

>どっちが偉いとか序列ばっかりの糞スレです

偉いと思われたいから働くんじゃねーの。
野心も大切。日本人ってなんでこういうの
持っちゃいけないのか不思議。

>>157
台湾で白い巨塔、大ヒットしたけど、台湾人は財前にシンパシー感じるんだって。
中国人の感覚では、財前の野心はごく普通の感覚として受け入れられるらしいよ。

台湾に輸出したのは田宮版？唐沢版？

>>157
金融工学というスレ名なのに、誰が偉いかという議論ばかりでは
不毛と言われてもしかたないだろう。

>>159
唐沢版
>>160
じゃあ、おまえがなんか話題提起しろよ。

４,５年前はすごい人気（ちょっと異常）だったんだけど
今でも流行ってるんですかねぇ?
流行ってるって言うか、学部生の間での人気と言う意味でどうなんでしょう
やっぱり流行は終わってるんでしょうか?

金融工学って言い方はちょっと不満がありますねｗ

数理ファイナンスの方がいいってか？

東大の金融大学院が注目されてるけど、先発の京大はどうよ？
結構話題になったけど・・・
ＣＯＥ取ってるんだから神だと思うけど。

どこの院に属す(選ぶ)かで将来変わるからねぇ・・・
でも卒業した側の立場でここ読んでもツマンネの一言。

金融大学院なんて無いですよ
金融専攻が出来ただけ
先生はあまり今までと変わらない見たいだし
何か、設立も遅すぎた気もしますね

しかも、いままで専攻とか
名前だけの存在でしかなくて
ほとんど意味無かったですからね

>>166
揚げ足取らないでくれ。
東大のＨＰでも「世界水準の金融大学院」って言葉使ってるし、
司法試験板でも「法科大学院」って通称、普通に使ってる。

揚げ足取りと思われたのならすいません
そういう研究科が新設されたのではないかと
誤解される方がでないように書き込んだけです

ヽ(`Д´)ﾉ ＜素直に謝られたら、こっちの立つ瀬ねぇ〜！！

自作自演で満腹でつ

さて、仕切りなおそうか

じゃぁ阪大で工学+経済の院作るって話あったがあれは消えたのか？

>>173
そういうのは大抵胡散臭い気がする･･･

東大で言うと情報がっかんとか近くないかな?

東大の金融大学院狙ってません

GMATもTOEFLも要求するなら灯台金シスより海外逝く罠
会社員が多い希ガス

東大の金融大学院卒業しても
未経験ないしは東大理系院卒
でもないため就職できず
ホームレスになるやつ
いっぱい出そうですね。

コロンビアとかよさげだよね。
ウォール街近いし、ＩＢのリクルーターもごろごろ来る。

東大情報理工　数理情報専攻
修士も金融工学の学生毎年２人位いるみたいだね
http://www.i.u-tokyo.ac.jp/mi/mi0501.htm

O先生いつ退官?

数理の情報専攻の？来年度いっぱいだよ。だからもう修士はとってないよ

数理の情報専攻→数理情報専攻ね。まちがえた

ありがとです
じゃもうあそこはファイナンス終了かな

ていうか、なんでも情報つけるなよとw

確か研究科名が「情報」何たらだと研究助成が多く貰えたような・・・。
うろ覚えですが。

おれは理系から経済学部いったんだけど、入試問題とかみてもやっぱ理学系はむりだわ。
経済系で就職ないなら工学系でいいとこない？

東大情報理工　数理情報　２００５年受験案内

http://www.i.u-tokyo.ac.jp/mi/mi07.pdf

藤井研は修士のみ募集って書いてあるよ

前にも出てきた計数を知るものです。
伝え聞いた所によると、O先生はファイナンス系やりたがる学生ばかり集まることを
心良く思っていないよう。彼のランジュヴァン方程式論をやると喜ぶみたい。
藤井研は、今年は内部からの進学者なく、外部生ばかりのようだ。
理系院卒の称号が欲しい、もしくは藤井センセのコネがほしいならいいけどさ、
ホントにちゃんとやりたいなら数理科学か経済のほうがいいと思うよ。工作員でなく、マジで・・・

sage間違い　自爆！

でも大学院に行く系の板になると経済院は絶対行くなとかなんだよな。
理学系はさすがにキツイし・・・

まともに金融工学するのなら、キツイは避けられない。
無理してでも挑むべき。
それが嫌なら、金融工学はしないほうがいい。

>>190
> でも大学院に行く系の板になると経済院は絶対行くなとかなんだよな。

え?

かなり恵まれてる方ですが｡匿名掲示板は信用しない方が・・・・
アカポスでの就職はかなり恵まれてる
修士から民間へもそれなりにいい（何専攻かによるがいわゆる文系院とは違う）、とは言っても理系みたいにコース化してないので
理系よりは悪い｡ただ、ファイナンスの場合は結構いいんじゃないかな経済院の場合でも

>>188
想像だけど、数理科学研究科の先生ももO先生と似た考えじゃないかな

>>190
あとファイナンスやるつもりなら
理学系院を確率論の問題を解くことで通ればいいんじゃないかな?

>192
へぇそうだったんだ。
そういうことならやっぱ経済院行こうかな。
ただ、東大の数理なんとかというの理学系院の入試問題は確率論だけじゃむりっぽ。
それに確率論も数理工学系よりよっぽど高度。

複素解析
フーリエ解析（ラプラス含む）
線形代数
普通の微積
確率
微分方程式

そんなもんかな、通るのにいるのは｡

ファイナンスやりたいならこれらの学部レベル知識は
普通に必要だと思いますよ

>>188
質問なんですが、今でもあそこのファイナンス系は
人気あるんですか?

ちょっと前は異常な人気でしたがw

複素解析いるの？

＞＞190 自分も同じような理由でどこの院に行こうか迷ってる。

オレの脳内キャリア
【ふりだし】東大院終了［２４歳］→ＧＳ入社（金融商品開発部）→同社ＶＰ（２７歳　年収４千万）
→米国本社で３年間勤務→同社ＭＤ（３５歳　年収１億）→一橋大学ＩＣＳ非常勤教授兼任（３８歳）
→同社退社。翌年、公募に応じ参議院議員当選（４０歳）→金融担当大臣（５４歳）→参議院議員辞職。
ＩＭＦ理事（５７歳）→ＩＭＦ総裁（６２歳）→ＪＰモルガン会長（７０歳）【７７歳で楽隠居　あがり】

非常勤教授なんてあるっけ?あるのかな?
非常勤講師とか客員教授とかなら知ってるけど

迷うと言うか、今までの自分の専攻からして
通りやすいところに行ったらどうですか?

理学部数学科から経済学部に編入したから数学はある程度はできるんだけど、さすがに理学部でも３年以上の内容になるとキツイものがでてくる。
一応理系出身の先生で、そこそこファイナンスの研究やってる先生のゼミにいるから、確率解析とか確率微分方程式については先生に聞きながらちょこちょこすすめてるんだけどね。
ただ、数学科でしかやらんような細かい証明なんかはとばしてる。そういうこともあり理学系はきついかなと。

複素解析とフーリエ解析はやったことすらない。

>202
たぶん負担からいったら
理学>>工学>>経済
のはず。
ただ、経済行っても就職厳しいor理工学の方が圧倒的に就職しやすいなら理系院受けようかなってかんじ。

東大じゃないけど経済院は就職厳しいのは本当らしい。専攻にもよるんだろうけど。

>>187
あと藤井先生は博士は確か先端研として募集でしょ
募集してないわけじゃない　　はず

就職状況説明しようかと思ったけど
ちょっと複雑になるので遠慮しました　あと>>192で
かなり恵まれていると言ったのはアカデミックポストのことが念頭にあります

それと助言ですが、理学と言うのが数学科の事なら
そこの就職状況についても調べてみるのがよろしいかと・・・・

数学系全体の一般論としては、結構悪いですよ

アカポスはあんまし興味ないというか無理だと思う。
修士での就職状況ってＨＰとかでもなかなかほしいデータ手に入らないんだけど、どういう風に調べるの？
経済板（≠経済学板）の連中信用ならんわ。

金融工学で博士とったら
大学からひっぱりだこだろ

博士とってもアカポスにつけなくて苦労してる人たくさん居るのに金融工学だからってあっさりつけるもんなのか？

>>210
あっさりとは行かないけど、おいしい分野であることは確か。

実務家から一言

>>196
馬鹿学生よ、失望するなよ

>>207
恵まれているというのは数学科よりも恵まれているということですね？
アカデミズムでは絶対的にはやはり就職できない人が多いですよね。
企業への就職に関しては理系のように推薦はないものの、
普通に就活すれば問題ないようです．

数学系のAPへの就職はかなり厳しいよ、厳しさでは最上位

>>212院試と院での研究に必要、というかいわゆる学部レベルの最低限

あとAPはやっぱり東大じゃないと厳しいですよ

>>209それは無い

>>213
ファイナンス系とかシンクタンクそう言った専門知識が役に立つところなら
学部より良いがそれ以外への就職は学部より悪いんじゃないかな｡公務員だと変わらないのかな

>>208
院生か先生に聞くしかないと想う

それと浪人か留年していて
企業の募集カテゴリーが学部卒を要求してた場合
修士修了だと３年遅れになっちゃうから民間への就職は厳しくなると想います
（修士として取ってくれるところなら違うと思いますが）

ファイナンス関連に就職できなかった場合の就職状況が気になるなら
工学系にある数理工学みたいなところが一番良いのではないでしょうか?
推薦もあるでしょうし

>>215　一応つけたし
は文系就職の話です｡だから主に経済系の話ですね
理系なら修士修了で取るので関係ないです
　やっぱり直接先生か院生に聞いてみるのがよいのではないでしょうか?

いろいろありがとう。
やっぱりファイナンス系の職業ついてみたいんで、とりあえず数理工学系院もいけるように数学勉強します。
経済もたいてい数学でいけるし。
で、複素解析ほんとに使うんですか？

院試には良く出るよ｡受験するなら必須｡

実際に使うかどうかはどうかなぁ｡本人が何をやりたいのかにもよるんじゃないかな

藤井研って内外とも倍率高いんすかね？去年は外部だけだったみたいだけど

日本証券経済研究所とか、民間シンクタンクってどうよ？

金融工学って
予算獲得のために強引につけた名前でしょ？

Financial Engineeringは普通に体を表してるとおもうが。

>>135
遅レスだがあの人

>>224
オマイが思ってるあの人じゃないよ。

>>225
え、違うの？
じゃあ誰なんだorz

なんでM先生が金融に居るの？

筑波の竹原助教授ってどう？　

>>228
竹原慎二？

無名なのね・・・・・

ってゆっかばかかおまえら
きんゆうこうがく
っておまえ最新流行って
93年とかそこいらへんに
なんかすごいらしいよみたいなその辞典でもう駄目ジャンインターネットとかはやるずっとまえ
しかもけいざいのやつかんけーねーし

てぃんぽてぃんぽてぃんぽ〜てぃんぽ〜を〜いじ〜ると〜
↓

一橋ＩＣＳって、ほんと豪華な教授陣だよなぁ・・・
学者と実務家のバランスもちょうどよくて。
東大の金融大学院よりよさげ。

ＩＣＳって働いて無くても入れるの？

>>234
ムリポ
学生もハイレベルだから。

>235
一行目と二行目のつながりがよーわからんのだが。

>>236
職歴ない学部生が進学できるの？って意味かなと思うって。

いや、そういう意味だと思うが職歴ない学生が進学できるのがムリポな理由が「学生もハイレベル」じゃ意味不明。

>>238
ハイレベルって、ハイレベルな実務のバックグラウンドあるって意味。

ハイレベルな実務？あほか。

>>235
率直に言って
一ツ橋だから学生はハイレベルじゃないでしょ

話し戻るが結局働いてない人は入れるのか？

大学に直接聞いてみて
そして結果をここで報告して

マルチンゲールてなんですか？
確率空間上の測度、確率変数を定義した上で答えてください

めんどくさいので、いや

マルクスエンゲルス＞＞＞ブラックショールズ＞＞ブリーリーマイヤー

ぶリーリーマイヤー
？
も二人組みなの？

いやー、このスレ読むと金融工学って凄そうだね。
実際はダメダメなんだが…。

すごくもないし、ダメでもないでしょ。
所詮、メシの種。

ご利用下さい。

学歴板　【草のみどり】中央大学総合すれ【タマでお昼寝】

http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/joke/1107019095/l50

>>188
話によると、O先生は金融をやろうとすると怒るらしい…

K先生は数理っぽいことやると怒るらしい・・・

ところで、ゴッドファーザー・刈谷氏の名前が出てこないが、
もう学生の指導してないのか？

>>251
母体の計数は、金融工学そのものを研究できるところじゃないからね。
最適化や統計ならいくらでもできるし、環境もそろってるけど。
Ｆ先生の数学能力は？？？だぜ。
だから内部生の（特に優秀な学生の）人気はそれほど高くない。
Ｏ先生の研究室に関して言えば、人のいいＨ先生が、
一部の学生に勝手に金融関係の研究させてたら
二年連続で日銀に学生が行ってしまったため、勘違いした学生が
ちょこちょこ入ってきて、金融っぽいことをやれる雰囲気になってしまった感じ。
本当は時系列解析やら確率過程やら統計物理やらカオスやらの理論系研究室なのに。
金融工学やりたいなら数理情報はファーストチョイスじゃないと思うね。
結果として金融工学をやれる懐の深さと最低限の環境はあると思うけど。

K先生ってK木先生？Ko先生？
>>254が的確だな〜。

>>255
経済のK林先生。一応ファイナンスなはずなのに。

結局金融工学を本格的に学べるところってないんだな。

>>257
実践的な技術は、大学で学ぶってよりは、ＯＪＴじゃないの？結局。
投資銀行も、秘中の秘は、社内の奥に隠してるもんだよ！

金融工学系のことやりたい場合は学部卒のほうが結局いいのか。

>>259
理系は違うだろ。

投資銀行に高度なノウハウなんかないよ。
技術がありそうに装っているだけ。

重要な技術を隠しているのではなく、
一番自信のないところを隠している。

ブラックボックスにしている部分を、見たらレベルの低さに驚くよ。
特に外資系。

世間知らないねぇ。お前。

>>261
おいおい、しったかは止めろよ。
素人丸出しだぞ。
外資も色々あるからなぁ。

あるいは>>261が凄すぎて、大した事ないように見えるのかも

欧米で投資銀行の開発担当者の環境を知っている人なら、よくわかると思うけど、
転職機会がすごく多いので、
属人的ノウハウを社内秘にするのは、事実上不可能だよ。

あと、向こうの技術者は、アカデミックをキャリアプランの中に組み込む人が多いので、
個人的な利益のため、重要な発想は転職後にすぐに論文にしてしまう。

>>265 ということは大したことないんだな。261さんのいうとおり。

>>256
ふーん。学部は計数だったんだよな。
当り前だけど、経済と計数じゃ全然違うな。

当方理学系大学出身の者で、金融工学を専攻できる大学（院）を探しているのですが
どこの大学の研究レベル・環境がいいのか悩んでいます
オススメはあるでしょうか

いまなら東大かなあ…

すみません。

http://jbbs.livedoor.jp/music/570/storage/1031827355.html

上のスレの＞５に書いてある内容がよくわからないんですが、
どなたか詳しい方がいらっしゃったらご教示願います。m(_ _)m

今自称100億稼いだ天才投資家切込隊長こと山本一郎（３１）って奴が履歴詐称疑惑で祭りなってるぞ。シカゴ大の院卒ってホラ吹いてたんだってよwマイロンショールズとか4人もノーベル経済学者いるとこ

>>270
おっw山本一郎の胡散臭いコピペだなw

５(20:40〜)　金融商品のアーキテクチャーとバリュエーション技法�U
講師　山本一郎ラルフ

不動産や有価証券など流通量や比較技法が保証されている商品をコアとしてREITを
設計する方法については確立されるに至った。
８回目の講義にあたる今回は、音楽、映画、ゲームなどクリエーションを対象にした
起債、出資に対するブックを評価する際の技法を中心に解説する。
今までの担保評価制度においては、土地などの不動産、定期預金や有価証券など
換金精度の高い動産が対象とされやすく、知的財産権やビジネスモデルに対して
担保設定をする方法論は一般的でなかった。しかし、既存の事業構造が流動化す
る中で、これらの枠組みでは成長産業に対する間接金融の方法論は限界に近づい
ている。
これにより、間接金融の障壁の高さへの忌避から、株式公開や企業買収などの直
接金融へハイテク系企業の資金調達はシフトする様相を示し始めている。
とはいえ、直接・間接を問わずこれらの事業に対する評価は特に進捗期待性、限
界収益について恣意的であり、バリュエーション技法の確立は中小企業を顧客に
抱える金融機関にとって急務となっている。
今回も前回に引き続きソフト及び技術向け評価でロードショー投資に実績のある
山本氏を招いて、実際に行われた複数の事例を元に、リサーチとバリュエーショ
ンについて解説する。

ごちゃごちゃ書いてるけど「音楽、映画、ゲームなどクリエーションを対象にした
起債、出資に対するブックを評価する際の技法」てのをインチキ山本が説明するん
だってよwインチキ山本の評価法なんてどっかの本からパクってきた理論の継ぎはぎ
だからw

>>268
日本で金融工学で優秀な院なんて聞いたことないから、やっぱシカゴ大かMITのスローン
スクールに留学しなよ。

スローンは今はよくないよ。勉強できる環境にない。
ＭＩＴだったらMBAより、数学系でMSとったほうが役に立つと思う。

シカゴは最近行っていないので、古い知識で言えば、
勉強にはいいと思います。
ちょっと理論に偏っているかもしれませんけど。

どっちみちMBAレベルでは、大した勉強はできないので、
MBAにこだわるのなら、普通にハーバードにしておけば、つぶしがきいていいでしょう。

金融工学マジ勉強したいなら、投資銀行入って、トレーニングクラス受講するのが一番。
一線で活躍する講師や、高いギャラ払って講義させてる一流の学者の講義受けれるしね。

>>275
たとえばどんな人からレクチャー受けたことあるの？

>>276
スマソ。。。聞きかじった話を自分の話みたいに書いてしまった。
お恥ずかしい・・・

いま２ｃｈで話題のこの人↓金融工学の天才（自称）らしいんだけど
聞いたことある人いますか？

【切込隊長】「俺様キングダム」ただいま炎上中

『日本経営者列伝』『けなす技術』等の著者で「100億稼いだ天才投資家」
「ブログ界のカリスマ」といった触れ込みで週刊SPAをはじめ日経、毎日
新聞、産経新聞その他で執筆ないし取材対象とされたことのある山本一郎
氏が自己申告した経歴や資産、投資顧問業等の実態に関し重大な疑義が
発覚しブログや２ちゃんねるなどネット上で疑惑を検証する騒ぎに発展し
ています！！

切込隊長BLOG（ブログ）　〜俺様キングダム！
http://kiri.jblog.org/
山本一郎氏への疑問に関する総合サイト「キャッチミーイフユーキャン」
http://blog.goo.ne.jp/catchme_2005
２ｃｈ各板の切込関連スレ↓
http://find.2ch.net/
使って「切込隊長」、「山本一郎」で検索!

