【日経225】システムの精度を改良したい！part2

1 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/14(金) 23:56:38 ID:L7WACWLE

システムトレードじゃないと勝てないと悟ってからはギャンブルな「勘」による取引はやめました。
次に安価な雑誌の付録（１のみやとか王道とか）についていたものを利用→爆死。
そこで手作りによるシステムを構築！・・・いままでで一番マシになった！

しかし・・・
元本を取り戻すまでは、まだ遠い・・・

そこで、日経225のシステムについてダベられるスレを立ててみました。
教える・質問する、批判しあう、何でもこい！

ただし、スレ違いな書き込みはやめてください。
（煽り・荒らしは当然だが、それ以上に「CMEって何ですか？」みたいなフザけたレベル）
特に常勝軍団にいる神！よろしくです。

http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1169254588/

2 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/15(土) 00:06:04 ID:og8DdYqP

CMEって何ですか？

3 ：システム ◆HOZlQYR1MY ：2007/09/15(土) 08:18:42 ID:yQUuAf6K

あ？

4 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/16(日) 21:16:01 ID:I1obTfiV

うんこスレと統合でいいじゃん

5 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/17(月) 13:35:58 ID:DNwjv+Ln

システム構築の基本
①最低でも年間30回以上点灯するｼｸﾞﾅﾙを使う
②指標の組み合わせは３つまで
③PFはﾄﾘﾑﾐｰﾝ5㌫で算出

6 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/17(月) 13:42:24 ID:Qo/lGoef

3つはつらいのう

7 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/17(月) 19:40:08 ID:jMr+0FFx

小さいほうからもとりのぞいていいんだろ。それで結局PFいくらならいいわけ？

8 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/17(月) 19:41:18 ID:btGfwN0o

最近いちのみや式の成績はどうなんですか？

9 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/17(月) 20:30:09 ID:btGfwN0o

8＞可も無く不可も無く。デイのシステムのほうがずっといい。

10 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/17(月) 20:30:49 ID:fG59YbMm

ここの寄り引けシステムってどうだ？
回収率が良いみたいだけど

http://nikkei225system225.blog118.fc2.com/

11 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/17(月) 22:41:15 ID:ZJ78qM8Z

>>10
宣伝乙

12 ：ストラドル ◆wNp4n0Oqx2 ：2007/09/17(月) 23:03:32 ID:jMr+0FFx

1日の始値が夕場の始値で、SQ算出値は前場の始値なのは何か変だろ

13 ：ストラドル ◆wNp4n0Oqx2 ：2007/09/17(月) 23:04:52 ID:jMr+0FFx

誤爆失礼

14 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/18(火) 18:40:47 ID:5M6cg+ow

イブニングセッションの開始が、寄り引きシステムにどういう影響を与えると
思う？

15 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/18(火) 23:51:53 ID:YA0UOvTl

イブニングなんか気にせんでいいじゃない

16 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/19(水) 00:08:37 ID:qNRxaU96

日経先物取引と言えば、やはりシステムトレードだと思います。
私も、継続的に利益を得ています。そんなシステムはこちら↓
http://www.geocities.jp/melody_g_code/auction.html

17 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/19(水) 00:11:53 ID:hAf5WQed

http://blog.goo.ne.jp/huntersite/
漏れは↑ここの作者だ。
はっきりいって宣伝だ。
でも、趣味で書いてるから無料公開だ。
頼むから、みんな俺を相場師ランキング一位にしてくれ。

18 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/19(水) 01:40:08 ID:06QsnFyI

>>17
やだお！

串でも使って自分でランクアップしなｗｗｗ

19 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/19(水) 08:06:54 ID:3+a0QLNs

最初はPFより勝率とDDの低さを重視したｼｽﾃﾑを使った方がいいぞ。
いきなり400円とか抜かれるとその時点で心が折れるw

20 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/19(水) 13:34:36 ID:axt4BO61

最近さ、基本的なロジックはまだ通用してるけど最適化した部分で微妙に
やられ続けてるのは漏れだけ？

21 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/19(水) 13:38:37 ID:hrrauxDl

そう、お前だけ。

22 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/19(水) 22:20:03 ID:bqdTzYI/

ﾊﾞｯｸﾃｽﾄは最適化したらだめなんだよ。
一番悪いパターンで勝率55%&PF1.5を出せるシステムで
ｴｸﾞｼﾞｯﾄは裁量。これが最強。

23 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/19(水) 22:25:05 ID:hrrauxDl

ｴｸﾞｼﾞｯﾄが裁量じゃ、システムじゃないだろｗｗｗ
知能指数が低いなｗｗｗ

市ね。

24 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/20(木) 07:46:01 ID:z8szehVr

イブニングの影響はあると思う
後場の引けが163７0、夕場の始値が16290その時点でかなりポジションの
調整が済んでいる。当然翌日の前場寄値に影響が出てくる。
寄り引けのシステムは今までどおりの成績は期待できない

25 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/20(木) 07:55:35 ID:wmPMTj0h

板も厚くなったしなぁ

26 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/21(金) 23:54:46 ID:qJXB8ggt

男は黙って売り！！

27 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/22(土) 09:37:11 ID:cfmyAruD

実際にはｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄでｷﾞｬｯﾌﾟを付けてるのに
それを一本の日足で繋いでしまったチャートの意味合いが全然変わってくるだろ。
出来高が全く無い価格帯も日足に包まれてしまうなんてｗ

28 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/22(土) 09:53:07 ID:/yHGn3Z5

つーか、前日の夕方が今日の始値とか、めんどくさ

29 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/22(土) 14:13:25 ID:ZarqUVxz

どうしてこんなおかしな値のつけ方になったんだ？

30 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/22(土) 15:00:08 ID:PG9TR6bp

世界標準らしいよ

31 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/22(土) 23:39:14 ID:ZarqUVxz

寄り引けのバックテストをやる際のデータの連続性が途切れてしまう
今週金曜日の夕場から来週火曜の後場引けまでを日足にするなんて無茶だよ

32 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/24(月) 11:46:52 ID:C/oOKjab

age

33 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/09/26(水) 02:07:03 ID:HjvFB3+8

夜7時までならあんま関係ないよな

34 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/06(土) 08:41:21 ID:4NdM3GF6

夕場はノイズということでシカトがいいな。
ただそうするとデータを取るのがそのうち面倒くさくなりそうだ。

35 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/06(土) 09:36:14 ID:2Hu+9tEv

イブニングセッションは別足にしろと言いたい

36 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/06(土) 12:37:30 ID:BHxbDAYU

だれかおしえて～。

ORRトレードってなんだ？

37 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/10/06(土) 20:23:54 ID:Y+FOp7ow

軟化変だと思っていたのですが、ようやく状況を把握しました。

９月１８日以降、ヤフー、無尽蔵から入手した日足データは前日の夕場を含んでいました。
窓がない変な日足になっていました。

夕場を除いた日足にしたいのですが、いい方法ないですか？
とりあえずは毎日欠かさずデータを取得していくしかないのかね。

38 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/10/06(土) 22:08:55 ID:Y+FOp7ow

夕場除いた従来の日足を再生しました。ご参考まで
2007/09/18　15,940　15,950　15,740　15,780
2007/09/19　16,270　16,380　16,230　16,370
2007/09/20　16,470　16,470　16,310　16,380
2007/09/21　16,240　16,330　16,210　16,270
-
2007/09/25　16,380　16,480　16,270　16,430
2007/09/26　16,420　16,500　16,410　16,500
2007/09/27　16,660　16,920　16,650　16,860
2007/09/28　16,980　16,980　16,780　16,830
-
2007/10/01　16,840　16,950　16,720　16,850
2007/10/02　17,100　17,120　17,020　17,090
2007/10/03　17,130　17,250　17,040　17,200
2007/10/04　17,100　17,200　17,070　17,120
2007/10/05　17,090　17,180　17,060　17,130

39 ：株価【35】：2007/10/06(土) 22:26:47 ID:c7BTG767

>>38 ありがとうございます。

40 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/07(日) 20:18:32 ID:eqTjQeuO

旧バージョンのマケスピでは、時系列情報で夕場を含まないデータをCSVで入手できますよ

41 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/08(月) 00:13:42 ID:nmlTLSJ6

これって個人のシステムつぶしなんじゃねーの？

42 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/08(月) 16:20:48 ID:6612hBIh

おいらが３連休潰して作った下記システムを評価してください。

[日経２２５先物　大１枚寄り引けシステム　サイン前日確定]

◆トレーニング期間　2000/04/03～2006/12/29　の場合
◆テスト期間　1990/1/11～2007/10/5
総損益　71240
最大DD　-3750

◆トレーニング期間　1994/1/4～2001/12/28　の場合
◆テスト期間　1990/1/11～2007/10/5
総損益　67560
最大DD　-4350

◆トレーニング期間　1990/1/11～1995/12/29　の場合
◆テスト期間　1990/1/11～2007/10/5
総損益　64680
最大DD　-5970

43 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/08(月) 16:24:07 ID:6612hBIh

↑フィルタなし、ロスカットなし、利益確定なしです

44 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/08(月) 18:54:53 ID:6612hBIh

成績は大したことなかったですね。
フォワードテストで１１年以上も直線的に機能するのが初めてだったので
興奮してしまいました。
すいません。

45 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/08(月) 22:49:51 ID:ZjapuOIl

よくわかんないけど、ニューラルみたいなやつですか？

46 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/09(火) 13:26:10 ID:7KRtFyvB

男は黙って売り！！

47 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/10(水) 00:26:05 ID:RqNFFrVG

>>42
現在は通用しないが、毎日売っても同じくらいの成績になる。

48 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/10(水) 01:10:21 ID:bL1VrDZx

日経225ミニで検証
ザラバエントリーシステム
期間2007/7/18～2008/9/30
トレード回数 99
勝率　0.667
P/F 3.03
期待値　31.46円
MDD　 22,500円
フラット期間 79日
（手数料控除、スリッページなし）
損失を少なくするのためトレード回数を抑えている。
これは期間が短いためによくフィットしているだけの結果なのか？

49 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/10(水) 01:11:45 ID:bL1VrDZx

↑
2006/8/17～2007/9/30

50 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/10(水) 12:07:15 ID:t5honDvL

で、何が言いたいんだ。
チラシの裏にでも書いてろボケ。

51 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/12(金) 00:35:14 ID:xdjZ48sV

>>50
チミの書き込みのほうがイラネってことわかった？

52 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/15(月) 07:12:32 ID:Qc6ZtxK1

>>51
>>51

53 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/18(木) 22:13:47 ID:WYMPbfaW

そうですね

54 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/26(金) 21:29:53 ID:L/7HUBIu

寄り引けシステムで2000年～現在の疑似シャープレシオ（＝損益合計／最大ドローダウン）が
手数料込で 40 超えますた。
このたび運用始めますた。

55 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/30(火) 14:48:52 ID:Tv2ZadGK

2007/10/24 225miniのイブニングの四本値のデータ教えてください

56 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/30(火) 15:10:23 ID:gFPeSBNv

つーかまともなのこれしかないだろ。

http://5jp.net/nBich

57 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/30(火) 15:25:47 ID:gFPeSBNv

あとコイツ

http://url.ms/xI

58 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/10/30(火) 20:16:00 ID:QfhaflxG

>>57

アフィリ乙

59 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/02(金) 05:38:23 ID:Tne1PKOl

>>55

システムトロン

http://blog.livedoor.jp/horsetown/

ここで毎日４本値更新してるぞ。

60 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/02(金) 09:25:24 ID:1EAnCWYd

昨夜の日本シリーズの落合采配はお見事！！
システムトレーダーの私としては、
多くの勇気をいただきました。

61 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/02(金) 11:21:39 ID:TOqyaQX1

>>60
おちあいｲﾗﾈ

62 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/12(月) 11:12:12 ID:BOYg0NPq

60>６０番、巨人時代の落合の背番号は偶然？
パーフェクトの山井を岩瀬に代える決断などは新興株を皆が熱狂している
大天井で、一人冷静に売りに回るくらいの天才的勝負勘の持ち主。
これを評価できるか批判するかで人間のレベルがわかるね。

63 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/18(日) 14:59:02 ID:RR0qaBu3

ロジックは、過剰な最適化はカーブフィッティングになるから、複雑なロジックはいけないと聞いたことがあります。
単純なロジックなほうがいいと聞きました。
　しかし、単純なロジックなら誰でも考えることは可能だと思うし、そのようなシステムで、勝率60％以上、ＰＦが２くらいのシステムなんて作れると思いますか？
販売されているものでも、米国ダウを見たり、ＲＳＩ、移動平均など複雑に組み合わされているものばかりでした。

64 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/18(日) 15:03:21 ID:RM/2ZtIO

>>63
つくれるけどエントリーが少なくて絶対額ではそれほど儲からないんだな

65 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/21(水) 07:47:24 ID:m80WyE0y

年金は有料化

66 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/21(水) 09:45:15 ID:LSJydfo1

>>63
日経平均先物は参加者が多いから単純なシステムでは勝てないけど
現物なら単純なシステムでもPF3ぐらいは簡単に実現できる

67 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/22(木) 18:22:16 ID:UzJh1xFF

>>33
なるほどー。現物に注目ですか。
方法としては、日経先物に使ったエクセルロジックを、現物の4本値に置き換えて検証という方法で良いですか？
それとも、それぞれの銘柄ごとに、特色をつかみ、ロジックを考えて運用するのがいいですか？

68 ：トレードスタイル：2007/11/22(木) 19:02:07 ID:5kn6Q1pC

ブログの案内です　よろしくお願いします
有料サインや曖昧なシステムに頼らず自分で売買をし
利益を出せる喜びを感じて下さい
http://blog.livedoor.jp/taha_waka/
トレードスタイル　代表　西田

69 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/22(木) 19:19:16 ID:r+7jy/1j

>>68 の母親です。この度はうちの馬鹿息子がこのような糞コピペをして
皆さんに大変な迷惑をかけてしまい申し訳ありませんでした。
母親として、非常に恥ずかしいとともに、何故こんな馬鹿息子を産んでしまったのだろう
という後悔の気持ちで一杯です。
息子は「相場で生きてく」と突然言い出し、エクセルで色々やってみたものの
所詮頭の弱い子ですから上手くいかず、相場で我が家の貯金を溶かしてしまい
困り果てた馬鹿息子が思いついたのが、適当に結果を捏造したエクセルファイルの販売でした。
社会のクズみたいな事をやっている息子の母親として何とお詫びすればよいのやら．．．
何卒、みなさまお許しください。

70 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/23(金) 01:40:40 ID:I8Kz0cDf

>>63
システムの裏にあるドライバーを考えるとうまくいく
しかし、日経225先物は実運用でうまくいかない

71 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/23(金) 01:43:29 ID:xMkZJw+U

225は仕手通しの殴り合いって感じだからなｗ

72 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/23(金) 04:00:12 ID:EFROJIm/

>>71
おまえ・・・・・・・・・・
意味わかってレスしてるのか？

73 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/24(土) 23:15:58 ID:p3O545G6

ストップと見送り作ればいいような気がする

74 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/24(土) 23:21:04 ID:p3O545G6

女陰ベストのチャートまだ夕場入ってないよ

75 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/25(日) 00:47:30 ID:Ra0welTT

ドライバーを理解し、シャープレシオとオプティマルｆを関連づけた
でも、まだまだ何かが不足している

76 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/26(月) 14:18:13 ID:DFIYuP5w

シャープレシオとレバレッジの定量化ができない

77 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/27(火) 23:32:38 ID:fHf2pjXJ

いくつかのシステムを見てきましたが、指標に曜日が組み込まれているシステムが、けっこうあります。
確かに、曜日ごとの傾向はあしました。
　しかし、この曜日による値動きって単なる偶然ではないのでしょうか？
　たまたま、○曜日に偏っただけだと思うのですが。
　それとも、この曜日ごとの値動きは、今後も同じような傾向が続く可能性が高いのでしょうか？

78 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/28(水) 00:34:32 ID:t5lwwZOO

曜日のアノマリーはあると思う
ある曜日は今後も続く可能性は高いが、本当はだれも解らない
曜日に捕らわれず良いシステムを運用することが大事かと思う

79 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/28(水) 08:22:11 ID:pSfQycvS

曜日、月例、月末月初、ｎ日周期、…
確かに傾向はあるように見える。
しかし、場合わけを増やすほどデータ数が少なくなり、
信頼度も落ちちゃうね。
過去は指標の発表が○曜日に多かったが、今はそうではない
ということもあるし。

80 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/29(木) 00:48:44 ID:Ld4tu730

システムを作るうえで、いくつかのアイデアがあるのですが、それをIF関数にするのが苦手です。
（）がたくさん付いたり、IFも何重にもかけてあったりすると、エラーが出てしまいます。
複雑なIF式も作れるようになりたいのですが、どこで学習すればよいのでしょうか？
何か本とかありますか？

81 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/29(木) 01:09:08 ID:jEXzH/Df

>>80
何で作ってんの？

82 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/11/29(木) 07:54:54 ID:sPsTDD4n

ＥＸＣＥＬでしょ。
１行に多数の条件を入れるとわけわかんなくなるよね。

83 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/05(水) 11:33:03 ID:Rs+epX7z

INV@ST日経225　スタートキャンペーン

キャンペーン概要
期間中に新規に口座を開設すると、平成20年2月末日まで、日経225先物・mini・オプションの取引手数料が、0円でお取引いただけます。

【対象期間】
平成19年12月5日（水）～平成20年2月29日（金）の取引終了時まで
※上記期間中に約定したものに限ります。

【キャンペーン対象となるお客様】
平成20年2月29日（金）までにお取引をされたお客様

http://www.invast.jp/225/campaign/c2/index.html

84 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/05(水) 12:09:08 ID:JPaHQ7Kg

>>83
ここ板乗り遅いからな～・・・
無料でもパス
寄り付き後なんか3～5分は約定反映させないし。

85 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/05(水) 18:59:44 ID:5l+VjTSE

すごく素朴な疑問があります。
日経先物は寄り引け、引け寄りのデイトレード型のシステムトレードは有名なのに、
FXは4本値を研究して作った寄り引けなどの一日で決済を終えるような、システムトレードは存在しないのでしょうか？
日足の４本値を基にしたシステムは、作るのが難しいからでしょうか？

86 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/05(水) 21:24:52 ID:VBQOuJcv

FXに寄り引けなんてあんのか？
２４時間やってるでしょ？

87 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/06(木) 17:42:18 ID:OaTB06nM

FX寄り引けﾜﾛｽw

88 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/07(金) 18:28:26 ID:9E+pYpaX

カーブフィッッティングの意味は分かるのですが、自分が作ったシステムがカーブフィッティングさせてあるのか、していないかの見分けはどうすれば良いのでしょうか？
よく、たった4年程度の検証でPFが3とかいうシステムを見かけます。これは、間違いなくカーブフィッティングさせてあると聞きました。
検証期間が短くて成績が良いものだとカーブフィッッティングさせてあると考えられるのでしょうか？
では、2001年度以降の長い期間でPF１．８程度の成績なら、カーブフィッティングしていないと考えてよいですか？

また、IF関数が複雑になればなるほど、最適化していると聞きましたが、これはどういう意味でしょうか？

89 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/07(金) 19:54:38 ID:CDmYwEt2

おいらのカーブフィッティングしているかどうかの判断は
・期間を変えて検証する
・対象とするマーケットを変えて検証する
ただし、ファンダメンタルの違うマーケットでは判断しない。
具体的には225先物とTOPIX先物で検証するが、ガソリン先物では検証しない。

また収益ドライバーを理解すればカーブフィッティングすることはない。
条件をつければつけるほど、その検証対象にのみ適合してしまう。

90 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/07(金) 19:57:16 ID:LvuLi9sP

やたらテクニカル指標をたくさん組み合わせてるのはたいていカーブフィッティング

91 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/07(金) 20:19:31 ID:9E+pYpaX

８８です。
>>89　収益ドライバーってなんですか？
　勉強したいので、教えてください。

92 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/07(金) 21:31:43 ID:+taP98q7

ホームセンターで売っているあれですよ

93 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/07(金) 21:36:38 ID:CDmYwEt2

「マーケットの魔術師・システムトレーダー編」では
ドライバー＝根本的な市場の力ないし特性。
これをもとに収益を上げていくこと

評価の基準はP/Fやドローダウウン、最大損失ではなくシャープレシオにあり
収益の分散はリスクだよ。

94 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/16(日) 06:49:22 ID:vJxbT6DL

シャープレシオって、何の対象の為に作られた指標でしたっけね？

95 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/16(日) 18:27:45 ID:fnLa/ZoG

日経225Fの売買だけでもシャープレシオって重要なの？

96 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/16(日) 19:23:24 ID:YG5tEbWG

通常、シャープレシオは月次収益率の標準偏差を示す。
225Fの場合は日ベースのシャープレシオで評価する。
１日シャープレシオが高いものはリスクが低い（分散が少ない）のでレバレッジを上げることができる。

97 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/16(日) 23:52:50 ID:YG5tEbWG

ついでに
シャープレシオが低いものは、
１枚あたりの期間収益がプラスであっても、
レバレッジを上げれば破産することもありえる。

98 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/17(月) 06:34:48 ID:an7Y4hyS

そんなことはない

99 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/19(水) 20:22:43 ID:8YwoC5oE

シュミレーションで計算してみたらわかるよ

100 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/19(水) 23:37:54 ID:PD/Im2lY

趣味レーションｗｗｗ

101 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/19(水) 23:45:09 ID:8YwoC5oE

システム評価で大切なのは、オプティマルfとシャープレシオだと思う

102 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/19(水) 23:58:10 ID:RwKXsuYh

シャープ兄弟なら知ってるけど

103 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/20(木) 01:12:52 ID:DgTuKVCD

正直に言う。
シャープレシオもオプティマルｆもどうでもよいと思って計算してない。

104 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/21(金) 20:02:14 ID:B3zFIvYF

みんな今年はどおだった？

105 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2007/12/25(火) 00:14:49 ID:bimzZe2q

５キロ太った

106 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/07(月) 21:59:54 ID:EkzpQd92

書き込み少ない

107 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/07(月) 22:05:24 ID:EkzpQd92

前場あるいは後場の寄付のみのスキャルピングシステムトレードを行いたいと考えています。
20円抜きを目標にしています。システムトレードを構築するために使えるような指標やテクニカルはありますか？
もっともテクニカルなど無しでも20円程度なら拾ってもらえると思うのですが、寄り天や寄り底などもありますので、テクニカルでさらに勝率を高めたいです。

108 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/08(火) 00:33:44 ID:28viOe2o

もっと簡単に考えなさい。

109 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/08(火) 09:58:39 ID:hHiqbAOV

>>64
そうそう。
10年でPF2.4というシステム作ったりしたけど、
エントリーが年に７～８回ぐらいだからあんまり儲からん。

110 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/08(火) 20:32:26 ID:aikCxt3I

>>107
ふーん、そんなに簡単に2tick抜けるんだ・・・・・
スリッページとか考慮してないだろ？
あーだこーだ考える前に一度相場張って自分に適したスタイル考えてみれば？

111 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/09(水) 20:53:58 ID:BSecc2qG

システムを複雑化するとカーブフィッティングになると言いますが、では、単純なシステムを作る場合、
いくつくらいまでならテクニカル指標を使っても良いでしょうか？

112 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/09(水) 21:33:52 ID:y4bwSwoN

>>109
検証期間4年
トレード回数　84回(年平均約20回）
勝率　86%
ＰＦ　6.9
ペイオフ　4.8

これならどうだ？
ちなみに今日、買いサインが出てたぞ。

113 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/09(水) 21:43:33 ID:0ynE8tNC

>>111
1-100個以内

114 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/09(水) 22:23:18 ID:00/1RJ1y

>>111
一般的なテクニカル指標では儲かりません
パラメーターが５つ６つが限度といわれています

115 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/09(水) 23:55:49 ID:5v/IUaoY

移動平均日数のようなパラメータは、２～３調整するだけでも
カーブフィッティングになりやすいと思う。

116 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/11(金) 06:08:40 ID:kW0S6qgF

>>95

去年買ったＡＶＧ５００がシャープレシオ５を叩いている。

これで３ヶ月で３００万儲けた。あいにくもう販売終了してるがな。ｗ

117 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/11(金) 21:55:31 ID:NmVzJdz4

通常のシステムトレードで、テクニカル指標の売買サインどおりに売買すると大きな損失が出ました。
これを逆に売買すると大きな利益を得られます。　こんもようなことって有り得ますか？
例えば、移動平均のゴールデンクロスなら通常なら買いですが、売りにすると莫大な利益がえられるようなシステムです。
しかも、２００１年から２００７年で負けた年は2年間だけでした。これはシステムトレードとして成立しますか？

118 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/12(土) 00:12:36 ID:kruH7RK9

>>117
やめたほうがいいと思う。
7年で2年も負けるシステムなんて、仮に有効でも
普通の人は単独では使い続けられないだろう。

119 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/12(土) 00:29:09 ID:/RsBoiXn

年間で損失出すような糞システムは使えないだろ

120 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/12(土) 10:29:52 ID:0L8IkrVF

１１７です。
　そうですか。使えませんか。7年間で２０００万くらいにはなったのですがね。
でも、最近スイングトレードのシステムを作っているのですが、寄り引けシステムよりも、中期なのでテクニカルが使いやすく、非常に作りやすいように思うのですが、いかがですか？

121 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/12(土) 11:29:40 ID:fcyCfXlt

>>117
>通常のシステムトレードで、テクニカル指標の売買サインどおりに売買すると大きな損失が出ました。
>これを逆に売買すると大きな利益を得られます。　こんもようなことって有り得ますか？

あり得るよ。相場の世界は迷信だらけ。
なぜ利益が得られるのかを考えるといいかも。

>>120
単独では難しいと思うけど、複数システム同時運用の１つとしてなら使える可能性はある。
日々の取引で自分がどう感じるか想像できないうちは、大きなポジションをとらないことを勧めます。

122 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/12(土) 21:13:03 ID:u/J+er1o

おまえらカモには優しいのなｗ

123 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/13(日) 01:21:40 ID:sqh46XmY

情報商材というのは、ただの一般人が個人で販売しているものだから、極端な話、糞情報でも売ってしまうことができる。
しかし、\塾のような会社で扱うようなDVDなどは、個人で販売できるものではないし、会社が認めてDVD化しているので、まったく使えないことはほとんどないと思うのですがいかがでしょうか？
トレーダーズショップなども有名ですよね。持っている方のご意見を聞きたいです。
http://navi.enjyuku.com/archives/010000dvdindex.html

124 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/13(日) 02:50:14 ID:PkMqTWTl

>>123
真面目に作っているとは思うけど
役に立つかどうかはモノによるんでない？

125 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/13(日) 19:09:41 ID:hs5HX0kJ

寄引システム用にロスカット＋後場引成注文を入れられる、安い証券会社はないですか？

ようは、逆指値不成（後場）なんだけど、なかなか見つかりません。

手動だと寄約定後、逆指値を入れておいて、
引け直前（3時ごろ）に引け決済になります。

カブドットコムのW指値不成だと、できるようなのですが手数料が高すぎる・・・

126 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2008/01/13(日) 19:20:32 ID:SY4JDCSG

>>125
豊で両建て検討してみれ
http://www.yutaka-sec.co.jp/net/sakiop_rule.html

127 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/13(日) 19:21:49 ID:PkMqTWTl

>>125
ＯＲＩＸは逆指値ヒットで指値注文なら不成り可
でも逆指値ヒットで成行き注文だと不可
だったと思う

128 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/13(日) 19:24:48 ID:PkMqTWTl

間違えた。ＯＲＩＸは後場引けはできない

129 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/13(日) 19:38:01 ID:PkMqTWTl

＋逆指

指値○円
時価が○円[以上/以下]になったら
指値○円に訂正する
指値引成行条件を付ける

という注文を前場終了後に出せばいいんでないかな
やったことないけど・・

130 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/13(日) 20:29:41 ID:Q3WMxr9m

>>123
\塾メンバーで、実際の売買の結果を必要以上に隠したりする人がいるのが不思議でならないんだよね。
ちゃんとした形で取引実績を示したほうが信憑性も高まるしDVDの売り上げも上がると思うんだけど。

例えばこの人なんか、毎日システムトレードしているのに、その証拠となるものを全然出してこない。
ttp://tokuyama.enjyuku-blog.com/
ttp://home.cilas.net/chieru/

131 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/14(月) 00:53:04 ID:CaH6Ms8r

みなさんありがとう。

>>126
高っ！・・・と思ったら、改定されたみたいですね。手数料のページは直ってた。

> 平成20年1月1日より１枚あたりの先物取引手数料を改定いたします。
> 日経225先物取引840円（税込）日経225mini取引84円（税込）

両建て？？がわからんす。逆指値不成は、片張りの手仕舞いのことだったので勘違いしていたらスマソ。

>>127-129
ORIXのページ見てきた
＋逆指値の指値訂正で極端に低い値（＝成行と同等）だといける？ってことか。
疑似的に可能ってことになるな。

前場で後場の引成も一気にだすのは、カブドットコムしかないのかも。
安い証券会社のモバイルサイトのスクレイピングか、クリック証券APIも試す覚悟

132 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/14(月) 13:35:17 ID:7e/gCxVH

よくシステムを複数運用することにより、リスクを減らすといいますよね。
例えば５つのシステムがあったとします。そのうち二つが買い、三つが売りを出した場合、実際に５つの注文を出さずに、一つの売りを出すという手法で良いのでしょうか？
複数システムをその通りに運用すれば手数料が高くつきますからね。

また、このような場合はどうなるのでしょうか？５つのシステムのうち、一つが買い、四つが売りが出た場合。
通常なら、買いと売りで相殺されるので、残り三つの売りになるのでしょうが、売りの確率が高そうなので、5枚とも売ってしまうとかはありなのでしょうか？

133 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/14(月) 14:10:06 ID:+QIEm7Tk

１３２ありえません　そんなやりかたしてるとパンクしますよ
サインが多いほうに当たるとは限りませんので・・・
基本は３つ売りですよ

134 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/14(月) 14:14:37 ID:qkDOzwDW

>>132
1つの商品を対象に複数システムを運用すること前提だが

> 例えば５つのシステムがあったとします。そのうち二つが買い、三つが売りを出した場合、
> 実際に５つの注文を出さずに、一つの売りを出すという手法で良いのでしょうか？
全然違う
その方法なら、2つの買いをフィルターにしただけの、実質１つのシステムだ
シグナルには全て従わないといけない
仮に寄り引けシステムだとして、同時に反対のシグナルが出たとしても…だ

>複数システムをその通りに運用すれば手数料が高くつきますからね。
システムの売買頻度次第

> また、このような場合はどうなるのでしょうか？５つのシステムのうち、一つが買い、四つが売りが出た場合。
> 通常なら、買いと売りで相殺されるので、残り三つの売りになるのでしょうが、売りの確率が高そうなので、
> 5枚とも売ってしまうとかはありなのでしょうか？
それは複数のシステム運用とは言わないし、すでに裁量トレードに墜ちている
売買シグナルをインジケーターとしか捉えていない

135 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/14(月) 15:00:37 ID:4prnsTGI

>>132
不思議に感じられるかもしれないけど、サインが重なっても勝率は高まらなかったりする。

ロスカットなしなら差分枚数売買だけでＯＫ。

個々のシステムにロスカット入れると途中で逆指値エントリーすることに
なってしまうので、合成システムでロスカット入れて検証したほうが運用は楽かも。

俺って親切ぅ。連休中いろいろ書き込んじゃったよ。

136 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/14(月) 17:14:37 ID:CaH6Ms8r

>>132
上はともかく、最後のは裁量だろう。

相殺できるといっても、
全部が、寄引で一日で手仕舞うタイプでロスカットなしの場合のみだな。

137 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/15(火) 22:52:49 ID:PpZ5GBGh

二つ以上のロジックを組み合わせる方法を教えてください。
一つ一つが有効に作用しているロジックがあります。さらに、よいシステムとするためにはどのように組み合わせれば良いのでしょうか？
単純に二つのロジックが同じサインを出した時のみ、そのサインに従うというのも考えられますが、そうではないですよね？
これだと、あまりシグナルが出ないシステムになってしまいます。

138 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/15(火) 23:37:55 ID:2yL1EEWg

>>137
おまいという奴は・・
すぐ上を読め！

139 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2008/01/16(水) 00:23:49 ID:txS6H1iS

>>137
たとえば有効な２つのロジックのリスクがそれぞれ年±１０％としよう。
この場合、期待リターンが同じ額になるように資金を分割して、それぞれの
ロジックで運用すれば、トータルのリスクは±７（～１０）％に減少する。
これがロジックを分散してリスクを低減したよりよいシステム。

４つのロジックに分散すればリスクは±５（～１０）％に減少する。

できるだけ相関のない有効で簡単なロジックをたくさん見つけて、
それぞれのロジックに忠実に従う。これでリスクは低減できる。

ロジックを組み合わせて多数決なんて投機機会を減少させるだけ。
逆に見かけ上よく見えるシステムはこの投機機会の減少を利用して
カーブフィッティングするわけだ。

140 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/16(水) 01:03:08 ID:I0FwYW+l

リスクを分散すればこのくらい儲かる
https://sec.gmo.jp/trade/rank_user.html?uid=36a6cb7962364107dbd2aeee06d11814

資産の伸びが凄い

141 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/17(木) 15:23:52 ID:znOSB7Gj

寄り付き買い、裁量ロスカットで底値決済してもうた
へたこいた～orz

142 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/17(木) 20:47:58 ID:+kITw6pw

今年、資金を増やしたとたんにドローダウン更新

143 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/18(金) 20:33:06 ID:jkaThqX8

よくあること

144 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/20(日) 23:35:38 ID:UAWi8zWi

カーブフィットになるのかどうかは分からないですが、次のケースはどうですか？
例えば、移動平均乖離率を使ったシステムがあるとします。
その乖離率がある％以上のときに買いというサインが出るとします。
そうすると、大した利益にもならずに、このシステムは使えないということになります。
しかし、乖離率による％を少し変更しただけで、パフォーマンスが格段に良くなった場合、このシステムは使えるということになるのでしょうか？
２０００年以降の検証でも、大きな利益はありませんが、負けた年はありません。
期間としては十分なので、カーブフィッティングにはなっていませんよね？

145 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/20(日) 23:50:42 ID:W1mzXpZK

使えないパラメータを少し変更しただけで、パフォーマンスが良くなった場合は、偶然、つまり、カーブフィッティングの可能性が高いな。

146 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/21(月) 18:12:53 ID:PWnjcC7T

ttp://upload.jpn.ph/img/u08378.gif

どなたかこれどこのチャートソフトかわかる方いませんか?

