金融工学学ぶには

どうでもいいが...。それでは「経済学」の言葉で

８４とか９５の考えているような伊藤流の確率解析では、
自然に扱えないようなトピックというのは沢山あります。
例えば金利が入ったモデルです。

各時点におけるイールドカーブは１つの関数ですから、金
利のモデルを考える＝イールドカーブの変動を考えるとい
うのは、実は関数が時間を通じてどのように確率的に動い
ていくのかを分析していることにほかなりません。ですから
本質的には無限次元の話なのです。