こんぐらい独学でマスターできるだろうよ

アウトレグレッシブモデル
ムービングアベレージモデル
GアウトレグレッシブCHモデル
確率的ボラティリティ変動モデル
マルコフスウィッチングモデル
ウィーナープロセス導入モデル
ブラックショールズ確率微分方程式

解って書いてますか？

アウトレグレッシブモデル
　→オートの間違いでは？ARで通じると思います。

ムービングアベレージモデル
　→ＭＡを用いることってあるかな？

GアウトレグレッシブCHモデル
　→GARCHをこう書く人、初めてみた。

確率的ボラティリティ変動モデル
　→確率的でないボラ変動モデルってあるのでしょうか？

確かに、ここらへんはいくらでも参考書があるので、勉強は楽でしょうね。

マルコフスウィッチングモデルはまだ本がない

>>281
あるだろ、あの赤い本だ。

非定常時系列のウェーブレット解析はまだないはずだ

エコノメの応用時系列分析の一領域

>283

？？？？
時系列のウェーブレット解析は、ほとんどが非定常ではないでしょうか？

定常性を仮定できる状態で、ウェーブレットを使う意味合いって、あるのでしょうか？

今年の四月から金融工学を扱っているゼミに入りました。教科書には木村俊一氏
の「金融工学入門」という本を使用しています。
まだ第1章をやっている途中なのでこの章と同じ内容を扱っている小林道正氏の
「ファイナンス数学の基礎」という本を参考にしています。
この本以外に読んでおいた方がいい金融工学の入門書はありますか？

とりあえずDufiie読んどけ。
話はそこからだ。

良い金融工学の本かー。そんなのあったら知りてえなー。日本のは何か胡散臭いじゃんな。
まあ大体ブラックショールズとかポートフォリオとかの式書いてあるけどなあ。
ヘッジファンドの奴が書いてるわけじゃないしさ。やっぱ実践で使ってどう仕事してるか
知りたいよな。本場のヘッジファンドは自前でプログラム書いてるらしいけど。あとヘッジファンド向けのソフトの見本市もあってそこでは1枚1億円のCDロムなんかも売ってるそーだ。

>>286
資産市場の経済理論　前田章
現代ファイナンス数理　ブローディ

>>287
英語で多数の書籍を出版されているようですね…。英語は正直苦手ですが、読めるよう
に努力します。その時に具体的な書名を提示して頂けるとありがたいです。
>>288
実務に関する本は、そう言えば見かけませんね。私も金融工学がどのように実務に応用
されているのか興味はあるのですが…。
>>289
ありがとうございます。「現代ファイナンス数理」は学校の図書館にあるので、こちらから
やってみます。

まあ、有名どころではダフィーが平易でいいな。
Jarrowは逝っちゃってて、何をいいたいのか解らないし。
Landoはまあまあ読みやすいけど。
Goodyは政治かかってるし。

実務と金融工学の境目の本は少ないですね。
特に日本では、両方の知識のある人が限られているので。

英語でいいなら、Moodyｓのレポートがためになると思う。

日本語なら、日銀の金融研究とかかなあ…。
金融工学の論文ははすくないけど。

金融武勇伝物に出てくる伝説の相場師で手元の5万ドルを元手に乗り込んで云々。。。てふう
に俺もなりてえなー。まー無理か！えへ。金融工学駆使して儲けるとなるとやっぱでっかい
資金運用しないと駄目だからコネ、経験ある奴がフェンド作って資金集めないと駄目だよね。
となるとコネも経験もない俺は金融工学勉強してもあんま意味ないよな。。せいぜいデイトレ
か。。しけてるな。。

伝説の相場師といわれてる人たちは金融工学勉強してたの？
斎藤さんはしてたの？
してないなら>>293にだって大きなチャンスがあるんじゃないか？

そもそも金融工学って金儲けの為の学問なんですか？
私はリスクを出来るだけ抑える為の理論、と思っていたんですが…。

生ぬるい事いってんじゃねえよ！！！金融工学は戦争なんだよ！！！！！生きるか死ぬかの
戦争なんだぞ！！！！！！リスクを分散してえｘｒｃｆｔｙぐひじょｋｐｌ＠；

個人的にはリスクを評価して認識するための手法のような気がしてならない。

>まあ、有名どころではダフィーが平易でいいな。
これが冗談ならいいのだが、本気でこう思えるようなら尊敬する。
俺にはあの本はサッパリわからん。

武勇伝！！武勇伝！！
東大医学部卒業で外資系に就職して金融工学の達人に！！
あんちゃんかっこいい！

でもそれって保健学科！
武勇伝！！武勇伝！！

激しくスレ違いかもしれませんが･･･、
４、５日前に、池袋のジュンク堂でぱらぱらと立ち読みして、買おうか、買うまいか
と迷った本があり、結局、買わずに店を出たのですが、帰宅後、年のせいかw、著者
とタイトル、版元のすべてww失念したことに築きました･･･

もし、皆さんのなかで「ひょっとして、コレじゃないの？」と思い当たるフシがあり
ましたら、どうか、ご教示下さい。宜しくお願い致します。

・たしか、軽い読み物ふうだった
・たしか、証券投資か、企業財務か、金融工学か、その近辺のコーナーにあった
・たしか、ソフトカバーで、2002〜2003年刊だった（ような気がする）
・たしか、著者は慶応大学経済学部卒業後、日本債券信用銀行に入行した女性だった
・たしか、はしがきかあとがきに、ゼミの指導教官であった蓑谷千凰彦氏への謝辞が
のべられていた

東工大の理財工学センターに入るとしたら技術経営修士とかいうやつになるんですよね？
あれって入学試験は小論文でしか受けれないんですかね？

>299
うーん、この世界、東大医学部クラスって、そんなに貴重かな？
たしかに医学部出身者はめずらしいけど、
東大医学部卒の平均的な学力ぐらい無くては、
金融工学の分野で活躍するのは無理だとおもいます。

>300
たぶんすれ違い。
日債銀に金融工学の部門はなかったし。

>301
東工大理財工学は、附置研の扱いなので、入学という概念がないと思います。
本体の過程に入学してから附置研に振り分けられる。
修士に名前は付かない。単に「修士」「master of science」
ただし、名刺に「修士：技術経営専攻」くらいの記述は許される。

スレ違いですが、アメリカで金融工学は理系ととられているんですか？

アメリカには理系とかないですよ
ただ、経済学の組織とは別で教えてるところもある
日本でも数理系の研究室で研究してるところもありますね

日本では、東工大は理系、それ以外の大学は経済金融系だ、たぶん。

数学科でも研究してるし
国際ランキングではそちらの方が断然上でしょ

日本の金融工学界は１０年後に俺がしめる。

>>302

> 東大医学部卒の平均的な学力ぐらい無くては、

それって、医師免許の取れる東大医学部医学科のことでしょ？
それよりはるかに楽に入れる医学部保健学科なのに、金融工学の分野で
大活躍しているくらいだから、やっぱ東大はほかと別格ってことでＦＡ？

金融工学なんて工学部のアフォーが十分に活躍できるとこ。
平均的な医学部のレベルで十分やってけるよ。

まあ、文系のほうがもっとアフォーだがｗ

　アホもいっぱいいるのは事実だが、
　そいつらは「活躍」できていない。
　金融工学っぽいことをしている気になっているだけだ。

　活躍できている人（日本で２０人くらいか？）は
　みんな優秀だよ。
　東大での医者の平均レベルよりは上だとおもう。

その２０人の名前を教えてくれ。

保険学科ってのがポイントなんだよ
わかる人にはわかります

>>312
そのくらい探す能力は持ちましょう

>>311
必死だなｗ

>>313

残念
ほけん違い
保健学科だよ
金融には縁の無いところ

保健学科は金融とは関係ないけど、生物統計学・疫学教室があるので、統計学を学ぶことはできる。
統計学をきっかけに金融工学に興味を持つことは考えられるだろう。

金融工学はほとんど統計学・数学だから別にバックグラウンドはいらないんじゃない？
大学レベルの数学のトレーニングを受けた人なら理解するのは難しくないよ

どの分野であったとしても教科書レベルなら大丈夫でしょう

>>318
その通りなんだが、何故か必死なやつがいるｗ
医学部コンプかな〜

>320のような、わざわざ治安を悪くするような、へんてこな発言するヤツが、
このスレに張り付いているね。
wマークなどは、こういう真面目なスレに書くものではない。。

>>321
そうだよね、
東大医学部の平均レベルより高いんだもんね！











という考えがリアルで痛いｗ
医学部コンプだろｗｗ

もういいじゃん、その話題は。

βと収益率は本当に関係ないんですか？

教えてやろう。










実は、αと収益率が関係ある。

>>325
βについて論文書くんでかなり詳しく

βにもシングルインデックスモデルのβと、マルチファクターモデルのβがある。

シャープ理論によれば、シングルインデックスモデルのβと期待収益率とは
正比例の関係にあるが、これは実証研究でほぼ否定された。
原因としては市場が効率的でないから。

マルチファクターのβの場合、モデルによって挙動が様々なので、
期待収益率との関係を定義することは難しい。

シングルでもマルチでもαは期待収益率に正の相関を持つ。
これは解析的に、簡単に求めることができる。
これが導き出せないようだったら、金融工学は無理だと思った方がいい。

「価格のぜんこうか」ってなんですか？

>>327
期待収益はβに対し２次的ってのが結論じゃないの？
ルーエンバーガー先生はおっしゃってますが。

解析的には１次。均衡概念から導く。

実証的には２次であるようにも見える。
ただし、２次と見るためには定義域をなかり狭くしなければ、
この結論はでてこない。

金融工学の前提は正規分布が存在すること。
経済物理学の前提は正規分布ではなく、べき分布が存在。
市場における動きはべき分布に存在する。
でOK？

ところで「経済物理学」での入門書やこの人という先生はいますか？

たしかに、仕手株なんてみれば1日で22.5％以上変化することなんてザラにある。
その確率が金融工学では5億7000年に１回起こるなんてやっていても現実から
モデルが遊離している。

正規分布やべき分布を、前提にしないモデルもたくさんあります。

＞5億7000年に１回

Fat tailを無視するから。
正規分布モデルでも、ちゃんと複合分布にすれば、簡単に解決します。
というか、単一正規で分析する人は、さすがにもういないと思います。

＞経済物理

高安秀樹。
というか、日本ではそれ以外、経済物理やっている人で、統計がわかっている人がいない。
誤差相関とか意志決定モデルの概念がいい加減なので、ろくなシミュレーション結果が出ない。

東大医学部保健学科出身者が金融工学で大活躍できるなら
製薬会社の臨床統計やってる香具師でそれなりに使えるってことだなぁ

経済物理学＝ベキ分布
金融工学＝正規
て認識はどうにもならんのかな…。

>>327
βが収益率と関係が無いことを何個かの銘柄で確かめて
なんでそうなるのか論文書くんだけど…
もしかして市場が効率的じゃないからで終わり…？

金融工学20年って本を読んだ。エンジニア視点で日本の金融工学の歴史を追った
本だった。経済学者と経済学がボロ糞に叩かれてた。
俺も金融工学を学んではいるが、経営学部生。経営学者もやっぱり叩かれてた。
向いていないのかなぁ…

>>339
あの人は色々あったひとなんであまり著書を気にしないほうがいいよ。

今野さんは「金融工学」という言葉に、いいイメージを持っていない。
これが「理財工学」となると、とたんに肯定的な意見になる。

金融工学と理財工学の違いは、今野さん以外が理解するは不可能。

優秀な人だと思うけど、感心が偏りすぎているから、
こういったエッセイ的なことを書くのには向いていない。

＞３３８
まずは冷静に論理構造を整理しましょう

個別銘柄の収益データの挙動　→　βが収益率と関係が無い　→　市場が効率的でない。

矢印の右が左側の十分条件、左が右の必要条件。

さて、調べたい命題はなにか？
冷静になって確認してみよう。
何をするのかは、それが明らかになってから。

頑張って下さい。

そんな研究腐るほどやられてるでしょ
市場全体のbetaじゃないとダメとかさ

>>332

高安秀樹って、20年前（もっと前かな）「数セミ」なんかでフラクタルの記事
書いてた人なのにね。

で、ここにいる俊秀の皆さんは実際の企業で
そのβ値とかを元にして求めた資本コストを基準に割引率を設定し、
プロジェクト価値の算定に
上市までの各ステップの成功確率と上記の割引率を元に
期待NPVとかrisk adjusted NPV
とかを出すべしといっているコンサルタント、それを鵜呑みにしている会社の
連中をどう思うのよ？

age

例えば、エクセル使ってNPVの計算問題なんて簡単にとけるわけだ。

しかし、金利と為替の変動なんて要素を入れたら、1年後のValidityなんて
いんちきでしょ。

大体、一年後どころか半年後の為替のレンジすらなかなか当たらないのにｗ。

全く素人なので知らんが
金融工学学べば金儲けに応用できるってわけじゃないね？

>>348
本当に学び取れれば金儲けに応用できるだろうけど、かなり難しいよ。
株でチョコット儲けたい、ならバフェットの投資理論に関する本なんかを読んだほうが
いいと思う。

>>349
サンキュー

儲けに応用できるから
企業もやってるわけで･･･w

>>345
あほだと思うぞよ。。。

>>342
ありがとうございます。
>>343
工房の卒論なんで論文もどき＾＾；

>>353
どんな本にも書いてあるよ

>>353
例えばどんな本ですか？
担当教員からは『金融工学入門』って本を借りて読んでるんですが

>>355
木村俊一氏の？ルーエンバーガー氏の？

ルーエンバーガー氏のです。

こっちのほうはどうなの？
ひどく新しいにおいがプンプンするんだけど

量子ファイナンス工学入門
前田 文彬 (著)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4817191457/qid%3D1121704852/249-4441609-2231503

著者の基礎学力に問題がある。

皆さんの学部は何学部ですか？

>>３５８
名前が怪しすぎるぞ 経済学と量子力学勉強したことのあるヤツだったら絶対買わないタイトルだ

彬←この字がかっこよくて思わず買っちゃう人も多いと思う。

経済だ

>>358 なんか.まがいものくさいね-。

>>358
レビュー

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
前田 文彬
1946年生まれ。1968年慶応義塾大学経済学部卒業。三菱銀行入行。
1974年HEC経営大学院(フランス)修士課程終了。1982年三菱銀行国際金融部・
国際証券部次長、三菱ファイナンス・インターナショナル副社長、三菱銀行市場営業部長、
三菱経済研究所研究部長を歴任。2002年立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授。
担当:ファイナンス、コーポレートファイナンス、スタティスティクス

この履歴のどこから「量子」って言葉が出てくるのか見当もつかない。

金融工学って経済学部でやるものなんですか？
行きたい大学の授業とかの載ってる本見たら
経済学部には金融工学の授業見当たらなくて
その大学の商学部には金融工学の授業が
あったので商学部に行こうと思ってるんですけど

>>366
商学部でいいと思うよ。
もしくは工学部。

ただし完全な理系の分野だから
数学はちゃんとやっといた方がいいよ。

おれ経済だけど一切なかった
これは数学科の分野じゃないの？

数学とか数理工学とか経営工学とかと商学部あたりの分野なのかな

そっちで職につきたいなら
理系の方が有利だと思う

>>370
そうなんですか…
物理に興味なかったんで物理やるくらいなら
別の勉強しようと思って文系にしてしまったorz

>>365
最大限好意的に考えると離散を量子と呼んでるのかも知れない。
まあ耄碌したんだろうけど。

>>372
当たるも八卦、当たらぬも八卦の意、と考えるとわかりやすい。

>>371
一橋を目指せ！
一橋卒で金融工学or数理ファイナンスの学者やってる人何人かいるぞ！
ここの経済学部は、数学の教員資格がとれるくらいだから。
理系に戻って東工大もあり。経営工学系の学科に行けば、物理とはおさらば。
大学入試だけ物理の辛抱しろ。っていうか、入試物理でつまづくIQなら、そっちの職は
厳しいよ。まだ7月だろ、頑張れよ。成功を祈る。

>>374
実は付属校なんで大学はもう決まってます。
金融工学つかう職業ってどんなのがありますか？

この学問には物理の考えを借用して成り立ってる部分が結構あるんだが

>>376
そうなんですか…理系にしたほうがよかったのかな

>>377
今からでも理系を選択すれば？そっちに興味あるんなら。
就職時に文系からその分野に配属希望出してもまず無理だろう。

>>378
うちの高校は二年の最後に理系文系選択してそのあと変更はできないんです…

>>379
ってか、どうせ慶応とか早稲田でしょ？
受験して国立行けよ。
東大や一橋文系でも数学勉強できるよ。

>>380
う〜ん…今からそれやる勇気は無いです…
兄には日本の大学で金融工学の授業はあまり無いからアメリカの大学院にでも行けと言われました。

>>う〜ん…今からそれやる勇気は無いです…
親切にアドバイスしたつもりなのにがっかりだ。その程度のことも出来ずに
米国の大学院に合格するわけがないし、たとえ合格してもすぐにkick　outされるだろう。
一橋程度の受験も出来ずに米国大学院？
笑わせるな、ヴォケ！

>>382
ですよね、考えが甘いですよねorz
すいませんでした。

>>379
　早慶なら、理系文系どちらでも良いのでは。
　早稲田なら理工で数学か経営システム。文系なら商学部。
　慶應なら、理工の管理or数理。文系なら総合政策or経済学部

>>382
　国立の学部もぜんぜんたいしたことないよ。理工系とほぼ同じ
数学のカリキュラムをこなさないと落ちこぼれるしね。金融工学を
やりたくて、付属校にいるのなら高校時代に確率微分方程式や、
偏微分方程式まで数学を終わらせるとか、統計解析ソフトを自由
に使用できるようになっておけば大丈夫でしょう。

>>381
どこの大学でも基礎は学べる
ただ最先端のことを知ろうと思ったらアメリカ行ったほうがいいでしょ

>>384
おいおい無茶いうなよ。
高校時代に確率微分方程式とか統計解析ソフトを勉強する必要
はないだろ。大学入ってからでいいよ。
高校のときにやるなんて効率わるいだろ。

>>385
アメリカの大学の金融工学の大学院は高いよ。Berkeley（州立）
でさえ授業料は年間$43,650。しかも奨学金は一切無し。生活費も
入れたら一年で$80,000はかかる。

数学の大学院に行くか、または経済に行くべきだろうな。

なるほど、じゃあ商学部でだいじょうぶなんですね。

>>387
顕示選好の理論で言えば，それでも行くやつが多いというのは
リターンが相当高いということだろう

>>389
Entry Levelでは、年俸$88,000だった友人がいる。もちろんWall Streetだ。
ニューヨークで暮らし、しかも学費のローンを返済するとなると…

数学に強いなら、応用数学の修士課程に行き、そこで金融工学のクラスを取った
方がいいと思う。または統計学の修士だな。その方が安上がりだ。

MITでは、学費４万ドルだけど、優秀な学生は教授の研究補助ができて、
その場合、学費が全額無料になったけど。

無能な学生は金がかかるけど、優秀だったら問題ないよ。

早稲田慶応レベルで、金融工学を職業とするのは、ちょっと無理があると思います。
いや、別に東大に行く必要はないし、行くことがいいとは思わないけど、
東大入試レベルがクリアできないようだったら、将来苦労することになるね。

>>391
マジ！？！　でもほとんどの大学では、金融工学の修士では
NO TEACHING AND RESEARCH ASSISTANTSHIPSって強調してるけどね。

まあMITは例外だろうな。きちんと調べればわかるよ。374がMITでただで勉強
するのは、まず無理だろう。

>>391
それＰｈＤの間違いじゃないの？
最後の段落といい，ただの釣りの可能性あり

>392, 393

ＭＩＴとハーバード以外はよく知りません。

ちなみにＭＩＴの場合、スローン（経営学修士MBA）はアシスタントシップの制度がなかったと思います。
ＭＳはほとんどのDep.でアシスタントシップがあると思います。

金融工学というより、MBAはお金がかかります。
大学としても、お金儲けのためにMBAを併設しているイメージが強いので、
ほとんど免除にならないでしょう。
ハーバードのMBAも免除になっている人を見たことがありません。