147 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/22(火) 00:00:34 ID:IwUwzHkO

>>145
それでも、２０００年以降、継続して右肩あがりの損益曲線を描いているならば、なんらかの有効性があるのではないでしょうか？
カーブフィッティングしていて、何の根拠も無いロジックなら、曲線も上がったり、下がったり、全く統一の取れない曲線になるのではないですか？

148 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/22(火) 00:33:55 ID:5cdrLnvk

>>147
逆に考えろ
パラメータを少し変えたらパフォーマンスが激減するシステムに対し、どのような根拠を抱けるんだ？

149 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/22(火) 00:48:17 ID:9r+XjCuU

パラメータの最適値は時間とともに変化していき、
未来の最適値は過去の最適値から少しずれてしまう。
そのため、パラメータを少し変更しただけでパフォーマンスが
大きく変わるシステムの未来の結果は、過去の検証結果よりも
悪くなる可能性が高い。

と言われている。

150 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/22(火) 00:57:18 ID:9r+XjCuU

>>144
そこに書いてある通りのルールなら、過去に検証したことがあるけど、
カーブフィッティング以前にいまいちだった気がする。

151 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/23(水) 00:52:28 ID:dxeWT0ze

どのようなシステムであろうと、パラメータのとり方によって、成績が全く異なるのではないでしょうか？
どのようなパラメータの値をとっても、成績が良いなんて、逆に有り得るのでしょうか？

152 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/23(水) 02:20:02 ID:Km4xchxp

バックテスト１０年でもたったの２０００数百営業日だし
５０年じゃ別の相場だし、

結局のところバックテストに信憑性無いんだろね。

153 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/23(水) 07:40:41 ID:wqbEoncG

>>151
下記の本を読むといい。安い本だが最高だ。
「伝説のトレーダー集団タートル流投資の魔術」　カーティス・フェイス (著）

154 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/23(水) 11:29:44 ID:EUi1emkK

>>151
複雑なシステムになるほどバックテストの信憑性は下がるよ

カーブフィッティングと未来との相関性はまだ検証してない。数日程度の未来なら有効か？

155 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/23(水) 13:05:39 ID:Km4xchxp

寄り引けって使えなくなるんじゃねーかな
イブニングセッション伸びるし

156 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/24(木) 00:38:04 ID:ZPbYevOq

複雑なシステムとはよく言いますが、どのようなシステムですか？
テクニカル指標をいくつも使っているシステムでしょうか？

では、逆に、単純なシステムで成績もよく、安定しているシステムなんて作れるのでしょうか？
例えば、米国ダウのみとか。　単純なシステムだと、せいぜいPF1.7程度が限界だと思いますが。

やはりPF２以上を狙うなら、システムは複雑になってしまうと思うのですが。
このことについて、いかがお考えですか？

157 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/24(木) 00:45:33 ID:yJh8cdl/

適当に指標を追加していっても
その中で一番成績のいいパターンを残していけば指標を追加するごとに
トレード回数が減って成績はあがるだろ。
でもそれは現実には適用できないのは明らかだ。そういうこと。

158 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/24(木) 07:08:26 ID:c9t3u2Gx

PF２以上を狙わなければいいｗ

159 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/24(木) 12:06:12 ID:NHeYzvne

PFと堅牢性はトレードオフの関係。どちらをとるかはあなた次第です
ま、最低限PF>2は欲しいけどな…

160 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/24(木) 13:59:40 ID:LBtBr8XW

複利効かせなければ
システムって以外と資産増えるのかもな

161 ：(^^)：2008/01/24(木) 21:52:48 ID:URc+ZlNF

おれも一年間いろいろなシステムを研究して悩んできたんだが
結論は何個もテクニカルくっつけてパラ調整して・・・
ほどんど無駄だって事がやっとわかったよ！！
逆の方向に動いても全くサインがでなくても耐えられる？
200円位逆に動いてやっとサインが出たらそこが天井（底）で
また逆に持ってかれる（笑）
信用しなくても全然かまわ無いが、一月から使ってる超単純な
システムはもう１５００円以上稼いでる。

ヒントは短い足で小さな山も取っていく
移動平均線を使った２種類のシステム
証券会社のチャ－トで充分。
検証、検証って過去のデ－タに命かけてる人いるけど
目の前の動きを無視してサインにしたがって
毎月利益８００円損失６００円合計＋２００なんて
長続きしないんじゃ無い？マイナスの月も出てくるし
二ヶ月マイナス月が出ても耐えられる？
毎日少しでも＋にする方法は短い足で丁寧に＋20+30-20+50+20+30-20
みたいな方法がベストだと思うよ！！
別にセ－ルスじゃ無いよ、自分のシステムは絶対に売らない。
ただ悩んでいたみたいなので一考してみては？

162 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/24(木) 23:16:01 ID:m73StB0w

ロケット工学とかニューラルネットとか遺伝的アルゴリズムとかを駆使したシステムは一味違うよ

163 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/24(木) 23:46:12 ID:XbLxd0MS

相当甘いな。お前らは。そんなことで勝てると思うか？
レンジはプロが取り合いや。
素人はスキャルとか、日ばかりで偶然勝てるのがほとんどや。
なんとか工学とか笑えるな。
そんなもんじゃ、勝てんな。やめといたほうがええな。

164 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/24(木) 23:46:28 ID:FlZRTAUb

俺も日足で細かくとるようにしてるけど最近値動きはげしくてやっとれん。
ただ、過去をふりかえると結果的には年間80パーセントぐらいは出てる。
複利しないでとにかく一年。
そうやって3年ためてきた。けっこうな銭になるよ。

165 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/25(金) 01:23:36 ID:nWi+UAIS

カバラ数秘術が最狂
占星術も捨てがたい

166 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/25(金) 07:41:19 ID:nWi+UAIS

>>161
発注は証券会社のチャート見ながら手動でしてるんですか？
だとすると取引コストを抑えるテクニックが重要ですよね

167 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/25(金) 11:32:36 ID:NYbIobAU

スキャルピングのシステムの方が結果が早く出るのは間違いない。儲かるにしても挫折するにしても…

168 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/26(土) 16:42:01 ID:Zu8BNuxA

>>161
確かに単純な取引手法の方が、安定しているのは確実ですね。
私も、小学生でも計算できるようなシステムで、超安定システムで運用しています。
投資家の心理を逆手に取ったシステムですので、このシステムが何年後かに使えなくなるということはないと思っています。
いくつかのシステムを作りましたが、ようやくたどり着いたシステムが、こんな単純なシステムだったとは・・・。
私も、これは売るつもりはありませんが、よかったら、交換しませんか？

169 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/26(土) 16:59:05 ID:XdrHvdQs

阿呆かｗ

170 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/26(土) 17:06:05 ID:U6q4gzg8

>>168
>>168
>>168

171 ：(^^)：2008/01/26(土) 19:32:54 ID:BKlsPT9W

１６８さん、僕のシステムは単純ではありますが例えば
３分足の移動平均（5*25）のＧＣ／ＤＣで売買とかでは
全くありません。ロスカットも最高に出ても40～50円/一回です。
但し、昨日のように寄りと引けの値幅はあっても一日かけて
ジリジリ動くのは苦手ですね。（でもマイナスにはなりません）

交換の件ですが、人様の勉強の成果に興味ありますが
匿名の2ｃｈでのお話ですので・・・お互いのシステム及び
個人情報が流失しないと言う担保があれば別ですが
今回は見送らせてください。
お声を掛けていただきありがとうございました。(^^)

172 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/26(土) 19:39:53 ID:/3Hg4T12

■■■ｼｮｰﾄｶﾊﾞｰのあや戻しも金曜日で終了　　来週から一番底を目指す展開へ■■■
買い戻し一巡後は再び波乱含み＝三菱ＵＦＪ証券　藤戸氏
▼来週の見通し▼
為替は１０３円
平均株価は１２０００円をトライの動き

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
CMEは 13350.0(安値） 13420.0(引け）

米国株、反落――買い先行も、サブプライム損失への懸念が売り誘う

【ＮＱＮニューヨーク＝横内理恵】

25日の米株式市場でダウ工業株30種平均は3日ぶりに反落。
　前日比171ドル44セント安の１万2207ドル17セント（速報値）で終えた。
マイクロソフトやハネウエルの好業績を受けて買いが先行したが、
信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライムローン）
関連の損失がまだ出尽くしていないとの見方が出て下げに転じた。
来週29―30日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での
大幅利下げ観測がやや後退していることも相場の重しとなったとの見方があった。

　一方、ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は同34.72ポイント安の2326.20（同）で終えた。(06:44)

■一段の大幅利下げを決定するとの観測が後退
株式市場では失望される可能性
株式市場では失望される可能性

■欧州金融機関が追加の評価損を計上する、運用が悪化しているヘッジファンド
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝　THE　END　＝＝＝＝＝＝＝＝
逝った逝ったぁあああああああああああああああああああああああああ

173 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/27(日) 00:52:50 ID:MSOcncBQ

>>171さん、

ロムってた者ですが、質問させてください。

１７１さんの構築したシステムは日中に証券会社等の提供するチャートをリアルタイムで見ながら、自分の判断で、ある条件になったら始動、ある条件で手仕舞い、みたいなデイトレ風に運用してるシステムなのでしょうか？

私もデイトレで同じようなやり方をやってるのでちょっと親近感を覚えちゃいましたw

174 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/27(日) 01:03:06 ID:b19f1+s/

移動平均とローソク足パターンを極めてみよう！

175 ：(^^)：2008/01/27(日) 11:32:49 ID:5DIbo1M7

１７３さん、そうですよ。人それぞれ方法はあるでしょうが
自分の性格にあったものでなくてはならないのではないでしょうか？
僕が耐えられる損失はせいぜい-100円/一回くらいなのでそれ以上は
サインを無視してロスカットしたくなりますね（笑）
ですから必然的に短い足になりました。今のシステムは最高でも-40～-50では
ドデンのサインが出ますし、大きな波では一回で300以上取れることもあります
完全なゼロサムの中で生き残れるのは半端な努力では生き残れません。
お互いがんばりましょうね(^^)

176 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/27(日) 11:43:21 ID:A26AJ8un

■　日経225先物オプション実況スレ　■

日経先物・mini・オプションについて意見交換しましょう。
場中はリアルタイムの売買情報、外資系の情報も提供します。
夕場の海外情報も提供したいと思っています。
皆さん　ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞを駆使し大いに儲けましょう。

ﾔﾌー　オンライン掲示板　　↑　すごくためになる

177 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/27(日) 18:10:43 ID:ojXFSyvi

>>175さん

私もデイトレシステムでやっておりますが勝率とかは気にしたらだめですか?
勝率それなりだけどトータルで勝ってるって感じですか?

178 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/27(日) 23:58:44 ID:wDiZo8TE

初心者ですいませんが、システムを完成させたのですが、そのシステムのEXCELの式が間違っていたら大変なことになります。
例えば、過去にものすごい利益を出ていると思ったら、数式の一部がおかしなセルを拾ってきていることがありました。
システムを作るうえで、間違いやすいポイントや、チェックしておくべきポイントがあればおしえてください。

179 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/28(月) 00:28:48 ID:sO4etDB2

・EXCELは使わない

180 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/28(月) 10:28:28 ID:S1EB2nse

Excelじゃなくてもバグはあるし…
１つのセルに長い計算式を入れないことかな？

181 ：(^^)：2008/01/28(月) 13:31:46 ID:gGDNieWj

13450S13260L13240s今13220

182 ：(^^)：2008/01/28(月) 13:50:32 ID:gGDNieWj

13210Ｌ（微妙）

183 ：(^^)：2008/01/28(月) 14:01:04 ID:gGDNieWj

底でももみ合いに入ったみたいですので一端手仕舞い13200
サインはＳに入りました

184 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/28(月) 14:11:07 ID:5Dknvucm

自慢か?
それなら手法晒せよ

185 ：(^^)：2008/01/28(月) 14:16:27 ID:gGDNieWj

１７７さんこんな感じのシステムです。昼休みは一度手仕舞いする時と
しない時あります。今日は昼に来客があって昼飯食ってないので利益も少し
出ましたから取引やめます。でも飯食いながら次のサイン出たら書きますよ
１３４５０Ｓ→１３２６０Ｌ（＋１９０）→１３２４０Ｓ（－２０）
１３２１０Ｌ（＋３０）→１３２００手仕舞い（－１０）合計＋１９０円

186 ：(^^)：2008/01/28(月) 14:21:35 ID:gGDNieWj

あれ？
１８４さん１７７さんの問い合わせに対してですので見なくても
結構ですよ。後出しといわれるのが嫌なのでリアルタイムで書いています
読み飛ばしてください。

187 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/28(月) 14:22:32 ID:5Dknvucm

そうか、あんたがいい奴てのはわかった!
なんかヒントをくれ!

188 ：(^^)：2008/01/28(月) 14:40:59 ID:gGDNieWj

今日は５分足を使っていますので次のサイン１４：４０分確定
分足の選別は自分でル－ルを作ってＧＤ・ＧＵいくら以上は○分や
９：15～20分までの動きで決まります。
一応Ｌ確定

189 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/28(月) 14:44:21 ID:ukxmYrAF

１８８さん因みに５分以外は何分と何分とかを使いますか？
宜しかったら教えてください

190 ：(^^)：2008/01/28(月) 14:47:05 ID:gGDNieWj

１３２００円に一目基準線と移動平均線が重なってあります。
このような時はサインどうりじゃなく１３１９０で一端売る場合もあります。

191 ：(^^)：2008/01/28(月) 14:55:43 ID:gGDNieWj

両線ともに今日始めて近づいた線ですので抵抗は大きいはずです。
抜けるのか？ノ－ポジなんでどうでもいいですけど（笑）

もう一つサイン以外の判定で売買する場合①一時間２００円以上の動きや
②ボリンジャ－（3）などがあります。が基本はサインです。

192 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/28(月) 14:58:22 ID:5Dknvucm

先生必殺のサインがでる指標は移動平均線単体ですか?

193 ：(^^)：2008/01/28(月) 15:08:39 ID:gGDNieWj

書いている間にどんどん動いてしまいましたね。
僕が売買してれば上に書いたように１３１９０買い手仕舞いです。
１５：００分に売りサインが出ましたので１３１５０売りです。

１８９さん全然かまいませんよ。
使っているテクニカルの詳細部分以外であればお答えできる範囲内で
お答えします。1・3・5です。

今１３０４０

194 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/28(月) 15:13:04 ID:5Dknvucm

なんという引け・・・・
俺も13160S

195 ：(^^)：2008/01/28(月) 15:25:21 ID:gGDNieWj

僕が取引を終えた後のサインは１３１９０Ｓ１３１４０Ｌ１３１５０Ｓ
１３０５０手仕舞いです。
こればあくまでもサインです。上にも書いてあるように１３１９０は
買い手仕舞いの要所になります。また１５：００のサインは動きが激しすぎて
１３１５０では約定しなかった可能性もありますね。５本線の下にもぐってきて
サインが出ている以上１３１４０でもかまわないので無理やり入れます。

196 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/28(月) 15:31:29 ID:Q9nTm0mJ

たいしたことないなｵﾏｴ(^^)←
もう書き込みしなくていいぞ

197 ：(^^)：2008/01/28(月) 15:40:58 ID:gGDNieWj

もみ合いに入ったと思い遅い昼飯と書き込みしてる間に大きな動き・・・
今日の昼飯代は（機会損失）おにぎりなのに
１６００００円と言うことになりました。(^^)
もう今日のようにリアルタイムで書くことは二度とないと思います。
売買履歴見ていただければわかると思いますが小さな山も少しずつとって
大きな山も大きく取れる。ロスカットは多くても４０～５０です。
５分足の移動平均線や一目線は必須です。且つ日足での抵抗線や移動線は
場に入る前に確認して取引を始めましょう！！
後は経験しかありません。『ディ－ラ－なんかに負けるな～みんながんばれ』

198 ：(^^)：2008/01/28(月) 15:49:16 ID:gGDNieWj

１９６は１７７さんですか？
上にも書いてありますが１７７さんが勝率にこだわっていたので
自分はこのように売買しています。と書いてあるんです。
読み飛ばしてください。

あなたも名無しではなく自分のリアルタイムポジション書いてみたら？

199 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/28(月) 15:50:50 ID:3cRKJZNf

ここブログじゃないから

200 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/28(月) 16:00:21 ID:5Dknvucm

てか単純じゃねえ

201 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/28(月) 16:36:34 ID:u4SlhM1C

>>197
なんか俺と結構システムが似ているねｗ
でも、俺のシステムの方が自由度は低いよ。

結局、シンプルイズベストだな

まーお互いガンバろうな

202 ：196：2008/01/28(月) 16:45:43 ID:Q9nTm0mJ

>>198
いえ、１７７じゃないですよ。
つーか、何で俺もリアルポジ晒さなきゃいけないの？
何ですか？それ？？イミフですよ。
下手なのバレて悔しいのですか？
親切心で書き込みしてる人とは思えない発言ですね。

読み飛ばしてください、じゃなくて
今後はブログにでも誘導して、そこでやってくださいね。
お願いします。

203 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/28(月) 16:47:11 ID:R2f+KgMA

>>193
15:00の150売りは無理では？14:55では無いのですか？

204 ：(^^)：2008/01/28(月) 16:48:21 ID:gGDNieWj

２０１さんはじめまして
『自由度』が低いとはどんな意味合いでしょうか？
テクニカル的な意味合いですか？

205 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/28(月) 16:49:45 ID:Q9nTm0mJ

>>204
さっさとブログ立ち上げろやザコが

206 ：(^^)：2008/01/28(月) 16:57:01 ID:gGDNieWj

すいません時間表示ミスですね。こちらに書き込みながら急いでチャ－トから拾ったんで間違えてます
１４：５５分の始値です。

207 ：(^^)：2008/01/28(月) 17:01:36 ID:gGDNieWj

あららぁ～自分の思いどおりにいかなくて興奮されてますね
一部の方にあまり歓迎されてないようなので中止します。

208 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/28(月) 23:52:00 ID:i2AK5ynM

>>(^^)
僕とシストモになってください

209 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/29(火) 00:02:15 ID:R2f+KgMA

>>(^^)さん
何で数字が全角なのですか?

210 ：(^^)：2008/01/29(火) 01:08:41 ID:598wJRdp

208さん私と釣りあうほどの腕をお持ちなら考えます
209さん僕はカナうちだからです

211 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/29(火) 08:25:06 ID:mdakSwmJ

ブログじゃないから、売買報告は控えてくださいよ

212 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/29(火) 10:45:45 ID:Y0wNoFET

なるほど
こうやってブログへ誘導するわけですね
システム販売が目的なら死んで下さい

213 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/29(火) 11:17:57 ID:hC8PeNEs

>>(^^)
昨日のような何時売っても勝てるような日にしないで
今日のような日に見本を見せてくれないとね。。。

214 ：(^^)：2008/01/29(火) 12:39:26 ID:PuqUZEJj

お前たち精根腐ってるな！！勝てないからってひがむなよ。
２０７以降は全部偽者です。
ブログも使ってないし、販売もしないって上に書いてるだろ。
２１３さん残念ですが今日も今のところ勝ってますよ。
ここに書いてもいいけどまた騒ぐからやめとくよ
お前らがうまくなれないのはその腐った根性だよ
素直に人から小さなヒントでも吸収しようとかいい部分を盗もう
とか出来ない奴は成長できないって事だ。

以後(^^)で出てくるのは偽者だから
（何かを学ぼうときている人がいたら気をつけてね）
早く腐った根性なおしてうまくなれよ。がんばれ。

215 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/29(火) 13:05:15 ID:eWPZWwbV

その上から目線なんとかしろｗｗｗ

216 ：(^^)：2008/01/29(火) 14:47:28 ID:QKKD+YGz

２１４さんやめください
僕が本物です
今日は寄りでLではいってやられました
皆さんごめんなさいこのシステム１月から稼動したばかりでちょっと不安かも

217 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/29(火) 15:26:54 ID:sIxdsHyL

(^^)の本物はスクリプトをつけろよ！

どれが本物か分からんだろ

218 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/29(火) 19:36:35 ID:eTYta8d8

この場合どちらのシステムを使うべきですか？ロジックは同じで、計算式に使う数値を微調整してあります。
１．２０００年から２００７年までで、年間５８０万近い利益が出る年もあれば１４０万程度の利益しか出ない年もあり、通算で２７００万近くの総利益。PFは1.6程度。

２．２０００年から２００７年までで、全ての年で２５０万近くの利益をコンスタントに出し、総利益は２１００万円。PFは1.8程度。

この場合、どちらのシステムの方が安全でしょうか？

219 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/29(火) 19:54:27 ID:7OoOdwzi

220 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/29(火) 22:18:21 ID:wLIgkCjn

>>218
MDDは？

221 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/29(火) 22:42:53 ID:lUP8Y2Gm

先物寄り引けシステムトレードについて鈴木君と山田君が議論しています。

鈴木「僕の作ったシンプルな寄り引けシステムは、長期間にわたるバックテストで
　　　　月平均約600円勝てるシステムだ。今月はまだ1週間しかトレードしてないけど、
　　　　もう600円勝ったからもう満足。もう今月残りは休んで、来月からまた開始しよっと」
山田「おお、すごいね。でも、100円負ける月や、1000円以上勝つ月があって、
　　　　最終的に平均600円勝ててるわけでしょ？月ごとの期待値を達成した時点でトレードを休んじゃうと、
　　　　今後その投資法では月最大でも600円しか勝つことがなくなるわけだ。
　　　　そうなると、今後月平均600円勝てるトレードというわけにはいかなくなるよ」
鈴木「そんなことはないよ。今後もこのシステム自体のエッジ（有効性）がそのままであるとしたなら、
　　　システムのアルゴリズム自体は変わっていないわけだから、
　　　このシステムでの期待値はやっぱり600円／月のままだよ。
　　　だから、今後も、600円取れた時点で残りのトレードを休むという
　　　方法を続けても、月平均600円勝てるトレードなのは変わらないよ」

さて、この二人のどちらが間違っているのでしょうか？

222 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/29(火) 22:54:03 ID:Gif3xCHi

山ちゃんの間違い

223 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/29(火) 23:01:41 ID:oM7K+CGq

>>220
1がMDDが710　2がMDDが590でした。MDDには大きな差はありませんので、1の方でもいいのかなと思いました。

224 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/29(火) 23:04:27 ID:Gif3xCHi

>>223
たった7年のバックテストで600万のMDD？
使えると思う？

225 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/29(火) 23:37:47 ID:MVJQtQZD

>>221
どう考えても鈴木が間違ってるだろ。
600円以下の損益の平均が600円以下になるのは明らか。

226 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/30(水) 00:05:08 ID:ZSyzeRIu

>>224
600と言うのは600円ですから、６０万円のドローですが・・・。

227 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/30(水) 00:08:44 ID:n942XoCA

>>225
釣りだろうからボケないとだめだよ

228 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/30(水) 02:21:59 ID:vlSbhyrv

>>221
山田の間違いだろ。
シストレは独立試行だから、１ヶ月間フルにトレードした時の期待値600円というのは、
売買アルゴリズムが変わらない限り一定。

もし月途中に600円とれたらその月は終了。

トレードが無限回行われれば、期待値はやはり月600円のまま。

229 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/30(水) 07:03:07 ID:RPe1x53D

>>228
必ずしも600円でやめないことがあって、無限回トレードするならそうかもね

230 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/30(水) 17:47:13 ID:RFfl7fPv

鈴木のシステムの優位性次第だが常識ではこいつが間違ってる。
鈴木の言い分は小額なら通用する聖杯をもってるってことだろ
いつも同じ確率の抽選機叩いてるわけじゃないから
長期バックテストして最大ドローダウンとかきにしてるんだし
こいつのシステムでドローダウンが一月もなく少なくとも
プラスで終えられるレベルなら６００円目標で全然問題ない。

231 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/30(水) 17:54:47 ID:RFfl7fPv

あとドローダウンがなく稼いでるシステムなら堅牢だから
勝つことには問題はないけど期待値は変わる。あがるかさがるかは検証しなおさないとわからない。
新たな変数加えてるんだから当たり前だけど。

232 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/30(水) 20:08:27 ID:ULOQGQiM

数学の素養がないやつが多いな

233 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/30(水) 21:51:28 ID:RPe1x53D

>>230
なんだそりゃ。つーか、何言ってんだかわからん。

>.>225　に書かれているように、600以下の平均は600以下なんだから、
600円達成時点で必ずやめるとすれば、月平均600円以下になるのは明らか。
600円から上がるか下がるかは、検証しなくても下がるに決まってる。

具体的に期待値を数式で表せば、
600円－（１日当たり期待値[約20円]）×（１月当たりトレードを休む平均日数）
となる。

234 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/30(水) 21:55:28 ID:RPe1x53D

↑訂正
（１日当たり期待値[約20円]）の20円は間違い

235 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/31(木) 00:13:23 ID:+GE1M+wP

勝率や、プロフィットファクターではなく、システムの安定度をはかるような指標は有りませんか？
もしあるなら、その算出数式も教えてください。
最大ドローダウンでは安定度は分からないと思いました。

236 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/31(木) 00:47:35 ID:pnpBPvcg

標準偏差でも使えば?
何の為に『安定度』を算出したいのかによって答えは変わってくるよん

237 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/31(木) 00:56:08 ID:USh5XAiJ

利益はおんなじでもトレード数が半分になれば期待値は理屈ではあがるだろうが

238 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/31(木) 01:39:17 ID:f4rt4Rch

>>233
１ヶ月にトレードを休む平均回数というのはどう求めるんだ？
バックテストから出すしかないのかな？

239 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/31(木) 01:42:25 ID:f4rt4Rch

>>235
リスク・リターン比やシャープレシオという指標をどうぞ。

240 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/01/31(木) 07:38:59 ID:zlbzWFRf

>>238
いい質問だ！
この課題は優秀な君たちに任せるｗ

241 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/02(土) 23:39:37 ID:AuEu/hbF

これ以上のシステムが作れませんが、今後の運用に耐えられますか？
　　　　利益　　エントリー　　勝率　　最大Ｄ．Ｄ
2000年　3340　　　157回　　　　55％　　-1540
2001年　3330　　　153回　　　　53％　　-1050
2002年　2980　　　164回　　　　54％　　-770
2003年　2310　　　200回　　　　51％　　-840
2004年　3030　　　208回　　　　55％　　-460
2005年　2670　　　237回　　　　53％　　-400
2006年　2620　　　189回　　　　52％　　-680
2007年　3880　　　169回　　　　54％　　-460
2008年　500　　　　9回　　　　　56％　　-530　現在-80

もう少し利益は取れましたが、年間利益金額を安定させてみました。

242 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/02(土) 23:40:37 ID:AuEu/hbF

↑225先物　寄り引けシステムです。

243 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/02(土) 23:49:15 ID:xpqDgUV4

>>241
それバックテストの結果だろ
バックテストでその成績では恐ろしくて使えん

244 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/02(土) 23:50:20 ID:yvi7o7d2

MDDに耐えられる心臓持ってたらおｋなんじゃないの？

245 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/02(土) 23:55:48 ID:AuEu/hbF

資金の半分なくなる覚悟なら行けますか？

246 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 00:00:11 ID:yvi7o7d2

その前におまいの最大Ｄ．Ｄの定義を教えれ。

247 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 00:35:53 ID:lOKJd5UC

寄りびけなんてよく運用できるな・・・。

248 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 00:56:39 ID:9iqARKoi

オーバーナイトよりいいよ！

249 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 00:59:54 ID:9iqARKoi

＞＞244ちなみにＭＩＮＩ2枚の運用だす。資金は70万で
35万マイナスで終了予定です。
生き残るか、終了かどっちが早いですか？

250 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 01:01:28 ID:9iqARKoi

↑資金が35万を割った時点で終了

251 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 01:05:59 ID:Ev1EHCeE

寄り引けでないデイトレのサインだすシステムが一番いいんでは？
兼業だと厳しいかもしれんが

252 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 01:48:02 ID:RIygmN3/

>>241
ロバストなシステムならその成績で十分使えると俺は思うが、
カーブフィッティングの可能性があるなら詳細を見ないとわからん

253 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 01:51:15 ID:RIygmN3/

2000くらいのMAX DDは想定されるだろう。
途中で運用中止するほうに１００ペソ。

254 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 03:38:33 ID:Dco/T4cV

>>249
ロスカットありの寄り引けシストレをmini2枚でやるなら最低100万円は欲しい。
資金70万なら1枚をオススメする。

シストレで失敗する人の多くの原因はドローダウンが出た時点で投資を止めてしまうこと。
・シストレにドローダウンは必ずある
・最大ドローダウンは必ず将来更新される
　（最適化度合いによるが、バックテストでの最大DDは、近いうちに大きく更新する可能性が高い）
ということを踏まえて資金管理をしっかりしよう。

