>カウマンフィルタは離散的な処理が特徴なのに、無限区間としたら
>そのすべての特徴を失うぞ。でも、理論上は無限区間なんだ。
お前が言いたいのはこういうことだろうが、正しく翻訳してやるよ。
アフォに付き合うためにはしゃーないか。
カルマンが登場するまで、ウィナーのような周波数の因数分解などと
言う手法ではフーリエ変換のために無限時間の観測が必要になる。
それではカルマンの時間領域処理の特徴を生かしきれないと言いたい訳だ。
ところがだ。それは全くわかってないことを露呈してるんだよお前。
お前は"最尤"の意味も全くわかってないようだがMSEを最小にするという
条件ならばウィンドウなどは無視して構わない。新たなデータを観測するたびに
MSEを常に最小にするゲインがカルマンフィルタでは決定できるんだよ。
お前が言いたいウィンドウというのは忘却係数の方だろが。
カルマンとは直接関係ないんだよアフォが。カルマンフィルタ動作はシンボル毎
に動作させるものなんだが、ソフトなどの現実の処理考えるとフレーム単位で
設計させるだけでいいんだよ。
>ウインドウをどう取り、どう重ねるかが
>実務的には重要だという
>>203による答えになる。
ホホー驚いた。遅延プロファイルの合成にカルマンフィルタを使うのかい
中継局の配置しかやったことない回路設計のド素人だなお前。
>それまでの二乗平均値による評価を、より実際的な平均値に近い
>最小二乗法にかえ、離散的差分方程式によって表したのがカウマンフィルタ。
これも、意味を成してないな。不正確すぎてわけわからんのだよお前の
テクニカルタームの使い方は。
カルマンフィルタとは
確率微分方程式は、状態空間表現したもので、状態変数の推定にあたって、
評価関数にMSEを使うもののうち、
データが得られるたびにゲインベクトルをその都度計算し、常に最小なMSEが
得られるのがカルマンフィルタだ。離散状態がカルマン?薄っぺらの知識で
わかったように生意気に解説するな。
>離散的差分方程式
なんじゃこれ?連続的差分方程式ってなんなんだい?