まあ、将来のことを考えても、MBAよりＭＳをめざす方が、何かと得だと思います。

いいところの大学院なら
ほぼみんな奨学金突き出
学費免除ですよ・・・

うそ教えちゃいけません

ああMBAはよくわからない
学費免除無い可能性が高いかな
ドクターなら免除ですよ

今、ベータ値を勉強中で分からない所があります。
おしえてください。

http://49uper.com:8080/html/img-s/68438.bmp
http://49uper.com:8080/html/img-s/68439.bmp
上の二つに回帰結果があります。。

http://49uper.com:8080/html/img-s/68442.bmp
上にはＴＯＰＩＸ収益率があります。

“ポートフォリオ”と銘柄：味の素について
TOPIXの騰落率（−８．５％）とベータ値を用いて論評したいのです。

宜しくお願いします。

でもMBAって会社がお金出す場合多いんじゃないかな
個人で出す人もいるみたいだけど
どうせ会社勤めして無いとはいれないようなもんだし

>>381
きんゆうこうがくなんて独学できるぞ

>>396
プロフェッショナルスクールは奨学金出ません。（例外はあるんだろうけど）

>>384
早稲田慶応文系だと数学は弱いだろう。
金融高額とはずれるが、理論経済学やってる人でそこらへん出身の奴知らない。

慶応経済も数学�UBまでしか入試に出ないから。うちは何故か経営学部なのに、
数�VCも受験で使えた。
自分は文系でしたが…。必修の数学は微分積分は偏微分・重積分まで、線型台数も固有値
までやりました。
やっぱりこのスレは理工系の方が多いのでしょうか？

>>399
独学できても金融工学で職就こうとしたら学歴？とかないと無理じゃないですか？

理工系の院終了〔修士）
その後金融（院の専攻とは無関係）
なら例はあります｡これから先は知りませんが

>>388
　早稲田の「商学部でいいんですね」と思っている士気では、商学部に行って
金融工学は出来ないよ。自分でやり通す意志がないのなら、理工学部に進学
して、ある意味強制的に数学を学ぶべき。

>>402
　学部から入試で進学して、あっぷあっぷの人だと、数学は弱いのかも。
理系からの文転組とか、付属出身で数学オリンピックが好きだった奴とかが
数学のできを牽引しています。あと、統計学を早い間にやることと、どうせ数IIICの
レベルは学部１年の必須科目ですしね。

>>401
　早慶の経済・商で数学が出来ると言えば、大概計量経済学系にいくような。
そもそも、理論経済学で国立大学よりも優秀な研究室が少なすぎる。

統計学も勿論やりましたよ。正規分布の証明問題等はやってて何か意味があるのか疑問でしたが、
こういう分野で使われるんですね。

>でもMBAって会社がお金出す場合多いんじゃないかな
>どうせ会社勤めして無いとはいれないようなもんだし

現在ではハーバードＭＩＴともMBAのなかで会社派遣は１０％以下です。
ほとんどは個人できています。
銀行から学資融資を受けてきている人が半分以上いると思います。

ちなみに、社会人を経てから、MBAにはいるのは日本人の特徴です。
大学を出て直接来るのが一般的なコースです。

なので、MBAの中では日本人だけが３０前後。他国のひとは２０代前半。
　　　　　　はっきり言って、浮いています…。

>>395　>>396って馬鹿だな

MBAって学部でてから直接来れるんですか？

ph.Dでファイナンス専攻してもいいんじゃない？
MBA　じゃなくたって

上に書いたように、MBAよりＭＳ、もしくはPhdがいいです。
MBAはケースが多くて、基礎から積み上げる学問をするには不適です。
教員もMBAコースより、一般のdep.のほうがいいように思えます。

＞MBAって学部でてから直接来れるんですか？

それが普通です。
あまりアメリカの大学のシステムを知らないのでしたら、
生半可な知識で、意見を書き込まない方がいいのではないでしょうか？
信じてしまう人もいるかもしれないので。

適当な事言ってるなよ

>>411
トップスクールの人じゃないでしょ？

おい、411のおっさん、あんまり変なこと言うなよ。MBAは通常、最低でも
二年の実務経験を要求されるぞ。実務経験なしに、いきなり学部から入学
できるのは、よほど特殊な場合だ。

それとビジネススクールのPhDは、入学するのは並大抵ではないぞ。通常の
場合まずMBAに進学して、そこで教授に認めてもらい、そのコネで進学する
ものだ。NYUのファイナンスのPhDは、数年前はだいたい300人志願者がいて、
入学を許可されたのは7人だそうだ。

金融工学のMSは授業料が高いわけだし、ここは統計学か経済学の大学院にいき、
そこで金融工学を勉強した方がいいだろう。

ＭＢＡと普通の院の区別がついてないんじゃないかな

上に書いたように、MBAよりＭＳ、もしくはPhdがいいです。
MBAはケースが多くて、基礎から積み上げる学問をするには不適です。
教員もMBAコースより、一般のdep.のほうがいいように思えます。

とかさ、学問やりにMBA行く人っているの？

>414
>MBAに進学して、そこで教授に認めてもらい、そのコネで進学する

MBA→PhDって、そんなにあるのですか？
MBAの単位はPhDで認めてもらえないはずなので、
MBA２年、PhD５年で計７年も通学しなければ、ならないのではないでしょうか？

必死になれば６年でも行けるかもしれませんが、
あまりに不効率に思えます。

>>416
PhDで 7年なんてザラだよ むしろ平均に近いくらい
でも普通に金融工学のユーザーとして企業で働くなら，MBAなりMSがいいんじゃない？
高学歴主義の相手をする必要はないと思う

>>411
低脳

MSではなくMBAでも金融工学はできるんですか？

大学を出て直接来るのが一般的なコースです。

大学を出て直接来るのが一般的なコースです。

大学を出て直接来るのが一般的なコースです。

>394
ttp://www.global-derivatives.com/schools/fin-rankings2003-04.php
によると、ＭＩＴの場合、１０番目
ハーバードに至っては、ランキング外

> 金融工学というより、MBAはお金がかかります。
ＭＢＡよりMS FINANCEの方が、
学費高いところが高いの知らないみたいですねw

金融工学ブームが終わったのにノンキに金融工学なんか勉強していると、
役に立つスキルが何も身につかないから就職口がなくて無職になり、
被害妄想に取り付かれて世の中の悪口ばかり言うようになる。

海外でPh.Dを取るだけの学力・気力があるのなら、痴呆国立大医学部に行くほうが
効率よいと思う。

>>423
関心とか好奇心なんて人それぞれじゃん

数理ファイナンスやりたいなら
普通に数理科学研究科でやればよいと思いますよ
世界的にレベルの高い環境でやれますから

金融工学って科学なの？

>>425

詳しくないけど同意。
東大の数理科学研究科もファイナンスやってた。

東大の数理科学研究科→東大の数理科学研究科の友人

でも生涯年収低いんだよなぁ＞金融工学。
文系私大卒で信用金庫の融資担当の奴より低いもん。

まあ$100,000がいいとこだろうなｗ

年間３００K以上か？

無理。

清原は稼いでるじゃん

MK砲

清原は金融工学使ってるんかい？

>>435 使ってたらもっと打ってるだろう

しかし、平木君、天狗になっちゃあいかんぞ！
平松先生は、大勢の人々に影響を及ぼした偉大な教育者であるのに対し、
君ら如きは、数名でウジウジ作った論文が単に認められただけの研究者なのだからね。
君なんかはまだまだだ。これからも、我が国国際会計学の第一人者にして国際会計教育の大御所・平松一夫先生目指して精進したまえ。


【ビジネススクール・平木教授が最優秀論文賞受賞−アジア・ファイナンス学会で】
> 専門職大学院経営戦略研究科・ビジネススクールの平木多賀人教授は、
> ７月中旬にクアラルンプールで開催されたアジア・ファイナンス学会で、
> 学会最優秀論文賞（Best　paper award）を受賞した。
> 論文名は、Investor Biases in Japan：Another Pathology of the Keiretsu System
> (「投資家行動からみたわが国系列システムのもう一つの病理」)
http://www.kwansei.ac.jp/kgnews/news-200508.html#1261


【平松一夫学長が受賞　アメリカ会計学会で 】
> 平松一夫学長（商学部教授）が、８月７日〜10日に
> 米サンフランシスコで開かれたアメリカ会計学会(AAA)の年会で
> "the AAA Outstanding International Accounting Educator Award for 2005"
> を受賞した。これは顕著な功績を残した国際会計分野の教育者に与えられるもの。
> 平松学長は国際会計研究学会会長、国際会計教育研究学会（IAAER)副会長などを歴任。
http://www.kwansei.ac.jp/kgnews/news-200508.html#1262

独学で金融工学を勉強し始めたのですが、CAPMで早々と行き詰まっています。
実際の株価ﾃﾞｰﾀからβを算出しようとしているのですが、収益率として、

日々収益率、週収益率、月収益率、

のどれを選ぶのが適切なのでしょうか？
それともどれを選んでも同じなのでしょうか？

>>438
普通は月次を使う。明確な根拠があるわけではないが、観測間隔が短期であるほど、
ファンダメンタルとは関係ない株価変動が多くなるので、日次とか週次は好ましくない。

>>439
>観測間隔が短期であるほど、
>ファンダメンタルとは関係ない株価変動が多くなるので、

なるほど・・・。それで月次か。
そこら辺って、あんまり本に載ってないもので、助かりました。

ありがとうございます！

あと、株式市場のﾘｽｸﾌﾟﾚﾐｱﾑを実際に計算しようと思うのですが、

rm(n)=(TOPIX(n+1)-TOPIX(n))/TOPIX(n)　
rf(n)=10年物長期国債金利(n)
rp(n)=rm(n)-rf(n)

rm：市場ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの収益率
rf：ﾘｽｸﾌﾘｰﾚｰﾄ
rp：株式市場のﾘｽｸﾌﾟﾚﾐｱﾑ
n：月次

で計算すると、株価が下がってるときはrpがマイナスになってしまうのですが、
このマイナスというのは正しいのでしょうか？
それとも過去60ヶ月とかの移動平均みたいな処理をするのでしょうか？

ここは。
よく考えないで質問する人と、テキトーに嘘を教える人のスレですか？

いえ、違います。心やさしい442が質問に答えてくれるスレです。

>>423
その痴呆国立大の医学部の学生で、医学よりも経済学に興味
持ち出してしまったワシが来ましたよ。
ごく平凡な国立医（京大工以上理一未満くらいの難易度？）
のアホなんですが、こんなワシでも努力したらアメリカの
一流大学院でPH.d取れますか？

>>444
　真面目にレスしてあげますよ。
　医学部で、きちんと医学博士まで戻ってきてからにした方がいいよ。
　大学の受験勉強で優秀な程度の頭で、その後ろくに勉強（研究なんてなおさら）
していない人がいきなり専攻を経済学に切り替えて生き残るのは難しいですね。
　医学博士を取得し、社会科学的な視点から、何が現在の医療制度・医療現場の
問題点なのかという問題点をもてたなら、PH.D→ポストはそれなりに可能性がある
と思う。
　本当にやりたいのなら、（君の処理能力で追いつけるかどうかは知らんが）
医学部での勉強を続けながら、
・数学では、解析・線形代数・集合位相・実解析・関数解析・確率論
・経済学では、VarianのMicroeconomic Analysis & Stiglitzの"公共経済学"

　でも平行して勉強していれば良いと思うよ。少なくとも、これは学部生レベル
だから、お間違いなく。

医学部の中に医療経済学を研究する「科」があるんでしょう？

http://www.pbh.med.kyoto-u.ac.jp/
せっかく医学部に入れたのだから医者の世界に身を置いたまま
社会科学に近い仕事を見つけたほうがいいよ。

まずは若い奴等の論文を読んでみろ

その後どーいったポストにつきたいのか知らんけど
数学、経済学会のどちらかで花が咲く可能性は極めて低い。
アカデミックなポジションで成功するのは無理。

医学部は暗記勉強と手先の鍛錬だから
ちゃんとした学問の世界に戻るのは難しい。

中には京大医学部卒で大学院から数理物理の世界に
飛び込んで成功した小嶋泉のような例外もいるが。

てか，医師国家試験の方がPｈDより数倍楽だろｗ

「てか」の意味がわからんので却下。

つか、難易度の比較は他でやれよｗ

>>451
「てか」の意味がわからんので却下。

ところで、PhDとったあと普通の企業に就職できる？

受験勉強の感覚で研究はやらない方がいいと思うよ。
受験勉強もろくにできなかったやつには研究は無理だけどね。
受験勉強できても研究は無理かもしれん。
まあ学歴は研究者の必要条件だけどね。十分ではないね。

金融工学って優秀な人が集まるところじゃないよ。
数理物理あたりと比べれば超低レベルな業界。

なんでいつも医学部と比較されてるの？

なんでだろうな？
金融工学なんて経営工学みたいな工学部最下層か、
算数のできる文系がやるものだろうに

比較される医学部も可哀そうだなｗ

アレクシはどうしてるの？

>>453みたいな偉そうなニート院生みたいな発言って結局何が言いたいのか
よくわからん。

スレ違いだけど医学部生が１０人いたら全員医者にならなくても
２〜３人は医学と関連する他分野に進路変更して良いと思うぞ。

>>456
自分の社会性の低さに、将来不安にならないか・・・？('A`)

>>454
　最近まで、そう思われてしまっても仕方がないでしょうね。そもそも社会事象に対して
自然科学の理論を適用させるという時点で拒否反応を示す数理物理の人が多いし。
（かくいう、１０代後半の僕しかり）

>>455
　大学受験での成功者＝研究での成功（するであろう）者、だと思っているからでは？

>>456
　工学関連で経営工学（ＯＲ）の地位が低い大学って多いよね、確かに。あと算数の出来る
文系って経済学の事を言っているのだと思うけど、大学での経済学をひとくくりに（大学受験
での）文系だとくくると、それなりに無理がありますよ。

>>458
結局>>453が言いたいのは、研究者に向かない（と周囲は思っている）人間が、「俺は頭が
いいから研究者になるんだ」と誤解して大学院に進学し、結局博士後期まで含めて５年間で
業績を上げられずにＯＤ→ＮＥＥＴと化す人間が多いってことでしょ？

　ここで書き込みしている人って、一通り「確率論」「動的最適化問題」「大学院コアミクロ経済学」
をマスターしている人っているの？

ミクロはVarianの難しいほう、ギボンズと鈴木光男のゲーム、伊藤の契約本
最適化はチャンの教科書両方、西村清彦
確率論はやっていない。初級の統計学のみ

シュミレーション板のバカがこっちに来たのかい。

>>463
> シュミレーション板のバカがこっちに来たのかい。

そんな板ありませんが、何か？pgr

戸田アレクシ哲あげ

金融工学って、日本だと何学会が一番メジャーなんでしょうか？
（２〜３個学会に入るとき、とりあえずみんなが入ってる一番大所帯のやつ）

�@日本金融証券計量工学学会
�A日本ファイナンス学会
�B応用経済時系列研究会

の�@でいいんでしょうか？

>>462
>>461　です。（IDで分かるか）
　うーん、それだと、ただの「経済学部」の学生ですね。金融工学をやるのには
一年以上早いかも。そもそも、金融工学をやるのに、なぜゲーム理論と契約理
論が必要なのかを理解しているのだろうか？　というより、自分で新領域を開拓
しない限り、両方ともいらないよ。
　VarianのMicroeconomic Analysisだとぼちぼちだね。期待収益＝w×分散を
十分使いこなせる？
　あと、チャンも西村清彦も学部生の最適化。研究者を目指したいのなら、
Convex Optimizationをダウンロードしてきて自分でやってみて下さい。
　確率論は必須です。とはいっても確率論から勉強を始めるのは、数学の体系
を理解しておりません。というわけで、「集合・位相」「実解析（ルベーグ積分）」
を修了させてから、確率論に入りましょう。

　あーあ、こんなところで油売っている暇ないのに、また書き込んでしまった。

院生や教員に相手にされないから、学部生相手に偉そうにしたり顔で
話す銀縁メガネのキモイ院生。

あーあ、シミュ板のキチガイがここまで遠征してるよ・・・

自分の能力をわきまえて、できる範囲で実際に論文を書くほうが大事。
純粋数学が不得意ならば経済数学＋志賀？の３０講シリーズ＋分かりやすい教科書
まででいい。

>>458
あれは学歴に対する妬みでしょ

実際には学歴と研究者になれるかなれないか
にはかなり高い相関関係があります

ロンダリングすれば意味がわかると思います

当然例外もありますが、例外中の例外です

学歴と研究者になれるかなれないかにはかなり高い相関関係があります

　　　　　　　　　　　　||

能力と研究者になれるかなれないかにはかなり高い相関関係があります

純粋数学自体の特訓に３年ほどかかるわけでしょう？
それからファイナンスの勉強もすれば金融工学の分野で
何か論文を書くまで５年ほどかかるはず。
こんな分野は学部生の頃から手をつけるべき。
１〜２年でそれなりに結果を出さないと
本当に「遠吠え」になってしまう。
それなら普通の経済学の方法で金融に関したことを
したほうがいい。

おいおい！このスレの椰子らって、研究者志望なのか？
投資銀行に入って、年収４０００万稼ぎたいって人間多いと思ってたのに。

ここ質問スレないから人の多そうなこのスレで質問させてください(板違いですが)
当方一浪で経済学か心理志望なんですが経済って具体的にどんな仕事やるんでしょうか？
お願いします

すいません
質問スレ見つけたから↑はスルーしてください

年収４０００万なんてのの影にどれだけ屍があると思ってんだか

>>472
だから必要条件って書いてるんじゃねえの？もしかして必要と十分もわからんのに
金融工学やってんの？やばくない？君

やけに学歴の話しに噛み付くねw

学歴高い人のほうが研究も優秀なのは事実だよ

学歴・ランキング大好きの掃溜め

最低限トップの二校位
受かるくらいじゃないと全然通用しませんよ

最低限の条件ですよ

>>483
　こういう学歴おたくは、大学・大学院の現状と会社・研究所での凄惨さをしらんのだろうね。

　トップ２つ（と>>483がのたもうている）の大学で、金融工学を目指せる学生なんて１学年に
３％いればいいかな。とはいうものの、なんで大学院生だとそれなりにいるのかといえば、
大学院からトップ２つ（と>>483がのたもうている）に入る人がいるからであって、学歴ロンダ
いっている場合ではない。
　会社・研究所で使える戦力に至っては、更に大学名ではバラバラですね。

　最低限の条件は、大学４年間、基礎的な勉強を継続できる意志の強さかと思いますよ。

　あと、（現在の）投資銀行で金融工学を頻繁に使うという幻想を抱いている人はめでたい
ですね。理論よりも営業努力で何とかなっているのが、今の日本ですよ。少なくとも、高収
入を得るために金融工学の知識が最低限必要かと言えば、そうでないですね。

トップ２の院のレベルは学部より低いよ

あなた東大生でも京大生でもないでしょ？
あなたこそ研究社会の現状を知らないですよ
まわりに研究者志望の学生いますか？

「金融」に関した問題で論文が書ければそんでいい。
特に純粋数学が好きで得意な人に金融工学は任せて
凡人は普通に経済学やったほうがいい。

トップ2に京大が入っているとは初耳

純粋数学にこだわるよりマクロ・ミクロ・計量の基礎勉強と
金融・ファイナンス関係の教科書を勉強して
できる範囲で論文を書いたほうがマシ。

早稲田の大学院落ちた人が東大の大学院に行くって聞いたんだけど？

ハズレ値を観察して分布を推定したり、必要条件と十分条件の区別もつかなかったり、
このスレのレベルはすごいな。

>>486
　現役の研究者で、レフリー付論文も複数ございますが？　どうかしましたか？　おまけに、
大学→企業（モデル開発）→大学院→研究機関と、実務も研究もわかっていますが？
　まあ、どっちかの大学出身ですけどね。周りは馬鹿ばかりでしたよ（経済学部限定）。
　研究者を目指す人多かったけど、考え甘かった奴多かったし、今でも後輩は多い。

>>485
　確かに、そのような意見を持つのも最もな面はあります。サブゼミで大学院レベル
までやってしまうゼミもありましたしね。でも、学部レベルで大学院コアミクロをやる
大学って大阪大学しかないし、学部レベルが高いとはいっても、大学院から見たら、
それこそゴミですよ。それは大学院時代にしたけど。