255 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 04:59:19 ID:OTjEoaPA

>>249
デビューだったら溶ける
PF1.7以下なら溶ける
悪い事は言わん、１枚で様子みられ

256 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 11:02:27 ID:rc8/GMR5

みんな言ってるように普通に一枚でやればいいでしょ。
なんでそう最初から大きく行こうとするのかね。短期でがっつり早く儲けたいのはわかるけど、
マーケットは常に存在するからそんなに急ぐことは無いよ。

257 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 11:06:48 ID:rc8/GMR5

いやその成績で二枚でも大丈夫かも。
まあ70万資金ってことはそれが全財産に近いと思うから、一枚からやったほうがいいかな。
それだけでかなりドローダウン減る。

258 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 11:58:43 ID:9iqARKoi

241ですが、別のシステムを持っていて、過去4年年間平均利益平均750万、
最大ドローダウン90万、平均勝率65パーセントのスペックがあり、2つのシステムを
同時に運用させ、サインが一致したときだけ売買をするとバックテストでは、
勝率70パーセント（引き分けは負けに入れる）年間平均利益400万
ドローダウン最大40万位になります。売買回数は多少減りますが、これで、
ミニ２枚でいけますか？

259 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 12:05:10 ID:9iqARKoi

本屋で立ち読みしたとき題名は忘れたが、厚めの本で、システムトレードは
ロジックが複雑で勝率と利益が高いものほど、長く持たないと書いてあった
ような気がしたので、あえてロジックを簡単に、勝率を低く、年間利益金額も
少し低くして平均利益金額を安定させたシステムを作ってみました。

260 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 12:59:17 ID:P1NaI0zt

>>258
分かると思うけど、取引枚数が2枚になったら最大ドローダウンも2倍だぞ
最大ドローダウンは、実トレードでは倍増すると想定するので、2倍3倍になると考えるのが無難
つまり、70万円の資金では1枚取引すら危険なシステムですよ

261 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 13:08:09 ID:RIygmN3/

＞年間平均利益平均750万
ミニ１枚で？
なわけないだろうが、1000倍？2000倍？
紛らわしい倍率なんぞいらん

262 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 21:15:08 ID:OTjEoaPA

>>258
両方自作なら運用可能だと思われ
年間750万システムは怪しいと思うぞ

263 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 21:43:04 ID:9iqARKoi

>>261
紛らわしくてすいません。ラージ1枚です。

264 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 21:48:02 ID:9iqARKoi

明日の売りシグナルが両方出ているので、ミニ2枚で売り建て予約注文入れてみました。

265 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 21:53:34 ID:yGC4lZ6C

>>258
それって、もしかしてハイプロのシステム？

266 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 22:05:36 ID:9iqARKoi

265>>そうそう
ロジック公開してないんだよね。
2004年以前のバックテストでは雲泥の差がある。（マイナスもある）
ドローダウンも更新してマイナス1920までいってしまった。

267 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 22:22:34 ID:yGC4lZ6C

>>266
俺はシートのロックを解除した（たぶん違法じゃないと思う）。
で、運用しなかった。
これ親切な。

268 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 23:12:45 ID:9iqARKoi

>>267 きな臭い気がしました。やはりそうですか。
自分のシステムで2000年以前はバックテストしていないので、1999年を
フォワードテストならぬバックテストしたら勝率58パーセント、ラージ
年間利益4140円Ｍ．Ｄ．Ｄ940円でした。
これもフォワードテストの一部になるのかな？
さらにさかのぼって同等のスペックならばいけると思って、
ミニ2枚でがんばります。

269 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/03(日) 23:59:18 ID:yGC4lZ6C

>>268
自分のシステムだけでミニ１枚がいいんじゃないかな・
それでもリスク取りすぎな気がするが・・・

俺は200万でミニ１枚の割合を守ってる
生き残る事が大事だよ

270 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/04(月) 00:02:32 ID:v6IUEMUa

>>269

みなさん、結構リスクとらないんですね！
自分は200万でL１枚で複利運用してるよ

271 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/04(月) 00:16:38 ID:fhUoffS9

どのくらいのスペック（ラージ）の場合
やる気になりますか？

272 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/04(月) 00:22:00 ID:v6IUEMUa

>>271

自分は2000年～2007年で平均6000円ぐらいないとだめだな

273 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/04(月) 00:35:48 ID:3JAryB1K

>>269
５００万あればラージ一枚でやっても良いだろう
２０００万ないとラージ１枚建てられないなんて
そもそもリスク商品売買する意味あるのか

274 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/04(月) 00:41:21 ID:v6IUEMUa

>>273

まじそう思うわ
でも資金が増えた結果20枚以上はれない俺ガイル

275 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/04(月) 00:45:45 ID:v5w6way/

>>273
先物だからリスクを取らないとダメ、とは考えていません。
手数料の安さと流動性の多さがシストレ向きだと思いますね。
要はチキンかどうかと言う話になってしまいますが・・・・
私は、バックテストMDD×5は想定して運用しているという事です。
ゴメンナサイね、チキンで・・・。

276 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/04(月) 00:56:51 ID:v5w6way/

>>274
リスクを取り捲る上に、20枚すら張れないんですか？
頑張って下さいね。
あと”ガイル”って言うのは、かなり頭悪く見えるのでやめた方が良いかと・・・

277 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/04(月) 01:08:42 ID:bCfbthcc

>>276
おぃ貧乏人！
ミニでチマチマやるぐらいのシステムしか作るれないなら先物なんか辞めとけ

278 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/04(月) 02:28:20 ID:3JAryB1K

>>274
いや２０枚も張れたら十分だろｗ

一ヶ月３００円抜けたら６００万だしなー

279 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/04(月) 03:30:11 ID:Z08qQ2fw

>>271
ミニ１枚から始めてMAXDD×３でリスク管理
複利効果でミニ２０枚を目指せ！
自作システム限定だぞ

280 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/04(月) 08:13:35 ID:9I1jRVI7

今日から証拠金あがるわけだが

281 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/04(月) 11:52:21 ID:k+ktb0OG

いくらに？

282 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/04(月) 13:19:35 ID:fJGBBkJr

たらこに？

283 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/04(月) 22:05:53 ID:v5w6way/

>>277
お前、ろれつが回ってないから5点な

284 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/04(月) 22:39:26 ID:DnjaqW6k

超単純なロジックだけで、PF２．０以上のシステムって実際に作ることは有り得るのでしょうか？

285 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/05(火) 01:08:55 ID:UDEoQ5iV

>>284
難しい
1.7あたりで止まる

286 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/05(火) 07:57:41 ID:dX40Q82g

俺のはスイングでPF2.15
寄引けでは難しいと思う

287 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/05(火) 10:12:29 ID:ftBf3G1S

■ﾌｪｽｺは本日　14150円の高値トライ■

先週もみあっていた13500円を中心とした呪縛から、昨日は寄付きの段階から上方に解き放たれ、その後も堅調に推移し
た。13660円－13740円がギャップとして残った。結局、寄り付きが一日を通した安値であったわけで、レンジを上抜けする
際にはよくみられるパターンでもあった。今後は13740円がサポートラインとして機能するだろう。逆に本日以降、13740円を
割り込んだ場合はショート作成若しくはロング撤退を検討する必要がある。短期投資家は13740円割れドテン・ショート付き
でロングを基本に。中長期トレンドフォロー派はロング継続で。ここからはボリンジャーバンドのレベルやDMIの「＋DI」（上昇
トレンド）の水準を見極めつつポジション積み増しを検討する形になるだろう。

288 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/05(火) 21:18:53 ID:gzaS2hnF

すいません、ＰＦって何の略でしょうか？

289 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/05(火) 21:37:37 ID:xFSqHx3s

売買回数を減らせばPFなんていくらでも上げられる

290 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/05(火) 23:57:22 ID:esUo0VcJ

>>289
だからP/Fが重要だとは思えないんだよな
なんでみんなこの指標を重要視してるんだろ？

291 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/05(火) 23:58:42 ID:GWjqLFFC

>>289
リスクも減るから一つの方法だと思うが

292 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/05(火) 23:58:46 ID:EvbeO/AF

みなさんはシステムをご自分で作成されていますか？
それとも、情報商材で購入されていますか？
情報商材でも十分良い成績のものがたくさんありますが、そのようなものを使うのはいけないのでしょうか？
素人が作成したものよりよくできていると思います。

293 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/06(水) 02:54:19 ID:SgIvq4VV

情報商材も買った事ある。
ロジックを買うつもりで買っている
納得出来れば使っても良いが、インチキも多い
使うなら
発売後に最低半年経過しており、バージョンアップ無しで機能しているもの。
買わないのは
ロジック非公開や派手なインチキブログ商材
だれか、補足頼みます

294 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/06(水) 21:42:40 ID:Y3ycTzq6

>>288
ポートフォリオじゃねえか？

295 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/06(水) 23:05:36 ID:HTtlevFY

>>292
商材を買ってお金と時間を損するくらいなら、思い切ってトレステ用のシステム買った方が
いいんでない？まあ俺は買わんが

日経225でも運用できる100%ロジック開示型のシステムが、いくつかあるよ
購入にあたっては秘密保持契約書へのサインが義務づけられている

296 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/06(水) 23:54:46 ID:6zTxJmLd

そのいくつかあるやつを教えてください

297 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/07(木) 00:00:35 ID:kHfrNnLj

>>296
BigBlue2 Nikkei
STC Nikkei DayTrader
Perry
東大Master
Bull Trader

298 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/08(金) 12:38:48 ID:dlK0Rr24

システムトレードにおいて、よく耳にするのが、資金管理が重要ということですが、この場合の資金管理とはどういうことでしょうか？
寄り引けシステムにロスカット値を設定するということでしょうか？

299 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/08(金) 13:07:39 ID:4L4mEIxX

>>298
ドローダウンの数倍の損失に耐えられるロットで売買すると言うこと

300 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/08(金) 17:54:43 ID:gFlVNWwf

Ｇ７東京で９日開催

火曜日は500円高

301 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/08(金) 23:33:25 ID:sa/0bhRJ

× 高
○ 安

302 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/09(土) 14:16:32 ID:bCRc0lI2

これはどうですかね？
http://www.wind-circuit.info/teiou/infocart.html

303 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/09(土) 16:08:38 ID:BKpjHRkr

>>302
どうしてインチキサイトって皆同じ作りなんだろうねｗｗｗ

304 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/09(土) 16:21:31 ID:YycoJUNO

FXはギャップがないからスリッページでロスしまくって
あんま勝てないだろ。手数料も大きいし

305 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/10(日) 19:35:59 ID:ZuG7e6a7

株板で見つけたけど、これ便利
http://performance.ailab.biz/
サンプルの場合
運用日数 25日
初期資産 13017.24円
最終資産 14691.41円
取引回数 24回
勝率 54.17％
純損益率 12.86％
日率換算利回り 0.49％
月率換算利回り 10.16％
年率換算利回り 227.29％
シグナル発生頻度 100％
最大ドローダウン 9.28％
年率ボラティリティ 40.78％
年率シャープレシオ 5.57
プロフィットファクター 1.64
ペイオフレシオ 1.39

306 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/10(日) 19:43:47 ID:ZuG7e6a7

俺のシステム

運用日数 756日
初期資産 2000円
最終資産 18300円
取引回数 445回
勝率 64.49％
純損益率 815％
日率換算利回り 0.29％
月率換算利回り 6.03％
年率換算利回り 104.91％
シグナル発生頻度 58.94％
最大ドローダウン 15.07％
年率ボラティリティ 21.53％
年率シャープレシオ 4.87
プロフィットファクター 2.34
ペイオフレシオ 1.29

307 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/16(土) 08:30:28 ID:0BxcZMCt

システムのサインを公開していたり、有料で配信しているような会社ありますよね？
そのようなサインをたよりに、そのロジックを解析してしまう方法があれば教えてください。
つまり、売りや買いのサインの結果に、ロジックを合わせてしまうような方法です。ありませんか？

308 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/16(土) 12:39:40 ID:3VEIoj0K

>>307
使っていそうなサインを組み合わせてカーブフィッティングするとか？
難しくはなさそうだけど、何かの役に立つの？

309 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/16(土) 21:37:31 ID:96e7tX6V

２２５先・トピ先・ガソリン・ゴム・ドル円・商船三井など、
何種類かの商品を対象にして機能するシステム（ってかロジック）は、
最適化してないって認識でＯＫ？？
ついでにだと、タイムフレームもＮ分足～週足まで汎用するんだけど…
（この場合、勝率はほぼ一定、ＰＦは最大で０．７変動する）

310 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/17(日) 00:12:44 ID:D1bKGiGK

>>308
とても役に立ちますよ。
だって、優秀なシステムを盗むことができるんですよ。
でも、実際にどういう数式を使っているのかまでは、難しいですよね？

311 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/17(日) 00:22:29 ID:61ntREAV

>>310
やるだけ時間の無駄

312 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/17(日) 00:41:48 ID:ukE7dC0+

日経225ミニでもラージでもパラメータが同じですむシステムができました。
パフォーマンスは呼値の分だけミニが有利。
TOPIX先物は若干パラメータを変える必要があるが、パフォーマンスはさらに優れます。
しかし、東証はヒストリカルのテックデータ開示がなく、検証にはデータ不足。
もし、TOPIX先物のテックデータが入手できるところがあったら教えてください。

313 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/17(日) 01:49:10 ID:1uSLzl+0

>>312
1分足＆1日分だが・・・
http://www.systemvanguard.com/freedl/T080215ce.lzh

314 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/17(日) 11:49:48 ID:+4AAtaU5

>>310
確かに同じ数式を見つけるのは無理
過去における近似数式とでも言えばいいのかな？システム改良のネタぐらいにはなりそう？

315 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/17(日) 13:55:16 ID:D1bKGiGK

この日はこんな動きをしているから売り、買いだとか判断材料になればいいのかなと思います。
たまに、ほとんどのシステムは買いなのに、このブログは売りを出したりしています。そういった特徴的な日だと解析する上での役に立つのかなと思いました。

316 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/17(日) 19:05:26 ID:o3TQ9Mod

>>313
Thanks.

317 ：さゆ：2008/02/18(月) 03:26:12 ID:NlOKdRtd

日経先物システムトレードを行う上で、有効なロジックがあれば交換しませんか？
私のロジックもPF２は超えています。　全く性質の異なるロジックであれば、お互いがヘッジの役目を果たすので、安定して収益を上げられるといいますよね。
私の作ったシステム単体での運用ではなく、他のシステムとの並行運用を目指します。
ですので、私のロジックを譲る代わりに、ロジックアイデアの提供をお願いします。
ただし、最低でもPFならば1.6以上、勝率なら56％以上のロジック限定でお願いします。

318 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/18(月) 14:40:06 ID:s47U/7C5

俺はもう負けない。
http://www.imgup.org/iup559198.jpg

これトレステに移植しないとなあ。
自動売買の為に

319 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/18(月) 15:50:18 ID:ghUF6Lya

>>318
これなぁに？

320 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/18(月) 16:22:06 ID:s47U/7C5

FX用に作られたテクニカル指標を225にも合うように改造したっていうだけ。
動作チェックを1ヶ月やってみたけど思惑通りに機能したんで実弾でやってる。

321 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/18(月) 16:48:32 ID:ghUF6Lya

なるほどそういう意味ですね

322 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/18(月) 16:51:46 ID:uq4zAS2L

ドリームサクセス・・・・・ｗ

323 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/18(月) 18:14:19 ID:sBr19qcL

225先物の5分足の4本値、昨日と今日の分あるところ
知ってたら教えて下さい。

324 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/18(月) 18:38:11 ID:pOBdG1nc

チミは証券会社のツール使ってないのかね？

325 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/18(月) 18:48:13 ID:sBr19qcL

つかってるよ。
まさかチャ－トから一つづつ拾えって？

326 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/18(月) 19:21:10 ID:pOBdG1nc

そう
１０分もかからなくね？

327 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/18(月) 19:28:39 ID:gqyy/s0R

>>323
http://www.mujinzou.com/index.htm
おらよ

328 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/18(月) 20:33:27 ID:MPVZ9whE

どんなツールでもチャートをCSV形式で出力くらいは出来るんじゃまいか？

329 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/18(月) 21:23:20 ID:sBr19qcL

ありがとう、こんなサイトあったんだな～。
助かったよ。もし良かったらお礼にいいアイディア
あるけどどう？トレンドをさぐるのに結構いけるよ
これ一つではいまいちだけど他とあわせるといいと
思うよ
327、328限定

330 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/19(火) 06:27:41 ID:AW3ImO0b

価格の前後間の差をヒストグラムにするだけでも向きを捉えてくれるし
勝てるシステムはアイデア次第で普通に作れる。

331 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/19(火) 06:42:44 ID:KqHrzKNh

システムを長期間に渡って淡々と守り抜くほうが
システムを作るよりはるかに難しい。

332 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/19(火) 07:39:25 ID:j9aY5rp6

わかった。無理にじゃないからいらなかったら
それでいいんだ。
教えてくれてありがとう。
また、わからない事相談する時
よろしく頼む。

333 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/19(火) 07:41:58 ID:MLaEdB8j

システムより勘のほうが当たるように思えてしまう。
勘が癖になるとらないように逆だと思ってもシステムには従うが、
それで大負けが続くと嫌になってくる。

334 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/19(火) 17:36:36 ID:j9aY5rp6

大負けってどんなシステム？

335 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/19(火) 22:20:14 ID:BDw5HRkq

>>333
システムの前に自己改革しろ

336 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/19(火) 22:49:03 ID:znUD5PgI

>>333
システムを分析してみて、どの程度の”大負け”がくるか見積もって備える。
まずは、ドローダウンの期間の算出。
多くのシステムは、その運用期間の7割がドローダウンという話もある。
連敗や大負けの確率をあらかじめだしておくのもよいかもね。

その結果を見て耐えられないなら、耐えられるシステムをつくるべきだろう

337 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/20(水) 08:58:20 ID:iGbSWUC3

大証が10年度までに日経225など24時間取引を目指すってよ！
さすがにこれでは寄り引け、オーバーナイトのシストレ崩壊かもorz
ザラ場タイプのシステム作れたらいいんだけど

338 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/20(水) 11:15:34 ID:YMY3SOtQ

大歓迎だす。
日中は短めの足でシステムを使って手動取引
夜間は長めの足で取引回数を少なくして自動取引だな

339 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/20(水) 16:33:45 ID:Vw5SQ0M9

>>337
マジか・・・
そろそろ海外いくかな

340 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/20(水) 17:21:57 ID:YMY3SOtQ

自分はしばらく日本でいいよ。
特に東南アジアは相性悪くて、香港では銃撃戦に遭遇したし
上海では横断歩道渡っていてバスがぶつかってきたし（軽症）
昨年ベトナムでは、路地を歩いていて道を間違えたと思って
止まったとたんバイクに轢かれた（軽症）その後体調崩して
現地入院（脱水症状）。予定ではその後マカヲに行って3Ｐの
予定だったのに・・・

341 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/20(水) 21:43:51 ID:gJQkfHE4

>>340
君の３Ｐを阻止するために東南アジア諸国が動いたのだ
すごいじゃないか

342 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/22(金) 00:36:39 ID:1o9gVptz

寄り引けシステム終焉

大証が10年度までに日経225など24時間取引を目指す

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080219AT2C1901219022008.html

343 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/22(金) 00:55:25 ID:rnBp9I6L

２４時間になったとして、今度システムを組む際の
元となるデータがないから困ると思う。
２４時間になると値動きの仕方も変わってくる。
システムを組む際の過去データは最低５年分は必要。
５年でもホントは少ない。

344 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/22(金) 01:39:23 ID:h7vUppnU

24時間なら、オシレーターに忠実になってくると思う
どうせ外人が多数派なんだから、今と同じ夜中心で考えれば良いかと
ダウのシステム作って運用は日経225とかは？

345 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/22(金) 02:03:32 ID:NcKamK4E

寄り引けにこだわるなら
個別株かー
商品先物はどうだろやったことないけど。

346 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/22(金) 08:36:36 ID:qpMohZLo

>>344
S&P500ベースの方が良いんじゃない？
インデックスの価値と流動性を考えればの話で

347 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/22(金) 22:57:41 ID:WWMlfTbM

>>344
問題は、夜のデータがそろうまで運用できんということだよ

348 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/22(金) 23:08:28 ID:gwB5+iWu

結局スリッページが増えるだけっぽいな。
ダウ先物や今の225イブニングみてもわかるとおり、現物が動いてないとボラが一気に落ちて
出来高も一気に落ちて値動きが無くなる。
まあ夜ならダウに連動するから結構動くかもね。

349 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/23(土) 00:51:06 ID:VUyS11+p

商品先物でシストレ出来ないかと思って
いろいろ調べてるが流動性糞すぎるなｗ

これやめた方が良いな
為替はギャップないし、手数料高いし。
個別株のシステム考えるかな

350 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/23(土) 00:55:57 ID:LsSVXHq6

個別は空売り規制があるし、ストップあるからやりづらい。

351 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/23(土) 03:18:14 ID:9S2aK9SU

税金と流動性、手数料考えたら225先物が一番なんだがな
２０１０年までに何か考えないとな

352 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/23(土) 15:10:45 ID:LsSVXHq6

流動性が一番だよな。225が一番なのは同意

353 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/23(土) 20:35:02 ID:zlUjyQBT

２２５が２４時間取引になったら、寄り引け派はTOPIX先物（ミニ）に期待？

354 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/23(土) 21:00:31 ID:rPssMKBT

>>353

東証も1年後ぐらいに間違いなく追随する
225もトピックスも24時間取引になるだろ

355 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/23(土) 21:58:11 ID:9S2aK9SU

>>353
>>354

おそらくトピも２４時間になるだろね

寄り引けが使えるのは
株と商品先物だけになる

356 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/23(土) 22:48:40 ID:EA6L2yu3

寄り引けってコンスタントに勝てるの？
ずっとそれで飯食ってる人いる？
バックテストとかじゃなくてマジに儲かってる人
どれくらいいるんだろう。
疑ったり、バカにしてるわけじゃないよ
素朴な疑問

357 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/23(土) 23:09:23 ID:9S2aK9SU

>>356
勝ってるよ
ウップスは未だに使える手法

358 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/23(土) 23:16:20 ID:xB3+OBHz

>>357
それ寄り引けじゃないだろ

359 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/23(土) 23:18:26 ID:LsSVXHq6

今凍傷がシステム組んでて、それは24時間取引も可能なシステムってもう宣言してたからな。
先物は間違いないでしょう。

360 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/23(土) 23:27:33 ID:EA6L2yu3

で、いないって事でいいんでしょ？
いるわけねいよな、所詮バックテストでいろいろいじって見たら
こんなにいい結果出ましたよって、ＰＲして会員に売って儲かった
って話でしょ？。マジで儲かる可能性があるトレ-ドなら真っ先に
外資や証券の自己売買の連中がやってるよな～

361 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/23(土) 23:31:12 ID:l4KcnzfZ

>>360
自己売買の連中は長期のドローダウンで首になるんだから
寄り引けなんてするわけ無いじゃんｗ
ばーか

お前みたいにわざと否定してホントの事聞き出そうとする奴が一番ウザい。

362 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/24(日) 00:31:27 ID:dxB2NRx2

寄り引けって寄りエントリの引けexitのこと？

363 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/24(日) 23:59:52 ID:XhWaPNYr

225から撤退する。
ドイツのFDAX一本にする。
オーストラリアのSPI200も面白い動きをするから加えようかと思ったが
俺の寝る時間が無くなる。

総合課税なのがイタイが板乗りも約定スピード速いし、動きが速いところが俺に会ってる。

364 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/25(月) 12:51:27 ID:ZZ5lEpY3

【日経225先物】寄り引けシステムトレードの終焉【24時間取引化】
ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/6081/1203909544/l50

365 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/25(月) 13:04:57 ID:d1Cd2fsv

24時間取引なんてマジで邪魔だ。
大証に文句言ってやる。

366 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/25(月) 17:09:15 ID:CPKRr0nA

ここのところシステムの調子が悪くてちょっと悩んでるのでよかったら意見下さい

1分、３分、５分とかの分足って重要なんだろうか。

俺のは歩み値拾いながら随時計算入れてるんだけど（重いけど）、チャート的な考え方の方が成績良いのかもとやや落ち込んでます。

367 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/25(月) 18:50:10 ID:iOkPdbxe

主に誰が動かしていて、何を見て売買してるかを考えて見たほうが
いいと思うよ。動きの原点と異なるシステムは一時的に良くても
いずれ役にたたなくなるんじゃない。長期間相場やる気だったら
5年後10年後でも使えるようなシンプルなシステムじゃなきゃ
連敗で嫌になって使わなくなるのがおちだよ

368 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/25(月) 19:43:07 ID:CPKRr0nA

>>367

なるほど、いい考え方ですね。
ちょっと行き詰ってたので足に囚われすぎていたかもしれません。

良いヒントになりました。大変ありがとうございます。

369 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/26(火) 23:39:38 ID:AyWMe6h4

>>367　では、何を見て売買しているのでしょうか？
よくMACDは使えると言う方もいますが、MACDは使えないという方もいます。
さまざまなテクニカル指標がありますが、一概にこれを見ていると断定できるような指標はあるのでしょうか？

370 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2008/02/26(火) 23:58:00 ID:vOhb2n9a

この世界で最も簡単なテクニカル指標は　「高値」　と　「安値」　です。
極めて単純なテクニカル指標ですが、これほど機能するテクニカル指標に
私は出会ったことがありません。

371 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/27(水) 03:02:55 ID:OfQcdkBx

>>370
よく本で見かけるような表現だなｗｗ
で、続きは？

372 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/27(水) 07:20:15 ID:dsyKxd7A

かっこいい表現だ

373 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/27(水) 08:19:50 ID:ezcYLDpP

始値に始まって始値に終わる

374 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/27(水) 11:41:44 ID:033kY+O8

始値で始まって終値で終わる

375 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/27(水) 16:28:14 ID:u6q4QcGo

主に動かしているのは、ディ－ラ－・機関投資家。
この人達が必ず見ていると言われているのが5分足の
一目と移動平均5本線・○○本線。
○○線は個人では知っている人少ないけど有名な線
今日もここで上値抑えられたり、売り仕掛けなどでている。
ヒントはここまで、後は自分で探して。
自分のシステムはこれとは別だが
一目は抵抗線・利食い線として一部裁量で使っている。
2月の成績は今日まで+3240円、ＰＦ6.9、取引回数84回、勝率75％
※MACDは以前はディ－ラが好んで使っていたようですが
最近はあまり聞きませんね。騙しだとわかった時は100円以上
動いていること多々ありますので、自分は使ってません。

376 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/27(水) 16:58:22 ID:qjFdVxum

>>375
○○には数字が入るのでしょうか？

素晴らしい成績ですが、平均的な成績はどのくらいになるのでしょうか？

377 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/27(水) 17:24:15 ID:K35tchE9

前立腺ですね

378 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/27(水) 18:46:19 ID:O1DgL05h

函館本線ですね

379 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/27(水) 19:42:29 ID:0Bl4SWHx

システムトレードを作成する上で、微妙な数字の値動きを捉えるには、やはり統計ソフトのような、難解な数学による解析が必要ではないでしょうか？
以前、そのようなソフトを使っている方と出会いましたが、やはり、完全に手作業で検証している方より、成績は良かったです。
　それとも、EXCELにも、ある程度の解析方法があるのでしょうか？
値動きを捉えるのに、手作業ではなく、何らかの計算方法で捉えている方がいましたら、教えてください。

380 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/27(水) 20:26:18 ID:O1DgL05h

>>379
R使えばいいよ

381 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/27(水) 20:50:24 ID:c1FVFXFo

○○本線＝２４本線デス。。。ただし妄信厳禁デス。。。

382 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/28(木) 00:27:38 ID:thl6HgZB

>>380
379です。
Rって何ですか？

383 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/29(金) 05:08:32 ID:s3vr/QEV

>>382
ぐぐれかす

384 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/29(金) 16:10:19 ID:7QAN6Ci5

Rは結構ぐぐりにくいんじゃないか？と思ったが、
案外そうでもなかった。

385 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/02/29(金) 19:09:38 ID:NSNM5gUg

Rとか＠株とかググりずらい名前つけるのは嫌がらせか？

386 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/01(土) 03:40:14 ID:aggZOCAB

Rの意味は分ったが、実際にエクセルで使いこなせないよね。

387 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/01(土) 18:21:14 ID:aggZOCAB

販売されているシステムについて

やはり、てっとり早いのが販売されているシステムを購入することではないでしょうか？
２ちゃんでは、かなり批判的ですが・・・。
なぜ、このようなロジックにしたのかがきちんと公開されてさえいれば、特に問題はないと、私は思っています。
みなさんはいかが思いますでしょうか？
自分では思いつかないようなロジックであったり、批判されるほど悪くないように思います。
もちろん、それで確実に利益をあげられるわけではありませんが、絶対に負けるとも言い切れない。
むしろ、ほとんどの確率で長期的には勝っていけると思うのですが、いかがでしょうか？
何かのシステムを購入され、現在実運用されている方もいましたら、率直なご意見ください。

388 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/01(土) 20:10:24 ID:xVvi7qWQ

まず人間の心理から考えたほうがいいと思うよ。
他人の作ったシステムはいい所しか書いていない
悪いところはなれべく控えめに書くのが普通だと言う
前提で見たほうがいい、公表利益のの6掛けと言う所かな
販売するために公表する数字だから当たり前の事
本題だが、そのシステムを買って実際に取引した時に
ＭＤＤが発生した時に、いやただの連敗でもいい
どのくらい自分がそのシステムを使い続ける事が出来る
かどうかだ、自分で作ったシステムでも連敗が続けば
ほどんどの人がパラ調整や新たなシステム開発を始める
まして他人が作った物を使い続ける事が出来るかどうか
ＭＤＤを脱出する保障は全く無いし、ＹＯＵの資金が
そこまで耐えられるかどうかも不明、もしどうしても
他人のシステムが良いと言うなら俺が毎朝ここに
無料で書いてあげるよ。勝率は長期でぴったり50％
だけどね。

389 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/01(土) 20:19:17 ID:xVvi7qWQ

システムの名前書くの忘れた、ごめん
最近作ったシステムで名前は
【throw　the coin system】だよ。
詳細はブラックボックスなんだけど
長期勝率50％は科学的に証明されている

390 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/01(土) 20:38:59 ID:SeW8rBF4

ｼﾞｬﾝｼﾞｬﾝ

391 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/01(土) 21:10:50 ID:xVvi7qWQ

もしかして人様のお役にたてるなら
システム結果明日→買、明後日→買、明々後日→買
こんなに続くもんだな4回目はまだ投げてないんだが
あっ！！
システムの結果だから、指示どうり買うしかないな

392 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/01(土) 23:52:30 ID:ZgpgjJES

使えるかどうかわかんないから金を捨てることになりそうで買ったことはないが、色々見てみたい

393 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 00:09:44 ID:xoSdpvIh

私はたくさん日経商材を購入しました。しかし、どれも成績はまずまずです。自分で作ろうと思えば3か月はかかると思います。
実際に、成績が証明しています。システムトレードは詐欺のしようがありません。
数値として、証拠が残ってしまいますから。
なので、あとはたくさんあるシステムからどれを使うかです。
よく、自分に合ったシステムを使うことが重要と言いますが、自分に合ったシステムって、何を基準に判断すればいいのですか？
ドローダウンのことですか？総利益ですか？

394 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 00:12:52 ID:GX+CGWa5

>>393
満足できればいいんじゃないの

395 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 00:33:21 ID:Qaw3S5SV

>>393
>実際に、成績が証明しています。システムトレードは詐欺のしようがありません。
>数値として、証拠が残ってしまいますから。

ネタだよね？本気でそんなこと思ってないよね？

396 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 01:08:49 ID:NYuXn/LK

５００万でラージ１枚と考えてましたが、やはり１０００万で１枚にした方がよいのでしょうか・・・

１，２ヶ月のドローダウンなら許容範囲ですが、それ以上連敗し続けて這い上がれないサインのサイトってなんなんでしょうか？
最初からちゃんと作ってない？そういうのに引っかからない方法はありますか、それとも運？

去年あったスーパーストラ＊＊＊とか保田なんとかって人のってそんなにひどかったのでしょうか？
そんなのにあたっちゃったらと思うと怖いっす。は＊は＊システムははいあがれるんだろうか？
一年以上はまずまず成績で続いてるところで充分な資金とれば大丈夫かしら・・まともな配信サイト教えて下さいませんか・・・

397 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 01:24:33 ID:Qaw3S5SV

ネタにマジレスカコワルイとは思いつつ…
>>396
ホントに儲かるなら配信なんてしないで自分で運用してるっちゅーねん。

あのね、システムって作った人も実際に儲かるかはわからないの。
でもそれを有効だと信じて実運用にふみだすの。
だから配信サイトは、自分のシステムに自信がないから…

書いててアホらしくなってきたｗ

398 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 02:00:05 ID:xoSdpvIh

>>395
393です。　マジでそのように思っていますよ。
ロジックでおかしいところがあればすべて発見できます。たとえばロスカットでおかしいところがあればそれは気づきます。
ロジックで数式を誤魔化しているところがないならば、過去の成績は本当なので詐欺ではないでしょう。
もちろん、未来において、確実に儲かるわけではありません。しかし、ある程度有効だとは思っています。

399 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 03:00:45 ID:TPpHlzVW

>>393
自分でシステム作ったことがあれば、そんなことは言えないはず。
ここは作る人のスレ。

詐欺システムなんていくらでも作れる。
素人にはわからないように売っているやつもいれば、
わかるように売っている奴もいる。
わかるように売っている奴には、殺意を覚えたね。

ぴっころとか言うやつ。まじでキチガイだったが

400 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 05:26:47 ID:GJgT3bqk

本当に歪みや優位性があるかってのは
実運用したって分からないってのが本当のところ
正解でも誰かが教えてくれるわけじゃないからな

401 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 05:30:24 ID:mnbzNnzM

オレもシステムは自分で作ってるけど(２２５じゃなく商品先物)、
ホントに儲ってるシステムは１００万つまれても
絶対に教えない。誰にも話さず墓場まで持っていく。
売るとしたら、まあそこそこ儲るかもしれんけど
自分はやらんなーって程度のＢ級システムだろな。

402 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 12:28:33 ID:TPpHlzVW

>>401
自分はB級だと思ってるかも知れんが、それが普通だろう。
ちまたに出ているのは、どれだけでも最適化可能なことを考えると

403 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 14:36:53 ID:xoSdpvIh

本当に歪みや優位性があるかは分らないならば、よくできたシステムなんてこの世に存在しなくなるのではないですか？
たとえば、かなりドローダウンも少ない上に、PFも高いシステムが完成したのに、将来については不安だから実運用しない。ってなことになるんですか？
違いますよね？　だったら何のために苦労してシステム作っているんですか？
ある程度の成績が過去において証明されたなら、皆さん実運用しますよね？
仮にそれが、購入したものであっても、ロジックの数式にインチキさえなければ、それはそれで実運用できるのではと思うのですが・・・。
そう思いません？

404 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 14:51:26 ID:6cBk6b22

>>403
バックテストの成績が良ければ金が増えるというわけでもない

405 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 15:00:38 ID:8qBQPDWi

>>403
まだ言ってんのかいアンタｗ
数字のインチキなしに見た目の良いシステムなんていくらでも出来るんだよ
業者はモノが売れれば客が儲かろうと損しようと知ったこっちゃないわな
引っ掛かるのは浅はかな考えの持ち主だけよ
未来は過去ではないのだからねｗ

406 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 15:03:25 ID:q+Nu6uCD

>>403
思わない
あなたのレスを見ると感じるんだけど、ロジックと統計的な優位性を
混同してるだろ？

407 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 15:05:58 ID:ffOrizfc

手数料スリペを差し引くのはデフォとして、
１．バックテスト結果が直線近似出来る
２．ルールがシンプルで運用に当たり人為ミスが生じる余地が少ない
この２つが満たせれば、バックテスト結果からの外挿は一定期待出来るかと
もちろん、絶対ではないが

408 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 15:16:46 ID:ffOrizfc

某た○4を例に挙げると、そもそも手数料スリペを引いてない。
公開されてるバックテスト結果は１．に該当するが、２．は不明。

こんなものを宣伝するなんて．．．ｗ　ってことですよ

409 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 15:29:07 ID:Zf9EFECZ

こんなのもある
ttp://nikkeifs.com/modules/bluesbb/thread.php?thr=50&sty=1&num=l50#p118

で、会員募集して取引開始後の結果が
ttp://nikkeifs.com/modules/wordpress/
また新しく作り直すってさ。ぷっ！！
良い悪いは自分で考えてくれ、あくまで参考として

410 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 16:59:24 ID:Sf1jSU4x

>>403 >>406
優位性って何？
他のものにまさる性質ってこと？

411 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 17:16:04 ID:IGIcB8ab

仮に良品の商材があったとして、
１．手数料スリペを引いても充分なパフォーマンスを出す
２．ミス頻発しない程度にシンプルである
３．バックテスト結果が直線近似出来る
をクリアしてるくらいのことは売り文句に入れられるはずなんだが、そんな商材見たことない

しかも、商材はユーザーにならない限り手口は知る由もないから、
「おかげで勝ちました」という話しがいくらでも捏造できちゃう
信用したくても信用の根拠とする情報は買わない限り得られない
こんなリスキーな買い物はないですよ

よって、良品商材が存在しそれで稼いだという話しは非常に疑わしいってこってす

412 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 17:23:04 ID:mnbzNnzM

>>403
システム試しに一回作って見ろ。
オレ実際作ってみてバックテストで成績良くても、
実運用で半年間利益が安定して出るシステムは３つに１つ位だ。
それくらいカーブフィッティングは頻繁に起る。
バックテストよくても実運用したとたんに損しだすのは
普通に起り得る。システムが出来上がって３ヶ月は
バーチャトレード(フォワードテスト)で検証すべきだが
有料で売ってるやつは、どうみてもそこまで慎重には作ってない。

413 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 17:48:44 ID:8qBQPDWi

自分で満足なモノが作成できないから商材に走るとも言えるｗ
商材好きの検証ブログみたいのあったけど、
複数運用してて、どれもこれも損失でワロタ
心が折れたのか放置されてる

414 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 18:28:12 ID:xoSdpvIh

では、バックテストの結果も良かったとします。
そこで、これを実運用していくか、あるいはやはり実運用できない、の判断基準は何なのでしょうか？

415 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 18:37:06 ID:IGIcB8ab

>>414
＞私はたくさん日経商材を購入しました。しかし、どれも成績はまずまずです。

こう発言したのを忘れてるのかな？
フォワードテスト（実運用）が順調だから「成績はまずまず」なんだよね
買ったものが使えるのならそれでいいんでね？なんで長々とシステム論を語るのかわからん

そもそも話の発端が「商材が使える」ってｗ　信用出来ないな

416 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 18:42:44 ID:Qaw3S5SV

>>414
とりあえずバックテストの結果をうｐしてみたら？

417 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 19:58:08 ID:5/IeI4jf

見ず知らずの他人が作ったブラックボックスのシステムで売買するくらいだったら投資信託のほうがいいような気がする。
寄り引けのシステムだったらEXCEL+VBAで作れるし、
それが作れないっていうんだったら他人に売買を委ねるよりもまずはEXCEL+VBAの勉強でもしたほうがいいと思う。

418 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 20:10:44 ID:5/IeI4jf

>>393
＞自分で作ろうと思えば3か月はかかると思います。
自分に合ったシステムが欲しいんだったら3か月かけて自作すればいいのに。
3か月で色々得るものもあるだろうし、自分が色々他人から突っ込まれてる理由もわかると思うよ。

その3か月間に買ってきたシステムをそのまま運用して億万長者にでもなりたいっていうんだったら止めないけどｗ
正直、システムの購入に性急な理由がよくわからないなｗ

419 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 20:29:12 ID:9y1Z10Cx

3ヶ月？
おいらは今のシステムになるまで3年かかった？
捨てたシステムは星の数ほどだ。

420 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/02(日) 22:26:33 ID:8SCz+nW4

>>401,417
同感。本当に儲かっているなら人に教えないよ。
おいらも人から聞いたロジックでシステムを組んで、試しにパラメータを少しいじったら
想像以上に利益が出るようになった。（スリッページとか考慮してないけど）
417氏の言うとおり、寄り引けでもロジックを考えながらEXCELで試してみるのが一番だと思う。

421 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/03(月) 17:58:54 ID:ApBp+ibW

優秀なシステムには、「テクニカル指標やダウ変化率など〇％以上なら売りとか買いなど、変数を微調整して最適化してあるかと思います。
しかし、カーブフィッティングなどがある可能性があります。
　逆に、二日連続陰線なら次の日に買いから入る、のような変数をあまり使わず、＜や＞の不等号で表せる単純なロジックのほうが、成績はあまり良くなくても、長期的に少しずつ利益を出せるのではと思うのですがいかがでしょうか？
よく、システムは単純な方がいいと言いますよね。そこから、発想してみました。

422 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/03(月) 18:25:06 ID:EjYtFX0K

>>421
いかがでしょうかって…
そんなのわざわざここで聞かなくてもテストしてみりゃいいのに…

423 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/03(月) 18:35:43 ID:5z3dlAC1

>>421って日本語変だし　構わない方がいいよ

424 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/03(月) 19:17:53 ID:k+Dl8Rm5

好きなようにすればいいんじゃないか？
そもそも他人に同意を求めている時点で全くわかちゃいないよ。
相場に向かない人間だ。

やめとくことをおすすめしたい。

425 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/03(月) 22:45:31 ID:eRs7PpQV

質問です。
１２本線、２４本線ってなんのことかわかる人いますか？
移動平均線のこと？

426 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/03(月) 23:23:28 ID:NtXw+J7M

不等号で表しても0を基準にしてるわけで、
はじめからパラメータを0に固定してるだけかもね

427 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/04(火) 00:01:01 ID:ZJVbgYkf

>>426
思わずなるほど、と唸ってしまった。
確かに０もパラメータだな。

428 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/04(火) 11:18:16 ID:+fLHs6zI

誰か〆の２００７年４本足持ってないかのｗ

１９９０年～２００６年までならあるのだが・・交換してもいいので世路

429 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/04(火) 11:36:29 ID:TssHRw8q

交換はいりませんが持っていますよ

430 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/04(火) 12:02:20 ID:+fLHs6zI

>>429

欲しいです・・・凄く

431 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/04(火) 12:08:34 ID:TssHRw8q

捨てアド書けば送ります。今日か明日中には・・・

432 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/04(火) 12:10:42 ID:OmofoTGI

>428
私はここを使ってるよ。
http://www.next-futures.com/data/

今日の前場、システム見事に玉砕……後場は見てるだけにします、たぶん。

433 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/04(火) 12:10:55 ID:TssHRw8q

日経２２５の四本値でよいのでしょうか？

434 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/04(火) 12:15:47 ID:Hkp1RjSJ

>>432
CMEないじゃん

435 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/04(火) 19:46:21 ID:OmofoTGI

>>434
すみません書き込んでから気がつきました……

436 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/05(水) 01:59:27 ID:po3JCRcJ

CME欲しいんなら、ここにあるけどね
http://www.cme.com/int/japanese/japanesenikkei.html

437 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/05(水) 07:45:54 ID:SV18wHa1

>>436

↑CSVのレイアウトがまるで意味不明

↓ここにありましたよ。

http://blog.livedoor.jp/infon225/archives/cat_50031404.html

438 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/08(土) 03:00:52 ID:/PwsYO/V

システムは単純であれば単純なほうが良いとよく言いますね。
確かに、単純であれば、そのロジックは長持ちすると思います。
しかし、利益があまりよくありません。ただ、長期的に見れば利益は上げています。
でも、誰もが思いついたり、発見できるような単純なロジックって、本当に実運用に耐えるのでしょうか？
「ロジックは単純なほうがいい。」これに疑問を感じました。

439 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/08(土) 08:42:26 ID:PxElePbU

>>437
リンク先これか！！
日経２２５先物値段倉庫
http://n225.ninpou.jp/n225souko.html

でかした!!>>437

440 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/08(土) 13:44:15 ID:UYwARuW+

出来高1997年から有るとこ知らないだろ？
なかなか無いぞ

441 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/08(土) 18:57:27 ID:D1LfuCFV

別にフィルターとして使ってもいいんだけど
単独でうまくいかないもの同士を組み合わせて
うまくいっても明らかに怪しいじゃん
そのへん見極められるなら別にいいんじゃね
俺は１つの完璧なものを求めるより単純なのを二つ同時に走らせるほうがいいと思うけど

442 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/08(土) 21:53:17 ID:PxElePbU

>>441
全面的に同意せざるを得ない
完璧な一本のシステムほど破綻しやすい

443 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/08(土) 23:20:39 ID:S0/ipHIT

完璧なシステムはなかなか難しい。
シンプルで、そこそこのシステムができたら、
あとは資金とボラティリティでポジションを調整する。

444 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/10(月) 22:30:38 ID:WH2AYsCa

寄付きエントリーで、途中、40円利確、-50円損切りのロジックを考えました。
これのパフォーマンスをエクセルで検証したいのですが、利確かロスカットのどちらが先に達成されたかを知る必要があるので、分足の4本値で検証する必要があると思います。
値幅が90円ほどあるので、5分足か10分足でいいかと思っています。
それをエクセルで検証するには、どのような数式を用い、どのような列を作ったりすれば良いでしょうか？
マクロを使えば楽とはいいますが、マクロは使えないので、少し複雑になってもいいので、エクセルの数式でお願いします。

445 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/10(月) 23:33:29 ID:vBYVeUBS

>>444
質問が漠然としすぎ。どこまでなら作れるの？
寄りエントリーで引け決済ぐらいの検証ならできる？

446 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/11(火) 00:09:57 ID:dqGLwY1K

>>444
一度に計算しようとすれば無茶苦茶ややこしくなるので
段階的に計算すればよい
例えば
○○の条件で買い
保持していれば××の条件で売り
見たいな感じで

447 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/11(火) 11:44:13 ID:SHY54dE9

>444
まずは、ここいらへんの「Excel関数講座」を読むことから始めることをお勧めする。

ttp://www.toushikenbunroku.com/index.html

448 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/11(火) 23:44:28 ID:BuRhU4Yv

>>445
寄り引け決済のシステムなら作れます。
しかし、利確とロスカットの二つを含むシステムだと、利確が先だったのか、ロスカットが先だったのかを知る必要があります。
となると、日足ではなく、5分足レベルで検証する必要があります。
その上で、利確またはロスカットが達成された時点の損益を表示させ、それを数年間分合計計算もしなければなりません。
いろいろ関数が絡むようで、まったく見当がつきません。
何か良いアイデアがあれば教えてください。

449 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/11(火) 23:46:33 ID:BuRhU4Yv

450 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/12(水) 00:44:52 ID:6zQ8HSam

アイディアもなにも
寄りから引けまで５分４本値ならべていって
手仕舞い値にひっかかるかどうかチェックさせるだけだからなあ

451 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/12(水) 11:17:21 ID:hRaE8mep

日足なのか、分足なのかを意識する必要なく、
単にOHLCデータが並んでいるだけだと、一般化して考える。
寄り引きではなく、スイングトレード用のシステム。

他の発想としては、
ひまわり証券のWEBセミナーで聞いた話だが、

寄り引きでも、「利確」を考慮するシステムで、
わざわざ分足用意して検証するのではなく、
「消極的な検証」として、
　損切りにひっかかったら損切り。
　損切りにはならずに、利確でひっかかったら利確。
と考えれば、日足だけで検証できる。
正確にはならない。控えめの成績となる。

ということだった。

452 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/12(水) 18:36:48 ID:a206/nmh

>>450 アドバイスありがとうございます。
　　　4本値に並べて、手仕舞い値にひっかかるかを調べるというのは、手作業でということでしょうか？
　　　それとも、エクセルでひっかかるか調べられるなら教えてください。

>>451　アドバイスありがとうございます。
　　　　確かにスイングなら、利確と損切りも値幅があるので、日足4本値でも検証できますね。
　　　　寄り引けの場合だと、第一条件に損切りを優先させ、第二条件で利確をつけるということでよろしいですか？

453 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/12(水) 19:42:20 ID:0YlPaAQe

>452
457のサイト、読んだ？
なんか、ズレてる感があるのは、俺だけか？

454 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/12(水) 19:43:38 ID:0YlPaAQe

す・・・すまん。447のサイトだ。
ずれてるのは俺だった。。。

455 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/12(水) 22:27:28 ID:6zQ8HSam

>>452
ｉｆ　関数を習得すればできるようになるよ

456 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/12(水) 23:40:57 ID:a206/nmh

IF関数は習得していますが、それだけでは無理ではないですか？もっと難しい、エクセル関数が必要でしょう。

457 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/13(木) 00:09:15 ID:tq5JPp0f

>>456
あなたは if の存在を知っているだけです。
使えるように勉強が必要でしょう。

458 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/13(木) 00:14:27 ID:8IS+yq0Z

if関数だけでやれるよ
ifの中にifを組み合わせる感じにはなるけどね

459 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/13(木) 00:16:14 ID:vnx3b8Jq

このスレで説明するような事ではない希ガス

460 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/13(木) 00:48:58 ID:SL1xyCnm

IFの中にIFを重ねていくこともできます。
しかし、分足でIFを使って利確またはロスカットの検証の数式が分らないだけです。
どのような関数を使えば良いのでしょうか？

461 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/13(木) 00:56:16 ID:vnx3b8Jq

頭痛くなってくる。。。。。

462 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/13(木) 02:08:25 ID:iYPfkY86

天然のアホ？
いい加減空気よめよな

463 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/13(木) 02:20:44 ID:1zg0KoJZ

>>460
まずはどの条件で売りか買いか、
ここにもう少し詳しくロジックを書いて
その上でどういう関数式にしたけど結果がおかしいか
具体的に自分でやってみた式を書いてくれ
その上で修正してあげるよ

464 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/13(木) 09:01:56 ID:IE10cqUw

>460
まずは、１日分くらい、手作業でやってみなよ。
できるでしょ？
その作業の中で、「もっと難しい、Excel関数」に相当するものがあるの？
出てこないでしょ？そんなの。

465 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/13(木) 12:52:45 ID:8AKegc71

関数の問題じゃないでしょ
列を沢山使えばできると思う

466 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/13(木) 13:20:59 ID:ixfzH2Nf

エクセルスレいけよ…

467 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/13(木) 17:42:29 ID:VfNV5iH/

【お願い】
システムの検証をしたいのですが、エクセルの関数式など
うまく使えないので、有償で結構ですので作ってくれる方
いらっしゃいませんか？テクニカルは言えませんので
自分で入れます（2種類）をクロスでドデン売買していきます
出来れば前場一度手仕舞いと手仕舞い無しで比較できれば
ありがたいのですが、項目は・総利益・年次利益
・最大ドローダウン・総トレード数・勝率
・損益率・平均損益・最大負けトレード
・最大勝ちトレード・最大連勝回数
・最大連敗回数・平均損失・平均利益
・勝ちトレード数・負けトレード数
などを希望しています。もし協力いただける方
いらっしゃいましたら、大体のお値段お願いします。
マジレスですので冷やかし勘弁してください。

468 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/13(木) 17:57:21 ID:89InCYn8

ttp://www.auspice.co.jp/excelss/excelss.htm
ここでやってくれるよ。

469 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/13(木) 19:15:06 ID:SL1xyCnm

ランダムエントリーでも勝てるシステムトレードを検証した方いませんか？
私は、ランダムエントリーでも９９％勝てるアイデアがあります。
それは、派手な利益はないですが、確率統計に基づいて地道に着実に利益を増やすことができます。
しかし、今までありとあらゆるテクニカルを分析してきたので、実際にランダムトレードなんて方法は本当にあり得るのかと疑問になりました。
また、私の手法は、ランダムトレードではありませんが、似たような方法を使っている本があります。なので、かなり勉強されている方ならば、なんだあの方法か、なんてピンとくる方もいるかもしれません。
しかし、この投資手法をもとに、ランダムではなく、何らかのテクニカルを使えばもう少し利益があがるのではと思いました。
ランダムエントリーでも勝てる法則を検証した方、ランダムトレードの有効性についてご意見ください。

470 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/13(木) 20:25:00 ID:EYdUZUa7

>>467
マジレス
5000円でどうよ？

471 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/13(木) 21:20:44 ID:VfNV5iH/

468さんありがとう、でもオスビスは作ったものを販売前提にしないと
もの凄く高いので知っていましたが、申し込んでいません。

470さん、僕も5000位で希望していたのですが上記条件で
いけそうですか？もしいけそうであればお願いします。
詳細打ち合わせ必要なら、捨てＭＬ作ってここに書きます
支払はそちらの指定で結構です。銀振かヤフオクでどうでしょう
レスお願いします。

472 ：470：2008/03/13(木) 21:56:03 ID:EYdUZUa7

>>471
桶！
捨てアドよろ
メルしたあとメールの件名をここにカキコする
それで470からのメルだとわかるでしょ。

473 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/13(木) 23:30:18 ID:Vi9G468W

俺がメールしてから、ここに件名書き込んでも
いいんでしょ？

頭悪いの？

474 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/14(金) 00:30:47 ID:Dah7Ng3b

日付変わったからIDもかわったね
5000円ごときどうでもいいけど

475 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/14(金) 07:59:16 ID:L1iC6V1I

すいません遅くなりました。467の本人ですが
ＩＤ変わりますね、間違いなく捨てアドおきますので
よろしくお願いします。（まだ作って無いのでこれから
になります、今日中に）

476 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/14(金) 08:26:28 ID:L1iC6V1I

早速作りましたので、よろしくお願いします。
[email protected]

477 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/14(金) 16:16:37 ID:L1iC6V1I

MLアド書きましたが、まだＭＬこないです。
冷やかしだったのでしょうか？470さん
見てないのかな？もう少し待ちますね。

478 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/14(金) 20:41:53 ID:sQWRoQ2Z

>>477
自分で作った方がﾖｸﾈ？応用もできるし！

参考になるサイトだYO
http://dryice.ddo.jp/

あとはベクターやヤフオクで探したりしてみ

479 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/14(金) 21:43:00 ID:L1iC6V1I

やっぱり冷やかしだったみたいです。残念です。
478さんありがとう、自分にはあまり勉強する時間が
無いので、いろいろ探して見ます。
お邪魔してすいませんでした。

480 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/14(金) 22:04:18 ID:7Su+cAE7

つーか、検証したことないんだよね？

そういう時に思いついたストラテジーって自分では
「こ…この手法は最強かもしれない…俺様億の世界へごー！」
って思っちゃうもんです。
で、このスレの人たちはエクセルなりc++なりjavaなりそろばんなりで検証した結果…
「なんだよー！たいしたことないじゃんかよー！」
という道を辿っているんです。

だからね、思い切って思いついた手法晒してみれば？
このスレの人たちが検証してくれるかもよ？
たぶん残念な結果におわるんだろうけど…

あと、一人の人に検証してもらってもそれが本当かわからないでしょ？
適当な数字出されて、それ納得できる？
5000円丸損の予感です。

481 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/14(金) 22:23:58 ID:xvjqph7z

うわーーーーーーーーーーーー

482 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/14(金) 22:36:52 ID:ZQy8z3M3

そんな勝率やら損益程度の計算できないのに、
自分で考えたルールをエクセルに組み込めむなんて、無理。

楽しようなんて考えないで、自分でやったら?
ここに書き込んでる暇あったら、勝率くらい簡単に計算できるようになるでしょ?

483 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/14(金) 22:48:20 ID:zgBVPwUi

>>479
>>467には
>テクニカルは言えませんので自分で入れます（2種類）
ってなってるが
このような汎用型のシステム（色々なテクニカルを自由に入れられる）では
作るほうは5千円では割に合わないとおもうぞ
（かなり大規模なシステムになる）

484 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/14(金) 22:51:47 ID:zrLOezhr

>>480
「マーケットの魔術師」のシステムトレーダー編にあったが、
これはすげえシステムができた！！って興奮して、システム組んでくれと要求するクライアントほど
実際に作ってみるとボロクソなシステムが出来上がるって
書いてあったのを思いだすｗ

485 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/14(金) 22:53:40 ID:zrLOezhr

>>483
大規模ちゅうーか、アルゴリズムの部分すげ替えにするには、
TradeStationやAmiBroker、WealthLabのようにスクリプトで外に出すしかなくて、
システムというより、フレームワークの提供になるよな。

しかも、スクリプトで外に出したところで、そのスクリプトすら組めないから、
「お願いします～♪」なんて言っているわけでだなｗ

486 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/14(金) 23:37:03 ID:rdgWxj5d

5000円てｗせめて5万だろ
手間の問題もあるが、
手数料程度の金で動く奴がいるとは思えん

487 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/14(金) 23:51:01 ID:zgBVPwUi

>>470は割に合わない仕事だって気付いて逃げたと思われ

488 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2008/03/15(土) 00:03:09 ID:I8Sses+1

エクセルだったら自分で作ったほうが応用が利くと思うぞ。
この↓くらいだったら誰でも作れるだろ？
http://image.blog.livedoor.jp/trend_sinja/imgs/9/b/9b9f7b28.jpg

489 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/15(土) 01:39:39 ID:e4mO24iX

他人に対して自分が思い描いているシステムを正確に伝えて作らせるだけの時間があるんだったら
VBAの勉強でもして自分で作ってしまったほうが早いと思う。
他人に作らせても、どーせ後になってこれは違うだのあれは違うだの契約が違うだの言うことになるだろうし。

490 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/15(土) 02:42:16 ID:F/dEIetp

トレードステーション使えばいいんじゃないの？
１ヵ月は無料だし、既存ストラテジーも山ほどついてるし

491 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/15(土) 02:44:12 ID:F/dEIetp

間違い、トレードシグナルだった。ひまわりのやつ

492 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/15(土) 08:38:39 ID:fu5WKSnx

Excel で損益を計算できない、覚えようとしない奴が、
エキーラ使えるようになると思う?

493 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/15(土) 13:09:01 ID:Eico+9DG

Excel使えないプログラマとか知ってますが^^;

494 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/15(土) 15:03:06 ID:5I8TMBOk

ランダムエントリーではなく、少しはテクニカル等を考慮したシステムで、利確を少し大きく、ロスカットを小さめに設定し、一日のうちにどちらかには必ずひっかかるくらいの値幅に設定すれば、少しづつですが、勝てるシステムが出来上がりました。
これが、資金管理というものでしょうか？資金管理が本当に重要だと思いました。

495 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/15(土) 16:01:58 ID:2kvRyOWL

>これが、資金管理というものでしょうか？
全然違う。

496 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/15(土) 16:12:29 ID:Uo8rKoEj

>>494
俺の認識として資金管理はこんな感じ。

　システム運用に必要な最低資金を把握する。
(過去の最大ドローダウンのX倍に耐えられる金額とする等）

　口座資金とシステムの成績により、一度に建玉する枚数
（ポジションサイズ）を計算する。
（一般的に資金管理って、このことを言われると思う)

要は、破産せずに利益を最大にする管理方法のことだと思うけど、
俺もきちんと理解しているとは言い難いので、資金管理について
もっと突っ込んだ意見が有るなら、是非ご教示いただきたいです。

497 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/15(土) 17:40:51 ID:1d0+fNTK

資金管理＝自分の金玉がしょぼまない程度にできること

498 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/15(土) 17:43:46 ID:Dx6IU7Kr

それは私金管理

499 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/15(土) 18:21:39 ID:D7hxyunz

ボラに応じてポジションサイズを変える　&　資金に応じてポジションサイズを変える
＝死金管理

500 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/15(土) 20:45:05 ID:RIdj2xwT

すいませんわかる方居たら教えてください。
今まで勘で売買していたのですが負けてばかりなので自己ルールを作って売買しようと思うのですが
アルゴリズム取引をパソコンに設定出来るのでしょうか？
自分は時系列の売買を考えています、簡単に言えば１時に買って２時に売るとかです。
４ヶ月グラフを付けて買いサイン売りサインが出たときに１時間だけ取引した場合
１３勝６敗で回収率１８２％です、バックテスト４ヶ月じゃ短すぎますか？
去年から６００マソ負けで切羽詰まってます。

501 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/15(土) 21:04:31 ID:8CZ2OZNX

>>500
バックテストは最低3年

502 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/15(土) 21:21:40 ID:RIdj2xwT

>>501
回答有難う御座います
ヤフーの一日のチャートを方眼紙に書き写していたのですが
３年間の時系列のチャートは判らないのでバックテストは諦めます

503 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/15(土) 21:46:23 ID:2kvRyOWL

>>502
おまえさんにこの言葉を贈る。
「半年ROMれ」

まぁ方眼紙に手書きする根性があればプログラムなんてすぐに覚えられるよ。

504 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/15(土) 21:54:22 ID:8CZ2OZNX

>>502
データなんぞネットで探せば出てくる

505 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/15(土) 22:34:51 ID:i8jspSba

暇な香具師は検証してやれよ

506 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/16(日) 00:25:19 ID:S1WBN7Ya

>簡単に言えば１時に買って２時に売るとかです。
『とかです』
じゃ検証できんだろ。パラメータの値域広すぎて。

507 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/16(日) 01:19:52 ID:eGyoakQv

パラメーターが時間だけならそれほど難しくないと思われ

508 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/16(日) 01:21:03 ID:eGyoakQv

とは言っても、時間を指定してくれないと検証のしようがないか。。。

509 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/16(日) 02:29:22 ID:RFlqLpJg

トレードシグナルでやれば、簡単

510 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/16(日) 08:38:00 ID:MEo9Eh+M

【米国先物】15秒で1億5000万円の利益　1日で全財産を摩って精神病院に入った奴も

http://video.google.com/videoplay?docid=-7555983665786900586&hl=en

511 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/16(日) 11:02:58 ID:Dzwq5SXY

資金管理のアドバイスありがとうございました。
自分の予算が３００万円の場合、システムの最大ドローダウンが２００万円だとした場合、最大ドローダウンの可能性は４００万円まであり得ると見るということですね。
そこで、自分の許容できる最大ドローは１００万円までとした場合、ラージ１枚での運用ではなく、ミニを2枚で運用するべき、ということですよね？

512 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/16(日) 14:01:25 ID:2MCGY+tS

>>500
遅くなりました、今仕事から帰ってきました。
基本になる考えを説明します
１０・１１・１３・１４・１５時の日経平均株価の数字を記録します、４時間連続プラス又はマイナスの時に逆張りします。(値幅に関係なく１時間の取引にします）
９時の日経平均は寄ってない銘柄があるので正確な数字が出ないので省きます。１５時にサインが出るとニューヨーク次第になりますが今のところあまり変わらないです。

仕事の帰り本屋で四季報を買おうと思ったのですが売っていなかったのでノムダス勝者の資格、今読んでます。

513 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/16(日) 14:37:05 ID:f4wGhZ9j

>>512
スィングかえ?