>>491
　Extreme Valueってしっている？

>>489
　その範囲だと、すでに論文で書かれているから、なかなかネタはないですよ。

>>492
＞学部レベルで大学院コアミクロをやる大学って大阪大学しかないし、
慶応でもマスコレルレベルの内容やってたよ
もうその教授もそろそろ定年だけど
確かに学部の授業と院のレベルは一致しないね

京大の森棟公夫？のゼミ出身で数学・物理の本がズラズラ並んでいる先生でさえ
ファイナンシャル・エコノメトリックス？がやりたいらしいけど
すぐに論文にならないみたい。
負け惜しみでも自分の能力割り切って経済学やったほうがいいわ。

　

トップワン　ID

ガチガチの金融は経済プロパーにはキツイだろ。
東大や阪大では数理科学研究科や基礎工学研究科で研究してるし、
京大の木島も東工大数学科出身じゃないか。

理学部数学科に確率論の研究者がいて
その関係のせいか理学部で数理ファイナンスの集中講義が行われたりする。
数学が不得手で文系の経済学部に進んだヘナチョコなんだから
自分の能力わきまえて経済学やったほうがいい。

>>497
経済系と数学系だと
興味の対象がちょっと違ったりする傾向がありますしね

金融工学と金融論は別モンだろ 後者は数学プロパーにはきつい

>>491　然り。
すごいスレだな。高校生や学部生の未来を危うくするなよ。

MBAとMA錯覚してるような話や、Bスクールのドクター入学にMBAが必須みたいなことが書いてあったり。日本の大学のシステムと混同してるんではないかいな？

それに、トップ２の学部卒でなくても、立派にやってる研究者は内外に結構いるぞ。まあ、いいとこ出てるほど確率は高いだろうが、トップ２でもDQNなのは多いからな。研究の才能があるとは限らん。トップ２出ても錯覚しちゃいかんよ。
研究者ならトップ・ジャーナルにペーパー書いてなんぼ、そうでなければ海外に出ればただの人だろ。

>>501
こういうところの情報で将来決めるようなバカはどのみち生き残れないから問題なし。

>>494
アンタもう書き込むな。市大の先生に迷惑だ。

日経の賞とった、国友、高橋の共著の本って難しいらしいね。

それなりの人まで見るんやな（その人は最後まで授業した）。
実際は市大の図書館しか利用していない。
構内なんて一歩も入ったことさえない。
過剰反応する理由があるのか？もう分からない。
最低でも岩田の統計学を済ませないとダメ。
それさえできないのに金融工学に関わる資格ない。
本格的な線形代数や解析学を一年かけて勉強する時間ない。
自分の能力見定めて経済学をやって、ちゃんと成果出したほうがいい。

>>504
この本でしょ？
http://www.toyokeizai.co.jp/CGI/kensaku/syousai.cgi?key=book&isbn=65325-2

　確かに、難しい部類だと思います。立命館の渡辺信三先生とか、京都（理学部）の重川
先生とかは1970年代からやっていたけど、応用確率論の分野で取り扱っているのはこの
数年ですからね。書籍が少なくて、論文とワーキングペーパーベースでの研究と勉強をす
る必要があるからね。
　実用化されたら影響は大きいと思いますよ。ある程度の解析解（フーリエ変換後）が導出
できるとなれば・・・・

渡辺信三は京大でしょ
辞めてから私大に天下ってるだけ

>>507
　元々はね。
　今は立命館大学だし、最近のMalliavin解析に関する論文は立命館大学の
名前になっているし、金融工学に関するシンポジウムを立命館大学でも開催
しています。

　Malliavin解析の計量経済学分野での応用範囲ってないのかな・・・

>>505
　岩田暁一の「経済分析のための統計的手法」ですよね。慶應商学部の
統計学のテキストが確かそれですよ。あと、線形代数と解析学は一年か
けた方がよいですよ、大学院に行ってから金融工学の分野を本格的に
勉強するのでなければ、無駄にはなりませんしね。

口内炎ができて痛いよー

ふぇらしすぎだよ

Malliavin解析、Girsanovの定理…経済学者からすれば「お経」のよう
な解析理論ばかり。もはや、金融工学は経済学者の手を離れて、落ち
こぼれの純粋数学者が再起のために利用する分野でア〜ル！！

「金融工学」って何だかナウい感じがしたから覗いてみたのに
みんな難しいお話ばっかりしてつまんないから帰る。

>>512は>>510の「ふぇら」の意味がわからなかった18歳美少女に違いない。

金融工学を専門にしている研究者ってやっぱり工学部や理学部出身者で固められているのかい？
経済学部出身の奴が入り込むのはやはり難しいのかな？

素人の質問でｽﾏｿ

>>514
だろうね。
ただ勉強して知識得るだけなら問題ないが、
その分野で研究していく能力を身に付けるには経済学部で学ばないことが多すぎる。

>>514

>>515に近いけど、数学の面でハンディキャップが有ると思う。最先端の研究では、
確率論以外でも、Lie群などの話題もあるし。経済学部等の通常のカリキュラムだけで
なく、数学科の授業に積極的に参加した方がよいと思います。

　50代の研究者は理学部・工学部畑が多いとおもうけど、40代、30代には、経済学部・
商学部出身の研究者がよく見かけられます。

>>516
ということは経済学部卒の勢力がだんだん大きくなってきているってこと？
おれのゼミの教官は金融工学(計量経済かも)専門だけど、経済学部卒なんだよね

>>517
　そうですね。正確に言うと、理学部・工学部からの人材が減っているわけではなく、
計量経済学やミクロ経済学（価格理論）を専攻している人も、参入しているということ。
確率論の学習が、経済学部・商学部であっても計量経済学の分野では必要になったという
ことと、確率論に関する学習用書籍が多くなったことが大きいと思います。

　計算手法や数学的性質に関する分野の研究では経済学部・商学部出身者が相変わらず
少ないですが、実証分析やモデルに対する検定に関しては1990年代から相当増えてい
ると思います。

　とはいうものの、社会科学系の学部で金融工学をやってくれる大学＆学部って、まだ
少ないと思います。現役の経済学者の中でも、金融工学に対する一種の嫌悪感をもって
いる人も少なからずいますしね。

逆に金融工学の連中が経済学を勉強するようにはならないのか？
アメリカの大学院だとミクロ・マクロも勉強させられるって聞いたけど

へー金融工学って名前がｶｸｲｲから興味あったんだけど、微妙な立場にある分野なんだなー
今、経済学でホットな分野って何ですか？

ちょっと債券で悩んでます。分かるかたいましたら教えてください。。
クーポンのある満期まで１０年物社債のイールドが５％で、
１０年のスワップレートが４．５％ならＬｉｂｏｒスプレッドは０．５％という
ことになりますよね。それと同じ銘柄でFloating Rateの社債を新規に
発行（３ヶ月ごと金利更改）するんだけど、理論値としては３ＭＬｉｂｏｒ
プラス○○％となるの？ディーラーに聞いたらそれは０・５％という答えが
返ってきたが、、、３ＭＬＩＢＯＲとの差だけどいいのかな？？

↑これって実際どうなの？

理系院で数理ファイナンス専攻して、海外の経済学のPh.D に進む
ってやっぱり無理なんかな？推薦してくれる教授も、経済学を
バックボーンとしてる人もいないだろうし。

>>523
数理ファイナンスって経済学のバックグラウンド必要じゃないの？
不思議。経済学というより、ファイナンスのPhdにすればいい。
経済学部にある場合も商学部（経営学部）にある場合もあるよね。
問題ないと思うけどね。

521さんへ
10年スワップレート4.5%という場合、どのようなスワップ・ストラクチャーなのでしょうか？
まず、それを明記しましょう。
それにして抽象的なテーマだと世界最先端っぽい大言壮語が渦巻いていますが…521さんの具体的質問には誰も答えられない？

普通に、無裁定条件から、0.5%でいいんじゃないの？
何に悩んでるの？

スワップストラクチャーは、簡単で、３M　LIBOR　をベースに
長期相当レートを算出したものと思われます。ブルンバーグで
自動的に算出されるやつです。またブルンバーグで公示されている
Interest rate swapという表に出ているものでなんらトリッキーな
ものではありません。

527さんへ

525です。それな50BPでOKです。いちおうDayCountBasisとか…様々な要因がありますが、理論的には何の問題もないです。
ちょっと、これまでの議論との落差が激しすぎて質問の意図が…。

有難うございます。多分良いんだと思います。ブルンバーグには
この50bpsというのが実は自動計算（SPIRS)されて出てきます。もう一つ
DSPIRS（Discountだと思うのですが）というのは50より小さい数字になって
いることがあります。これは何ナノか分かりません。

ちなみに、６MごとのFloating債で同様の比較をするときは
どうやるんでしょうかね。IRSってのは３MLiborベースでしか
出てないような気がしたんですが。。

528です。
ブルンバーグでのページコードは知りませんが、ＵＳＤならオプショナル・サービスのSwapPX あたりで3Mvs6Mのベイシス・スワップを参考にしてください。

ファイナンスっていうよりサイザンスだろ

　京都大学経済学部・経済研究所スレから、誘導します。
151 ：名無しさん＠お腹いっぱい。：2005/11/02(水) 23:24:38 ID:g8Ucmy65
数学科氏に聞きたいのだが、
理系から見て経済学のモデルは粗雑だとするなら、
矯正方法は何かな？
数学的厳密性？実証分析？
前者であるなら数学のプロにどんどん経済をやってもらうとして
後者はデータの制約などで厳しいものがある。

152 ：名無しさん＠お腹いっぱい。：2005/11/02(水) 23:40:41 ID:RW02hTfa
どっちも微妙に違うな…
マクロにしてもミクロにしても長期になると理論と現実の乖離が酷くなる
個人的には経済学は「おおよそ」が分かればいいんだからあんまり数学に拘らなくてもいいと思うんだけど
金融工学にしてもあくまでもおよその値を求めるものだと割り切れば良いんだろうけど
あまりにも厳密性に拘りすぎて逆に無用の長物と化してる様に思う
経済学は現実に応用できてなんぼなんだし現実への応用をはなから考えていない数学とは立ち位置が違う

逆に言えば、ドーマーの定理なんかは数学をうまく使ったきれいな定理だと思うよ
あの程度の使い方で十分なんじゃないのかな？

153 ：名無しさん＠お腹いっぱい。：2005/11/03(木) 00:22:38 ID:Fp1aPVA6
>>152
　少数一桁目に誤差があるのに、二桁目計算してどうすんのって
感じなら、おれにもわかる。最初からspecificなモデルなのに、
均衡の存在とか、微妙な数学的な条件とか求めたりとか。
　その労力は実証とかに向かうべきだ。



　長期の理論と実際との乖離って、理論での仮定が「後将来まで横ばい」や
他の外部性が入ってくることがあるので、ずれるのは有る意味当然だと思い
ます。とはいうものの、理論通り成長したり景気後退してくれる時もあるの
で、数学上でおおざっぱすぎると、理論の段階からノイズを入れ込まないと
いけないので、そもそもモデルの意味が無くなってしまいます。

失礼いたします！！場の空気を読んでいなかったら申し訳ないです。
現在理系の学部３年で、数理ファイナンスを勉強しています。
ただし、当方数学科ではありません・・・
院への進学を考えている矢先、『東大の研究科金融システム専攻』
が目にとまりました。
やはり、ここは入学するのは大変なのでしょうか？
ＴＯＥＩＣ、ＧＭＡＴなど何点とれば良いのか見当がつきません・・。
よろしければ、何か情報がありましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

如何にもロンダという知性の文章なんだよな・・・

別に東大とかに全然拘ってないんすよー！
カリキュラムがすげーなーと目にとまっただけっす(＞＜)
自分、金融工学を勉強しているのですが、あまりにも経済に無知で、
もっと自分の数理ファイナンスの知識を生かして、
経済という枠組みの中で勉強した方がいいのかなーって思ってるんです(＞＜)
よかったらご意見等いただきたいです。。

突然の横スレで何ですが、ポートフォリオ理論における
リスクの定義を教えて頂けませんか？リスクの概念は経
済学上の損益（ペイオフ）のプラス側の概念でしょうか、
それともマイナス側でしょうか？

>>536
東大のカリキュラムって・・・
放置だよあれ｡

ファイナンスがやりたかったら理系に行ったほうが良いよ
そのかわり入学前に制度から先生から何から何まで調べないといけないけど

>>534
多分楽かと・・・・

>>534
ちなみにトーイックでは無くトフルです
注意してください

>>538さん
ありがとうございます！
放置と言いますとどういうことでしょうか？
教授が面倒見てくれないってことですかねえ？？
今、僕が所属している研究室は教授があまり面倒を見てくれず、
他の院に行った方がいいのかなーと思っているところです

おっしゃる通り、理系で他の研究室に行くときは
教授と知り合いになっとかなければならないってことはよく聞きますが、
それは東大でも一緒でしょうか？

トフルでしたね、すいません(^^;)

>>537
平均分散なら両方なんでない？

京大の木島さんとこはどうよ？

>>541
> おっしゃる通り、理系で他の研究室に行くときは
> 教授と知り合いになっとかなければならないってことはよく聞きますが、
> それは東大でも一緒でしょうか？

そこの場合それは無いです｡ただ理系に行く場合は事前に先生に会いに行く事は必要でしょう｡

放置と言うのは､カリキュラム的に問題があるという個人的な感想です｡
講義の充実度と言う意味ですね｡
先生が面倒を見てくれないという意味ではないです｡
それはわかりません｡
ただ最初の一年間は講義のみになると思ってよいです｡
個々人で勉強するしかないと思いますよ｡個人的な感想ですが｡
（確率論の講義も無いですし）

就職も数理ファイナンスやるなら数学科に行ったほうが良いと思います。
ただ､全部うけてみたらよろしいのでは？

経済に興味を持ち始めたのですが当方理系です。
国立理系で経済関係の学部といったら東工大の経済工学オンリーでしょうか？
それと、文系の京大・東大の経済学部に比べて就職や就職後給与面での差はどうなのでしょうか？

筑波の社会工学もあるよね。

>>545
就職や給料考えるなら、東大法（文�T）行っとけ。外資金融も東大法を優先する。

やはり東工じゃ不利か。おとなしく地方医いっとこかな。

受験生からそんなんじゃ先が思いやられる

日経新聞の広告掲載書籍に学歴の価値が暴落してるとかいうのがあったな。

冒頭でも述べたように、経済同友会の調査によれば「学歴不問採用」を掲げる企業は年々増えている。
だが、その一方で、次のような証言もある。
長年にわたり”大学と就職の関係”について、
独自の視点で分析を続けている「大学通信」の安田賢治・取締役情報編集部部長は、
最近の採用事情を次のように解説する。

「出身大学不問採用を公言している企業の採用状況を見る限り、実情は全く変わっていません。
むしろ少数精鋭主義になった分、東大、早稲田、慶應などの有名校、上位校からの採用比率は上がっています」

つまり「学歴不問採用」を公言する企業の増加に対して、
有名企業における上位校出身者も占有率は高くなっていると言うのである。

ttp://www.geocities.jp/gakureking/gakurekihumon.html

軒並み減ってるけどこれは役員というもの自体が減ったってこと？
http://www.geocities.jp/tarliban/joujou.html

>>552
数はともかくとして、全体の中の占有率を見ると
確かに多くの上位校で割合が減っているな

それでも見事に偏差値順なんだな。まあ司法試験の合格者数もそんな感じだったが。

>>554
「合格率」な。
受験者数の母数が違いすぎるから。

知り合いが上半身の骨がバラバラに折られた死体で送り返され、
警察が犯人を見つけてくれないという被害に遭っている方へ1

上記のような被害に知り合いの方が遭われているのは「思考盗聴システ
ム」を利用した犯罪に巻き込まれたものと考えられます。殺された被害
者は、思考盗聴システムを利用した犯罪者に、電磁波の力を利用して、
まず、首の骨を折られ、その死体を「殴られ役」に利用されたものに間
違いありません。

犯罪の特徴
1.ある親しい人の口コミによる紹介で声をかけられ、ある場所に集めら
れ、その2,3日後、死体で戻されてくる。その紹介した親しい人及び一
緒に集められた人間に、犯人について聞いても、誰が犯人なのか、はっ
きりしない。身元がわからない。身元がわかる情報が全くない。紹介者
を遡っていくとトカゲの尻尾切りのような状態になる。
2.殺された人間は、最初の集合場所（口コミで集められた人間が最初に
いた部屋等）から、別の場所に移動させられる。移動後は一人にさせら
れる。他の集められた人間が帰る時には、戻って来ていない。
3.警察に被害届けを出しても、何だ、かんだと言って、被害届けを受け
取らない。若しくは被害届けを受けても、まったく解決へ進展しない。
犯人がいつまでたっても見つからない。警察がのらりくらりの対応しか
しない。被害者の集団が最初に集められた場所を、その日の、その時間
に、借りていた人間が犯人なので、調べればすぐにわかるはずなのに、
まったく進展しない。
4.死亡した人間の上半身の骨が、バラバラに折られた状態になっている。

知り合いが上半身の骨がバラバラに折られた死体で送り返され、
警察が犯人を見つけてくれないという被害に遭っている方へ2

「思考盗聴システム」の「殴られ役」について
「思考盗聴システム」は、被害者の思考を音声化して盗聴するという機
能以外に、被害者の体に圧力や圧迫をかけ、被害者の行動を妨害する、
という性能も持ち合わせています。ただ、何の考えもなしに、操作する
人間の好き勝手に操作できるようにすれば、被害者が事故にあって死亡
、障害を負ったり、操作する人間の気持ちひとつで、被害者に障害を負
せたり、殺したりすることもできてしまい、ただの「殺人マシーン」に
なってしまいます。このため、設計者はこのようなことを起こらないよ
うにするために、被害者の体にかかる圧力、圧迫を操作する人間に、被
害者にかける圧力・圧迫の強さに比例して、何倍にもなってかかるよう
に設計しました。例えば、被害者が事故をあって怪我をすれば、その時
の、その何倍もの圧力・圧迫が同じように操作する人間にかかり、操作
する人間は死亡する、といった具合にです。このようにすることによっ
て、操作する人間は常に被害者の安全に配慮して、操作せざる得なくな
り、被害者の最低限度の安全が保障される、といった具合にです。しか
し、この思考盗聴システムは、操作するだけの人間と、被害者にかかっ
ている圧力・圧迫の何倍もの圧力・圧迫を受けるだけの「殴られ役」、
二人の人間にそれぞれの役を分担させて使用することができます。とこ
ろが悪いことに、この「殴られ役」は死体でも良いのです。死体はどん
な圧迫・圧力を受け体がバラバラになっても逃げないので操作する人間
はいつまでも安全です。また、死体は色々と他人に口外しないし、治療
費も請求してきません。だから、ある犯罪グループは「殴られ役」をや
らせる死体になる人間を身元がばれないようにして騙して集めているの
です。

知り合いが上半身の骨がバラバラに折られた死体で送り返され、
警察が犯人を見つけてくれないという被害に遭っている方へ3

「思考盗聴システム」若しくは「思考盗聴」のキーワードでパソコン用のホームページを
検索してみてください。思考盗聴システムを利用した 犯罪の被害者、若しくは、騙されて
「殴られ役」をやらされて、体に障 害が残った人間や、知り合いが殺された人間が、ホー
ムページや記事を 出しています。また、被害に遭われた方、知り合いが被害に遭われた方
はご自分でもインターネットに情報を発信し、同じ被害に遭った人間と情報を交換し、同様
の被害が全国の色々なところで起こっていることを 証明できるようにし、犯罪の解明に全く
動こうとしない警察を動かざる 得ないようにしましょう。犯罪の被害者をこれ以上出さない
ため、同様 の犯罪の防止、また、きちんとした補償が得られるように、情報を発信して、連
絡を取り合い、警察を動かざる得ない状態にしましょう。