514 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/16(日) 16:48:21 ID:2MCGY+tS

>>513
今は１時間だけ取引したと仮定して話してます。
１１時にサインが出れば１３時・１５時にサインが出れば次の日の１０時に決済します。
１時間だけの取引なので３０万の軍資金で２２５mini２枚で計算してます。

515 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/16(日) 16:57:21 ID:2MCGY+tS

すいませんわかりずらかったですか
１０・１１・１３・１４・１５・１０・１１・１３・・・・日付けが変わっても
関係なく連続性を持たせます。

516 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/16(日) 22:04:29 ID:wHTbDXh6

>>515
はいはい。
兎に角この時間内に4時間連続プラス若しくはマイナスなら
次の時間00分に逆張りで仕掛け1時間後に決済ということね！
日経平均の時間足が必要だな～

517 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/16(日) 22:27:17 ID:2MCGY+tS

>>516
次の時間ではなくて４時間連続した時点です。
決算の発表と同時に株価が大きく変動するのは予め決算の予想数値が入力されていて
予想より上なら買い、下なら売りとプログラムが組まれていて自動的に売買されていると思うのですが
自分のパソコンでそれが出来るのかもお聞きしたいです。

518 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/16(日) 22:42:49 ID:6OUFL9kh

>>517
もしかして個別株？
全銘柄で検証？
発注は成行？指値？
流動性によってはとんでもない価格で約定しちゃうよ？

519 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/16(日) 22:45:43 ID:O+D4h1pW

>>517
( ﾟдﾟ)

520 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/16(日) 22:57:18 ID:2MCGY+tS

>>518
個別株とかに限らず自分のパソコンに設定出来るかを知りたいのです。
パソコン詳しくないにで・・・

521 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/16(日) 22:57:20 ID:UtDbFIvb

>>518
スレタイ嫁や

522 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/16(日) 23:00:18 ID:SYPGOEow

なんか春だな

523 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/16(日) 23:07:07 ID:f4wGhZ9j

wwwwwwwww

524 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/17(月) 00:50:05 ID:aMhi2jNb

結局、
>アルゴリズム取引をパソコンに設定出来るのでしょうか？

が知りたいだけなら、
『可能』

まずは、
「システムトレード」
「自動売買」
「トレードステーション」
なんかをググッて調べる。

Excelが使えるようになる。(曖昧だが)
パンローリング等の本を買って読む。(他出版社でももちろん可)
証券会社のセミナーを聞いてみる。
ひまわり証券のWEBセミナーを聞いてみる。

などをしてみることから始めたら?

しかし、手書きでグラフ書いたり、600万円損失したり、
から察するに、あんたもう若くないと思うので、ハイリスクな投資はやめて、
国債ぐらいで我慢しとくことをお勧めする。

525 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/17(月) 00:58:48 ID:aMhi2jNb

すまん。
スレ違いなお節介をしてしまったかな。

526 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/17(月) 16:47:23 ID:1DTRpTil

最近の日中足は為替次第で上下するから、システムが機能してないような気がする

527 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/17(月) 18:57:13 ID:z0YRl2Rs

完全と言っていいくらいに為替と連動してるね。

528 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/17(月) 19:50:29 ID:H2goJgE+

為替とこれだけ連動しているなら、クリック365でのドル円2万通貨単位と日経先物ミニ1枚で、鞘取りはできるのでしょうね。

529 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/17(月) 20:03:37 ID:2lqQq4NF

必勝システム考えました、
まず１枚で仕掛けて、
１０円の損切りと１０円の利確注文を出す
もし損切りになったら、
次は２枚で仕掛けて同じように１０円の損切りと１０円の利確注文を出す
勝てば２０円の利益になるから初めの損１０円引いても１０円ー手数料分儲かる
勝つまで枚数を増やし続ければ必ず１０円プラスになる。
いくら負けても一回勝つだけでいいから予測とかする必要ない
コイン投げの表と裏みたいなものだから、連敗の心配もそれほどないと思う
一日中仕掛けて一日に１００回プラスになったら
１０円×１００回×倍率１０００＝１００００００円
一日に百万円稼げる計算になる。

530 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/17(月) 20:32:11 ID:ESJzoW0K

>529
それはカジノでのギャンブル必勝法として有名。
実践するには、無限の資金が必要。

531 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/17(月) 20:36:36 ID:Jbdb2NZI

５２９よ

　　ポマエ　凡人だな

532 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/17(月) 20:44:10 ID:Jbdb2NZI

実際にするとしても１０円じゃ板の動きが早いときは追いつかんじゃね？

533 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/17(月) 21:14:50 ID:28x054sL

マーチンゲールはもはやオヤジギャグレベルのネタだと思うんだが
まあこんなのに騙される馬鹿がいるから詐欺は後を絶たないんだけどさ

534 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/17(月) 21:16:20 ID:3hiTZnt+

>>529
とりあえずマーチンゲールでググってみな。

535 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/17(月) 21:20:50 ID:2lqQq4NF

せっかくシステムの秘密教えてあげたのに、
誰にも感謝されないのか・・・
連敗さえしなければいいと思うんだが・・・

536 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/17(月) 21:34:33 ID:8iCv0B/Y

春だな
この時期は冬眠から覚めて変なのが湧いて出るから困る

537 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/17(月) 21:49:34 ID:CLprSyCf

春休みで呆けた中学生だろ
放っておいてあげなよ

538 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/17(月) 21:54:03 ID:3hiTZnt+

>>535
まぁ10連敗とか考えられないんだろうけど、実際にはありうる。
ちょっと検証してみよっと。

539 ：538：2008/03/17(月) 22:27:16 ID:3hiTZnt+

検証してみた。
ランダムに勝ち負けを計算（理論上は勝率5割）

1回目 55勝 45敗最大 9連勝：最大 6連敗
2回目 53勝 47敗最大 8連勝：最大 5連敗
3回目 41勝 59敗最大 8連勝：最大 8連敗
4回目 52勝 48敗最大 11連勝：最大 7連敗
5回目 51勝 49敗最大 11連勝：最大 6連敗
6回目 48勝 52敗最大 9連勝：最大 5連敗
7回目 39勝 61敗最大 7連勝：最大 12連敗
8回目 49勝 51敗最大 7連勝：最大 9連敗
9回目 43勝 57敗最大 8連勝：最大 9連敗
10回目 49勝 51敗最大 8連勝：最大 7連敗

540 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/18(火) 00:04:41 ID:LLd/dUfj

>>539
おお、凄い！
１２連敗分の資金を用意しておけば、毎日大儲けだな。

541 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/18(火) 01:07:44 ID:RFCyYKwv

マーチンゲイルって単純に１０連敗とかありえるのだが、
１０連敗の時点で１０２４枚かける必要がでてくる。
１枚の証拠金が７０万だとして１０２４枚だと７億の証拠金になる。
７億かけて１万円しか利益が出ないって必勝システムといえるのかな。

542 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/18(火) 01:14:07 ID:RFCyYKwv

手数料も考えるとどうしようもないね。
片道１枚５００円だとしても１０枚かけた時点で往復１万円かかる。
３連敗した後の４回目で総枚数は１０枚を超える。
もはや必勝システムでもなんでもない。

543 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/18(火) 01:16:53 ID:5LQC1QGw

マーチンゲールの罠に気付かない人は、巷の商材買って幸せになれる人だなｗ

544 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/18(火) 01:45:07 ID:ZefSX5GB

マーチンゲール法なんて誰でも思いつく手法なのに
名前が残るなんてうらやましいね。

545 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/18(火) 02:07:03 ID:gTD3PDQR

マーチンゲールてwwww
株乃助がしてたやつじゃねえかwwww

546 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/18(火) 02:12:09 ID:CeTa8tqe

連敗が続いて倍率が高くなってる時に買いで出動、
その瞬間大口の成り売りが出て一瞬で3ティックくらい下がって
損切りが間に合わなかったら即破産じゃねーかｗｗｗ

547 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/18(火) 03:31:10 ID:XxuP60XN

マーチンゲール以前に板のしくみを知れよ。
+10円と-10円という結果は５０：５０で得られんだろ。

548 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/18(火) 08:58:59 ID:k8EZywUB

ナイチンゲールと見えるのはおれだけではあるまい

549 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/18(火) 09:42:14 ID:gQe832M8

±10円なんてノイズで両方刈られるんじゃない

550 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/18(火) 18:24:13 ID:EWxtfWtj

>512
>１０・１１・１３・１４・１５時の日経平均株価の数字を記録します、４時間連続プラス又はマイナスの時に逆張りします。(値幅に関係なく１時間の取引にします）
>９時の日経平均は寄ってない銘柄があるので正確な数字が出ないので省きます。１５時にサインが出るとニューヨーク次第になりますが今のところあまり変わらないです。
これって過去一年間のPFと1枚あたりの利益はどんなものですか。

551 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/19(水) 17:42:36 ID:7MiZEs9R

なんだ。ここって、他人に検証させるスレだったのか。

オラッオラッ！てめぇら、とっとと検証しろっ！
550様がお待ちだよ。

552 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/19(水) 21:51:15 ID:0AkV18aT

>>550
やっと余裕が出来たんで、調べてみようかと思ったんだが分かりにくいな
10時から15時まで連続プラスだったら15時で売るって事か
手仕舞いは何時するんだ？
4時間連続と言うと、この場合は10時から15時までしかないことになるが
翌日の10時以降の分を入れて連続とみなすのか？

553 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/19(水) 22:45:05 ID:lRlIxcDD

この商材ってどうなんでしょうか？
知っている方いましたら、情報ください。
http://www.wind-circuit.info/teiou/infocart.html

554 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/20(木) 00:50:44 ID:OA7gV6Cu

スイングシステムで勝ってる奴いねーな
やっぱ難しいよな

555 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/20(木) 01:29:39 ID:PV1DE05O

>550
パラダイスがとうとう２２５にやってきたんじゃないだろうな？

556 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/20(木) 14:35:17 ID:DfpEAQP2

パラダイスって、何？

光GNJIとか、フィービー・ケーツとか、
あとはパチンコ屋くらいしか連想できん。

557 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/20(木) 21:02:29 ID:yy4f2VP7

>550

仕様が曖昧なので、こちらで勝手に決めて計算。

9:00、10:00、11:00、13:00、14:00、15:00
時点の日経平均先物(ラージ)の値をみて、
４連続上昇ならば、その１時間後に売り、さらにその１時間後に決済。
４連続下降ならば、その１時間後に買い、さらにその１時間後に決済。

同値の場合、上昇/下降していないとみなす。
前営業日15:00 ～当日9:00は連続しているものとして考える。
ポジションはオーバーナイトする。
損切りは考慮しない。
スリッページ、手数料も考慮しない。
イブニングセッションは無視する。
大発会、大納会も含める。

検証期間 : 2007/01/04～2007/12/28
取引回数 : 73
勝率 : 41%
PF : 0.66
損益 : -800円
最大DD : 1,060円
一回あたりの最大勝ち : 180円
一回あたりの最大負け : 700円

558 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/20(木) 21:09:53 ID:yy4f2VP7

順張りにしてみると、
勝率 : 48%
PF : 1.51
損益 : 800円
最大DD : 580円

順張りで2007/02/27～2007/02/28にオーバーナイトして700円儲けている。
これがなければ、損益はほとんど無いに等しい。
コイン投げて売買しても同じなんじゃないの？

550、次からは自分で計算しろ。

559 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/20(木) 22:29:49 ID:zvJe5/Am

■■■決定版　　今晩のダウは300ドル高　　CME12600円　　為替103円■■■

■３月19日（ブルームバーグ）：米証券大手のモルガン・スタンレーが 19日発表した
　2007年12月－2008年２月（第１四半期）決算は、利益がアナリスト予想を上回った。
　過去最高を記録した株式セールス・トレーディング収入が貢献した。

■信用危機が下火になっているとの楽観的な見方が台頭

■米ＧＳＥの資本規制緩和、住宅融資市場を支援＝米財務長官

■米大統領：ＦＲＢと財務省は「迅速に」行動－追加措置の用意ある
■米大統領：ＦＲＢと財務省は「迅速に」行動－追加措置の用意ある
■米大統領：ＦＲＢと財務省は「迅速に」行動－追加措置の用意ある

売り豚逝ったぁあああああああああああ　　ｵﾜﾀ　ｵﾜﾀ

560 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/20(木) 23:14:34 ID:+U1f/kqt

まともな225先物のシステムができてしまうとチョーつまんなくなってしまう。
いろいろいじりたくなるのをガマンするため、今はＦＸのシステムを開発中。
メタトレーダーみたいなプラットフォームが株先にもあるといいね。

561 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/20(木) 23:28:22 ID:+U1f/kqt

メタトレーダーみたいな無料のプラットフォームがあるといいね

562 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 01:19:21 ID:gb6LrtTs

もう…駄目だ！アイディア思いつかねorz

という状況下で頑張った方が、案外良いアイディアが思いついたりする
何回、このループを繰り返しただろうか…

563 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 03:41:43 ID:EqRyObRt

よく、システムでドローダウンが続くと、システムが信じられなくなり、途中で投げてしまうといいますね。
そういう方たちはどのようなはり方をしているのでしょうか？たとえば、予算３００万でラージ一枚ｔいうはり方でしょうか？
ラージだと、ドローダウンが大きくなった時にショックが大きいと思います。
　ここで、たとえば、ミニ３枚程度で運用すれば、ドローダウンも3分の1に抑えられます。これなら、ドローダウンが大きくなっても、ぎりぎりで我慢できる範囲なのではと思いました。
実際、資金管理をする上で、精神的に楽にするにはどのようにはればよいのでしょうか？

564 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 04:10:00 ID:x9ssCi2L

>>563
あんたのいうとおり
ロット少なめでやるのが一番
でもつまんないよ

565 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 09:04:40 ID:+XUF51Sf

そもそもドローダウンが少ないシステムを組めばよい

566 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 09:34:10 ID:lJoEOfw2

>>565
脳内は去れ

567 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 09:51:46 ID:89/NlMqM

565だ。
そもそもドローダウンがどういう時におきているか分析をしてみることだ。
なんらかの因子に関連が見受けられればドローダウンは少なくすることは可能だ。
もし、そうでなければエントリーに問題がある。
また、ポートフォリオを組むことがドローダウンを少なくすることだ。
一日シャープレシオを見ることにより、レバレッジを上げることが可能になる。
あとはドローダウンとリスク管理になる。
ロット調整はリスクやボラにより可変調整することで、ドローダウンにも対応は可能だ。
書きすぎた。

568 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 09:59:47 ID:89/NlMqM

>>560
同意
解ってしまえば次にいくものだ。

569 ：取れん怒信者（規制中）：2008/03/23(日) 10:26:03 ID:s2UWWT/1

ロット調整を一つのシステムに組み込むのは難しいよ。
実際、ロット調整なんてシステムのシステムを組むようなもの。
システムを階層化して効果があるなら誰でもやる。最適化の一手法だね。
むしろ過度な最適化につながると考える。そんなことより、もっと簡単な方法があるだろ？
「分散投機によるリスク分散」でググレ。

570 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 11:00:36 ID:9HNefeTd

確かにロット調整はシステムのシステム化だ。
因子を捕らえての調整で、パラメータは２つまでなら、階層化しても過剰最適化にはならない。

まあ、それよりもドローダウンの少ないシステムを作ること重要だ。

571 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 11:08:37 ID:9HNefeTd

もっと大切なのはフラット期間を少なくすることだ。

572 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 12:19:30 ID:v9yp1qAm

寄り引けシステムトレードをやろうと思うんだけど何枚以上でたてると
自らがマーケットインパクトになりそう？？
100枚以上だと１テックぐらいは不利に動くものなのかな？

573 ：572：2008/03/23(日) 12:20:26 ID:v9yp1qAm

もちろんラージでするつもりです

574 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 13:02:46 ID:oVlri9U6

個人で100枚とか考えられる資金がスゲー。

575 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 14:51:28 ID:uSPfT4Ul

さすがラージ100枚なだけに　たてる　が平仮名。

576 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 14:55:59 ID:HcFpG6oK

1000枚までは大丈夫でしょ

577 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 15:07:44 ID:rInWXVaJ

寄り付き直前に自分で発注可能な最大枚数で成行注文してみて板が動かなければ大丈夫とみていいのでは？
500枚ぐらいで1tickぐらい動きそうだけどどうかな？
俺にもそれぐらいの資金力が欲しいよ…

578 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 15:16:06 ID:EqRyObRt

>>567
563です。
「ポートフォリオを組むことがドローダウンを少なくすることだ。」というのは、複数のシステムを並行運用するということですよね？
この複数システムを運用するという、具体的なやり方が分かりません。
複数システムのサインどおりにすべて従えば、手数料がかなり高くなってしまいます。
ですので、反対のサインは互いに相殺してしまい、多数決でサインを決めればよいのでしょうか？
　有名な複数システムへの分散投資ですが、やり方が分かりません。具体的やり方を教えていただいてもよろしいでしょうか？

579 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 15:23:22 ID:uSPfT4Ul

>>578
こうと決まったやり方なんてあんのか
資金とかリスクに対する許容とか（個人のハート含め）運用方針は異なるだろうに
じぶんが思いつくこと何通りも出して比較検討しなよ

580 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 15:37:48 ID:uSPfT4Ul

もし１ヶ月の給料が２０万円だったら
いくらを貯金していくらお小遣いにするか？
それでもしお小遣いが３万円だとしたら
初日財布にいくら入れて持ち歩くか？
（数字は例）

581 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 16:24:10 ID:foao64SV

相関の似かよった日経先物やTOPIX先物の寄り引けトレードで、複数のシステムを走らせることはロット調整しかないようにと思うが。
異なる時間軸でこれらをトレードするｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄがあるが、最近乱高下が激しく怖くて手が出せない。
昼は先物、夜は、為替でもしたら、ポートフォリオになるのじゃないか。

582 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 19:00:58 ID:+XUF51Sf

>>578
確かに手数料の問題は大きいと思う。
しかし、１トレードあたりの平均利益が手数料の10倍程度あれば十分にやっていける。
もし、そうじゃなかったら、もうちょっとましなシステムで運用すべきだ。

エントリーポイント、エクジットポイントはシステムによって違うのだから、相殺などできない。

583 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 19:03:53 ID:+XUF51Sf

寄り引けって本当に儲かるの？
シャープレシオが悪すぎない？

584 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 19:52:01 ID:v9yp1qAm

>>583
リーマントレーダーなもんで・・・

585 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 20:32:10 ID:+8ZhYHoL

586 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 21:03:54 ID:+XUF51Sf

>>584
リーマントレーダーだからこそシステムトレードじゃないの？
APIを公開しているところがあるし。

587 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 21:18:20 ID:foao64SV

私も同じくリーマントレーダーだが、現在自動売買している。
トレーディングエッジ（ＲＣシステム）という本を買った。
ここにイージーランゲージでコードが書かれていた。
この本には、SP500よりﾅｽﾀﾞｯｸ100が先に動き、SP500の先行指標として、ﾅｽﾀﾞｯｸを使うと書かれていた。
日本の株先で、エキーラか、イジーランゲージでPG組める指標は誰か知りませんか。

588 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 21:20:08 ID:CgGjHQVM

>>587
YesLanguageなら手軽にできるぞ

589 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 21:30:05 ID:+XUF51Sf

>>578
日経225先物よりTOPIX先物の方が早く動くが、リトレイスメントも深い。
はたして先行指標として使えるか？

590 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 21:41:27 ID:e6Q9AAHi

>>558

おいおいｗ
PF : 1.51で一年もトレードして、損益 : 800円だと？ｗ
どっか計算違ってねえか？それとも捏造ででちゅか？

591 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 21:42:51 ID:CgGjHQVM

>>590
エントリー回数が意外と少ない

592 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 21:47:48 ID:foao64SV

>>589
ﾄﾚｽﾃやﾄﾚｰﾄﾞｼｸﾞﾅﾙでは、ﾃｨｯｸﾃﾞｰﾀを参照して秒単位近くでトレードできるが、
経験上、５分足、１分足の終値でのエグジットでは遅いでしょうか。

593 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 21:52:30 ID:foao64SV

>>589
ﾄﾚｽﾃやﾄﾚｰﾄﾞｼｸﾞﾅﾙでは、ﾃｨｯｸﾃﾞｰﾀを参照して、秒単位近くでトレードできるが、
ﾄﾋﾟ先を225先の先行指標として見るのは、5分足や1分足の終値でのエグジットでは遅いでしょうか。

594 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 21:56:09 ID:foao64SV

>>589
ﾄﾚｽﾃやﾄﾚｰﾄﾞｼｸﾞﾅﾙでは、ﾃｨｯｸﾃﾞｰﾀを参照して、秒単位近くでトレードできるが、
経験上、ﾄﾋﾟ先を225先の先行指標として見るのは、5分足や1分足の終値でのエグジットでは遅いでしょうか。

595 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 22:01:11 ID:+XUF51Sf

>>592
ストラテジイにもよるが、たぶん遅いと思う。
相場が急激に動くときは、5分の間に何十円、場合によっては100円以上も動いているはず。

596 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 22:31:59 ID:URLqQoAg

自分が今まで作った（使っている）システムは値動きを基にしたものしかないのですが、
出来高を組入れている方はいらっしゃいますか？

良いよ、悪いよ、あんま関係ねー、くらいで構わないので感想を聞かせて下さい。

597 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/23(日) 22:38:23 ID:oVlri9U6

>>596
作ろうとして挫折しました。
外人の数を考慮するのは良さそうな気がします。

598 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/24(月) 08:55:22 ID:DbG65Kpi

>>596
良いよ

599 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/24(月) 11:32:34 ID:Tf8+l+yq

>>596
悪いよ

600 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/24(月) 11:58:07 ID:gKMceEvc

>>596
どっちでも良いよ。

601 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/24(月) 13:29:29 ID:SGsVdPgP

>>596
そんなことないよ

602 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/24(月) 18:39:52 ID:JpEizqXU

寄り引けシステムをされている方、私は、寄りで注文すると、ほぼ９割の確率で20円程度は反対方向に動くので、いつも、始値から２０円離れたところで指値をしています。これだと、約定さえすれば、損は小さく、利益は大きくできます。
たった２０円ですが、あなどれないと思います。　実際にこういう手法を取られている方っていますか？
始値からいくら離れたところで指値をするか、明確な基準を持っている方いますか？
もし、いましたら、指値をとる値幅の算出方法を教えてください。

603 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/24(月) 18:54:36 ID:T2DnYofs

志村ー
ちょっと視点変えろ

604 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/24(月) 19:42:23 ID:UPJMYTGP

>>602
それって寄り引けシステムと関係あるの？

605 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/24(月) 21:27:23 ID:gKMceEvc

未だに寄り引けシステムを継続しているとはたいしたもんだね。
俺は全部やめたよ。
やめたっつーか、全部ＭＤＤを当初スペックより５００～１０００以上更新して運用停止になった。

606 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/24(月) 21:32:18 ID:K16dbZXB

>>602
要するに、20円高い指値が売りエントリーで、20円低いエントリーが買いエントリーということですか。
これなら、何回か、10年間程度のﾊﾞｯｸﾃｽﾄを以前したが、ばらつきも増え、パフォーマンスも悪くなるので、よくない。
それともなにか別な方法があるのですか。

607 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/24(月) 23:03:39 ID:JpEizqXU

もちろん２０円にする必要はありません。50円でもいいと思いますよ。
でも、どこか利益になるラインがあるはずなんです。
　現に私は寄り引けシステムに始値にプラスマイナスで指値をし、ある程度の利益は得ています。
米国ダウの値動きによって、直感的にいくらくらいまで反対方向に動くのか分かったりしませんか？

608 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/24(月) 23:08:10 ID:OIZsL5qX

>>602
それで成績があがりましたか？
検証してないでしょう

609 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/24(月) 23:34:21 ID:AizfiTr8

儲かったときの記憶はよく残り、損したときの記憶はすぐ忘れる
勝率が50％でも、儲かってる気になるもんだよ

610 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/24(月) 23:42:01 ID:64bTSeD6

ドル円、100円を超えた。
最近はFXのほうが面白いと思うのだが。
（株先が負けてる訳じゃないよ、ちゃんと運用で利益だしてるし）

611 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/24(月) 23:52:38 ID:64bTSeD6

藤圭子の「夢は夜ひらく」って知ってるか？
為替は日本時間の夜動くんだよ。
昼は225先物のシストレで、夜はFXのシストレだ。
（年齢がばれるなぁ）

612 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/25(火) 00:33:51 ID:qmhhsAXu

>>602
10年間で株先のﾃﾞｰﾀを使って、エクセルで再度確認したが、パフォーマンスは落ちます。
50円にすると、よりいっそう下がります。
私の検証では、0円、つまり寄付き値で入るのが一番いいようだが。
また0円に近づくほど、パフォーマンスはよくなる。
私の検証が間違っているのだろうか。
一度、エクセルで検証してみてください。

613 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/25(火) 00:35:40 ID:THBYLEe4

>>611
藤圭子の娘が歌手やってるって知ってますか？

614 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/25(火) 00:38:42 ID:DPAewTUl

今年の、始値から高値or安値+-20以内の日
左から日付、始値、高値、安値、終値、始値から高値or安値+-20以内、始値→終値

1/11 14480 14490 14100 14170 +10 -310
1/25 13320 13670 13300 13660 -20 +340
1/31 13140 13640 13130 13550 -10 +410
2/20 13730 13740 13280 13300 +10 -430
2/21 13500 13790 13490 13690 -10 +190
2/25 13620 13980 13610 13890 -10 +270
2/26 14090 14100 13800 13920 +10 -170
3/3 13160 13180 12990 12990 +20 -170
3/11 12360 12680 12340 12620 -20 +260
3/12 13130 13140 12790 12890 +10 -240
3/17 11990 12010 11610 11750 +20 -240
3/19 12390 12410 12060 12270 +20 -120
3/24 12380 12520 12360 12410 -20 +30

始値から高値or安値+-10の時は約定しませんし
始値から高値or安値+-20の時は+-20で指値入れても
約定するか分かりませんよね
しかも+-20以内の日は値幅が大きい日が多い
一ヶ月取引するのは約21日
一日20円削っても、420円－約定しなかった日Ｘ20円
サインと逆行った時は損ですし
サインどおりで約定しなかった時はどうでしょう？
始値から50円以上行かれてから注文入れられますか？
約定しなかった日は丸々取りこぼしです
ＣＭＥと始値を比べたり、ＮＹダウを取り入れて
寄り成りと+-20を変えたら違ってくるでしょうが・・・

615 ：裁量執行法師：2008/03/25(火) 05:06:17 ID:pKltnoez

指値してたったその程度の差を取りにいくのは
ベクトル的に損に決まってるだろーが

616 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/25(火) 09:05:06 ID:ZbXpCbz7

藤圭子の本名はたしか宇多田純子っていうんだったなあ。

山本リンダの「どうにもとまらない」って知ってるか？
あれは相場格言だと思うんだが。

ついでに「がんばれベアーズ」！

617 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/25(火) 16:17:22 ID:moZP/FkT

>616
はしゃぐな。

618 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/25(火) 16:54:17 ID:Q7X1QMNV

為替のスプレッドでかすぎる
あんなのかてねーよ

619 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 01:41:47 ID:pq+NZ/HQ

ようやくシステムが完成しました。
評価お願いします。

▼自己資金500万で1回あたり2%のリスクの時

検証期間88-08の4814日
取引回数4814回
勝率47.3%
PF1.24
シャープレシオ（総損益/MDD）12.9
損益レシオ1.46

総損益37,510万円
MDD2,897万円
1日平均損益7.79万円

です。

年次ベースでプラスマイナス０円の年が1回ありました。
それ以外はプラスになってます。
気になるのは損切りの値を少しでも、上げたり下げたりするとパフォーマンスが落ちることです。これはカーブフィッティングしてる可能性があることを意味してるのでしょうか？

ご指導よろしくお願いします。

620 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 09:24:53 ID:3FxWqEGK

>>619
カーブフィッティングの可能性大です
パラメーターの多少の変動に大きく成績が左右されるシステムは怪しいです

621 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 09:25:15 ID:AV0zd3ia

>619
フォワードテストしろ。
以上。

622 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 10:00:23 ID:pq+NZ/HQ

>>620

もう少し色々調べて改良してみます。

>>621

ラジャ！、今年は行ってから凄い収益率になってきて、
損益曲線もグンと上向いてるからフォワードテストしていくと突入したい衝動にかられれますが、もう少し我慢して様子みてみます。

623 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 10:07:34 ID:hUXky89s

>>619
2000年以降のパフォーマンスは落ちてない？

624 ：619：2008/03/26(水) 10:15:02 ID:pq+NZ/HQ

年度別合計損益は、

1989年 3,551 万円
1990年 2,107 万円
1991年 2,553 万円
1992年 2,608 万円
1993年 8,860 万円
1994年 1,977 万円
1995年 3,578 万円
1996年 4,662 万円
1997年 7,123 万円
1998年 2,519 万円
1999年　-80万円
2000年 2,552 万円
2001年 1,880 万円
2002年 1,659 万円
2003年　499万円
2004年 2,456 万円
2005年 1,531 万円
2006年 -1,172万円
2007年　962万円
2008年 3,192 万円

こんな感じです。

625 ：619：2008/03/26(水) 10:24:07 ID:pq+NZ/HQ

確かに損益曲線みると、2000年以降のパフォーマンスは落ちてますね。
何故なんでしょうか？

626 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 10:32:10 ID:9VyjQEyz

カーブフィットしてるかしてないかという以前に、
俺だったら2006年の-1172万に耐えられないな。

そんな俺が今フォワードテストしているシステムはMDD300円程度にしてる。
いや、もう、この半年程の間にMDD500円とか1000円のシステムが
軒並み2000円ぐらい逝ってしまって種が殆どなくなってしまったから、
超が３つも４つもつくぐらい安全に振って作ってみた。
それでも年に3000円ぐらいは取れる予定。

627 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 10:33:29 ID:9VyjQEyz

つか、自己資金500万のシステムでMDD2897万っていうのは無理があるんじゃないか？

628 ：619：2008/03/26(水) 10:41:05 ID:pq+NZ/HQ

>>626さん、どうもです。

おっしゃる通りですね。
何か損切りがうまく機能してくれなくて、何を基準にしたらいいのか手は出し尽くした感もあって行き詰まってます。。

しかし何で2000年あたりからパフォーマンスが落ちるのか理由があるんでしょうか？
たまたま地合いがそうだったのか、このころからシストレやる人が増えて単純なシステムが機能しなくなったとかあるんですかね？

629 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 10:43:07 ID:rGpHwGkt

>>625
2000年頃から、そのアイデアに近似したシステムを用いている奴が増えてきたんじゃないの。

630 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 10:49:27 ID:rGpHwGkt

インターネットも普及し、一般人もどんどん賢くなってきて、
昔と違って今は儲けることが難しくなっているよ。
市場は常に変化しているけど、今の変化のスピードは速いね。

631 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 10:53:27 ID:utM6xgoR

2000年あたりって、日経平均の対象の大幅入れ替えとかなかったっけ？

632 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 10:54:49 ID:9VyjQEyz

年代によって価格帯や相場の強弱が違うからじゃないの？
それに最近はザラ場の値動きや寄りのＧＤ／ＧＵが
システムを狙い打ちにしてるんじゃないかというような感じもあるし。

ただ、一度考えたシステムを改良していくよりは、
見切りをつけて違うシステムを考える方が良いと思うよ。

損切りについては、（あくまで今の俺の考えだけど）、
損切りを考えずにシステムを作ってあとから損切りを追加すると、
システムを信頼できなくなってしまうから、
システムを設計する最初の段階である程度の範囲を想定しておくと良いと思うよ。
例えば１００円なら１００円って最初に決めておいて、
ある程度システムが完成の域に達してから、
例えば前日値幅で±３０円するとかの調整をすれば良いんじゃないかな。

633 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 11:02:48 ID:ZiTh/Uwd

623です。
ちょっとこれだと使えないかなって感じです。
2000年以前のシステムはなにをやっても結構簡単に機能するので、
私は2000年以降に限ってしか検証していません。
以前はボラティリティが大きくレンドは解りやすかったと思います。

634 ：619：2008/03/26(水) 11:05:22 ID:pq+NZ/HQ

見切りかぁ～、ここまで来るのに我ながら苦労してきたんだけど・・
まぁＥｘｃｅｌの練習だったと思って心機一転、新しいストラテジー構築するか。

でもアイデアが無いw

また色々教えてください。
シストレ専業目指して頑張ります！！

635 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 11:10:56 ID:9VyjQEyz

Excelでシステム作るのはやめた方が良いと思うよ。
あまり良いソフトとは言えないけど、トレイダーズのTradeStadiumとかを使う方が良いと思う。
(お金があるならひまわりのTradeSignalにすれば良いんだけど)。

636 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 11:12:49 ID:9VyjQEyz

アイデアは他所から取ってくる。
↓のスレのアイデアだって、試してみる価値はあると思う。（俺は試してないけど）。
ttp://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1202285429/
でも、２分足とかだとExcelでは無理だと思う。

637 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 11:14:08 ID:6BO5c4eH

>>635
＞Excelでシステム作るのはやめた方が良いと思うよ。

Excelで作るとなんか問題あるの？

638 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 11:23:19 ID:ZiTh/Uwd

623です。
以前に比べて市場は効率化していると思います。
理由は情報がたくさんあることです。
特にインターネットの発達によりところは大きいと思います。
ところが、サブプライム問題もあり、今年は非効率に動いた人が多いのではないかと。
市場は効率化される可能性は大きいので、どんなシステムでもパフォーマンスはお落ちていくことを前提にシステムを作らないとね。

639 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 11:26:55 ID:9VyjQEyz

>>637
Excelだと5分足とか15分足とかでシステム作るの大変じゃない。
寄り引けだって、TradeSignalとかTradeStadiumで5分足とか15分足とかで作るほうが良いと思うよ。

640 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 11:32:05 ID:iBQSHDWn

>>639

TradeStadiumで、例えば

前々日の高値ー安値 < 前日高値-安値
なら売り、そうでなければ買い

みたいなルールも設定できますか？

641 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 11:37:11 ID:9VyjQEyz

もちろんできる。

642 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 12:08:00 ID:ZiTh/Uwd

本当に機能するシステムがひとつあればそれだけで食っていける。
その間にまた新しいシステムを考えればいいんだからね。
最初のひとつが難産だ。おいらは３年ぐらいかかったかなぁ。
いろんな検証をしたが、けっこう近くにあったのを見逃していた。
今思えば、なんて遠回りをしたんだっていう感じ。

643 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 12:11:33 ID:lZUyIht0

TradeSignalは、NYﾀﾞｳなどの海外指標を参照できるのですが、ドル円など為替が取り込めないのが難点です。
TradeStationなのですが、確かＩＢ証券で口座を開いたら、円建てで株先のトレードが可能ときいています。
TradeStationは為替の情報も取り込めるのでしょうか。

644 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 13:03:55 ID:9VyjQEyz

為替の情報を見て日経のシステムトレードするぐらいなら、ＦＸすれば良いんじゃないかな。
俺も色んなシステムにトライしたけど、対象銘柄の株価だけ見てれば十分と思うようになった。
ザラ場の値動きと指標の関連性をうまく抽出できれば、株価だけで勝てるシステムを作れると思う。
寄り引けで同じことをしようとしても難しいけど。

今俺が期待しているシステムは、毎日ザラ場の値動きを見ながら考えた。
週足、日足、時間足、１５分足、５分足、分足それぞれに色んな指標を並べて表示して
怪我しない程度に取引しながら、とにかく毎日９時から１９時まで値動きを３ヶ月見続けたよ。
これはいけるかもって思ったら、それでシステム組んでみて、１～２週間それでにらめっこ。
今も、チャートに指標を十数種類表示しながら値動きを見ている。
指標は基本的にはMACD、DMI/ADX、RSI、BB、Parabolicといったよくある指標だけど、
今のところ、そういった指標で十分だと思ってる。

645 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 13:49:25 ID:gtuaoHIQ

同意
ＦＸはデータの連続性があるからね。

646 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 14:43:43 ID:gtuaoHIQ

225先物システム、今日も見送り、最近サインが出ない！

647 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 17:38:29 ID:VOFm8awT

>>619
2%のリスクで、1.5%の損益なら上出来ではないか？
と思うが、
市場はどこ？株？先物？
株なら単一銘柄？全銘柄スクリーニング？それとも貸借銘柄のみ？東証1部のみ？

毎度思うけど、システム結果出す時に、きちんと書いてほしい。
判断のしようがない。

648 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 17:40:38 ID:VOFm8awT

ここ株板じゃなかったorz
失礼しました。

>>642
＞本当に機能するシステムがひとつあればそれだけで食っていける。
ひとつじゃ食っていけないよ

649 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 18:06:40 ID:pZZ70EyX

>>644
リーマントレーダーなので、場中のトレードはTradeSignalなどの自動売買でしかできないのですが、教えていただきたいのです。
週足、日足、時間足、１５分足、５分足、分足それぞれに共通の指標を使うのですか。
これらの異なる時間単位で、仮にMACDがすべて買いサインを出した場合、強気でいくということでしょうか。
また、この場合、それぞれの足での変数は、ある期間で最適化したものを、それぞれ使われるのでしょうか。
つまり、同一の指標としてMACDを使うにしても、足ごとに異なった変数を使われるのでしょうか。

650 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 19:54:44 ID:9VyjQEyz

>>649
もちろんそれぞれのチャートに応じて異なる指標とパラメータを使ってる。
今のところ、俺の作ってるシステムはひとつのシステムはひとつのチャートしか見ていない。
例えば５分足用のシステムは５分足でしか機能しない。
一方、１つのチャートに同じ指標でもパラメータを変えて複数表示したりもしている。
こうやって色んな指標を見ていると、値動きと指標の間の癖がなんとなくわかってくる。

サラリーマンでも、例えばザラ場の５分足をベースにシステムを作って自動発注させておけば、
それなりに堅実に値幅を取ることはできるんじゃないかな。
でも、ザラ場を見れないのはシステムを考える上でかなりのハンデだと思う。
ザラ場でリアルタイムに株価と指標を見るのと、終わってから静的なチャートとしてみるのでは
得れるものが全然違う（と思う）。（ザラ場で見るのは必須じゃないけど）。

651 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 20:05:53 ID:9VyjQEyz

ザラ場でみないなら複数のチャートを出さなくても良いと思うよ。
ただ、複数の時間単位のチャートを同時に見ていると、
自分に適した時間軸や、各指標に適した時間軸がよくわかると思う。

652 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 20:26:36 ID:QTo56J7Q

複数システムへの分散がリスク回避になるのはなぜか？下記の疑問があります。
① 一方のシステムで利益を出しても、一方が損失をだしていれば、利益
はわずかになるのではないか。最悪の場合プラスマイナス０というケースも起こ
り得るのではないか。
② 逆に、単一で運用する予定だったシステムAがドローダウンが30万円で
あったところ、複数システム分散によりシステムBがドローダウンが50万円だった
とすれば、本来60万円のドローであったのに80万円のドローとなってしまう。これで、
本当にリスク回避として作用するのか？
③ 単純なロジックのシステムを複数運用するというが、単純なシステムを複数
運用すれば、実質的には複雑なシステムを単体で運用するのことになってしまうのでは
ないか？

ポートフォリオを組んでシステム分散することが大事だと言いますが、上記の三つの疑問
があります。私の考え方が間違っていると思うのですが、なぜ違うのか、どこが間違って
いるのかを教えていただき、複数システムへの分散が有効に作用する理由、流れについて
教えてくださいませんか？

653 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 20:28:15 ID:9VyjQEyz

あと、複数のチャートだしてると、例えば５分足だけみてたら何でこういう値動きになったのかわからない時でも
時間足だとキチンと説明できる時とかもある。
（常に時間足が正しいとかいうことでなくて、単なる例としてあげただけね）。

654 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 21:11:24 ID:9VyjQEyz

>>652
分散が良いという見解と、分散は不要という見解がある。どちらももっともらしい理由で説明されている。
運用対象が同じであればリスク分散にはならないという見解もある。
例えば日経先物のシステムと、競馬システムの分散投資ならリスク分散になるはずだけど、
日経先物のシステムとＦＸのシステムだとそれほど分散してないということ。
俺は昔は分散推進派だったけど、今は分散する必要はないと思ってる。
652が自分で考えた結果として、分散する必要がないと考えるなら、それでよいと思う。

655 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 21:30:10 ID:4IrPYd3D

銘柄を分散して運用するのはリスクを減らすだけじゃなくて、
利益を爆発的に増やすこともできるからいいと思うよ。
秘訣は複数商品に分散とリバランスね。

同じシステムで複数の銘柄取引できるなら、
それだけシステムの信頼性が高い証拠だから、
単一銘柄バックテストしたりフォワードテストするよりも、
複数銘柄で同じパラメーターで機能するしっかりしたシステム作るといいと思う。

656 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 22:40:17 ID:kg4Y8put

>>652
システムAとBが期待される利益、リスクとも甲乙つけがたい場合、どちらか一方を選ぶよりは、
２つを併用したほうがリスクが低くなります。
リスクが低くなるのに、期待される利益は合計なので有利です。

①負けシステムを選んでしまった場合はマイナスですから、０のほうがマシです。
　将来どちらが勝つかわからないなら、一方に２賭けるよりは両方に１ずつ賭けた
　ほうが最悪の結果にはなりにくいです。

②システムA、Bのどちらか一方に２賭けると、ドローダウンは２倍の60万、100万になりますから、
　80万のドローダウンなら、システムBに２賭けてしまった場合よりはマシです。

③合成システムが複雑だとしても、それでリスクが高まらないなら問題ないと思います。

657 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 23:12:09 ID:9VyjQEyz

>>656
その考え方は、一見正しいように見てて正しくないのではないでしょうか？
果たして２つのシステムを併用することでリスクが減少するでしょうか？
リスクが高い方のシステムを基準に考えるとリスクが減少するかもしれませんが、
リスクが低いほうのシステムを基準に考えるとリスクは増加するのではないですか？
例えば、システムＡとシステムＢに１：１の比率で投資する方がＭＤＤが低くなると書いてますが、
２：０で投資した場合のＭＤＤは６０万なので、分散投資の方がＭＤＤが高くなります。

また、期待される利益は合計でしょうか？違いますよね。
単純に１：１で分散した場合、それぞれ単体で期待される利益の半分の合計です。
悪いシステムにも分散して投資するより、良いシステムに集中する方が良いのではないですか？

手元にあるラリー・ウィリアムズの「投資で儲ける法」の３７７～３７８ページのあたりにこう書いてあります。
「ポートフォリオ全体のリスクは１商品のリスクを決して下回らない」
「２種あるいは３種以上の商品を取り混ぜること自体ほとんど根拠がない」
これらの数学的根拠はFred Gehmという人の受け売りのようですが、
実際に複数システムを運用してみると、分散投資するよりは
良いシステムに重点投資する方が良いと思います。

658 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 23:17:56 ID:kg4Y8put

>>657
どのシステムが将来良い結果を出すかわからないことを前提としています。
将来良い結果を出すシステムがどれかわかってるなら、それに集中投資するのが
良いに決まってます。

＞単純に１：１で分散した場合、それぞれ単体で期待される利益の半分の合計です。
１＋１に分散して合計が２で書いたつもりです。合計が１なら勿論0.5+0.5です。

659 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 23:18:06 ID:QmzP5Yz2

>>657
シャープレシオは確実に改善する

660 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2008/03/26(水) 23:21:30 ID:FKQJElgj

良いシステムと悪いシステムが明らかに分けられるなら
良いシステムに従って、悪いシステムの逆を張るのが
最も賢いリスク低減方法だよ。

661 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 23:27:30 ID:9VyjQEyz

>>658
どのシステムが良いかわからないから分散する、というのは重要ですね。
>>652は分散することが良いことなのでですか？という質問だと思うので、
652のシステムＡとシステムＢのようにシステム間で優劣が付いている場合についてはどうですか？
システムＡとシステムＡ’というスペックが同等のシステムの間で分散することは価値があるかもしれませんが、
システムＡとシステムＢの間では分散する価値がないのではないですか？
なんでもかんでも分散が良いっていうものではないですよね。

#システムがスペック通りかどうかという議論が別にあるわけですが。

（もうすぐ寝ますね）。

662 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 23:42:24 ID:QTo56J7Q

652です。
>>661
私の例は、あくまでも結果論としてシステムAの方がよかったということです。
将来のことは分からないので確かに、>>658さんのおっしゃる通りなのかなと思います。

>>658
それでは、過去の結果において、PF1.6のシステムAとPF1.2のシステムBがあるとします。
明らかに過去において成績が格段に違いますが、この場合でも将来に向けての運用としては、システムAとシステムBに分散したほうが良いのでしょうか？

663 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/26(水) 23:47:26 ID:S46NXyVW

>>661
分散するのは最悪の事態を避ける為くらいの認識でいい
未来も同等に機能する保障はないし、
テストでA>Bでも、実運用でB>Aの事態になることは起こり得る
つっても、俺もシステム１本で３年やってるからアンタの言いたいことはまぁ解る
ある程度やってみて実績が期待出来れば、改めて分散する必要はないと思う
優秀なシステムなら並の分散を凌駕するのは間違いないが、
潜在リスクが無くなるわけではないので注意

664 ：663：2008/03/26(水) 23:53:20 ID:S46NXyVW

アンカーミス
>>652かな
ごちゃごちゃでわからんｗ

665 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/27(木) 00:17:48 ID:zyXgYNWv

>>661
>>662
私の場合はバックテスト結果で組み入れるシステムと割り当て枚数を選んでいます。
成績が格段に違う場合は、組み入れないほうが良い場合があります。
良く言われていることですが、相関が低いシステムに分散すれば安定しますし、
相関が高いシステムなら分散しても効果が低いので、使わないことがあります。

実運用ではバックテスト通りになりませんから、最も自信のあるシステムに
投資するのも良いかもしれませんね。

666 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/27(木) 01:45:55 ID:5GY4ouIZ

システム分散しなくても、
同じシステムを複数の銘柄で運用すればいいよ。
分散はリスクを減らすだけじゃなくて、利益も増やすことができるから、
相関の高くない銘柄に分散して投資するのがコツだよ。

667 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/27(木) 04:19:27 ID:TaDJGOS7

>>666同じこと書かなくても
>>655

668 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/27(木) 09:04:19 ID:KcuGS9im

資金が豊富なら必然的に分散するよ。
貧乏人はハイパフォーマンスのシステムに一点集中が良いかと。
あとは運！

669 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/27(木) 10:07:20 ID:uFBtjcly

>>663
分散しても最悪の事態は起きるからなぁ。
実績のあった100万円のシステムでも最悪の事態は起きたしな。
どうせ最悪の事態が起きるんだったら、分散してなかった方が傷が小さかっただろうと思う。
分散してると悪い時期がずれるから、個々のシステムを見切るタイミングが遅れてしまったな。
お前らはこんなヘマなことはしてないんだろうけど。

670 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/27(木) 11:52:10 ID:oGzOckVV

俺は
分散思考→単銘柄思考→分散思考
と一週したな

前に株のみで分散してたけど、これが一番の失敗だった。
30銘柄ぐらいに100～300万円ずつ分散して、大丈夫だろうと思ったら、
暴落で9割の銘柄が下げて、信用取引だったのであわてて全部損切り。

それまで順調に設けていたのに、数日で半分の資産が吹きとんだｗ

ただ「分散はいい」と思って>>666のように株の銘柄でやると危険です
まあ、分散もそうだけど、マネーマネジメントも必要ということです。

671 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/27(木) 11:55:32 ID:oGzOckVV

>>670で言いたいのは2点

・相関性の高い（株なら日経平均と同じように動く銘柄）銘柄は分散にならない
・それ以前にマネーマネジメントは重要
　証拠金足りなくなったらシステムトレードどころではない

おれの場合は、新興と一部や二部ばらばらに分散したのに
暴落来たらみんな同じ方向に動いたという orz
システム上では耐えられても、実際には耐えられないシステムだったわけだ

672 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/27(木) 12:58:49 ID:Mj0ZINGc

相関性をどう評価するかが鍵になるな。
単純に値動きだけで判定する手もあるが、ある条件に対する反応という点で相関性を判定するのも、
システムを構築する上では必要になることがある。

673 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/27(木) 12:58:52 ID:ReXM7yly

分散して合計サイズが増えたらリスクが高まるのは当然。
分散しても合計サイズが同じでなければ話が合わないよ。

674 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/27(木) 13:24:50 ID:BJ5eu4dS

100億円の資金なら分散しかないだろう。

675 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/27(木) 16:03:40 ID:TaDJGOS7

インパクトを与えない資金量という前提に決まってるだろ

676 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/27(木) 19:34:49 ID:KcuGS9im

分散できるだけの資金が無い。

677 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/27(木) 21:10:52 ID:D8XVgCJT

ラージ一枚で運用するなら、ミニ１０枚を分散させたほうがいいと思う。

678 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 09:12:03 ID:3etK/kWY

トレードシグナルで、5分足で、テクニカルとしてMACDで、利確30円、ロス40円で、日経ミニで検証すると、
過去三ヶ月ぐらいなら、最適化されたものがでてくる。
これを仮に、2008年11月から、2月15日までバックテストをし、最適化して、変数を出して、この変数を使って、
2月18日から現在までテストしても変数次第で天国と地獄という結果になるが、実際にテクニカルだけで、
利益が取れると思われますか。

679 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 09:31:31 ID:ljwReKKs

一度や二度はともかく利益を取り続けることは絶対に無理と
いえます。

680 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 09:47:51 ID:H3i6jJHu

30円順方向に行ったとしても、利確の指値が約定してるとはかぎらない

681 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 10:02:42 ID:AdVTQO2t

ザラバシステムはエントリとエグジット両方で滑るんだから、
それを割り引いて考えないと駄目よん
確実に負けるシステムを走らす愚は避けよう

682 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 10:30:27 ID:lHGAScwo

>>678
ザラ場の値動きは2007年1-3月、4-6月、7-9月、10-12月それぞれ全然違う。
4-6月と7-9月は両極端だから、両方で良い成績が残せるようならかなり良いと思う。
俺もMACD（とDMI）でシステム作っていまリアルのテスト中だけど、結構いけてる。

指値については、実際の指値より５円ずらしたつもりで検証している。
利確３０円なら３５円でシミュレーションしてる。

刺さらなかったら利益機会が無くなっただけと考えてエントリーの指値はずらしてないが、
こっちもずらした方がよいのかどうかはよく悩んでる。

683 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 11:34:45 ID:QXdf0FJk

MACDはSMAより少し早くしただけで、基本的には変わらないのでは？
ザラ場とはいえ、一般的に知られている指標で勝てるとしたら、みんなもっと稼いでいると思う。

684 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 11:40:08 ID:QXdf0FJk

と、書いたが工夫しだいで勝てる場合もあるとおもうが。。

どちらかというと、知れれていない指標の中には使えるものがあると思う。

685 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 11:49:48 ID:QXdf0FJk

マネックスの社員が一番有利。
マネックスの社員はトレードスタジアム運用者のロジック見れるしね。
勝っている人のは覗かれてるよ。

686 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 11:52:07 ID:bpvvens4

トレードシグナルは、指値によるエントリーはなく、すべて成行ですねので、約定、決済は必ず執行されます。
したがって、スリッページを除けばバックテストとまったく同じです。
二ヶ月間、稼動させて、といっても5分などと短い足では取引していませんが、
スリッページは1ﾃｨｯｸだけです。ミニなら5円だけです。有利なときもありましたから、5円以下です。
MACDなど未来の適切な変数を知ることは神のみぞしるという範疇のもので、
やはり現実の相場を見ないと利益を取れるシステムはできないと思います。
そこで、テクニカル以外に、見る指標としてどのようなものを取り入れておられるでしょうか。
何かないでしょうか。

687 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 11:58:20 ID:U1CI506c

移動平均系はどれも似たりよったり

688 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 12:03:36 ID:QXdf0FJk

トレードシグナルは自分のパソコンに置くから安心ね。

689 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 12:16:24 ID:QXdf0FJk

一般的指標をいじくりまわすだったら、FXの方が可能性あると思うんだが。

690 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 13:02:40 ID:+M7s+mm/

なにかのセミナーで、
「有名なシステムは、ほとんどがチャネルブレークアウトをベースにしている」
って言ってたけど。
単純に、TradeSignalでチャネルブレークアウト検証しても儲けが少ない。
エントリーはいいとしても、手仕舞いはどうするか。

しかし、TradeSignal、10万本の足でも、普通に動くね。
感心したけど、２万円/月は躊躇する。

691 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 13:04:06 ID:+M7s+mm/

自分の事だけど、なんかセコイ心理だよね。
１日で２万円損しても、なんとも思わないのに。

692 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 13:43:03 ID:fvUAZmig

ひまわりに一銭たりとも（ｒｙ

693 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 14:25:49 ID:mG2X1VM2

トレスタはマネックソじゃないだろ
社員がロジック見れるってのはホントだろうな
常にデータの双方向通信はしてるわけだし
ま、そもそもトレスタなんて自由度の低いものは使わないが

694 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 14:57:13 ID:iT2Jgq6l

TOPIX先物のつなぎ足で2004年、2005年、2006年の1分足データを入手可能なところは無いでしょうか。
日経先物は持っているのですが。

695 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 16:26:55 ID:mX3wpA0B

>>694
折れの知ってるとこ有料だ・・・
無料のとこあったら折れも知りたい。

696 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 18:02:19 ID:A66KVoCl

>>695
有料のアドレス教えていただけませんか。

697 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 18:08:33 ID:gRrn6hLZ

命も危ない。先物取引業界舞台裏　
http://promotion.yahoo.co.jp/charger/200803/contents01/theme01.php

698 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 18:22:58 ID:mX3wpA0B

>>696
折れの知ってるのはこの2箇所です。
http://www.kdm.jp/kabu/
http://www.systemvanguard.com/

699 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/28(金) 18:40:37 ID:A66KVoCl

>>698
どうもありがとうございました。

700 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 01:28:56 ID:cS144h9V

昨日まで、複数システム運用によるリスク分散についていろいろとご意見くださりありがとうございました。
複数システムの運用はやはりリスク分散につながると思いました。

　さて複数システムですが、相関性のないシステムでの複数運用ということが前提ですよね。
この「相関性のない」とはどういうことになるのか教えてください。
一般的には、順張りと逆張りによる複数システムならば相関性がないと言えますよね？

一方、寄り引けシステム、オーバーナイトシステム、スイングシステム。これら3つに分散するという場合、これも相関性のないシステムへの分散となるのでしょうか？
有効でしょうか？

701 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 02:20:24 ID:NnEqAxbx

エクセルで、寄り引け、ｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄ、スイングのそれぞれについて、時系列順に累積を取ります。
スイングは検証したことがないのですが、寄り引けとｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄなら検証したことがあります。
CORREL(F101:F300,G101:G300)というようにすれば相関係数が出てきます。
私が使用しているシステムですが、相関係数は、約一年で、0.2ぐらいです。
ＰＦは2ぐらいで、ＤＤは、各自、90万円ぐらいですが、二つ同時走らせると、
利益＝寄り引けの利益＋ｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄの利益　になりますが、
ＤＤは、二つのシステムの総和の180万円ではなく、90万円と変わりません。
ここがやはり分散のいいところでしょうか。
相関係数はﾏｲﾅｽになり、なおかつ双方とも優れていれば理想的でしょうが。
ものが日経先物ということなので、短期間なら相関はマイナスになっても長期ではならないと思います。

702 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 09:44:31 ID:kLCfj5hR

相関が１でない限り分散効果あるけど、
負の相関のほうがより効果が大きい、
システム分散よりも複数の銘柄に投資したほうが、分散効果あるよ。

703 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 13:26:11 ID:Wi4kxDKZ

ここにカキコしている人で勝っている人は何人いる？

704 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 14:01:58 ID:Q9HhqRZY

システムは完成したんだが、投資資金がない・・・
何かいい考えない？

705 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 14:08:55 ID:l/H+25yK

>>704
システムを売る

706 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 14:09:16 ID:wEdoFlDf

>>703
実践に踏み切れない人が来るスレだと思ってる。

707 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 14:11:24 ID:rqFonfOu

mini1枚でやればいい
失敗したってたいした金額じゃないだろ

708 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 16:59:40 ID:Q9HhqRZY

>>705
資金出来るなら売る手もあるかもしれないけど、
何の実績もないし、買う人いなさそう・・・
>>707
miniだと月４万位稼げると思う、資金が増えるまで少し時間かかるか・・・

709 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 17:10:11 ID:wEdoFlDf

>>708
ブログを立ち上げてシグナルを公開する。
↓
勝率が良ければ人が集まる。
↓
２ヶ月くらい勝率が良ければ、有料化しますと言えば会費を取れる。

ってのもありだと思う。

710 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 19:00:03 ID:Q9HhqRZY

利益になる月が７５％位だから、一年に３ヶ月はマイナスだし、
取引履歴見せろて、言われたらお金ないから取引はしてません、
という状態だと買ってくれる人いなさそうだな・・・

mini一枚で取引すると、６８％の日は損益がだいたい、－８０００円～１２００円の間に入るけど、
最悪の場合一日で４００００円位マイナスになる可能性ある。

711 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 19:03:02 ID:Q9HhqRZY

訂正
×－８０００円～１２００円
○－８０００円～１２０００円

712 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 19:10:09 ID:wEdoFlDf

ロスカットなしでは人を呼び込めないと思う。

713 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 19:11:01 ID:PwFEkFTe

つ神田まこと（久保井大輔）

714 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 19:55:11 ID:PXzOl/X0

一定期間儲からなかったら返金すると謳って５０万円位で数人に売る
　　　　↓　↓
自分では運用しないで約束の期間は様子見
　　　　↓　↓
システムが実運用に耐えられることを確認したら自分も実運用を開始する
または実運用に絶えられないことを確認して返金する

て、いうのはどう？

715 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 20:33:01 ID:ITpJAazD

>>714
買った香具師にテストさせるのかｗ
３ヶ月位で元とれなかったら返金すればいいんじゃねｗ

716 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 20:34:21 ID:Q9HhqRZY

>>714
詐欺っぽいことはいやだから、返金保障とかいいかもしれませんね、
売れるかどうかが問題だけど・・・
売るのに投資顧問の資格とか、商取引に関する法律とか必要なのかな？
システムはかなり堅牢だと思うけど、資金調達方法もう少し考えて見ます。

717 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 20:36:50 ID:Q9HhqRZY

>>715
自分も少ない資金でも一緒にトレードして、
ブログにでもリアルタイムで結果を載せたりしたほうが楽しそうかなぁ

718 ：裁量執行法師：2008/03/29(土) 20:37:42 ID:qwF9llft

一定期間儲からなかったら返金すると謳って５０万円位で数人に売る
　　　　↓　↓
自分では運用しないで約束の期間は様子見
　　　　↓　↓
システムが実運用に耐えられることを確認したら自分も実運用を開始する
　　　　↓　↓
自分が実運用を開始した途端に猛烈ドローダウンがはじまり誰よりも先に破綻

719 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 20:44:46 ID:ITpJAazD

>>718
そうゆう可能性もあるなｗ
でも元々システム売って儲けた金なんだから無くなってもいいんじゃね。

720 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/29(土) 23:36:25 ID:CgnUR3yi

一定期間儲からなかったら返金すると謳って５０万円位で数人に売る
　　　　↓　↓
自分では運用しないで約束の期間は様子見
　　　　↓　↓
システムが実運用に耐えられることを確認しても様子見　その間に新しいシステムを作っておく
　　　　↓　↓
その後猛烈ドローダウンがはじまり自分以外皆が破綻

721 ：裁量執行法師：2008/03/30(日) 00:22:47 ID:5Bqw1qF9

そもそも５０万のモノを数人に売れる能力があれば
シストレの収益なんて屁だよねｗ

722 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 02:21:32 ID:9bPMWVuv

>>685
>>693
見れるわけが無い。見れるのは全ての画面情報のみで
ロジックが見れるわけではない。また、それを証券会社の社員風情が見ても意味が分からない。
それは、ツール提供している開発屋が次回バージョンアップに向けたバグ潰しで利用するだけ。
例えお前が１０万円を５億円にしても、ロジックはバレないから安心しろ。

723 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 09:01:03 ID:oNsEP6tx

マネックスじゃなくてトレイダーズだった。
「運用者のロジック見れるね」と社員に聞いたら、否定しなかった。

724 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 09:08:52 ID:oNsEP6tx

しつこく聞いたら、
「見ようと思えば見れる」
と開き直った。

725 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 09:17:39 ID:oNsEP6tx

トレードスタジアム＝証券会社のコンピュータ
トレードシグナル＝自分のPC

726 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 11:14:49 ID:Is8CIafj

おれもトレイダーズの社員になりたい！

727 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 11:23:12 ID:O3acVpiW

俺は社員じゃなくて外注でいいからシステムの管理者になりたい。
なんて書くとマジレスっぽくなるな。
証券会社の社員って取引禁止とかなかったっけ？

728 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 11:24:32 ID:Qr2t2QIw

>>723
>>726
虚偽の書き込みするのはやめとけ

729 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 11:31:27 ID:xZkaazSg

ロジックが筒抜けにならなくても、1社で目だってパフォーマンスよければ普通に売買履歴を検証されそうだな

730 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 11:37:10 ID:O3acVpiW

>>729
それいいね。
システム管理者だったら、特定の口座の注文と同じ注文を自動的に出すようにすればＯＫだもんね。

731 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 11:37:35 ID:Qr2t2QIw

>>727
参照している全ての画面情報｛参照画面の種類（名前）、チャートの種類、設定、足のタイムスケール、
使用指標名及びその各パラメータ（名前及び数値）、使用ロジック名及び各パラメータ（名前及び数値）など｝は、
１つの画面情報ファイルとしてローカルに保存され、これは次回の接続時か切断前に自動アップロードされる仕組みだろうが、

ロジックや指標ファイルそのものがアップロードされる機能は実装されてない。

732 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 12:16:46 ID:CLi7Kqw6

>>727
証券会社の社員は取引禁止だね。
でも、自分名義の口座じゃなければできると思うよ。

733 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 15:28:14 ID:nRjx08IN

３年前だったか
初めて機能するシステムを発見した喜びは今でも忘れはしない。
今はもっと優れたものを運用しているが、この喜びを超えることはない。

734 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 17:00:34 ID:zLfsYPoi

ロスカットもなく、取引なしの日を導入したシステムを作りました。ラージ計算で8年間で９００万の利益になります。
しかし、これでは実運用できないので、さらにフィルターを増やそうと思います。
　この場合、下記のどちらのほうにフィルターを付けるべきでしょうか？
　一つは、取引なしの日をさらに増やすようにフィルターを付け加える。
　もう一つは、現在取引なしになっている日をフィルターを付け加えることにより、取引する日に変える方法。
どちらの方が良いのでしょうか？

735 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 17:14:22 ID:Y8L7Yos9

>734
目的がよく分からん。
フィルターが目的になってないか？

目的に合った手段を講じろ。

736 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 17:31:08 ID:oNsEP6tx

>>734
その前にロスカットしたら。

737 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 17:31:46 ID:zLfsYPoi

>>735
いえ。目的はシステムの成績を上げることです。
そのための手段として、フィルターを如何につけるべきかを教えていただきたいのです。

738 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 17:39:01 ID:oNsEP6tx

フィルターの意味を考えてみたら。

739 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 17:47:35 ID:ZSIBM551

ドローダウンの少ないロジックほど高性能と言っていいんだよ

740 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 18:26:53 ID:PfaoET8/

>737
「システムの成績」具体的には？
それが決まっているのなら、あとは自分で試行錯誤するだけでは？

741 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 22:02:08 ID:HXflR7fG

池田悟という人の『FX＆日経225先物　システムトレード実践テクニック』
という本で、MA6逆張りのデイトレモデル（損切りあり）が紹介されてます。
97～06年で20448円抜き（年平均2044円）、年単位勝率100％という
私には驚きのモデルでした。シンプルイズベストなんでしょうか。