思考盗聴システムについて説明してある詳しいサイトの一例（他にもたくさんあります）
◎「Mind　Control　Invation　of　The　Scaler　Waves」
思考盗聴システムを利用した犯罪に関する裁判の記録もあります。
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/skidmore/toppage.htm

インターネットに情報を発信する時の注意事項
犯罪者グループは目障りな記事を検索サイトから、そのサイトの登録を勝手に削除します。
時々、登録した検索サイトで検索をかけてみて、自分の記事が検索にきちんと引っかかるか
確認してみてください。また、用心のために何箇所かに記事をあげるのもよいでしょう。
また思考盗聴システムを利用した犯罪組織はハッキング（メールフォルダへのハッキング等、
その他色々な情報伝達妨害のハッキング、こんなことができる会社はひとつしかありませんが、
その会社が思考盗聴システムを世に出している会社です。誰もが名前を聞いたことのある、よく
知っているあの会社）をしてきます。インターネットだけではなく、携帯電話にもハッキングは
できます。被害者の方々は、被害者同士で情報交換ができる掲示板（2ｃｈが比較的安全です）
を作ったり、メールや携帯電話以外に連絡を取れるようにしておきましょう。

>>556
>>558
なにこれ

当方文系院で数理ファイナンス専攻してるＤ３ですが、みんなの進路ってどんな感じですかね？
おれは民間なんだけど、アカポスゲトする人とかいるのかな？

金融工学を学ぶには何学部いけばよろしいの(´・ω・｀)？

>>561
商学部、経済学部、工学部、理学部出身者がおれの研究室にはいる
学部レベルで金融工学を勉強する奴はあんまいないと思うけどなー

>>561
このｽﾚ的には理学部が無難てことになるのか。

僕個人としては、経済は有りだと思いますよ。経済は暇だし、胆力さえあれば1回の内からﾙﾍﾞｰｸﾞ積分とか勉強できるし。
就職のときに、経済学部→経済院と理学部→経済院では印象違うかもしれないけどさ。
工学系は実験で潰されるから金融工学にしぼってるならｵｽｽﾒできないかなぁ。

数理工学とか計数工学ってものを知らなそうですな

デジタルオプション・バイナリーオプションがいまいちわかりませんっ

>>564
経営工学も忘れないであげてください

経営工学なんて工学部でもアホが行くところだろ、
経済行ってる人間のほうがマシ

>>567
経済に来る人間の9割は工学部にもいけないだろう

>>568
そういう話はやめような。な？

どこの大学でも偏差値上の理系底辺はたいてい工学部だが、
それは募集人数の多さとも関係があるな。
旧帝はどこも工学部1学年1000人くらいいるでしょ？
経済学部は200人とかなのに。

文系底辺は大学によって文学部と経済学部に分かれるのだろうか。
イメージ的には経済学部のほうが底辺ぽいが。

釣るんならもっとうまい餌つけろ

経済学部は理系だろ

SDF、簡単に説明できる奴いねぇか？

資本の対価って何ですか？

慶応の、政策メディア大学院の博士過程でファイナンスは
どうでしょうか？

>>575
そこは学費が高すぎじゃない。
でもSFCの先生はいい人が多いよ

>>576
そうですか。。学費は年間１百万円くらいだったと。あと博士課程なら
社会人枠でも奨学金ってとれるんでしょうかね。大体、社会人向け博士
過程で、どれくらいPh.Dとれるかにもよりますが。。。予想つきますか？

政策メディアは１年でも学位出すっていってるから、
割りと博士を出すんじゃない？

ちょっとマトモな教科書が発売されたみたいだよ．Steven E. Shreve
Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance)
Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model (Springer Finance)

　あと、Malliavinの新刊登場！！

　なかなか面白いです。ただ、第二版と言うよりは、前作の続きって感じ
ですので、Stochastic Calculusを購入するなり、借りるなりしてから、
読みましょう。

　そろそろ学位論文、さて、頑張りますか！！
　最近、先行研究を出し抜く手段に限りがあって、難しいです。

　最も真面目にWorking Paperを書いておくのだった・・・・

　修士論文の審査終了。審査員のアドバイス通り、論文の拡張作業にはいります。
できれば、Brigo,Mercurioの第２版が出てからやりたいな。ライバル少ない今が
良いのだけど、参考に出来る書籍が少なすぎる。

　あとは、MATLABの計算プログラムを書き換えないとな。

東大計数工と東工大経営工は、金融工学の研究としてはどっちが盛んなんですか？

両方いけるなら
東大のほうがよいです

すいませんオプション価格決定の二項モデルで、
金利をゼロと仮定する場合、r=1.0になるのでしょうか。
r=1.0にしたうえで1/r・(r-d/u-d)(uS-K)にあてはめれば大丈夫ですか？

デイトレで稼いでる奴で金融工学知ってる奴なんて
ほとんどいないだろうな。
大手のファンドマネージャーはどうだか知らんが。
あまり実践的な学問とはいえないと思う。ただの自己
満足。やるだけ無駄

デイトレでつかえるような理論ってないの？

デイトレ＝ニート仮説

>>587
実際にもうけてる人の本でも読めば？
泥臭いくて、かっこよくないけど、実戦で
役に立つのはこちら

別にここはデイトレスレじゃないんだが・・・

　まあ、多くのDay Traderが「その場の勘」でやっている限りは必要ないと
思いますよ。

　でも「目標収益額」と「その期間」が明確であれば、システム運用の一貫
として、それなりのリスクモデルを構築するのは有なのでは？　たとえば、
ロスカットモデルとか、自分のポートフォリオのVaRを計算してみるとか、
他には、自分のポートフォリオのAPTによるリスク感応度を計算するとか。

　まあ、機関投資家並のシステム運用をしようとしない限り必要ないです。

金融の研究で院に行きたいんですが、学部は数学科と経営工学系学科、どっちが得（院試や入ったあとのアドバンテージ等）なんですか？

金融→金融工学

入試なら、試験科目で決めた方がいいよ？

大学院を視野に入れて学部進学を決めるなら
・数学の自習をできないと思うなら数学科。
・経済学、金融の自習ができないとおもうなら、経営工学系学科。

　学部時代に両方ともやるような大学はほとんどないから。

院で金融工学やったような人ってどういう職につくの？

>>594
そうなんですか。院試で求められる経済学や金融工学の自習は難しそうなので、経営工学系学科の方が良さそうですね。
ときに、工学系院試で求められる数学ってどんなものなんですか？

最先端？の金融工学を使って運用している
機関投資家やヘッジファンドの方々は
どのように金融工学を学び
どのようにその職についたんですかね？
わかる方がいましたら教えていただきたいです。

ＯＪＴで金融工学を学んで、口のうまさでその職に付いた。

ファイナンスの研究したいの？実務家なりたいの？

>>599
どっちかというと実務家かな。

できることなら学んだ内容を生かせるような実務家になりたい。

金融工学なんて実践で生かせなきゃ意味ないよな。
いくら上品にしてたところで、稼げなきゃ存在意義なし。

＞＞５８７さんへ、
行動ファイナンスかランダムウォークが個人的におもしろいですよ。
金融工学とはちと違いますが。

僕も行動ファイナンスは面白いなあとは思いますが、
そもそもアレって効率的市場仮説否定してるような・・・

>>604は何でランダムウォークが！？と思ってレスしました。
分かりにくくてすみません。

僕も行動ファイナンスは面白いとは思いますが
なんというか一般性がないというか…
実際に投資に使えるんですかね？

まあ、最近は行動コーポレートファイナンスなんかも流行ってるし。
なんか役にたつんじゃないの？

>>607
何それ？

結局のところ
いわゆる経済学批判みたいなものは正しかったんだねｗ

>>608
NBERのBarker等のサーベイでも読みなよ。

>>609
行動ファイナンスは経済学批判ではないでしょ。
裁定に限界があるかないかって話しでしょ。

>>606
今後どう発展していくかは知らんが、俺の知る限りでは
何をすべきかじゃなくて何をすべきじゃないかを示して
くれるしろものという印象があるな


それと、この板に行動経済学のスレはあるんだね
過疎っぷりが半端じゃないけどｗ

行動経済学
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/economics/1098505114/

行動ファイナンスなんて逃げだろ。

確率積分とかやる事たくさんあるんじゃないか？

偏微分関数もちゃんと使いこなせるか？

金融工学で留学するならどこ？

留学するのは非効率

複雑な理論こそ日本語で学ぶべき。

語学も数学も扱えるやつなんてそういない。

>>614
なるほど、俺ただ留学したいだけだったかもしれん…

じゃあ日本で金融工学やるならどこ？

俺は京大が使ってる本を読んでいる。京大ならちゃんとやれると思う。

著者も学生の協力得たって書いてあったが内容はかなり高度だ。

東大の数理だと思います

>>616
その本詳しく

>>617
やっぱ入るの難しい？

>>614 アメリカだと複雑な理論をシンプルに教えてくれるよ

そうそういないからこそ留学したい

>>619
そうなのか！？

>>620
それもあるな

>>618
院なら誰でも入れます
学部よりぜんぜん

>>622
そうなんだ。

金融工学とファイナンスの違いって？

http://www.ier.hit-u.ac.jp/~iwaisako/essays/WhatFE.htm

自己解決しました。すみませｎ

一言で言うと
変わらないと思っていい
ただ金融工学って言い方はあまりしない

なんか予算獲得に都合が良いだけではないでしょうかね

ファイナンスは文系科目、金融工学は理系崩れがやる学問。最終的にはファイナンス
勢が優勢となる傾向にはある。ファイナンス野郎も当然金融工学は理解できる
し、理解すればなぜかファイナンス野郎＞金融工学野郎となっている。
経済学の一科目たる金融はやはり文系科目。人間への理解と考察がテーマに
なるのであって、数式と実験が頼りの理系にはなかなか究めきれない。

>>627
隣の芝が青く見え出すと、この分野に問わず、理系文系の境界領域の分野だ
と自滅への第一歩だな。

数学の才能なんてまったくないのに似非数学者になったり、反対に数学者なのに
底の浅い思想とか哲学とか語り出すと、そいつは研究者として終了。

できることとできないことの分別がついてる人は理系とか文系問わず成果だすね。
分をわきまえてるってことが優秀な研究者と同値。

金融工学で通常使われる数学なぞ、文系が３ヶ月みっちり勉強すれば十分
研究者としても通用するレベルになれる。もちろん金融工学でのフロンティア
を創生するほどの力はできないがな。でもやはり数学から経済学へ入るのは
アプローチが違うと思う。数学はあくまで道具。経済学や金融は哲学・アート。

＞経済学や金融は哲学・アート。

>>614
いや、語学は確かにネックだが、それ以上に
今の日本の大学システムに問題があるから
海外のほうが良い

奨学金とか、雰囲気とか

東大か京大の理系でやれば
世界レベルなのでは？

周りの学生の質が違うよ

>>633
そう
教員とか学生の質が問題
今の日本の大学や大学院ってレジャーランドだからな

いや理系なら東大も京大も学生は世界でもトップレベルですよ（学部だけなら）
経済学が異常にひくすぎるだけです

早稲田理工数理科学科はお話にならないですか？

愛知銀行について詳しく書かれています！
http://homepage1.saneigroup.jp/aiginhigai/modules/auth/index.php/index10.html

心狸系大学院は、学歴Launderingに使われる事が多いのですが、
【らら】というヤシが経済で学歴Launderingに成功して、
なぜか心狸板で舞い上がっています。

http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/psycho/1140448753/
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/psycho/1140537092/


学歴４回転ジャンプ・学歴三回転コルサー・学歴イナバウアー
いろいろ披露しています。

>>597　経験者です
国内機関の主力ＦＭに金融工学専攻者がなることは少ないです。
数学・金融工学専攻者はどちらかと言えば、分析・システム・リスク管理部門が多いです。
国内機関は組織運用ですし、収益の源は調査なので、企業アナリスト経験者が多いです。
更にＦＭはファンドに絡む社内外の関係者の調整役なので、
どちらかと言えば自分の世界に篭りがちな研究肌は避けられます。

スレ違いですが、もしＦＭになりたいのなら
政治や会計を専攻した方が役立つと思います。
金融工学を学んで多くの方が就くであろう「仕組み物」等は
事業会社や不振のファンド等で必要とされることが多く
通常のファンドでは必要とされません。

更に付け加えるなら、金融の現場では
弁護士や会計士同様、Ｖar等の数字を算出する部署は、
営業やトレーダー・運用の為に居るパーツ的存在（コスト部門）として考えられています。
どの会社でも其々の役割はあるので、若い人は将来を見据えて目標に向かってがんばってください。

ニートの方が金融工学しってんじゃ？ｗｗｗｗ

灯台理物院から金融の知識0でクオンツ採用されたのだが、やっていけるんだろうか？熱意はあります。
修得科目：線形代数、位相、確率過程論、微積分、ルベーグ積分、その他物理数学。
統計学はやってません。
経済の方から見てアドバイスを頂ければ幸いです。

>>643
ぶっちゃけ、文系の経済学部出身のやつが解けない、計算できない問題を
計算する仕事じゃないかな。

そういうの計算してるうちに、その計算式のネタ元を探っていったほうがいいね。
じゃないと下請けに終わるよ。

文系、特に経済系はほんとに性格悪いし、フリーライダーの巣窟だからね。
とにかく、ただ乗りして美味しいところは全部ほしいみたいな連中しかいない。

>>643
たっぷり利用させてもらいますよｗ

>>644
レスサンクス。
金融の世界に飛び込むってことは、そういう狡猾さを覚悟するってことだよね。
どこ行っても、理系は使われる身なんだね。
高度なモデルでもしこしこ造っていくよ。

>更にＦＭはファンドに絡む社内外の関係者の調整役なので、

ぶっちゃけ運用・リサーチよりも、顧客向けレポート作成や根回しに費やしてる時間の方が多いという現実・・・。

研究とは違うから

高度なモデルとかはあまり期待しないほうが良い

いかに嵌め込むか

運用部門では投資対象の評価は主に会計や経営に長けたファンマネやアナリストがやって、
金融工学ができる人は主にリスク管理なんかをやってそうなイメージなんだが。

うん、大雑把に言えばそんな感じなんだが、ファンドにもいろいろあって、中には
クオンツを前面に押し出したプロダクトもあるから。

数理ファイナンス
計量ファイナンス
金融工学

の違いってなんですか？

で、金融工学やクオンツって金稼げるの？
市場平均以上の成績を出せるという噂を聞いたが。

モノによる。あと、常勝は無理。市場が崩壊すればどんなにヘッジしていても、ノーベル賞受賞者でさえ破綻。

http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/
金融日記

外銀でクオンツやってるひとのブログ

>>614
目的によって異なる。

「その気」になれば、日本語でも勉強できると思うが、最低限、以下の文献を原書で（または
翻訳を辞書代わりに使って）、自分の頭の中に学問のおおよそのイメージと、日本語と英語の
「専門用語対照リスト」を作ることを薦める。いずれの本も日米どっちの大学院へ行っても勉強
するような基本的教科書なので、やっておいて損はない。

Salih N.Neftchi "An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives 2nd"
John C.Hull "Options, Futures, and Other Derivatives 6th"
Simon Benninga"Financial Modeling　2nd"

ただし、ファイナンスは日本の研究者の論文も英語ということがままあるし、PCでポートフォリオ管理、
リスク管理のモデルを扱うにしても、モデルの解説は英語のみで得られる場合があるので、深くやろうと
すればするほど「不自由さ」を感じると思う。
初めから将来、最前線の研究をフォローしたり、Credit Metrics等のモデルを実務で扱う気なら
英語を使って勉強しておいた方が良い。

ハルの６版の日本語訳はいつでるんだろうね？
英語の論文も読めるけど日本語で読んだ方がまだ早いからな。

日本語版は注釈とか頑張ってるよね。二項ﾂﾘｰでexp(σ√dt)の極限とか
ﾌｫﾝﾄは読みにくいけど。

英語で読むと、10倍くらい時間がかかるのだよ…

証券分析入門って使えますか

http://www.eroroot.com/GD/
ここは、無料でサンプル見たい放題だけど
ちょっとぐらい修正したほうがいいと思うけど。

学部生で背伸びして最新の論文を読んでみたいのだが
（専攻はまったく違います・・・数系）
どんなジャーナルがお勧め？
学問の流れが分かるレビュー論文を集めたジャーナルでもいいんだけど。

知識は、ハルとルーエンバーガーを読んだぐらい。

自分の興味によるべ

>>証券分析入門

だけでは分からん。誰の本？

>>659
数学的な本だと、ほとんど変わらなくないか？
日本語でも、どうせ、ゆっくりしか読めん。

>>664
日経のビジネスゼミナール

>>665
数学的な本なら、むしろ日本語よりも早いかもしれない場合はあるけど（日本語が読み取れない場合があるｗ）
応用とか英語漬けの部分がキツイんです。

>>667
>日本語が読み取れない場合があるｗ
そうかもw
まあ、母国語の場合と比較すると、労力倍増なのは、
みんな同じだろうから、あせらずに、がんばろうぜぃ！

それにしても、明らかに全然わかってないのに、「読んだ」だの
「論文書いた」だの、いけしゃあしゃあと　ほざく院生がウザイです。

>>668
おまえの句読点の打ち方はキモイ。
たぶん精神病んでるからはやめに心療内科でも行ったほうがいい。
基地外は人にうつるからな。

実際に銀行や証券会社で金融商品転がして稼いでる人って
経営とか会計学んできた人なんですか？
逮捕されたライブドアの副社長も税理士の資格持ってたよね
経済学部のゼミで金融工学やってるけど地帝Lvです
ここの人たちは灯台京大とLv高すぎますよ･･･

上位金融の特殊職は、分析でも商品開発でも＜理系OR法学＞出身が目立つ。
　（最強證券では10年以上前から東工大が主力派閥）
でも、転がして稼いでるのは必ずしもそういう人ばかりではない。
　
金融、特に証券では学歴、性格、行動等なんでもいいから
まずは「目立つ人材」になる事が重要で、
それができないとスタート地点（本部での特殊職）に居られない。
学歴が無いなら資格か語学で補強が必要だし、
誰でもわかる対策がすぐ行動に移せないと、特殊職は難。
文系でも高学歴は専門性だけでなく、数理・ＰＣスキル対応も迅速。

実務は学究と違い、
シロをシロ、クロをクロと主張するだけでなく
「灰色のものをシロと説明し、相手を誘導できて」初めて評価対象になる。

数理、金融工学、法律これらは、単にその為の道具です。
道具が貧弱だと、自分に自信とタフさがつかない。

社会じゃ同じ努力でも、
そりゃ金融工学をきちんとやりましたより
税理士5科目に合格してますの方が上位

これだけはどんな金融でも確かです

微積分や確率統計を勉強した人間にちょうどいい
金融工学のテキストはなんでしょう？
測度論には自信ない。
ルーエンバーガーがいいですかね？

ハルは？

>>675
なんてタイトル？地元の本屋にないんだが・・・

>>676

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4322106420/qid=1146486244/sr=1-1/ref=sr_1_2_1/503-2067194-3804753

無いことないだろう…

田舎だと余裕で無いよ
まあ、今はアマゾンがあるから便利だよね

>>677
ありがとさん！

って、ハルこんなに高かったっけ？？？
俺が買ったときの2倍くらいになってるんだが…

>>668
そういう院生（たとえば>>669）はどうせ生き残れんだろ
すぐ消えるからほっとくのがいい

>>680
ハルも、第５版（日本語訳）だと、第２版と比べても内容が盛りだくさんになっているからね
第６版も、第五版よりも１章以上多いし。あれで授業するのも大変です。