742 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 22:05:42 ID:xZkaazSg

>>741
本買った人への嫌がらせかよ
勝手にしろ

743 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 22:08:52 ID:oNsEP6tx

>>741
年平均2044円って、すごくはないと思うが。

744 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 22:13:35 ID:vaL8ZlUn

手数料スリペ無視での2000円/年なら論外
考慮してるとして、３枚以上張って年収になる程度

驚きとか凄いって形容できる人がいることが　驚　き　だなｗ

745 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 22:31:22 ID:eUnBzDL8

>>741
ttp://live27.2ch.net/test/read.cgi/stock/1201426085/698
で晒したロジックがまさにその本のままだったと思う（もしかしたらパラメータをいじっていたかも）。
その後、726辺りまでのレスを参考に。

ちなみに今はそれにドテンやら何やらをつけたロジックを試行中……だが、エクセルでいじくるのに限界を感じてきた。

746 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/30(日) 22:50:16 ID:DD95bytW

http://www.besteye-option.com/
に関して、何か情報はありませんが。勝率が高いので、ファーオプションの売りのようですが。
違うかな。
それにしても、利益が月200万円と大きすぎる。

747 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/31(月) 00:12:21 ID:8qHfpY+a

>746
宣伝ご苦労。
マジだったら、そんな商材のうたい文句に踊らされてんじゃねーよ。

748 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/31(月) 00:15:52 ID:h2YF7lKj

>>746

あ、ここ、知り合いが買ってみたけど、詐欺的内容で全然ダメだったって。
買わない方がいいよ。

749 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/31(月) 00:28:27 ID:4JfFuxU2

>>746
書いてる勝率に証拠がない。
証拠がないんだから、勝率なんて好きなように書ける。
２～３回で200万が可能なんて、必要資産が大きすぎる。

もしかしたら、２～３回のうちの一回はＳＱに合わせて買い勝負とか。

750 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/31(月) 22:53:39 ID:CG2MZrt+

先物板じゃあんまり話題になってないのね。

ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080331-OYT1T00404.htm

「カリスマ・トレーダー」と呼ばれ、
株投資に関する著書が多数ある株式評論家の石田高聖(こうせい)容疑者（３９）が、
投資顧問業の登録を受けずにインターネット上で投資に関するアドバイスを行い、
投資家から数千万円の顧問料を受け取っていた疑いのあることがわかった。

　東京地検刑事部は今月下旬、石田容疑者を知人女性に対する傷害容疑で逮捕しており、
３１日にも傷害と投資顧問業法（現金融商品取引法）違反の罪で略式起訴する方針。

　関係者によると、石田容疑者は数年前から、ネット上に会員制のホームページを開設。
昨年８月ごろにタイに移住するまで、複数の投資家と投資顧問契約を結び、
ネット上で株売買に関するアドバイスをしていたが、
投資顧問業に必要な関東財務局への登録を行っていなかったという。

　石田容疑者の会員制ページを閲覧するには、入会金１０万円と毎月１０万円の会費が必要で、
会員は少なくとも延べ１００人に上る。
石田容疑者が得た利益は数千万円に上ったという。

　石田容疑者は「１日で３０００万円を稼ぐカリスマ・トレーダー」などと呼ばれ、
テレビや雑誌などで頻繁に取り上げられていた。

（2008年3月31日14時35分読売新聞）

751 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/03/31(月) 23:57:25 ID:hn0PIbVK

TradeSignalを使っているが、例えば30分足、日経ミニで、テクニカルに一目均衡を使って、
利確50円、ロス40円で3時に手仕舞うストラテジーを使うとする。
それ以外に、利確、ロスなしで、トレーリングストップ50円でもいいし、
あるいは、利確、ロスを使用せず、ドテンにしてもいい。
ところで、一目均衡には、変数が、periodＫ、periodＬ、periodＭの三つがあるが、
仮に、（20,9,1)で一年でラージで200万円のパフォーマンスが出ていたとする。
変数を（19,9,1)にするだけで、いきなり利益は200万円から50万円に落ちる。
このような場合はオーバーフィティングしているといえるのだろうか。
だとすれば、変数を使うテクニカル指標はすべて、無意味な過去の遺物としかいえないのだろうか。
このあたりに詳しい人、教えていただけないでしょうか。

752 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/01(火) 00:11:20 ID:YVFx689R

パラメータいじっただけで極端に成績が変わるようなものは根本的にロジックがおかしいと思った方がいいよ
オーバーフィットかどうか以前の問題ではないかな

753 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/01(火) 00:12:21 ID:iqbQjJmO

一年でラージで200万円って時点で・・・

754 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/01(火) 00:22:09 ID:tLnDbrfL

751ですが、三ヶ月ぐらいで最適化すれば、結構いい組み合わせが出るのです。
三ヶ月で300万円という組み合わせも見つかります。
ところが一年とか、三年で最適化してもパフォーマンスはかなり落ちます。
最適化する期間を3ヶ月ぐらいにするのがいいのでしょうか。
三ヶ月ぐらいにして、同じ足で、同じテクニカルを使って、いいパフォーマンスで、
相関係数がﾏｲﾅｽのパラメーターを使うほうがいいのでしょうか。

755 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/01(火) 00:25:16 ID:tLnDbrfL

追加ですが、同じ足とテクニカルで、相関係数の低い組み合わせを複数走らせるということです。

756 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/01(火) 04:15:27 ID:FJQKnoTX

今更だけど、>>602
今日みたいな時に「始値から２０円離れたところで指値」をすると、
買い→２０円低いところからスタート、でも駄々下がりで被害甚大
売り→２０円高いところで指してるので、刺さらず「寄りで売っておけば」と後悔
ってなことになるんだよね。
>>606　>>612　が指摘してるとおりだな。

757 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/01(火) 10:19:34 ID:gVB6IbvV

ブレイクアウトの仕掛けで、
はじめの仕掛けは、まず、半分の枚数で仕掛けて、
残りの半分はブレイクアウトの値段よりも下がってきたら買う方法は、効果ありますか？

758 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/01(火) 10:40:12 ID:tTU4sZti

シミュレーションしてみろ。
せずに言わしてもらうと効果ないと思う。
ブレイクアウトの値段より下がってきてるってことはブレイクアウト失敗してるんだから。

759 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/01(火) 11:18:26 ID:gVB6IbvV

そうか・・・
わかりやすく一度に立てたほうがいいのかな。

760 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/02(水) 10:48:52 ID:fcjOruag

「そうかっ」って・・・

自分で検証する気がないのなら、
黙って投信に金預けることをお勧めする。

761 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/02(水) 18:02:40 ID:5KxtV9hd

ギャップアップ大のときの寄り付きで今悩んでいます。
一時期「見送り」としていましたが，先月後半から
（パラメータは伏せますが）「ギャップアップ大→寄り天→売り」を取り入れました。
寄り天で100円抜けるときもありますが，
今日は30円抜きだけで，dataを検証すると今年の2/4や1/31だと
寄り付きギャップアップ大→ザラ場も上昇となり，
大幅なロスカットとなってしまい，30円しか抜けないのでは
リスクが大きすぎるのかな，と思いました。
みなさんはどうされています？

762 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/02(水) 18:08:09 ID:0x0dVuoH

>761
そのままではダメだった。
但し、前日の終値がＭＡより上か下かという条件を加味すれば
うまく行くのではないかと思う。

763 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/02(水) 19:57:59 ID:EKIpWKF+

こんなところに買いたらずっとさらされちゃうから答えないよ

764 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/02(水) 22:15:10 ID:YxwftMkQ

>>763
そうだ。そうなんだ。
でもヒントくらい出したくてウズウズしている俺がいる。

765 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/03(木) 16:19:20 ID:+djUw4zE

>>761です。

>>762
ありがとうございます。

>>754
私も3ヶ月でやっていますが，今日はやられました・・・
大幅アップが二日続くことが今年になってから初めてで・・・

766 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/03(木) 18:26:40 ID:8kpRHbUv

>>765
754ですが、トレードシグナルを使っているのですか。やはり、5分足なら、3ヶ月ぐらいがいいのでしょうか。
相関係数の見方も勉強しないといけないですね。トレードシグナルは奥が深いです。
トレードシグナルで、ティックでのレベルで取引をするのは困難なので、ブレイクアウト法は不可能なのでしょうか。
だれかご存知の方はおられますか。

767 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/03(木) 22:26:03 ID:XVA/kXxW

三ヶ月単位で過去１．５年分＝６回をシミュレーションしてみろ。
最高と最低で+10000が-10000になるぐらい成績が違うはずだ。

768 ：bestreturn：2008/04/03(木) 23:10:55 ID:kexaGppI

いつまで、「当たった外れた」の「丁半博打」をするつもりですか？

ほとんど全てのサイトが、「現れてはいつの間にか消えている」中で、配信開始３年目、
配信五百回を迎え、淡々と配信を続けている、業界の「最古参の老舗（しにせ）」サイト
です。
個人投資家の間で今話題の「225mini」にも完全対応！

次の注文を出してしまう前にご覧になってみて下さい・・・

http://www17.ocn.ne.jp/~b-return/home.html

なお、この情報で損になれば、料金はお返ししています。

769 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/03(木) 23:37:43 ID:b8I+TUc0

見たところ、寄り引けシステムでしょう。寄り引けは、自分で考案しているロジックで利益が出ているので、必要ないです。
配信などより、ザラ場のロジックを教えてくれ。

770 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/04(金) 09:26:00 ID:ZyxyKbcS

>>766,>>767

>>765ですが，三ヶ月ではたしかにあまりよくないですね・・・。

771 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/04(金) 10:24:49 ID:MJsG5etZ

「三か月」で「最適化」

　　∩＿＿＿∩　　　　　　　　｜
　　 | ノ＼　　　　ヽ　　　　　　　|
　　/　　●゛　　● |　　　　　　　|
　 |　∪　　( _●_)　ミ　　　　　　j
　彡､　　　|∪|　　 |　　　　　　Ｊ
/　　　　 ∩ノ ⊃　ヽ
(　＼　／＿ノ　|　 |
.＼　“　　／＿＿|　 |
　　＼／＿＿＿／

772 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/04(金) 13:11:32 ID:Nh/RY5gF

昨日、偶然アイデアひらめいて、
すごくシンプルなシステムが出来た。
たぶん先物市場で使われているシステムのなかでも、
最も単純なシステムだと思うから、将来も使える可能性が高いと思う。
試しに他の市場でもテストしてみたけど、
パラメータとか何もいじって無くてもそのまま機能した。

773 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/04(金) 14:09:01 ID:aJAARckm

パラメータいじくるものはよくないですね。
ドテンか何かでしょうか。

774 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/04(金) 14:36:54 ID:Nh/RY5gF

まあ、単純なのだからパラメータほとんど無いから、
単純なやつのほうが将来も使えるとおもう。
一日に買いか売りかどちらかしかシグナル出ないからドテンはしないけどね。

成績
1990年 7270
1991年 4730
1992年 4650
1993年 5520
1994年 1400
1995年 1800
1996年 2200
1997年 4590
1998年 1990
1999年 1930
2000年 1570
2001年 1310
2002年 -530
2003年 820
2004年 2250
2005年 2200
2006年 1420
2007年 4260
2008年 140
計 49520

年平均 2606
平均損益　36

775 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/04(金) 18:01:22 ID:TfPqT9wP

年間で負けるのはまず使えない。心理的にも

776 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/04(金) 19:06:14 ID:b3p+/wgo

CME、ダウナスとかフィルターをかけて、売買回数を減らせばもっとよくなるでは。
当然でしょうが。

777 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/04(金) 19:16:22 ID:Nh/RY5gF

負けてる年もあるけど、他の市場でもそのまま使えるから、
いくつかの市場に分散投資すれば安定するかなぁ

フィルターをかけると成績良くなるかもしれないけど、
このシステムの利点はほとんどパラメータがない単純な点だから、
もうあまりいじりたくないな、改善できる人もいるだろうけど、
信頼性の方が大事かと思ってる。
僅かでも利益が出る堅牢なシステムなら、
ポジションサイズと分散とリバランス効果で、爆発的に増やすことも出来るかなぁ

778 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/04(金) 19:29:46 ID:tcflpzvN

累積投資に向いてそう。

779 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/04(金) 19:41:52 ID:b3p+/wgo

ギャップのない為替にも適用可能なのでしょうか。ドル円とか、ユーロドルとかです。

780 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/04(金) 20:10:34 ID:vJmGV5VQ

>>777
他の市場、どこを試したの？

781 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/04(金) 20:50:03 ID:Nh/RY5gF

>>779
始値と終値のない為替ではつかえません。
>>780
商品先物市場で試しました。

　　　　　　　　　ガソリン　白金
勝率　　　　　　　0.62　　　0.55
ＰＦ　　　　　　　1.89　　　1.99
オプティマルｆ　　0.59　　　0.51

782 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/04(金) 21:57:22 ID:NvnU1ZfO

>>781
日経225の勝率やＰＦは？

783 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/04(金) 22:08:28 ID:Nh/RY5gF

225
勝率　　　　　　　0.58
ＰＦ　　　　　　　2.39
オプティマルｆ　　0.58

784 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/04(金) 22:19:25 ID:NvnU1ZfO

>>783
勝率やＰＦの割りに利益額が少ないように思う

785 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/04(金) 23:04:39 ID:+/tDdjfc

PFものすごく高いですね。売買は、休みなしですか。
また2.39とは、当然1990年から現在までですよね。

786 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/04(金) 23:06:22 ID:TfPqT9wP

たしかに利益少ないな

787 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/04(金) 23:34:38 ID:Nh/RY5gF

>>785
上のは2006年からの数字だった。
1990年から調べてみました。
勝率　　　　　　　0.59
ＰＦ　　　　　　　1.84
やっぱ長く検証するとＰＦの数字落ちますね。

>>786
以外に取引回数が少ない。
1990年からだと1370トレードだから、年70～80トレード位かな。

788 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/05(土) 00:09:17 ID:gmIU5RJV

>>787
取引回数が少ないって事は、それだけでフィルターが掛かってるって意味だからねぇ

789 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/05(土) 00:15:32 ID:Z0/mUfif

破産確率０％だったら使えるだろう。

790 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/05(土) 00:25:57 ID:gmIU5RJV

>>787
ここに最初の資金とそれからの資金の動きを入れてテストしてみるといい
http://performance.ailab.biz/

791 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/05(土) 00:42:14 ID:F1l7R1Gc

またこいつか。

792 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/05(土) 04:49:38 ID:YPQ4Q8M7

FXって市場規模が大きいから
個別株に比べて動きが素直と聞いて始めたんだが
仕手株よりひどいな
225オプションのほうがいいわ

793 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/05(土) 09:49:10 ID:4lGTGzeI

>>725
トレードスタジアム＝証券会社のコンピュータ
トレードシグナル＝自分のPC
と書かれていたが、どうも違うみたいです。
会社に問い合わせたところ、トレードスタジアムも自分のPCで、ということだった。
それにしても、1月中旬よりリリースされてトレードシグナルを使っているのですが、
この間、前場引けと後場寄りの間でフリーズして動かなくなった。
このあたりのリスクもありますね。

794 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/05(土) 13:20:37 ID:WCa3SBZL

>>792
為替で勝ち続けられたら長者番付に載るだろうね
無理だけど。ババつかむ奴がいないから。

795 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/05(土) 14:17:05 ID:VuOkBEpL

>>792 >>794
kwsk

796 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/05(土) 14:18:40 ID:VuOkBEpL

>>774
始値終値を利用ということは、アノマリー系でしょうか？
年70、80トレードは少ないものですね。

797 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/05(土) 21:02:48 ID:NeYA/Qvm

アノマリーというか単純なマーケットの構造を利用してるんだけどね、
でも本とかでこの構造見たこと無いから、まだあまり気がついてる人いないのかな。

798 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/06(日) 10:50:11 ID:Ejq2W1CG

>>746 この商材はショートストラングルの裸売りを素人に薦める危険な商材ですよ。今の相場で商材通り運用したら死にますね。月１００万稼ごうとしたら２０００万ぐらい保証金要るのでは？

799 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/06(日) 14:01:30 ID:0QrZE6Jq

Ｓ＆Ｐでも調べてみた。
勝率 0.57
PF 2.62

アメリカ市場の流動性とボラティリティとてもいいと思うんだけど、
アメリカ市場で口座作って取引するって難しい？

800 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/06(日) 16:32:46 ID:MvCr/Xb+

>>799
お前は774か？
3日に1度ほどの、S&P日計り（なのか？）システムでその利益なら上等だ
E-miniで運用したら？

口座開設はInteractive Brokerが簡単だと思う
あちこちで口座開設を解説しているHPがあるので、そちらを参考に

801 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/06(日) 16:36:12 ID:OOcJi/DX

日本なんて従属奴隷市場より
金融の中心アメリカ取引したい
もっと規制緩和してアメ先、オプ、株
普通に取引できるようにならんのか

802 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/06(日) 18:47:52 ID:0QrZE6Jq

>>800
774です。
Ｅ－ｍｉｎｉというのもあるんですか、
口座開設方法とか調べてみます。

>>801
日本の証券会社から取引できるようになると楽でいいのですが、
流動性とボラティリティあるアメリカ市場は魅力的だ。

803 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/06(日) 19:45:54 ID:uTh2eq+k

アメリカ銘柄は納税が面倒だからやめといたほうがいいよ
儲かればの話だけどｗ

804 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/06(日) 23:00:37 ID:U/dAFidV

儲かれば、FXと同じ雑所得でないのですか。最高税率50％。
それにしても、774すごい。
三日に一度の寄り引け（海外ではそうは言わないでしょうが）で、これだけ利益が出るの。

805 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/06(日) 23:05:29 ID:AjQM7Fco

年間でマイナス喰らうんじゃ専業できないじゃんよ

806 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/07(月) 00:57:32 ID:VqYSlScD

日経miniをする予定です。
損切り注文における逆指値のスリッページの発生についておしえてください。
　逆指値に達成したときに成行という設定がほとんどだと思います。
　この場合、5円分損になるスリッページの発生頻度はどのくらいでしょうか？
　聞いた話では、ほとんどスリッページは発生せず、逆指値した値で決済できると聞きましたが本当でしょうか？

807 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/07(月) 01:40:30 ID:vuw2eDR+

今までラージ、ﾄﾋﾟ先、ミニでロスカット入れてきたが、スリッページが入ったのは、
数回ぐらいでした。急落があまりに激しく、2ﾃｨｯｸとんだ。
当然、5円有利になることもあるかな。

808 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/07(月) 01:57:00 ID:rsaO0UrG

イートレで逆指値11820成行で注文出しといたら
11775で約定されてイートレ止めたくなったよ
まあ、他の証券会社でも同じようになったかもしれんが・・・

注文履歴の画像うぷしたから見てみ
http://www.uploda.org/uporg1355545.jpg

809 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/07(月) 03:07:24 ID:bfX6CRVH

>>808
いま17日の1分足を見てみたけど、
9:20の終値が11,835
9:21の終値が11.770
だから結局は同じようなもんかもしれないが、
約定が9:23になっているのが怖いなw

810 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/07(月) 07:22:32 ID:ITheisFH

ありえんな！そんなのよく使う気がするね勝つ気ないの？
Ｊトレ－ダ→ＩＤＯトレ－ダだけど両方とも板のり0.5秒
約定一秒くらいだよ
上はスリペと言うより、ソフトの問題だろ
大証と直結していないところはかなり遅れるみたいだよ

811 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/07(月) 07:32:44 ID:pz1IPto1

その日の歩み値を宇婦してやろうと思ったが、本文長すぎではねられたのでやめた

812 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/07(月) 10:32:20 ID:82uuxXwQ

>806
検証の場合、消極的に、悪い方に転がると想定した方がいいのでは？

813 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/07(月) 11:14:33 ID:82uuxXwQ

TradeSignalにおいて、トレーリングストップで手仕舞いすると、
インターバルを 5分→15分→30分と、長くすればするほど、
成績がガンガン上がっていく。
これは周知の事実？

「値幅が大きくなるため、１回あたりの利益が増えるから」
ではないかと思うのだが。
インターバルを長くすると、機会損失しそう。

単純に、成績を信じていいものなのだろうか？

814 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/07(月) 11:16:48 ID:EsDSqLaP

TS幅と値幅の比率にもよるんじゃない？

815 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/07(月) 11:39:26 ID:AdO08PQY

>>806
順張りならほとんどトリガー±10円で設定するのが現実的だと思う

816 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/07(月) 12:56:19 ID:ZfE4u9ju

>>813
TradeSignalでのトレーリングストップでの手仕舞いとは、
デフォルトのマネーマネージメントにあるプロフィットトレーリングを使うのでなく、
コードを書いて、足の終値でエグジットすると言うことですか。

817 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/07(月) 13:06:51 ID:3Ra7Jxvu

225先物は皆さんどこの証券会社で注文出してますか？

818 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/07(月) 13:12:25 ID:82uuxXwQ

>814

周知の事実では無いということ？
そうなんだ。なんか不思議だけど。

>816

デフォルトのストラテジー。

819 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/07(月) 13:57:29 ID:Q435uzxK

>>813
時間を長くすればその分値動きの幅があるんだから成績はよくなる。
少し戻しただけで、すぐに手仕舞いしてしまったら利益は小さくなるからね。

損切りの設定でも損切り幅近くしすぎたら勝率落ちて、成績が悪くなるし、
信頼性も落ちる。

820 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/07(月) 14:48:33 ID:ZfE4u9ju

TradeSignalまたフリーズした。結構いいパソコンを使っているのだが。
ロスカットが入らなかったので、損失大。
自動売買は考えたほうがいい。

821 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/07(月) 20:31:34 ID:uVOPvk0T

>>820
ttp://himawari.okweb3.jp/EokpControl?&tid=26190&event=FE0006
うｐしてる？

822 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/07(月) 21:51:41 ID:vuw2eDR+

>>821
しました。これで不都合は三度目です。一度目は画面が飛んで、ﾄﾋﾟ先2枚注文できず、50万円取りそこなった。
二回目は、大きく取れたが、フリーズした。
今回は、ﾄﾋﾟ先売りエントリーで、本来のロスカットより3万円損した。
結局リーマントレーダーの私がしているのは、時間幅を大きくしたデイトレなので、
ひまわりはやめて、従来どおり、ｶﾌﾞﾄﾞｯﾄｺﾑで取引するのが安全。
時間のエッジを検証するぐらいにとどめておいたほうがいいとわかった。
日々、結果をみるという精神的ストレスから逃れられると思ったが、世の中うまくいかない。

823 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/08(火) 00:09:45 ID:Vd5Kc3Ph

>>806
確かにあんまり滑らない気がします。
ただ、キリのいい所（13000円とか13500円とか）では滑る。
要は皆がどこでストップ入れてるかって考えればわかりやすい。

５日MAとか２５日MAが13060だとしたら、そこでストップ入れる人もいれば、余裕をもって13100で入れる人、13000にする人がいる。
で、指標とか半値押しとか１/３とか全然考えない人でもキリのいい所でストップ入れる人は多いと思うんですよ。

トレーダーズのトレスタ使ってリアルタイムで歩み値見てたらわかりやすいよ。
あるラインを超えたら急に約定が増える。

おいらも聞きたいんですが、為替って滑る？
ドル円で一気に50ppくらい動く時ってどのくらい滑ります？

824 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/08(火) 00:35:44 ID:Le8d+Kp0

逆指値で到達したら成行じゃなくて指値しないの？
滑った事ないよ？

825 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/08(火) 00:36:52 ID:Oo8xpBHa

>>824
過去何年間の結果？

826 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/08(火) 01:40:17 ID:7BLHS85J

>>824
ストップリミットで注文入れてるの？
ストップリミットなら滑らないけど、約定しなかった割合はどれくらい？
約定しない場合は指値の値段まで落ちてこないってことだから、
必ず仕掛けていたら利益になっているトレードが仕掛けられないってことだよね。

漏れのシステムでシミュレーションしたら、
成り行きの場合は必ず1ポイントはスリッページになると計算したのに対して、
ストップリミットで仕掛けて、8割5分以上の確率で約定できたら
（ということは1割5分の本来なら勝ちトレードだったものが無くなったということだけど）
ストップリミットの方が利益が多くなる計算だったけど。
実際は成り行き注文でも滑らない場合もあると予想されるのと、
勝ちトレード逃がした真理的な面も考えて、
9割5分位はストップリミットで約定してくれるなら、ストップリミット使いたいんだけど、
その時の相場の状況にもよるだろうけど、
経験のある方に、だいたいどのくらいの確率で約定するか教えて欲しい。

827 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/08(火) 01:41:45 ID:uQ6l/p0x

ストップリミット言い過ぎｗ

828 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/08(火) 05:22:45 ID:7KPWqlyE

>>824
逆指値の執行は成り行きにしないとまずいでしょ。とくにイグジトの場合は。
逆指値の執行を指値にしちゃうと、指値を何円外側にするかにもよるが、
トリガーと同値だと逃げられない場合がけっこうある。

829 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/08(火) 15:10:36 ID:Cz1QjakE

ストップリミット()笑

830 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/10(木) 00:18:27 ID:BcZUFKR2

スリップノットなら知ってる

831 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/11(金) 17:30:44 ID:Xcliql0W

225先物の日中（イブニングなし）データ取得できるとこありませんか？

832 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/11(金) 20:01:56 ID:twURB8nH

>>831
過去ログ漁れ

833 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/12(土) 08:19:03 ID:p5gkF0rO

>>831
http://k-db.com/site/jikeiretsuFI.aspx

834 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/12(土) 12:18:15 ID:4tvwZSoK

>833

サンクス！

835 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/12(土) 23:45:55 ID:Cml/Q3QQ

http://www.wind-circuit.info/teiou/infotop.html
に関して、何か情報はないですか。

836 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/14(月) 11:16:50 ID:OslH8C5d

>835
貴方がブラックボックスな商材をを信じられるのなら、成功するかも。

837 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/14(月) 11:22:34 ID:OslH8C5d

スキャルピングで、好成績上げているのは、難しいですか？
スリッページに勝てなくて、行き詰まっています。

寄り引け、日足のスイングの方がまだましだと考えるのは甘いですかね。
スイングだと、夜眠れなくなりそうですが。

838 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/14(月) 12:58:47 ID:j7noeq1+

>>774
2002年が損失ですね。
おいらのシステムは全年プラスですが、2002年は利益が少ない傾向にあります。
何でか考えたが解らんかった。
それにしても収益のばらつきが大きいですね。
運用してみる価値はありそうですが、ちょっとたいへんな気がしますが。。
もう少しエクイティカーブがなだらかだと、精神的にラクですが。。

839 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/14(月) 13:12:39 ID:1N4gu23b

225なら経験上スリッページはほとんどでない

840 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/14(月) 14:52:21 ID:j7noeq1+

パンの「株価指数先物必勝システム」って本、どうなの？

841 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/14(月) 15:36:49 ID:OslH8C5d

>839
そうですか。
TradeSignalで 225 mini を取引したら、２０円滑った取引がありました。
環境の問題ですかね？

842 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/14(月) 17:06:42 ID:03m2xd7M

大口が仕掛けてきて一気に板が数tick食われるときなんかはスリッページでるでしょ、

843 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/14(月) 17:36:06 ID:OslH8C5d

>841
そのときは、プラス方向に滑ったからいいんだけど。
長い目で見ると、±0 に落ち着くのかな？

まぁ、そもそも、バックテストでスリッページに勝てるロジックじゃ無いのがダメダメな訳だが。

844 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/14(月) 18:11:09 ID:dJqiZ6Ys

>>840 買って見ろ

845 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/14(月) 18:35:14 ID:cRQ/umK+

>>839,842
私の経験では、ドテンするためのステップ注文を入れていたら
昼休みあけに大きくＧＵして滑ったことがあります。
そのときも２０円くらいだったかと・・・・・・

846 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/14(月) 19:04:09 ID:Z3nYrDZv

>>845
それは板寄せ→寄付→逆指値発動→滑って約定、ってこと？
前場の引けから後場の寄りに20円GUしたんじゃないよね？

847 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/14(月) 19:23:20 ID:KaxkejhT

>>846
845じゃないけどたぶんそうだと思う
俺も寄り付き→逆指し発動だったのが寄ったと同時に大口売りが入って滑って約定、で底値で売らされたことあるorz

848 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/14(月) 19:31:23 ID:KaxkejhT

同時に注文を入れた場合、大人のシステムのほうが板乗りが早いだろうからネット証券からの注文の順番が大人の後ろになってしまうんだと思う

849 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/14(月) 20:09:33 ID:Uc33UUIH

もしかして>>839は大人の中の人なのか!?