ここにいる人達はどういう道に進んでいくの？

アメリカなどでは金融工学の権威や物理学者が
ヘッジファンド等に引き抜かれるってのを聞いたことあるけど、日本ではないのかなー

投資は収益とリスクで表現されるけど
トレンド変化局面（バブル崩壊等）以外での収益は
当然な事ながら、シンプル思考な投資の方が収益が断然高い。

近年だと目先の利く銀行は、Ｍ＆Ａや不動産流動化案件に集中投資して、
そろそろ早めのポジション整理を考え始めている。

金融工学は、ヘッジやリスク管理（特に金融庁等外部への説明の為のもの）であって
結局、収益は経営による大局判断次第だと考えているのでは。

ハル（6th）を買いに行ったのですが、ペーパーバックのちょっと
安いやつしか売っていませんでした（international editionとかいう
やつです）。
何か違うんでしょうか？

値段が違うだけです

日本語の第５版を買ってすぐに原書６版が・・・ちっくしょー
買い換えるか悩む

経済学の世界大学ランキング
２００位まで入った日本の大学は６校
http://www.le.ac.uk/economics/research/rankings/econ-rankings.html

残念

何年前のだよ

�@
Ａ社は毎年の終わりに株主に対して配当を支払います。
毎年の一株あたりの配当額は0、8、28、60のいずれかの値で、
それぞの値になる確率は4分の1ずつです。
Ａ社は10年間存続し10年目の配当を支払った後は解散し、株式の価値は0になります。
一年目の株価はいくらが妥当か？

�A
�@では10年間存続するとしましたが、
今回は6年目まで�@と同じで
7年目の配当を支払う前にコインを投げます。
表なら配当（配当の決まり方は�@と同じ）を受け取って8年目へ、
裏なら7年目の平均取引価格分の金と株を交換し市場から撤退します。

8年目の最後にも同様にコインを投げて表なら配当を受け取り9年目へ、
裏なら8年目の平均取引価格分の金と株を交換し市場から撤退。

9年目も同様。

10年目も同様。
ただし表が出ても11年目へは進まず配当を受け取って終了。

このとき1年目の株価はいくらが妥当か？



これ書いてみて俺の日本語力のやばさがわかった…orz
ちなみに大学の課題です。
�Aがよくわからんのだけれどもわかるかたいませんか？

>>692
算数だろ・・・

>>693
ですよねー…＾＾；

今野浩さんの『金融工学20年』って本読んだんだけど、エルトン=グルーバー
って本をべた褒めしてあった。あと、ルーエンバーガーも。
これらどう？読んだ人いる？

ルーエンバーガーは学部生向きだと思う。１年か２年ぐらいが読むレベルじゃないか。

あと、ルーエンバーガーをべた褒めなのは、本人が訳(ry

>>692
金利は？？？

>>698
金利はないそうです＾＾＾＾＾＾＾

ルーエンバーガーはよい本だと思うけど

>>695
ルーエンバーガーはいいと思うよ。それ読んだ後、キャンベル＝ロー＝
マッキンリー、コクラン、ダフィーと読んでいけばいいんじゃなかろうか。

やっぱ金融工学やってる人って、理系出身のほうが多いね。

Ｄｕｆｆｉｅは良い本だね。

>>702
理系出身者、特に理論系の人間の最後の逃げ道だもんよ。


俺も

探している本があります。

・日本語
・クレジット･リスクあるいはクレジット･デフォルト･スワップについて書かれている教科書
・内容はさほど専門的ではなく、さほど分厚いわけでもないが、数学を使っている
・目次に「ハル･モデル」の文字が見える。(ハル･ホワイト･モデルだったかも。いづれにしても「ハル」の文字が見えている。)
・以下のいづれでもない
「クレジット・リスク・モデル―評価モデルの実用化とクレジット・デリバティブへの応用」楠岡 成雄 , 中川 秀敏, 青沼 君明 (著)
「クレジット・デリバティブ入門」島 義夫 , 河合 祐子 (著)
「クレジット・デリバティブのすべて」河合 祐子 , 糸田 真吾 (著)
「クレジット・デリバティブ―モデルと価格評価」フィリップ・J. シェーンブッハー (原著), 望月 衛 (翻訳)

図書館で1度手に取った記憶があるのですが、題名も表紙の模様も思い出せません。

木島・小守林の本は？

金融工学の勉強をしてみたいと思っていますが、
それ以前に数学の知識が足りない気がします。
金融工学を勉強するのに必要な数学はなんですか？
今は高校数学程度の知識しかありません。

ハルでよければ、とりあえず大学1年生レベルの微分積分で読めるよ。

>>708
なるほど、それから読んでみようと思います。

ルーエンバーガー？の『金融工学入門』を見てみたんですが
ポートフォリオ理論とCAPMのとこ以外は式が理解できませんでした。

>>708
俺はルーエンバーガーは読んだことないけど、頑張れ。

かなり関係ないが、俺は「物理学者、ウォール街へ往く」と「金融工学者フィッシャーブラック」を買ってみた。

ファイナンス理論の人はタイトルにかなり怒ったらしい。
ブラックは金融工学者ではない！って。

>>710
奇遇ですね、今まさに「物理学者、ウォール街を往く」を読んでますよ。
僕には理解のできない単語が多いですが
それらを読みとばしてもクオンツの仕事がわかって面白いですね。

今野浩「金融工学20年」もなかなか面白い。
経済学者に対する対抗心とか悪口も書かれてる。
（日本人について実名を挙げてないのが残念。）

皆さんダフィー勧めてますが、あれいい本ですかね？
行間を埋めるのがきつくて途中で挫折したんですが・・・

いきなりダフィーは無理ですよ。

>>709
ルーエンバーガーを読むには、理工系大学１年レベル（線形代数、解析学）
が必要ですよ。線形代数も微分積分もしっかり理解しようと思うと結構深いので、
まずは、数学を勉強をしてからでも遅くないのでは。

>>715
線形代数と解析学ですか。
ありがとうございます。

文系学部なもんで数学の授業に期待はできません。
金融工学やろうと思ったら他に何が必要なんですかね？
集合・位相とかもやったほうがいいんでしょうか？

>>716
>文系学部なもんで数学の授業に期待はできません。
理系の授業にもぐればいい。放送大学を利用するのもいい。

>金融工学やろうと思ったら他に何が必要なんですかね？
確率・統計。ミクロ・マクロ。

>集合・位相とかもやったほうがいいんでしょうか？
微積分を深く理解する上で、集合・位相はやったほうがいい。

CAPMってインチキだよね。
よくあんなんで賞取れたもんだわ。

ロールさん？

>>704
基本的に、理系のドロップアウト者が多いの？

平成１８年度、大学別の科学研究費補助金額の一覧
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/04/06042509.htm

このほど、量子ファイナンス工学入門がめでたく
日本トンデモ本大賞を受賞されましたので報告いたします

http://www.juse-p.co.jp/cgi-bin/html.pl5?i=ISBN4-8171-9145-7

ハルの第六章で、cash price（P）とquoted price（Y）の関係が
P=(360/n)(100-Y)
とかかれているんですが意味がわかりません。誰かご教授お願いしますmm

金融工学を学ぶ為に経済学部に行こうと思っているのですが、大学で金融工学を学ぶ上で必要になる数学は学べるのでしょうか？

一橋とか東大なら大丈夫じゃないですか？まぁ数学がいらない大学は話にならないかと

有名な先生のいるところを少し調べてみると良いかもね
異動があるかもしれんけど･･･

>>725
地元（田舎）の公立なんですが
数学は二次まであります

クヲンツとアクチュアリーどっちがいいですか？
こっそーり教えてください！！

クォンツとアクじゃぁ比べモンになんなぃよ.
ま、クォンツってすべての会社が共通の意味で使ってるわけじゃないから
自分はクォンツですっていやぁ通っちゃうのが現実だけど.
アクだって資格なくても一生収支計算でもアクだし.

新卒でリテール営業職に入社するDQNの傾向

�@親、親戚がみんなバカ（まともな親は絶対に受けさせない）
�A人事の言葉を完全に信じる（転職価値が高いとか？ｗ実際は転職厳しい、先物くらい？）
�B10年後の給料を妄想して大喜び（実際にはほとんど残らないｗ7割辞めてる）
�C長期的視点に立って人生設計ができない（40,50になって飛び込みできるの？ｗ）
�D将来性の無いことに気付いていない。（ﾈｯﾄ証券が躍進する中、化石のﾋﾞｼﾞﾈｽをやる）
�Eこのスレの忠告（彼らで言う”叩き”）者を無内定と決め付ける。
�F自分が”会社の駒”だという認識が無い。（大量採用、大量退職）
�Gﾘﾃ以外は先物や消費者金融しか内定がもらえなかった。


ほとんど当てはまってますよね？
金融界のブラック３本柱（証券ﾘﾃ、先物営業、消費者金融）に内定おめでとう！！

数学や理論物理の負け組が勝ち組になれる方法の一つ

俺は数学で挫折して院から金融工学始めて今では2000万は稼ぐクオンツ
数学に比べたら死ぬ程簡単だが成功を手に出来る・・・オイシスギ

>>731
金融工学なんて学んでも就職できなきゃいみないだろｗ

>>732
学んだ事がそのまま使えるから需要高いよ？
金融、証券、保険、リスク管理などに幅広く使われてる。
米なんか優秀な数学者はみんなウォール街に行くだろ。
ただ金融工学ってのはしょせん公式だから、
それを状況に合わせて使いこなすセンスがないと意味ないがな。
731はその才能があったのか、相場に助けられてるだけなのか、どっちかな。

2005年の上げ相場で調子に乗っちゃっただけじゃない？

>>733
そんなに需要あるのか？
面接で好印象を残さないと採用されないだろ

デリヴァティブ、金利、保険料計算とか全て金融工学が使われてるぞ。
手軽に使える計算ソフトもあるけど、でかい取引や特殊性のあるものは、
自力でリスク計算できる奴が欲しいだろ。

>面接で好印象を残さないと採用されないだろ

そりゃ多かれ少なかれ全ての職業がそうだｗ

金融光学って学問分野としてはまだまだ新しいから、
物理や数学の人たちから見ると
ヒヨッコなんだろうな。
心理学や統計学もそんな見方をされることがあるよ。

独学で金融工学を勉強してみたいんだけど、
おすすめの教科書ってある？
数学とか難しくても大丈夫なんで、
大学／大学院とかで使われているものでおすすめありますか？

>>738
M. Musiela, M.Rutkowski "Martingale Methods In Financial Modelling"
P.J.. Hunt, J.E. Kennedy "Financial Derivatives in Theory and Practice"
T. Bjork "Arbitrage Theory in Continuous Time"
D. Duffie "Dynamic Asset Pricing Theory"
S.E.Shreve "Stochastic calculus for Finance II: Continuous- Time Models"
R. Cort "Financial modelling with jump processes"
J. Cochrane "Asset Pricing"
R.S.Tsay "Analysis of Financial Time Series"
J.D.Hamilton "Time Series Analysis"
P. Malliavin "Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance"

　大学院修士の間にやった「基本的な」金融工学のテキスト。あとは、ＣＤＳとかＶａＲとかは別。
頑張ってみてください。ちなみに、

>>739
ありがとうございます。
がんばって何冊か読んでみます。

>740
数学科？

ネフツィの３ｒｄが出たようだ
http://www.amazon.co.jp/gp/product/0123693853/

>>741
いや、情報工学っす。

>>743
金融工学なんて大学院で勉強するくらいなら、公認会計士でも取った方が良いと思うんだが

もう学生じゃないので、趣味で勉強しようかなーと思って。
で、もともと工学系だったので会計士とかFPとかよりは
金融工学の方が取っつきやすいんじゃないか
と安易な考えです。

>>745
いまは職業は何？
ＮＥＥＴ？

>>744
なんで？

>>747
大学院で金融工学を専攻しても、就職できるかどうか分からないジャン
公認会計士なら間違いなく就職できるし、将来の独立も可能

僕も金融工学より会計学やファイナンスのほうが良いと思う。

もう就職している方じゃない？

もう就職してます。
仕事で使うわけじゃなく、
ただ単に好奇心で勉強しようと思って。

>>751
おいおい・・・
職業は何？
随分、暇な仕事なんだね・・・

いや、そんなに暇じゃないんですけどね。
研究系の職業なんで、
自分で勤務時間のバランスが決められるんです。
例年からいって8〜9月は時間が得られることが多いんです。

>>753
羨ましいな・・・
研究系ってどういう分野？
大学教員？どこかの研究所？

大学です。分野は経済とも工学ともまったく関係ないところです。
大学全体でも一番の下っ端なので普段は週末も仕事しないといけないんですが、
学生たちが夏休みに入る8〜9月は自分のために使おうと思ったのです。

勝ち組じゃないですか

>>755
大学の助手か何かになったのか？
勝ち組みだな・・・
どうやってポストを得たのか知りたい

基本的に現代ポートフォリオ理論での相関係数はー１に近いほうがいいんですよね？
具体的な数値をいくつか出してみたのですが、
とあるサイトでは０に近いほうがいいみたいなことが書いてあったもので

駅弁大の経済学部生ですが、金融工学のゼミ行って学部卒で三大証券や外資証券には入れますか？

>>758
期待リターンによる。

>>519 とりあえず証券アナリストの一次試験クリアの資格があれば三大証券
の面接くらいまでは呼ばれるかも。外資の超トップはやっぱ厳しいんじゃないの。
まあ、がんばってくれ。

>>761
TAC?

確率制御の勉強したいんだけど､いい本ありますか？
確定系の最適制御の勉強はもうずいぶんしたので、確率制御の
勉強でもしようと思ってます。

>>763
　日本語だったら、阪大基礎工の長井先生の「確率微分方程式」

　他は、まずKloeden & Platen "Numerical Solutions of Stochastic Differential Equation"　かな。
確定系の最適制御よりも大変なのは、まず凸性が使えない点です。というわけで、計算手法に
関して、確率論の視点から学習した方が良いかと思います。

>>764
どうもありがとうございます。さっそく図書館で見てみます。
最適経済成長論では、確定系の最適制御ばかり出てきますが､
確率制御で最適成長論を考えるとどうなるのかな？と前から疑問に
思っているので、考えるつもりです。

すんません、ポートフォリオの効用関数とか、インプライドリターンとかも金融工学の分野なんですか？
中卒で、資産運用してる者ですが、効用関数が判らないと限界が見えてきた・・・
効用関数だけを学べるような本とかってないですか？

あと、それらを把握するには相関係数と標準偏差の概念も必須になってくると思いますが。
これ等は、中学からの基礎知識があれば、単体で学んでも理解できるでしょうか？それとも、高校数学を一からやり始めることになりますかね？
また、それ以外に、基礎的なポートフォリオ理論に必要な概念や知識で義務教育期間外にしか習得できない物とかはありますか？

現在東大文二二年で来年金融工学のゼミに入ろうと思っています。
経済学部で金融工学を学べる先生を教えていただけませんか？

金融工学の数学の大学院入試問題で必須の分野ってどのへんでしょうか？

>>767
　国友、高橋、矢島

>>768
　離散時点モデルでも、連続時点モデルでも、BSモデルが１から導出できること。

http://makosun.fruitblog.net/

現在学部4年で金融工学のゼミに入ってるんですが、
卒業論文を書く参考にするので手ごろなレベル・テーマの洋書を教えてほしいっす。

>>739だとレベル高すぎますかね？

★在日の徴用者はたった245人！終戦後75％が帰国！（朝日新聞）

■1959年7月13日　朝日新聞
http://img2.echoo.jp/photo/blog_b/52019453ce69cd3536fa41c3fe15ee29.jpeg
http://img2.echoo.jp/photo/blog_b/b32f2c397cc34ee74db55b228aef5be0.jpeg

■記事内容と補足「在日朝鮮人の徴用者は245人」
・終戦直前、日本には200万人の朝鮮人がいた。
・その内、140万人は終戦直後に朝鮮に帰った。
・更に北朝鮮帰還事業などで10万人が朝鮮に帰った。
・つまり200万人のうち、150万人…つまり75％が帰国した。
・国民徴用令は1939年7月から施行された。（日本人と台湾人）
・しかし朝鮮人には1944年9月まで適用されなかった。（つまり優遇されていた）
・1945年3月には日韓フェリーが停止されたので、徴用が可能だった時期はたったの7ヶ月。
・1959年の調査では在日における「徴用者」の人数は…たった245人だった。
・現在、日本に残留している朝鮮人は「自由意志」による残留である。（犯罪者を除く）

■まとめ
「徴用」や「徴兵」で日本に来た人は元々、僅かです。
「徴用」や「徴兵」によって「朝鮮の家族や友人や恋人から引き離された人」が、どうして日本に残るのですか？
家族に会いたくないのでしょうか？
200万人の内、140万人が終戦直後に帰国しています。
僅かな徴用者、徴兵者は、その時、帰国していると考えるのが当然です。
つまり日本に残った人は「家族で日本に移住して来た人」です。
つまり「自由意志」で日本に来て、「自由意志」で日本に残ったのです。

それなのに「強制連行された！戦後は帰りたくても帰れなかった！嫌々ながら住んでやってるんだ！」と叫んでいるのです。

伊藤先生ガウス賞受賞おめでとうございます

院で金融工学、経済物理やってる人って将来的には
どういったプランをたててるのかな？ちと疑問に思った…

>>39のレスから２年弱、MCMCについての良い日本語の一般図書は
今なら出てたりしないんでしょうか？

裁定取引は無いから儲からない
が前提

「みずほ」って東工大出身者が多数いるんだけど

こういうことを大学時代専攻してたのかね？

>>776
　「計算統計２　マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺」ー統計科学のフロンティアー　4000068520
　「ベイズ計量経済分析　ーマルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用」　4492313397
　「計量経済学のフロンティア」慶應義塾大学出版会、第４章　4766412702

なんて如何でしょうか？

　たぶん、以前かきこして頂いた２年前から現在までに出版された書籍です。

日本銀行金融研究所
野村證券金融経済研究所
三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー

のどこかで金融工学の研究者をやってるものです。
大学の教員に興味があるんですが、社会人出身でもなれるものなんでしょうか？
博士号は近いうちに取りに行く予定なんですが。

> のどこかで金融工学の研究者をやってる

のなら、自分の質問の答えくらい自分で知ってるんじゃないか。

たぶん７８０は教授になれるよって言ってもらいたいんだろうなｗ
とはいえ実務のキャリアとPh.Dがあれば下位の学校なら教授になれるんじゃないの？

下位の学校ならカリキュラムについてこられない学生続出のよかーん

東工とか>>780みたいな経歴のひとが助教授、教授になってる人
いないか？そこからさらにいろんな所経由してるみたいだけど。

三菱総研を経由してから教授になってる人

東北大教授　　宇野弘蔵

同志社大教授　浜矩子教授

【政治】｢抹殺するぞ!｣山本一太参院議員､平沼赳夫衆院議員に脅迫されるﾌﾞﾛｸﾞで暴露★5

http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1157963285/

>>785
宇野弘蔵ってMRIにいたの？

吉本著「金融工学の悪魔」はどうよ？

>>787
そもそも>>785が間違い。宇野弘蔵は

東北大助教授(治安維持法で検挙・無罪になるも辞職）→日本貿易研究所→
三菱経済研究所(ここで敗戦を迎える）→東大社研教授→退官後、法政大（のち立正大）

土岐大介 - ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント代表取締役、筑波大卒。
↑
この人って金融工学の有名人？

>>780
野村の金融研って旧野村総研の研究部門ことだろ？
あの元早稲田大学教授の植草さんがそうじゃんｗ

土岐大介さんは、別にばりばり金融工学って感じじゃないんじゃない？

MTEC出身の先生って若いけど結構いる気がするけど気のせい？

所詮、金融工学の本を読んでから微分方程式を勉強している人間。

>>793
研究者じゃないならいいんじゃないの？研究するなら、それだときついけどね。
使うだけの人なら十分でしょ。

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金融工学勉強するのは院からで学部は数学（数理工学）か経営工学やっとくのがベストな気がする。
経済からでもいいと思うけど文系から院て就活で印象悪いような・・・
まして極めたいなら数学科か数理工学出身のバリバリじゃないと厳しいと思う。
道具として使ってある程度分かりたいのであれば工学とかその他の関係ない学科からもでもいいんじゃないかな