850 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/14(月) 20:13:21 ID:gU/8RvjB

週末S

851 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/14(月) 20:45:34 ID:cRQ/umK+

>>846,847
紛らわしくて申し訳ない。
確か　寄り付きで売りポジ→じりじり上昇→ＬＣしてドテンする値段のちょっと手前で前引け
　→ドテンする値段の上で後場寄り付き　という状況でした。
２０円てのは、ＬＣしてドテンする予定だった値段と実際にした値段の差です。

852 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/14(月) 22:31:10 ID:OC8jGkkO

シストレ本体を売りたい場合、特定商取引法に関する表記は
入れないといけないのでしょうか？分かる人いますか？

853 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/15(火) 00:22:52 ID:AAilOvzh

Yahooファイナンスの日経先物1限月の4本値っておかしくない？
4/14が
寄13310
高13350
安12860
引12970
ってなってるけど、寄り付きと高値、ありえなくない？
自分が使っている証券会社だと、6限月で
寄12940
高13000
安12860
引12970
ってなってるんだけど。　

誰か教えて！

854 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/15(火) 00:57:43 ID:i18BpuPI

>>853
釣りじゃないと願ってマジレスします（おそらくこのことはシストレの人はみな知ってるだろうから）。

ここが大元の大証のページ上にリンクされてるデータサイト
http://www.nippo.ose.or.jp/index.htm

で、左のメニューから株価指数を選んでクリックすると
http://www.nippo.ose.or.jp/20080414/html/sakimono.htm

４月１４日ならこれがでます。
さらに順を追ってクリックしていくととにかく４月１４日の４本値は
http://www.nippo.ose.or.jp/20080414/html/p_10_01.htm

となっています。
yahooのデータは２２５を上場してる本家の大証のデータと同じです。

ちなみにパンローリングの相場ソフト、チャートギャラリーなどもこの値です。

どういうことかというと、４月１４日の２２５の４本値は
１３日１６時３０分を始め値とし、１４日１５時１０分を引け値とする値だからです。

どこの世界に１６時３０分から始まる市場があるんでしょうね。

今日の場合、yahooのやつだと前日引けからのギャップがあまり大きくないかわりに大きめの陰線ですが、実際はこの陰線中に１３日１９時～１４日９時までのGAPが含まれていることになります（その間は売買ができない。）

ランチギャップくらいならしょうがないとしてもローソクの中に売買できない価格帯が１４時間分も含まれているのは非常にやっかいです。

855 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/15(火) 01:16:50 ID:LEYWXkwC

回りくどいな

856 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/15(火) 01:24:41 ID:i18BpuPI

そうですねすいません。

要するに
４本値にイブニングセッションを入れてるかどうか
と
前日イブニングの寄り値を４本値の寄り値にしている

ってことで生じる違いですね。

857 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/15(火) 01:38:05 ID:6jsAkOGO

無駄に改行するな

858 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/15(火) 01:57:54 ID:mjeX3lyC

そうですねすいません。要するに４本値にイブニングセッションを入れてるかどうかと前日イブニングの寄り値を４本値の寄り値にしているってことで生じる違いですね。

859 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/15(火) 02:52:14 ID:6jsAkOGO

釣り認定ｗ

860 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/15(火) 09:16:17 ID:rikH2Y4m

TradeSignal、今日も値の更新が止まった。
ひまわりの論理だと、

「他の客から苦情が来ないので、おまえの環境が悪いとしか考えられない。」

ということだ。
値更新が止まったら、即効でひまわりに連絡しよう！

861 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/15(火) 10:30:58 ID:DbVqyk5H

>>860
うちも今日止まったよ
やっぱサーバのせいか
何故か再起動したら直ったけど

あと止まらないにしても反映が遅れることはよくあるよね

862 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/15(火) 11:59:38 ID:e/xNZrD1

>>860,861
俺も3月ごろ値更新が止まるってサポートに電話してたんだけど
他の客からは苦情は一切来てません、って言ってたぞ。

まったく嘘もいいところだ。

863 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/15(火) 11:59:41 ID:Mp7KtKV2

最近TradeSignalのデータ配信へんですよね。
光回線ですが、実際今日もHitsと並べて見ても数字が違いますもの。
サービスも充実してくるでしょうから、ユーザーが増えて盛り上がるのは結構なことで、
でも肝心のデータ更新の信頼性が低ければ自動売買に不安が残る。
ユーザーが声を上げていかないと設備投資の予算が付かないだろうから、どんどん電話やメールで伝えるべきだと思う。
クレームの事実を積み上げないと、ひまわりもデータプロバイダーに強く主張できないだろうし。

864 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/15(火) 19:37:32 ID:FhHxPZ5a

このスレを間借りして書き込んでも、十分な情報が得られると思えん。
ひまわり関係のスレは話にならん。
対応する気のないサポートに対抗するには、トレードシグナルの専用スレ立てた方が
良くね？
全くトラブルのないヤツの環境が聞ければ参考になるし、お互いの不具合を
照らし合わせれば、解決策が思いつくかも知れない。

865 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/15(火) 22:13:48 ID:rikH2Y4m

>864
立ててみました。

【検証】Trade S!gnal を使いこなそう【自動売買】
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1208264810/

866 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/15(火) 23:10:02 ID:ftuy/14O

最近の寄り引け、アメリカ逆張りの成績が悪いようで、アメリカ順張りのほうが結果はいいみたいだが、
原因は何だろうか。

867 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/15(火) 23:20:19 ID:rikH2Y4m

>866
・デカップリング
・中国市場の低迷により、ヘッジとして日本売りする必要が無くなった

なんて、こじつけはいろいろできるけど、
重要なのは原因ではなくて結果。
ダメなら見直す。どうせ、２４時間取引開始で使えなくなるし。

868 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/16(水) 00:18:41 ID:lOnmnwPe

24時間取引開始しても、現物あっての先物なので、現物の取引時間がそのままで、
現物を参照すれば、今の寄り引けと何も変わらないのではないか。

869 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/16(水) 00:37:46 ID:/LJOmAbC

>>868
米株にも連動する。いやむしろアメリカがくしゃみをすれば日本は風邪をひく。
そんなしょーもない市場なので、すべてはアメ次第。

実際の所、寄り引けのシステムは使えなくなるが、「引け」は変わらないと思う。

870 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/16(水) 02:00:01 ID:FQGiK4rP

今動いてるCMEそのまま売買するようなものだろ
それはそれで楽しみだｗ

871 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/16(水) 21:49:11 ID:MoJyC2cW

24時間取引になると、11時から12時半までの休憩時間もなくなるのですか？

872 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/16(水) 22:49:21 ID:Ox4JbuwA

今も、CMEで寄り値は操作されているので、24時間取引開始しても、
「寄り」も変わらないと思うのですが。自動売買ができるのなら、
朝の現物を参照して、9時5分に入ればいいわけですから。
これぐらい手作業でできますが。

873 ：８５３：2008/04/17(木) 00:04:08 ID:o0Uwhgd9

>>854さん

回答ありがとうございます。
また、返事遅れてすいません。

そういうことだったんですね。。。
はじめて知りました。

13年分の4本値でシミュレーションやって、やっといい結果が得られたと思ってたのに…
また最初からやり直しだ（TДT)

ところでここの皆さんは過去の4本値ってどうしてるんでしょう？
システムトレードするのに必須なデータだと思うんですが。

874 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/17(木) 13:17:23 ID:FOi2n2av

3ヶ月フォワードテストしていた俺のシステムに致命的なバグ発見！
修正したらPF1.0だって・・・orz。
マジでヘコんでいるので、誰か慰めて下さい。

875 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/17(木) 13:30:25 ID:+bixoYRf

よくあること。
実弾を入れなかっただけ良いかと。

876 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/17(木) 14:39:32 ID:kga4xc33

だな、
漏れも最強のシステムできたとおもってたら、翌日の終値使ってたことある。

877 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/17(木) 16:18:44 ID:ZbgC3Fqk

>>876
え？なんで?翌日だったらOKじゃね？

878 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/17(木) 16:19:55 ID:ZbgC3Fqk

あ、そか。
翌日のsignalで当日entryってことだねｗ

879 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/17(木) 16:59:20 ID:cjcD1zbu

システム実行してる先輩方にお聞きします。

評価項目の数値はどの程度でしょうか？

私が一生懸命考えて作ったレベルは、

日経225寄り引けシステム

勝率54%
PF 1.4
損益レシオ1.3
シャープレシオ10

2000年からで、500万をリスク3%で、
ラージをMax10枚までに設定すると、
現在までで1億くらいの利益で、
MAXDDが1000万くらいです。

他の銘柄にも当てはめてみたけどプラスになりました。
実弾打ち込んでも大丈夫でしょうか？

880 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/17(木) 17:01:05 ID:FcLb2iXQ

いいんじゃない
まずはやってみることだよ

881 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/17(木) 17:45:43 ID:acnxw1OQ

>879
取引回数がすごく少ないとか。

500万円の資産で、MDDが 1000万円。他にへそくりはあるのか？
単純に、(80万円 × 10枚 + 1000万円) × 2 だとすると、
後、3100万円のへそくりが必要。

最大利益が 9900万円とか。(その一つだけでほとんどの利益)

882 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/17(木) 18:55:39 ID:SGfCOXcH

>>879
ttp://performance.ailab.biz/

株式板の、
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart9◆◇
ttp://live27.2ch.net/test/read.cgi/stock/1201426085/109
にあったシステム成績評価ツールです。
日々の資産履歴を入れて検証してみては？

ちなみに今はpart10になってます。

883 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/17(木) 19:29:41 ID:kga4xc33

>>881
儲かった分複利運用した成績じゃないの、
資金１億のときの１０００万のドローダウンなら１０％位だから、
まあ、システム検証するのは、はじめは固定枚数で検証した方がいいと思いうが・・・

884 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/17(木) 20:55:28 ID:oOOcbzmd

>>874
バグを仕様にすれば？
そっちのほうがパフォーマンスいいんでしょ？

885 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/17(木) 23:58:25 ID:gtJq/2yC

すげえや、こりゃ一日も早く始めないと損だぞ
世界一の金持ちになれるかもしれんな
うらやましいな

886 ：879：2008/04/18(金) 01:03:30 ID:LKBgM6lZ

色々アドバイスありがとうございます。
まず、複利運用した成績ではないです。
1回の取引で、500万の３％、つまり、15万まで負けてもいいという事で、
15万÷損切り価格＝建枚数（Max10枚）
と計算してます。

もう少し詳しく評価項目書いてみます。

対象銘柄日経２２５先物
期間 2000/1/4-2008/4/17
日数 2032日
売買回数 1048 回
損益合計 13,577 万円
最大ドローダウン975 万円
擬似シャープレシオ 13.9
1日平均損益 6.68 万円
1年平均損益 1,644 万円
勝率 53.9%
Profit Factor 1.34
平均利益金額 1,021 万円
平均損失金額 825 万円
損益レシオ1.24

こんな感じです、どのくらいの数値なら実運用しても良いと判断してるのかわからなくて。。

887 ：879：2008/04/18(金) 01:03:58 ID:LKBgM6lZ

年間の損益です

2000年 1,132 万円
2001年 2,216 万円
2002年 1,793 万円
2003年 1,414 万円
2004年 2,720 万円
2005年 -376 万円
2006年 2,747 万円
2007年 1,307 万円
2008年 997 万円

2005年だけマイナス。。

888 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/18(金) 05:58:49 ID:xVWIVdmw

資金500万なのにMDD975万なんて、俺には耐えられない。
俺は実運用を始めた月にＭＤＤ更新して運用停止したことが２回あるという不運な奴だし。
その後半年以上見てるけど、その月以外は月次でマイナスになってないから嫌になるよ。

889 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/18(金) 08:37:19 ID:yXzenTiB

資金500万なのにラージが何で10枚も建てれるの？
LC15万ってラージ1枚で150円でしょ
10枚なら15円でしょ
即LCで負けまくりにならないの？

890 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/18(金) 09:00:34 ID:3h8vqMt3

年間でマイナスの年があるって恐ろしくて使えん

891 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/18(金) 09:54:53 ID:21E6RP4o

なんか、大きな間違いがあるような。

・証拠金を無視してる
・損したときは１枚で計算
・利益がでたときは１０枚で計算

とかやってない？

892 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/18(金) 11:10:46 ID:+KIo8SIx

資金の扱い方おかしいな、
複利運用しないって言うなら５００万で１０枚も建てれないじゃん、
５００万で９７５万のドローダウンなら破産だね。

893 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/18(金) 18:35:05 ID:wZ/7xq/D

とりあえず一枚でやった結果を教えてくれ

894 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/18(金) 22:28:43 ID:Q48Zj8DI

ドル円が急に動いた。
月曜日、225先物は高く始まりそうだが、その後はどう動くか？
直近でボラが落ちてきたのだ、ポジションサイズが大きくなったのが心配だ。

とりあえずアメリカは危機を脱したかもしれない。

895 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/18(金) 22:44:03 ID:Q48Zj8DI

ラルフ・ビンズのセミナーDVDが販売を開始したんだけど、10万円と高い。
買う価値あるのかなあ。
一応、オプティマルfは計算できるんだけど。
セミナー行った人で、それ以上に参考になった人いる？

896 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/18(金) 23:59:27 ID:hHeSx7q0

5万円位だと思っていたのですがね。
セミナーに行こうかと迷ったけど、内容が難しすぎて俺には理解できなさそうなんで諦めましたが。
実際に参加した人の感想聞きたいですね。

897 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/19(土) 17:41:24 ID:M3iqcnam

>>840
俺と会わない部分も多数有ったけど、面白かったよ
ちょっと紹介すると、複数システム統合のアイディアってのが有って、
これは複数の有効な寄り引けシステムを持ってるヤツが使えるかもしれない
(その仕様に疑問もあるが）。
寄り引け売買を行うシステム3つを統合するとして、具体的に例を上げると…
（下記は全くテストしていない即席で考えた適当な条件）

１．2日以上終値が下落なら、+1。2日以上終値が上昇なら、-1。
２．40日前の終値より終値が上、+1。40日前の終値より終値が下、-1。
３．夜間に円安になったら、+1。夜間に円高になったら、-1。

この3つのシステムのシグナルを+1、-1と加減算して、合計がプラスの場合、
寄り買い引け売りで売買。
合計がマイナスの場合、寄り売り引け買いで売買。
こんな感じ。

尚、本書では、8つまでのシステム統合を検証していた。

それと44個(細かい変更を加えるとそれ以上）ほどのシステムに対して、トレステ
のコードが記載されていたので、それ目当てで買うのも有りかな？

898 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/20(日) 10:16:45 ID:lCxBQmbE

みんなは、機能するシステムをいくつ持って、いくつ運用しているのだろうか？

899 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/20(日) 13:05:49 ID:YzHJ81d/

>>897
おおー、レビューありがとう。
面白そうですね。

AIのプログラムのように、総合的な得点づけをしてシグナルを出すんですね。

トレスト用のコードつきのシステムも載っているのかー、それはよいですね。

900 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/20(日) 21:03:19 ID:YbP3w/VS

cjcD1zbu、LKBgM6lZ
は、なんで出てこなくなったんだっ!

901 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/20(日) 21:47:18 ID:1ZzjeD5f

>>898
機能してそうなシステムを３つ持ってる。
でも実運用してるのは０。
つか、ここに至るまでに種が底をついてしまってさ。　ｏｒｚ

902 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/20(日) 22:08:06 ID:8VWEVGJk

そこでサイン販売ですよｗ

903 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/20(日) 22:26:38 ID:oZbIRMjb

おいらは機能するシステムが１つしかない。
225先物が上場した1988年9月より現在までワークする。
（運用では2000年以降に最適化して、分足で検証している）
問題は225,FXを含め、新しいシステムが開発できないことだ。

904 ：879：2008/04/20(日) 23:27:52 ID:2O4CnJ/g

>>900

すいません、、皆さんのアドバイスを参考にもう少し練り直してからもう一度アップしてみます。

ありがとうございました。

実際に運用してる方の評価項目の数値を教えてもらえると今後の目標になるんだけど参考までに晒していただけないでしょうか？

905 ：886：2008/04/20(日) 23:31:20 ID:2O4CnJ/g

>>889さん、

LC15万じゃなくて、150万の間違えでした。。

906 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/20(日) 23:55:24 ID:Zz2imXi+

>>904
分かりにくいので、http://performance.ailab.biz/　のソフト使ったらどうかな
日々の資金を入れて「成績を計算」ってボタンを押すと計算してくれるから

ちなみに、俺が200万の資金を元にラージ一枚で運用した場合の俺のシステム
運用日数 813日
初期資産 2000000円
最終資産 13990000円
取引回数 588回
勝率 56.63％
純損益率 599.5％
日率換算利回り 0.24％
月率換算利回り 5.01％
年率換算利回り 79.71％
シグナル発生頻度 72.41％
最大ドローダウン 31.73％
年率ボラティリティ 32.45％
年率シャープレシオ 2.46
プロフィットファクター 1.52
ペイオフレシオ 1.17
年間営業日数 245

907 ：886：2008/04/21(月) 01:09:00 ID:56yyGFBd

>>906

はい、やってみます、、
あ、これって、単に日々の損益をコピペすればいいんですか？

取りあえずやってみたんだけど、、なんだこりゃ？

成績
運用日数 540日
初期資産 5000000円
最終資産円
取引回数 525回
勝率 48.57％
純損益率 -100％
日率換算利回り -100％
月率換算利回り -100％
年率換算利回り -100％
シグナル発生頻度 97.4％
最大ドローダウン 108％
年率ボラティリティ NaN％
年率シャープレシオ NaN
プロフィットファクター 0.88
ペイオフレシオ 0.93
年間営業日数 245

初期資産っていうのは一番上の行に書けばいいんですよね？
初期資産をいくら多くしても同じような結果に。。
やり方がまずいんでしょうか？

908 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/21(月) 02:26:44 ID:TMsJC4Je

>>907
日々の損益じゃなく、日々の資産推移を貼り付ける

909 ：886：2008/04/21(月) 10:34:00 ID:56yyGFBd

だめだ、、わからない。。バカ
資産推移って、下記でいうところの累計の縦列でいいんですよね？

▼損益　▼累計
　　　　5,000,000　スタート
+1200　5,120,000
　　　　5,120,000
-1520　4,968,000
　　　　4,968,000
-560　 4,912,000
　　　　4,912,000
-1600　4,752,000
　・　　　・
　・　　　・
　・　　　・
-240 　18,559,000
　　　　18,559,000
　　　　18,559,000
+180　18,577,000

910 ：886：2008/04/21(月) 10:34:30 ID:56yyGFBd

最後が+18,577,000円で終わってるのに、結果は、

運用日数 2033日
初期資産 5000000円
最終資産円
取引回数 1007回
勝率 51.94％
純損益率 -100％
日率換算利回り -100％
月率換算利回り -100％
年率換算利回り -100％
シグナル発生頻度 49.56％
最大ドローダウン 100％
年率ボラティリティ NaN％
年率シャープレシオ NaN
プロフィットファクター 0.91
ペイオフレシオ 0.85
年間営業日数 245

どこが間違ってるんでしょうか？

911 ：886：2008/04/21(月) 10:38:28 ID:56yyGFBd

すいません、出来た。
最後に改行が入ってたからおかしくなったみたいです。

運用日数 2032日
初期資産 5000000円
最終資産 18577000円
取引回数 1006回
勝率 51.99％
純損益率 271.54％
日率換算利回り 0.06％
月率換算利回り 1.33％
年率換算利回り 17.15％
シグナル発生頻度 49.53％
最大ドローダウン 14.08％
年率ボラティリティ 14.26％
年率シャープレシオ 1.2
プロフィットファクター 1.34
ペイオフレシオ 1.24
年間営業日数 245

以上です、よろしくお願いします。

912 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/21(月) 10:43:22 ID:Mg0TTIS5

>>910
金額の残高だけを入れる
例えば初期資産が5000000円として日々の推移が下のようになるなら
その金額みんなをコピペして入れる

5000000
5032000
5046000
5019000
5034000
5077000

913 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/21(月) 10:45:28 ID:nl6nBOTK

資産500万でLC150万なんてありえん。
心労で逝ってしまうぞ。

914 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/21(月) 10:46:43 ID:Mg0TTIS5

>>911
おめ
稼働率50％ですか
その割りに、ちょっと勝率が低いね

915 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/21(月) 10:57:26 ID:Mg0TTIS5

それから受け売りだが
シャープレシオは2以上有った方が良いって話だな

916 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/21(月) 13:55:12 ID:YEoLJTVe

>911
過去の検証は絶対ではないし、
バーチャではわからない、自分の精神的な部分は、
実際に取引してみないとわからない。

最初は mini ５枚くらいから初めて、徐々にロット増やして行ったら？

917 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/21(月) 20:04:02 ID:TMsJC4Je

>>911
オーバーナイトも検証した？

918 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/21(月) 20:34:22 ID:5eqeUxO9

> LC150万

ひええｗｗ
実際にポジションもってたら精神が耐えられんよｗ

919 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/21(月) 21:01:02 ID:apW0Ov+I

いいからやってみろよ
一度谷底に突き落とされればわかるだろ

920 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/21(月) 21:13:53 ID:noF9vHny

谷底からの中継ですね？

921 ：886：2008/04/22(火) 00:20:04 ID:Tmc9atID

厳しいご指摘ありがとうございます。

谷底からの中継も面白そうですがもう少し精度を上げてみようと思います。
また良い結果が出たら書き込んでみます。
今後ともよろしくです。

922 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/22(火) 12:28:49 ID:W+OISwJy

年次ベースでマイナスにならなければ、やってみる価値はあると思うんだが。。

923 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/23(水) 10:48:46 ID:fFC5CJXJ

>918
しょーべーな。150万ぐらい損切りできないで相場やるなよ

924 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/23(水) 11:01:27 ID:dEaCRngG

>>923
資産いくらでやってる？
資産500万でLC150万は30%だぜ。

925 ：886：2008/04/23(水) 14:48:25 ID:VLc5O9rY

なんどもお騒がせしてスンマセン。

やっぱり建玉の計算がおかしいので現在修正中です。
今までよりもう少し現実的な数字に直してますのでLCの話は忘れてください。

926 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/23(水) 17:51:55 ID:VwZjWSWf

>925
少しくらい成績が違ったってたいした問題ではない。
とにかく、mini × 1枚でいいから、運用してみろ。

バーチャではわからない、自分の精神的な弱さが浮き彫りになる。
一番重要なのは、システムの過去の成績ではない。
機械的に、淡々と取引を実行する、自分自身の意志の強さだ。

927 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/23(水) 17:55:28 ID:kL5/Zwik

>>925
あまり優秀なシステムとは言えんが
mini1枚でやるなら問題ないと思われ

928 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/23(水) 18:10:52 ID:dTzGVbGN

>>925
バックテスト期間の連敗記録を確認しておいた方がいいですよ。

勝率52%程度だと、大きめの連敗が何度も出ていると予想できるので、
「○連敗はするものだ」という心構えをするために…。

あと、「○連敗は普通」という心構えも…。

929 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/23(水) 18:51:22 ID:mwp9jGu7

夢のようなシステムが出来たとしたら、大抵本当にただの夢だからな、
大体どこかに間違いがある。

それと、連敗とか最高利益更新するまでの長さ、
必要資金量、手数料、スリッページ、調子悪くても使い続ける心理、
このあたりのことは、軽く見積もりすぎる傾向があるから、
もっと厳しく検証しておいた方がいいよ。

結局自分自身の哲学もたないとうまくいかない。

930 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/23(水) 19:20:12 ID:+Y+agXhM

マルチですが、関連スレが少ないので質問させて下さい。
excel2007を使って225の1分足の検証がしたいのですが、
http://upload.fam.cx/cgi-bin/img-box/0c580422080034.jpg
↑の画像のように出来高が0だと始値～終値もすべて0になる為、
移動平均などを計算する時に正しい値が取れなくなってしまいます。

そこで、E列(出来高)が0の時だけ同じ段のA～Dを1つ上の段のD（終値）に
全て置き換えたいのですが、その場合どの様な関数式を入力すれば良いでしょうか。
言葉に直すと、もしE4が0ならA4～D4をD3に置き換える、です。
IFとSUBSTITUTEを使う事までは解るのですが、どう組み合わせるが解りません。
皆さんはどう対処しているのでしょうか？どうかご教授宜しくお願い致します。

931 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/23(水) 19:36:21 ID:kL5/Zwik

>>930
F列から右側に始値、高値と作り直したほうが楽
例えばF4の新しい始値には
=if(E4=0,$D3,A4)

932 ：886：2008/04/23(水) 19:41:28 ID:VLc5O9rY

>>926、>>927、>>928、>>929

みんなありがとう！！
ガンバルよ♪

933 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/23(水) 19:59:23 ID:jnfyzga2

NYダウの日足データとれるとこないでしょか

934 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/23(水) 20:07:33 ID:XZNw/EIk

>>933
米国のYahooじゃダメですか？

935 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/23(水) 22:35:10 ID:+Y+agXhM

>>931
ありがとうございます。
試してみたのですが、その方法だと0が数行に渡って続いた場合に問題が生じてしまうので
0が続く最大個数までifの分岐も増やさなければなりませんよね。
条件満たす関数の組み合わせがあれば別ですが・・
それともその度に始値、高値と作り直しフィルタを掛けていくのでしょうか？

936 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/23(水) 23:44:01 ID:kL5/Zwik

>>935
じゃ、F4はこういうことで
=IF($E4=0,$I3,A4)

937 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/24(木) 08:27:27 ID:LMUUyUNi

>>935
海外が飛んだ場合、日経寄り付きに10分、20分かかることも有りうるけど、
その考え方だと、前日の終値を寄付きまで引き継ぐことになる。

個人的にはこういったときは、むしろ当日9:00からの出来高0データは
当日寄り付き値にあわせた方が自然だと思うけどどう考えます？

もし、寄り付いた9:10のデータから始めるって解なら、今度は出来高0の
データは全部すっ飛ばすのが筋だと思う。

938 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/24(木) 09:20:45 ID:KEbMKU37

寄り付きのタイムラグで0が続く場合はその間のデータを省略しても構わないのですが、
場中の3分間など短い時間軸の移動平均を取る際は飛ばすわけにはいかないですよね？

939 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/24(木) 13:35:58 ID:TDsxzO5/

5/2から、トレイダーズ証券の日計り手数料が安くなる模様。
けど、逆指値＋引け成りできないんだよなぁ・・・。

940 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/24(木) 14:12:05 ID:aj+BZQrc

>>939
１０回ぐらい案内を読み直せ。

941 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/24(木) 14:16:45 ID:ei/WytId

お暇でしたらこちらもどうぞ↓

【ミニ】日経225mini実況スレ111【先物】
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1208914347/

942 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/24(木) 14:18:43 ID:TDsxzO5/

うをっ、日計りだと値上がりか！
すまん・・・orz

943 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/24(木) 18:31:08 ID:1EwWQseN

>>935
マクロ作った方が早くないか？

944 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/25(金) 10:00:45 ID:ZywwDU2Q

http://live27.2ch.net/test/read.cgi/market/1205207691/

400 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2008/04/23(水) 22:18:42.32 ID:b4u8A97A0
>>397 ゴードン・ゲッコー様
ザラ場に本スレ（市況1　日経225先物オプション実況スレ）来てください　
ちなみにいまはhttp://mamono.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1208954601/l50#tag89　ですが
1日に3～5スレ消費するみたいです。是非ヘタクソなクズ野郎どもに本当の日経投資を教えてやってください

401 ：ゴードン・ゲッコー：2008/04/24(木) 08:11:04.37 ID:ZWpgo2KD0
>>400
ザラ場に本スレ（市況1　日経225先物オプション実況スレ）来てください　
ちなみにいまは是非ヘタクソなクズ野郎どもに本当の日経投資を教えてやってください

■教えてやりたいのは山々だが俺は、日経225先物には、時間をかけるほど損をする気がしているのだ
ザラバ中に　利益を出すより、大枠でとらえた方が楽。儲けは減るが、時間が増える。
ラージの終値と　ミニの終値は少し差が出てくるよね。それを利用して、さらに仕組みを作ったのさ
例えば昨日だと日経225先物ミニ２００８　６月　１３６４０　２００８　９月　１３６７０
３０円差があるねもうおわかりだと思うが、この差に少し工夫をするのさ（工夫の中身は教えない）
もうシグナルに頼らなくて良い　ザラバとはおさらば。あとは俺は今まで　、場中に　４０円抜こうとしたが、馬鹿げた話だ
デリバティブをなめていたもっと広く大きく見れば儲けのチャンスなんてゴロゴロしているさ
繰り返しになるが、日経225先物は　現物株のヘッジだオプションを組み合わせろ。
損をしたら権利を行使しなければいいのだ。損切りをし続けるから日経225先物は負ける

945 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/25(金) 13:12:44 ID:WwZrOMLD

うぜぇぞボケ

946 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/25(金) 16:17:28 ID:SLBQWEhb

エクセルでは分足のデータを扱うのは難しいな
やっぱアクセスが必要かな
アクセス使ってる人、使い心地はどうですか？

947 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/25(金) 18:12:45 ID:dMs/a/Fo

>>944
日経225先物ミニ２００８　６月　１３６４０　２００８　９月　１３６７０
6月限と9月限のサヤ取りですか。

948 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/25(金) 18:34:06 ID:CZwnM3/o

寄り引けシステムの方が多いのは
検証し易いせいもあるのでしょうかね？

949 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/25(金) 18:38:48 ID:LnH3pQQ4

>>948
それもあるだろうけど、

・働いているとザラ場は見られない
・ザラ場を見ているとシステムに従えない
・トレード作業が毎日同じ時間

このあたりだと思う。

950 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/26(土) 21:46:11 ID:Eo/Jkdfg

先日、1分足で約定が無い場合のデータについて、どう対処するか質問した者です。
ttp://www.toushikenbunroku.com/about_data.html
↑のサイトでは、長期的視野で見れば1分足レベルでの誤差は大した影響は無いと言っておりますが、
果たして本当にそうなのでしょうか？私には今のところ検証する術が無いので何とも言えません・・
皆さんはどうお考えですか？

951 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/27(日) 17:42:38 ID:LEy9swcy

>950
0以上ならカウントしないで計算する。
=sum(a1:a11)/countif(a1:a11,">0")

952 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/28(月) 17:07:24 ID:rN6BtLQh

株式板のシステムトレードスレ落ちちゃった。
立ててもらいたいのですが、あなたにお願いします

953 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/04/30(水) 13:06:48 ID:9yqRm5PT

>95
×0以上ならカウントしないで計算する。
○0以上をカウントして計算する。

954 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/05/01(木) 11:42:07 ID:qyM7tmqs

デイトレする為に当日９時の５分足からカウント（有効）にする為にはどう言うプログラムを書けばいいのでしょうか？
ＰＣのプログラムが前日の５分足もカウントしてしまうので早めに発注してしまいます・・・orz
超ド素人なんでだれか教えて下さい

955 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/05/01(木) 15:26:53 ID:xohXn33b

>954

東京タワーに行きたいのですが、どうすればいいのでしょうか？
まず、新幹線に乗って良いのか、飛行機にすべきか、わかりません・・・orz
超田舎者なんでだれか教えてください

・・・なんて質問されたら、あんたどうする？
どこに居るのか言わなきゃ、教えることができないだろ。

956 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/05/01(木) 22:13:43 ID:b9AJHu+y

>>955
おまえの心の中に俺はいつもいる。

957 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/05/07(水) 16:06:51 ID:02KcY7jg

寄りのGU/GDの窓埋め確率って結構低いな。
単純に窓埋め狙いで行くと損する感じ。

958 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/05/07(水) 17:56:57 ID:/m20eyd2

>>933
http://www5.atpages.jp/quote/rate.php?symbol=t200

symbolリストは
http://www5.atpages.jp/quote/rate.php?

959 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/05/07(水) 21:20:48 ID:yaCamPJs

日経ミニにおいてザラバのシストレを研究し始めた者ですが、
２つの初歩的な質問があります。
「そんな注文なんか朝飯前で既にやってるよ！」という方がおられたら
ぜひ教えて下さい。お願いします。
（質問１）
例えば、１４０００円で買い注文を普通指値で入れた場合に、
役定したら自動的に＋５０円の１４０５０円で利喰い、
－８０円の１３９２０円で損切りを注文できる証券会社はあるで
しょうか？
Ｗ指値？、ＯＣＯ注文？、リレー注文？（比較．ｃｏｍで見てもよく分からない）をする場合に
＋５０円，－８０円の数値を一回一回入力するのが面倒です。
予め、＋５０円，－８０円を一組として登録できないものでしょうか？
そのような注文をできる証券会社があれがご教示下さい。
（質問２）
楽天証券のマーケットスピードを利用して１ケ月ですが、上記自動注文方法を
なんらかの方法で実現できるのでしょうか？

960 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/05/07(水) 21:28:34 ID:kLmiN6yj

>>959
1-プラマイさしね
2-バイト雇う

961 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/05/07(水) 21:32:15 ID:02KcY7jg

>>959 >>960
14000→14050/13920というだけなら、±指値でなくても普通のステップペア注文でＯＫ。
最初の14000の指値が13950で約定した時に
13950→14000/13870としたいのなら、±指値でないと駄目。

ただこれは手発注でできるというだけで、
シストレの自動発注でそれができるところは知らない。
シストレの自動発注は（俺が知ってるところは）全部成行注文。

962 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/05/07(水) 21:33:31 ID:yaCamPJs

>>960
コメントありがとうございます。
1-プラマイさしね
の意味が分からないのですが、
楽天証券でできるのでしょうか？
他の証券会社の話ですか？

963 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/05/07(水) 21:34:49 ID:02KcY7jg

±指値はkabu.comだけ。

964 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/05/07(水) 21:37:33 ID:yaCamPJs

>>961
コメントありがとうございます。
>14000→14050/13920というだけなら、±指値でなくても普通のステップペア注文でＯＫ。
これで私は充分なのですが、「ステップペア注文」はどの証券会社でできるのでしょうか？

965 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/05/07(水) 21:38:51 ID:02KcY7jg

ちっとはぐぐったり、証券会社のヘルプ見るとかしろ。
俺はステップペア注文ができない証券会社を知らん。

966 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/05/07(水) 21:50:32 ID:yaCamPJs

>>965
確かに人に頼りすぎですね。
１４０００円の買い注文は逆指値の注文でした。
kabu.comが注文が豊富なようなので、研究してみます。
ありがとう。

967 ：名無しさん＠大変な事がおきました：2008/05/07(水) 21:52:38 ID:bIS5E8PX

伝説の美人妻の先物シグナル今回は調子いいねｗｗｗ

http://bijinnikkei.blog66.fc2.com/