>>796
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金融工学も実務では儲けてナンボだからね。レポート見ると分析のための分析やってるものが目に付く。

>>798
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東大文２志望の高２です。
将来は外資や民間に就職するか官僚の経済職などを考えていて、
大学では実際に社会にでてからも役に立つ学問をやりたいと思っています。
そこで、
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20061007us41.htm?from=os2
(2006年10月7日　読売新聞)
にあるように、来春に東大経済学部に金融学科が設立されるようで、
この記事をみてみると金融学科では
社会にでても即戦力となるような教育をするというようなことがかかれていますが、
このスレなどをみてみると金融工学は役に立たないなどとかかれているようなんですが、
実際のところどうなのでしょうか？

まあ、もっとも役に立たない部類の学問だろうね

>>801
どうして？

>>801
なんでですか？
経済学の中ではかなり役に立つ方だと思うのですが

経済学が役に立たないから、その中で役に立つと言ってもたかが知れている。
日銀総裁でも法学部出身が多いでしょ。あまり経済学部内での勉強は世間では評価されない。

日銀総裁に法学部出身が多いのは単に法学部出身者に優秀な人が多いからではないのでしょうか？
でもやっぱり法学の知識の方が官僚だけでなく民間に就職する場合でも役に立つのしょうか…
スレ違いですみませんが…

法学部卒に 優秀な人が多いから 何？
それが経済学部に行く事を肯定する事実とでも？

日銀総裁になれるかは本人次第であって別に法学部卒だったからとか経済学部卒とかは関係ない
ただ結果的には法学部の人は経済学部よりもともと優秀な人が多いから日銀総裁には法学部出身者が多いのではないか
ということです。

>>807
法学部卒の舵取りの結果が「失われた10年」なんですが。

経済政策の結果からみれば役に立たなかったのは、
東大法学部ってことなんですけど。

>>808さんは僕の主張を何か勘違いされているんじゃないでしょうか…
>>804さんが日銀総裁でも法学部出身の方が有利というようなことをいっていることに反論しただけです。
僕は別に法学部卒の人を賞賛したいわけではありません

>>809
「法学部の人は経済学部よりもともと優秀な人が多いから」
と書いてあるよ。

808も809も言ってる事は同じ。ただ、808が少し頭堅いだけ。

じゃあこの際>>808に反論しますが
東大法学部卒が舵取りしたから今の日本経済は停滞したという根拠はどこにあるんでしょうか？
舵取りが法学部卒でなく経済学卒などの人だったらその「失われた10年」にはならなかったのですか？

ていうかスレ違いもいいとこですね…
自分の本当に言いたいところがうまく表現出来なくてちょっとムキになりすぎました。すみません
なので>>812は撤回します
とりあえず今日はもう寝ますがどなたかできれば>>800をよろしくお願いします。

>>800
経済政策の現場において、
�@法学部卒が優秀だったという事実はない。
�A経済学（卒）や金融工学が役立たなかったという事実もない。

>>808は、>>800の答えになってるでしょ？

岸信介(東大法)、池田勇人(京大法)

法学部卒で経済畑の超有能な官僚として鳴らし、
首相にまでなった人。

経済学部卒は、、、

>>815
だから、経済学部が役に立たなかったという事実はないんだよｗ。
ちなみに法学部卒首相で失政の張本人もいっぱいいる。

>>800
>>将来は外資や民間に就職するか官僚の経済職などを考えていて、

外資＋民間（日系のことか？）＋公務員、で全てだろ
ニートにはならない、っていう決意ということだな

>経済学部卒は、、、

小泉

小泉が経済のことをわかっていたとはとても思えん

岸は満州国、池田は日本の経済を急発展させた実績あり。

経済学は理学的な臭いがする金融工学は工学に近い雰囲気。
実務では金融工学のほうが役立つとおもう

>>821
それよりも、まず日本語を勉強しとけ。

日本の数学の博士論文って5%ぐらいは経済がらみだ 特に金融ネタが多い

戦前から東大法が官僚機構を牛耳り、その中のトップたる大蔵省の事務次官の天下りポストの一つが日銀総裁だから日銀総裁に東大法卒が多かった。

東大法以外は人に非ず的雰囲気だったし、採用も東大法卒が優先。
むろん国１のトップを東大法が占めていたという事実もあり、また採用にあたっては大蔵省などは家柄も重視された。

東大法卒が優秀で経済学部がそうではなかったというのは人脈、国１の結果に着目すればそう。

でもそこに学問としての優劣、経済的センスの優劣があったというよりは、官僚機構の一員としての事務処理能力に優れていたという感じがするな。

一つの大きな目標(豊かになる)に向かうという時代には適した仕組み(答えのあるテストで高得点とるのと同じだから)だが答えがあるのかないのかもわからない激しい変化の時代にはあまり適さない。

しかし事務処理能力の高さや目標が定まれば人並み以上に出来る人達であることは否定しない。
そういう点では東大法は抜きでている。

東大でも文系はアフォーだらけ

文２はアフォーだけ

ttp://www.u-tokyo.ac.jp/stu01/images/clip_image002_015.jpg
↑東大法学部でオール「優」で、３年生で司法試験合格して、４年生で国家公務員試験１種合格したらしい
で、卒業研究の指導教員と一緒に研究書を書いて出版するという現在、財務省勤務の女
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合格者が語る司法・国1突破勉強法ttp://www.utnp.org/2006/09/_1_1.html
山口真由さんは、今年主席で法学部を卒業し、現在は財務省事務官として活躍している。3年次に司法試験、4年次には
国家公務員1種採用試験法律職に合格した。大学での成績も卓越しており、教養学部前期過程では全科目で優を取得し平均点は97.6点。
法学部でも全ての科目で優を取得。さらにラクロス部男子のマネージャーやスキーパトロールのボランティア活動を学業と両立したことも評価され、
今春の総長賞を受賞した。山口さんに二つの難関試験受験の体験談や勉強法、大学の講義との両立の方法などを聞いた。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
山口真由さん（法学部４年）ttp://www.u-tokyo.ac.jp/stu01/h12_08_j.html
山口氏は、平均点97.6点で教養学部前期課程の全コースで優を取得し、
法学部においても全コースにおいて優を取得して「卓越」として表彰される。また3年次に司法試験に合格、
4年次に国家公務員試験にも合格。課外活動においては東京大学運動会男子ラクロス部のマネージャーとして
1部リーグ優勝を果たした。また、スキーの才能を生かし、スキーパトロールのボランティア活動に参加している。
現在、演習担当教員との共著として研究書を刊行するための努力を重ねており、同氏は卓越した知的能力と
奉仕精神を兼ね備えたすばらしい人物であるとの評価を得ている。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＜参考＞教養学部文化 I 類時代のインタビュー画像
ttp://www.dande-lion.net/future/iv4.html
ttp://www.dande-lion.net/future/images/iv4_05.jpg
ttp://www.dande-lion.net/future/images/iv4_03.jpg

今の家の屋根の寿命が５年
新しい屋根は２万円で寿命が２０年間
他の費用や変化は考えず
年利５%の時
今の家の屋根の現在価値はいくらですか。

２万で屋根は買えないだろう。

やーねー

なら２万ドルで お願いします

>>830
言いたいことは分からないではないですが問題が不完全です。論理的に求めることは出来ません。

日銀がCPIバイアスが大きくないというのは異例。
算出基準改定でCPI大幅下方修正。
日銀は物価上昇率が一貫してゼロを上回るのを待たずに金利を引き上げた。

FRBには数百人の博士号レベルの経済学者を抱えており、
数千人の（大半が博士、修士の）統計学専門家が処理した情報を分析。

日本では経済学の正式な訓練をほとんど受けていない人を「エコノミスト」
と称する慣行がある。政府は経済の問題に対処できない。
無知な官僚制によって身動きがとれなくなるのではないか。

日本のCPI算出方法は上方バイアスがかかるので米国では1990年代に別にかえた。
日銀が3月にCPIが０．１％と知っていたら量的緩和解除はなかったに違いない。
公的年金など、政府支出はCPIに連動している。バイアスがかかっていれば政府は
必要以上の支出。93年から03年まで23兆円政府は失った。

デビット・ワインシュタイン、コロンビア大学教授
10月23日、日経、経済教室

>>835
おぉ！！これマジ？ソースある？？

本当に数千人も統計学の専門家なんているのかよｗ

アメリカはいるんじゃないのか？
アメリカ人は統計好きだし。

>>834
問題文 そのままなんだけどな…

今の家の屋根の寿命が５年
新しい屋根は２万円で寿命が２０年間
家の保持費用や劣化はないと仮定して
年利５%の時
今の家の屋根の現在価値はいくらだと考えれますか

>>839
新品と中古品に感情的な区別はせず、実用的な意味しかないと前提した場合、
５年に一度買った場合には代金の先払い効果があるから、そこを考慮する為に
金利を使えってことだよね？

マジレスだけど、9,950円になった。

計算：
基本的に新品と中古品には残りの償却期間以外には区別が無いものとするので、
残り５年の中古品Ｘ円の屋根を４回買うことと、２万円の屋根を一回買うことは
経済的にどちらが得とはいえない値段がつかないといけない。

中古品Ｘ円を利用する人は、Ｘ円の中古屋根を２０年で４回、５年毎に買うはず。
ということは中古品利用者は新品利用者よりも
Ｘ円×金利×１５年
Ｘ円×金利×１０年
Ｘ円×金利×５年
分の金利を新品購入者よりも得をしているはず。
従って、新品を買う人は損しないように、中古品を４回買う代金4Xから、
２０年間に中古購入者が得る金利を割り引かなければいけない。
4X-{(1.05^15)X-X+(1.05^10)X-X+(1.05^5)X-X}=20000
となるはず。
Ｘを解くと9950円

ま、こんなところだろうな。

あまりよんでないが
そういう現在価値アプローチじゃ駄目ですよってのも
数理ファイナンスである　リアルオプションなんだが
結構面白い

問題出した奴、一応正解かどうか答えてくれよ。

>>842
うお。ｻﾝｷｭｳ！来週に答えわかる！
また書くわ

連邦準備銀行（FRB,Federal Reserve Banks）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E9%82%A6%E6%BA%96%E5%82%99%E5%88%B6%E5%BA%A6
市中銀行の監督と規制など、公開市場操作以外の連邦準備制度の業務を行ない、
また連邦準備券（ドル紙幣）の発行を行なう。連邦銀行（連銀）と呼ばれることもある。
以下の12地区に分割されている。

* 第1地区 　ボストン連邦準備銀行
* 第2地区 　ニューヨーク連邦準備銀行
* 第3地区 　フィラデルフィア連邦準備銀行
* 第4地区 　クリーブランド連邦準備銀行
* 第5地区 　リッチモンド連邦準備銀行
* 第6地区 　アトランタ連邦準備銀行
* 第7地区 　シカゴ連邦準備銀行
* 第8地区 　セントルイス連邦準備銀行
* 第9地区 　ミネアポリス連邦準備銀行
* 第10地区　カンザス連邦準備銀行
* 第11地区　ダラス連邦準備銀行
* 第12地区　サンフランシスコ連邦準備銀行

現在東大文科２類１年なのですが、
日銀に就職するためには３年次にどこの経済学部のどのゼミに入ることを勧められますか？
国友ゼミなどを考えているのですが。

むしろマクロ系じゃない？
吉川さんとか植田さんとか元重さんとか。
今年は植田ゼミ→日銀多いはず。毎年いるしね。

>>845
　　　　　　　　　こ　こ　お　か　し　ー　ん　じ　ゃ　ね　ー　か　



　　　　　　　　 ,,-‐----‐､　, -'"`￣￣"`''-,__, --‐‐-..,
　　　　　　　 /　 、ﾞヽ､ ‐-'´ 　　　　　　　　　ヽ‐- / /　 　ヽ
　　　　　　,/´　..,　ヽ,,l_)'　 　　zｪｪｪｧ'　　;rfｧt ヽ ,ﾄ/ /　　　 ヽ
　　　　　/　　　　ヽ,r' ,l′　　 　＿,,,　　 .　__,, 　,lﾞ.-〈__r,'､　　　ヽ_
　　　　_.l　　　 ヽ」 　 ,l　　　　.ｲてｿ｀　l　ｲにj`,/　 　 ﾞ‐ヽ､＿,,　 /l
　　　 ,l l|　　−'´ll　　 ,l　　 　 　rソi" 　ヽ じ'' fﾞl　　 　.,//ﾞl　　 //＼
　　　 l｀l|　　　　 l|ヽ　 v'⌒ヽ 　　　　 　 .,ﾉ　　j/　　　 |l 　　　// 　　}
　　　ｌ　 ＼　　　 l| ,l　　l_U>　　 　 r‐--‐ｧ　　,l　　　　|,l　 　//　　　 l
　　 /　　　'＼ 　 l|｀l　　　ゝ_,´ 　　 ﾞヽ__r′ .,.'　　　___l ヽ　//　　 　　|
　　,l　　　　　'＼ l|　.lヽ＿＿lL..,,, 　__　,,　_イ＿__.／　|　 ∨/　　 　　 ,}
　　|　　　　　　　ヽl　| 　　　,| .ヽ　＼　　 //ヽ　　　　 ,|　　　　　 　 　 ,l
　　|　　　　　　　　　 l 　　　,l　　　ヽ ＼//　　l ＼　　　　　　　　　　　/
　　ヽ　　　　　　　　 　|　　　＼.　　　ヽ /　　 l 　 ヽ　　 　　　　　　／j
　　　 ＼　　　　　　　 /　　　　 ヽ　　　/　　　|　　 l　　　　　 　　 　/
　　　　 ﾞl＼..　　　　 /　　　　　　 ヽ　/　　 　j　　　|　　 　 ,　　　 /
　　　　　ヽﾞ　　　　　 　　　　　　　　Y　　 　 / 　　 ヽ 　 /　 　　,l
　　　　　　ヽ、　　　　　　　　　　　　l　　 　 l　　　　 }　/　　　 ,r′
　　　　　　　 ヽ　　　　　　　　　　　 l　　 　 |　　 　 /′　　,,...''
　　　　　　　　｀'':..､　　___　＿__,.．-.|, 　 　 ,l　,　　:..-‐'"´
　　　　　　　　　　　￣ /lr‐‐‐'--､_ ｌ_,.．-'''""'- "

>>845
マクロか金融じゃない？
でもどこでもいいような・・・・

デービッド・G・ルーエンバーガーの「金融工学入門」で入門していいですか？

難しすぎる金融工学よりも会計学からファイナンスに近づいていいかも

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今工学部で電子工学学んでるんですが、院はコンピュータで金融のトレードをやりたいと思ってます。
でも、経済系の院に行くのは就職が心配なんで学校推薦がある工学系の院に行きたいと思ってるんですが、いい研究室ありませんか？

早稲田慶応以上じゃないと
雇ってくれませんよ

金融はどろどろしてるって聞いたりするんで、
特に金融関係に就職したいというわけではないんです。
安定したところに就職したい（インフラ、公務員、証券取引所）と思ってるので、
電力系の学校推薦がもらえるところに行きたいと思ってます。
院に行くのは純粋にコンピュータによるトレードの勉強がしたい、
地元の電力系の学校推薦をもらいたいためです。
将来的には院で学んだことを元に、自分の資産の運用をしたいと思っています。
大学は地底なんですが、無理でしょうか？

長文すいません。

コンピューターで金融のトレードをやりたい？
それを大学で研究する？結局マーケットの理論を研究したいってこと？
それともテクニカル分析で？

後者なら、そんな論文で修士をとれる大学院はないでしょ。あったとしても
そんなことして電力系に推薦貰えるわけないよ。

そもそも、院でトレードの勉強はしたいが、金融の仕事はしたくないので、
安定した公務員に推薦が貰いたいなんて、世の中ナメてるとしか思えんな。

「院では生物学の勉強がしたいが、その後は銀行に入りたいので、
銀行に学校推薦が貰えるような大学はありませんか？」

って尋ねてるのと同じくらいバカな質問だってことを書いてて気付かない人に
社会インフラを預けたくないな・・・

コンピュータを用いたマーケット理論ですね。

うちの大学だと全然電力に関係のないこと研究してても、
工学研究科に所属していれば学校推薦の枠は希望により
大学院試試の成績順で希望によりもらえていたので、他大でもそうだと思ってました。

院で勉強したいことを必ずしも将来の職業につなげる必要はないのではないでしょうか？
電力会社就職者がかならずしも電力の研究をしてたわけではないですし。

生物学専攻で銀行の推薦はもらえんだろ。
それと同じ。トレードの理論と電力では遠すぎる。

そもそも「コンピュータを用いたマーケット理論」というのが意味が分からん。
具体性がなさすぎて、何をしたいのかが分からん。

>858＝悪人

>>857
シンクタンクなら、技術系でもいけるでしょ
でも、博士号クラスだとオモタ

電力系なら有名な研究所があるでしょ
いろんな研究やってるはず
それから、銀行系シンクタンクも
銀行じゃ、貸し出しの審査に技術の目効きができないから、、

>>858
大阪大学の基礎工学研究科なんかは金融関係の研究してるし、工学系なんで電力推薦があるかもって思ってました。

勉強不足で具体性がないかもしれないですけど、システムトレードになるのかな。
そのシステムを作ることをを目指してます。それにはやっぱり金融工学を学ぶのがいいかなって思ったんで。

>>860
まだ学部生ですね＾＾；

電力系の研究所調べてみましたが色々ありますね。電力会社に所属してるところもあるみたいですし。
情報工学、人工知能、シュミレーションなんかやってるところあるみたいですね。
こういったところに就職できるようにがんばって、独学で金融の勉強してシステムをつくるのもひとつの手ですね。

>>861
頭おかしいんじゃねぇか？

考えてることはわかったｗ

要するに不在で勝手に売買するプログラムを作る技術を習得したいんだよ。
それを副業にして、正業は堅実な電力系で技術者の仕事をする。

まあプログラムが勝手に暴走して追証で破産するのがオチだなｗ

突然すみませんが、次の問題どーやるのか教えてくださいただけないでしょうか？


下の店舗の一連の予想収益を、２４０万円に割引く内部収益率を算出せよ。
　　　　　　　
　　1年目の予想収益　　８０００００
　　２年目の予想収益　　７０００００
　　３年目の予想収益　　９０００００
　　４年目の予想収益　１１５００００
　　５年目の予想収益　　９８００００
　　５年目の売却価格　２６０００００
　　

最近、ＮＨＫは働く人を取り上げる。
一坪４万円でオフィスを借りて机１つにパソコン置いて
旅行に関する口コミサイトを立ち上げただけなのに
３年間で１２億円もの企業価値になった。
お金儲けが目的ならば、そんなに難しい技術は要らないのでは？

>>861
院で2年間システムトレードの研究をして（そんな院は存在しないけどな）、
本業は堅実な仕事でプライベートで研究を進めて、あわよくば
そのシステムがガンガン稼いでくれてリッチな生活、だめでも本業は堅い。

なんていう生活を夢見てるなら、世の中そんなに甘くない。
システムでトレードしてる人も居るが、そういう人もつきっきりで
メンテナンスや管理をしたり入力情報をいじってる。

ＭＢＡとってプロとして10年20年やってるひとも毎日出社して
一日中管理に時間かけてる。地方国立大学レベルの頭脳で
勝手に金を儲けてくれるシステムを構築できると思ってるなら
世の中ナメんなとだけ言っておこう。

ＬＴＣＭは世界のトップレベルの頭脳を集めて破綻した。
君レベルがどうして片手間に儲けられるのか。

861が考えているような事って
立花隆の電脳進化論に出てきたな。
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000018781948&Action_id=121&Action_id=121&Sza_id=F3

相場師コンピューター

この本も一昔前のものだから、
今はかなり現実化されているかも

されてない。そもそも、相場理論には「自然の斉一性」というものが期待できないから
全てをＰＣに管理させるのはリスクが大きすぎる。

立花隆ごときの門外漢が偉そうな講釈たれるのはウザイ。
昔は好きだったんだが、10年くらいから素人が分かったような中途半端なコメントして
なんでもかんでも節操なく講釈たれるようになってからどんどん値打ち下がってるな。

宇宙からの帰還

は名著

あれも宇宙関係の専門家からしたら胡散臭いかもしれん。

じつは俺は金融やる前に、一度金融以外のある分野の学部で大学出ていて
（大学は学士入学で２回卒業した）、その専門に関して立花隆が本を出してたんだが、
いい加減で中途半端な知識でインチキな内容だった。１年生の頃にはなるほどと思ったが、
後々読むと、ウソばっかだった。

あの人はいろいろな分野に首突っ込んでものを書いているが、その専門家からすると
イロモノ扱い。あの読書量と知識量はすごいが、それで講釈をたれるのはどうかと。

適当に読んでるからあれだけ量読めるんだろ

すみません、基本的な事項についてアドバイスいただけないでしょうか。

「完備市場」の意味がよく分からないんですけど、
「あらゆる条件付請求権を、ある証券の売買取引によって複製できる」などと
説明されていることが多いのですが、
この条件付き請求とは要するにオプションのことを指していて、
原資産である債券の価格がどのように変化しても、
複数の債券を工夫して売買することによって、
何らかのオプションの行使によって実現するいかなる利得をも獲得することができる、
とかそういう解釈でよいのでしょうか。

リアルオプションでもこの考え方使っているみたいなのですが、
「実物的事業の運用において実現し得るいかなる経済状態（事業価値？）をも、
事業経営主体が完全に合理的な意思決定を下せば達成可能である。」
と解釈してよいのでしょうか？
違ったらごめんなさい。

阪大の金融工学の授業何とかしてくれ。
経済学研究科の授業なのに大半が工学、基礎工、理学、情報の人間じゃねーか。
確率偏微分方程式とかヘンテコなラプラス変換とかやめてくれ！
んでもって説明が酷すぎる。黒板に数式書いてて気持ちよくなるなよ。

経済の奴にも解るようにしてくれ。
いかんせん数理の知識が理系より劣るんだから。

>>873
何年生向けなの？

>>872

complete mkt is defined as follows;

any asset is replicable.

>>873

経済学部の学生には難しいということかもしれませんね
阪大でもそうならば

任意の資産を
ほかの資産の組み合わせで
構成できますよ

というのが　complete market

>>874>>876
大学院の修士の授業ですよ。
経済学部の奴らじゃあんなの無理無理。

金融経済・保険センタープログラムで数理系の研究科から受講生が多くなったのはわかるが
経済学研究科向けならあまりにも酷すぎる内容。
経済の学生のレベルを解っていない。
しかも金融工学は通常の経済学のツールと異なっているし。

>>878
付いてこれない奴は金融工学を諦めろっていう、教官からのメッセージだよ。

大学院は一番優秀なやつらに合わせて授業するところ

まあそういうことだろう。
自分の専門でもないが、コア科目でもないのにコア科目以上の数理だからな。
金融工学ｽｺﾞｽ。

>>878

実は逆で修士レベルの内容を学部生に教えてるのではなくて

学部レベルの内容を修士の授業でやってるだけ

それが経済学研究科の事実

少なくとも東大ではそう

>>878

リアルオプションとかマートンのレイバーへの
応用とかあるらしいですよ

要は慣れみたいな者もあると思います。

個人的にはコアの中でもっと触れるべき内容だと思いますがね

それに私はファイナンスは経済学の中で最も上手くいっている分野だと思ってますから

金融工学の最終的な目標（出力）ってオプション価格なんですか？
オプション価格を出力するためにいろいろ難しい理論が提唱されているんでしょうか。

オプション以外にもポートフォリオの最適化とか金利の期間構造とか信用リスクの計量とかあるんじゃまいか？

問題

行使までの期間が無限の
ヨーロピアンオプションの現在価値はいくらでしょう？

870円じゃないの？

スワップレート

その授業は平均的な経済学部生が分かるための授業ではなくて、
もっと突っ込んだ議論がしたい奴のための授業なんだろ。

ついていける奴がいる以上、後は教授の裁量権の範囲内。

>>884
あとはヘッジとかね。
オプション価格だけ分かってもヘッジできなきゃ片手落ち。

>>890
アホ

>>886
もうちょっと上手に釣らないとダメポ。最低でも金利の設定をしておかないと。

金利があろうが無かろうが、ヨーロピアンなら行使までの期間が無限＝永久に行使できないだから、価値はゼロだろ。

いや、もともと釣りなんだから､それらしく金利の設定を（ｒｙ

問題

行使までの期間が無限のアメリカンオプションの現在価格はそれぞれいくらか？
現在の金利は年３％、行使価格は50ドル、原資産の現在価格100ドルとする。

気持ち次第だろ

Cameron-Martin＞Feynman-Kac＞Black-Scholes

>>891
オプション価格だけあってどーすんの？

素人はすっこんでろ。

市場が不完備のとき（任意のキャッシュフローを他の資産で複製できないときもあるとき）
リスク中立確率が一意に決まらないのはなぜでしょうか。
2項モデルでは原資産の上昇率（下落率）はリスク中立確率としていますけど、
てことは市場が不完備な場合はこのモデルは使用できないということでしょうか。

>>873
　経済学部出身に、月曜・水曜にある数理系の講義について行ける人間は
そう多くないと思う。特に、学部出たての人間には酷だろう。
２限のSDEは「なんで先生がそれほど厳密にやるのか？」を、
ショートレートモデルを例にすぐ思いつかないと即死だよ。

>>886,895
　金利、ボラティリティが一定なら、高校生でもできる無限等比数列の和。

>>900
　ギルザノフ・カーネルをどうやって設定する？

すいません、適当な板が分らなかったのでここで
質問させてください。
個人投資家レベルで小規模な投資をするときに、
金融工学の知識って役に立つんですか？
自分は投資家なんですが、オプションはほとんどやりません。
でも、金融工学という名前に引かれ、ルーエンバーガーの教科書などを
勉強しようとしてみたりたんですが、なかなか続きません。例えば役に
立つんじゃないかと思ってたポートフォリオ理論も、自分のような小規模な
ケースではあまり関係なしです。
実際のところ、自分のような日本株専門の個人投資家にとって、
金融工学って勉強する甲斐があるものなんでしょうか？

見返り小さいに決まってるでしょ

902です。
この板の前の861の書き込みを見ていてちょっと当方と
似ているような気がしたので書き込み。
861ってプログラムを組むのが好きなんじゃないかな？
僕は自分でプログラムを組んでトレードしてます。
別に全自動ではなく、株の銘柄選択（＆資金配分）のロジックをまわすのに
コンピュータを使っているだけです。売り買いするときも
プログラムの結果を下に注文は自分で出します。この程度なら
世の中の会社員の人でやってる人は多いと思います。自分も会社員です。

でも、なんというか、底の浅い作業をプログラムでやってるというだけ
なんで、この先の発展が見えないです。それで名前に惹かれたという
理由で金融工学を勉強してみようかと思ったんですが、見返りは小さい
んでしょうか。
>>903
返答ありがとうございます。

>>856
株価等の時系列データからボラティリティを求めるということなら
論文とか結構出てませんか？

金融工学を学ぶ上でいい本を紹介願えたらと思う

刈谷さんのは？

久々に見たら>>904が意見かいててくれたのでちょっと板違いかもしれないですけど、書きます。
少しはプログラミングが好きですが、コンピュータを使いたかったのはコンピュータじゃないと出来ない処理だったからです。
marketspeed等で歩み値から本当に瞬間の買値、出来高ってみえますよね。
買い値　出来高　みたいな。
あの瞬間的な値を即座に手に入れて、即注文を出したかったからです。
あれも統計とって見れば何かしら見えてくると思うし。
でも、本当に瞬時のことだし、数も膨大なんでコンピュータじゃないと行えないと思ったからです。
最近はやっぱコンピュータ関係の院に行くのが一番無難かと最近では思ってます。

それは僕も考えました。でもリアルタイムデータって個人では
なかなか入手できないですよね？
(確か楽天証券だと50銘柄が限界でなかったっけ？)
そこで自分的にはなんだか萎えてしまって、日足でいいか、と。

やっぱり、株の売買をやろうという方向は金融工学とは違うんですよね、多分。

>>905,907,908
　金融工学か計量経済学か、どちらの領域か曖昧ですが、
マルチファクターGARCH+SVのモデルで、やりたいことが
できますよ。

>>909
考えますよね。何かしら見えそうな気がしますし。
リアルデータは楽天証券のmarketspeedで表示されているもの（リアルデータじゃないのかもしれませんが）、
もしくは丸三証券でのJAVAで表示されるものを取得しようと思ってます。
ディスプレイ上に表示されてるんだから取得できないこともないと思うんですが、難しいかも。

株の売買をやろうという方向は金融工学とは違うかもしれませんね＾＾；

>>910
調べてみたんですが、日経225オプションデータを使ったGARCHオプションってのが出てますね。
僕がやりたいことはこれですね。でも、独学で勉強するには結構難しそうだ・・・・
GARCHモデルはボラティリティの定式化によく使われてるんですか？
あと、勉強するのにいい本ありますか？

>>911
田中勝人『現代時系列解析』　岩波書店 (2006/11) 　ISBN-13: 978-4000227612
渡部敏明『ボラティリティ変動モデル』朝倉書店 (2000/06) ISBN-13: 978-4254275049

一から学ぶのは、上の方がよいと思います。

>>912
ありがとうございます。勉強します。

東大（理系）で金融工学を学ぶとしたら、
　　工学部計数工学科数理情報工学科コース
　　理学部数学科
のどちらのほうが適していのでしょうか？

まず、指導教員を決める
副指導教員もいるし、関係ない先生に頼ってもいいから
指導教員は研究の邪魔をしない人を選べばいい

授業だけなら好きなところに行けばいい
俺は情報理工系研究科でかじったことがある

数学科は理論一辺倒な感じがあるからなぁ。
院で関連分野ばかりやるならともかく、
学部については、pure mathそのものに興味がないなら、
数学科進学は止めたほうが無難かと。

一方で、計数工学はそれなりに潰しも効いてよさげだけど、
学生の数学力は「？」という印象。
根っからの理論屋には、少しフラストレーションがたまるかも。

まあ、初めからapplied志向なら計数だろうな。

日本文化チャンネル桜は、平成十九年三月三十一日をもってスカイパーフェクTV！Ch.７６７における
２４時間放送を休止し、同Ch.２４１「ハッピー２４１」の夜の時間帯で放送を続けることになりました。

※「ハッピー２４１」での放送時間（４月１日?）は、以下のとおりです。スカイパーフェクＴＶ！
の受信環境があれば、どなたでも無料でご覧になれます。
　　　　　　　【月?金】１８：３０?２１：３０／２３：００?２４：００
　　　　　　　【土・日】２１：００?２４：００

http://www.ch-sakura.jp/index.html

金融工学に必要な数学を1から始めるのに読むべき本ってどんなものがありますか？
お願いします。

１からやるなら
Steven E. Shreve「Stochastic Calculus for Finance I」Springer
あとこれのII
からやると確率とファイナンスをバランスよく勉強できて良いと思う。
最強の入門書ではないかと。

>>919
それは微分積分の知識なしでも読めますか？

まんぴーage

９条は改憲してはならない。日本の為にならない。
日本人ではない朝鮮総連や民団でさえ、日本を心配して改憲への反対運動を行ってくれている。
私は日本人だが、「改憲すべき」などという者は、日本人として彼らに恥ずかしいと思います。

Ｑ．中国から身を守る為、戦争に対する抑止力が必要では？
Ａ．前提から間違っています。そもそも、中国は日本に派兵しようと思えばいつでもできました。
　　なぜなら、日本には９条があるため、空母や長距離ミサイル等「他国を攻撃する手段」がない。
　　つまり日本に戦争を仕掛けても、本国の、命令をだした幹部の命は絶対に安全なのです。
　　「安心して戦争を仕掛けられる国」を、中国は、今まで攻めずにいてくれたのです。

Ｑ．それは日米安保によるものでは？　そして、その日米安保も絶対ではないのでは？
Ａ．中国の良心を信じられないのはなぜですか？　そして、日米安保は絶対です。
　　知り合いの韓国人の評論家も「絶対だ」と言っていますし、私も同じ考えです。
　　更に、９条が消えても米国の戦争に協力する義務は発生しませんが、米国が被害者の場合は別です。
　　米国は日本を守る為に戦っても、（９条があれば）日本は米国を守る為に戦う必要がないのです。

Ｑ．９条が本当に「平和」憲法なら、世界中で（日本以外に）１国も持とうとしないのはなぜか？
Ａ．これは、日本以外のすべての国が誤っているとも言えます。
　　「敵国に攻撃が届く国は攻められづらい」というのは、誤った負の考え方です。
　　（もっとも韓国や中国の軍に関しては、日本の右傾化阻止の為でもあるので例外ですが）
　　更に日本の場合、隣国が韓国・中国・ロシアと、GDP上位の安定した信頼できる国ばかりです。

Ｑ．「９条改憲派」は「戦争反対派」。侵略者に戦争を挑発する、戦争憲法（９条）を撤廃したいのです。
Ａ．それは、貧しい考え方ではないでしょうか？　　　
　　中国や北朝鮮を信じる「強さ」があれば、そんな考えにはならないはずです。
　　日本が信じれば、彼らも信じるでしょう。そして、真に美しい関係が始まるのです。

920>>
読めません。

そもそも微積をやらないで金融工学やりたいとはなんというわがまま

楠岡先生は、確率論の業績も世界的に見て一流。

>>925
もと言うより
それが専門だと思うけど

金融工学のスレだからねw

>>914　とは違う者ですが、理一の東大生で、金融工学を学ぼうと思ってます。
大学院まで進学しようと思ってますが、今後の進学先として
工学部計数工学科→経済学部金融システム専攻　でいいのでしょうか？
院は情報理工学系や数理科学などの理系が良かったり、
大学院まで行くなら学部は理学部数学科がよかったりするのでしょうか？
金融工学を学びたいという一方で、安定した職に就きたいという気持ちもあるのですが…。

ＹＯＵ会社つくっちゃいなＹＯ

>>928
こんなとこで質問してないで、大学の教員にメールでもしてみれば？
割と親切に対応してくれるもんだよ。

東大工の技術経営戦略学専攻は金融向けではなさそうだね

コンサルティング会社や総合商社への就職は楽そうだが

>>928
それはだれにもわからないんじゃ？
今の数理情報って誰か先生いるの？

あと経済学研究科ははっきり行ってレベルが低いので
就職を考えるにしても数学科の方がいいよ
企業からの評価も理系の人に対する方が高いでしょ

>>928
院を出て就職するつもりならば、どのコースでも、あまり変わらないと思う。研究者になるつもりならば、経済系の人も含めて、いろいろな人の話を聞くことを勧める。

2chの糞板に神降臨
http://megalodon.jp/?url=http://money6.2ch.net/test/read.cgi/eco/1154467404/165&date=20070502144913

すいません質問です
VaRやっていて、相関を考慮した多変量正規乱数を発生させたいのですが、
相関行列に正定条件が満たされず、コレスキー分解ができません。また、出来ても
行列が大きすぎて不安定になります。
なにか解決方法ってないでしょうか？ご存知の方教えてください。

金融工学には経済学は必要ですか

>>936
ミクロ経済学はきちんと理解しておいたほうがよい。

マクロ経済学はきちんと理解しておいたほうがよい。

>>935 相関行列が正値でない？

positive semidefinite　ではないということ

>>940
???

>>928 金融工学やりたいために数学科にいくことは絶対に止めといたほうがいい。
　　　 学部では代数とか幾何などの、数理ファイナンスとは直接関係ない必修科目が多いので、
　　　 数学そのものに興味がない限り、そのうち悲鳴を上げる可能性が高い。ノイローゼになって留年、退学
　　　 するやつも実際いるし、安定志向の君には向かない。君にとっては経済学部に進むのがベストだと思う。
　　　 物足りなかったら、数学は自習できるし。

あーあ
数学できないのに確率微分方程式とか
むりだよね
普通に稼げば？変に頭使って偉そうなこというより実務に強くなった方が
世のため人のため自分のためだよ。
政治環境なんかがかわったら第一近似すらあてにならん、と思う今日このごろ。

ああ、でもまあ普通にまじめに基本的なことを勉強することを否定するものではない。
学生は勉強すべし。学生のうちしか勉強なんてできんのだから。
社会人になってからはなかなかわからんなんていえないものだ。だから香具師が増える。

>>928
宇沢先生の跡を継ぐのは君しかいない。

数学科でもないのにルベーグ積分とかソボレフ空間とかやっても
きっとつまらんだろうなってのはなんとなくわかる

>>938
マクロも必要ですか？

マクロはやらなくても、それほど不都合はないと思う。

10年後には、「昔はそんな名前の科目もありましたね」って具合になってるかもしれないしね。

数学に強い人よりシステムに強い人のほうが重宝がられるよね。。

>>950
プログラマーだよね
それか統計

>>935
相関行列は定義より半正値。それなのに、、、値を手で変えてない？
0に近い固有値を持つ場合、コレスキー分解が数値的に
不安定になる場合があるよ。

これって、「対称行列は定義により半正定」って言い換えてもOKなんで
したっけ？
相関行列⇒対称行列、だと思うので

>>953
一回、線形代数をきちんと勉強した方がいいよ。
大学一年生向けのでいいからさ。

対称行列がsemidefinite でない例なんて、
ちゃんと勉強した人なら１０秒以内に思いつくでしょ。

相関行列がどういう風に定義されてるか理解してたら
これがsemidefinite であることの証明もほとんど一瞬だし。

＜訃報＞　元経団連会長の平岩外四氏が死去　９２歳

日本経団連会長（通称：財界総理）

初　代　　石川　 一郎　　　 東京帝大　　 日産化学工業
第２代　　石坂　 泰三　　　 東京帝大　　 東京芝浦電気
第３代　　植村　 甲午郎　　東京帝大　　 経団連事務局
第４代　　土光　 敏夫　　　 東京工業大　東京芝浦電気
第５代　　稲山　 嘉寛　　　 東京帝大　　 新日本製鉄
第６代　　斎藤　 英四郎　　東京帝大　　 新日本製鉄
第７代 ★平岩　 外四　　　 東京帝大　　 東京電力
第８代　　豊田　 章一郎　　名古屋大　　 トヨタ自動車
第９代　　今井 　　敬　　　　東京大学　　 新日本製鉄
第10代 　奥田 　　碩　　　　一橋大学　　 トヨタ自動車
第11代 　御手洗 冨士夫　　中央大学 　 キヤノン

元経団連（現日本経団連）の第７代会長で、東京電力の社長、会長を務めた平岩外四（ひらいわ・がいし）氏が２２日、心不全のため死去した。
愛知県出身。１９３９年東大法卒、同年東京電力の前身東京電灯に入社。
７６年に社長に就任、８４年に会長に就き、９３年に相談役、０２年に顧問になった。
東電会長時代の９０年１２月に故斎藤英四郎氏から経団連会長を引き継ぎ、９４年５月まで務めた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/obit/news/20070522zz23.htm

御手洗ってはじめての私学出身者なんだな

東大物理なら実験系でもゴールド万サックスに就職可能

＞著者は数理ファイナンスの専門家だが、Black-Scholesに代表される金融工学を、観念的で役に立たない「プラトン的モデル」と一蹴する。

この主張には反論できないよね
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/526d3ac61acb6c7fa7f488064ca978a4

東工大の理財工学現在では募集していない感じですね

先輩が小馬鹿にされている件について
【靖国】丸川珠代当選なるか？3【I will go】
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/giin/1182950202/l50