【洋書？】先物の良書 4冊目【和書？】

・先物中心に相場関連の書籍を紹介しましょう。
・荒らし・煽り・著者本人による宣伝は完全無視で。

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【洋書？】先物の良書 3冊目【和書？】(dat落ち？)
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【洋書？】先物の良書【和書？】
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【洋書？】先物の良書 2冊目【和書？】
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【洋書？】先物の良書 3冊目【和書？】(dat落ち？)
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■関連スレ、サイト
【私語厳禁】 株板的お薦め書籍 【PART19】
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1166817862/
為替やるならこの本を読め Part4
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株板の書籍スレまとめ（ここの過去ログも載ってる）
http://topix.s225.xrea.com/

株式書籍案内@wiki - トップページ
http://www8.atwiki.jp/topix/

スレ建て乙
もう誰も建てないかと思った。

資金管理の本を探してます。

・魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103544/

翻訳が難解なせいか、さっぱりわからず


・投資家のためのマネーマネジメント ~資産を最大限に増やすオプティマルf
http://www.amazon.co.jp/dp/4775970569

ギャンブルに使われる資金管理方法のケリー基準を、
幾何平均を最大にする値を見つけるという方法で、
投資に応用する方法を紹介しています
しかし、オプティマルfって実際使えんのかな・・・
ドローダウンがでかすぎるのだが・・・

他にも資金管理のことが載っている本を探してみました。

・ラリー・ウィリアムズの短期売買法―投資で生き残るための普遍の真理
http://www.amazon.co.jp/dp/4939103064

システムトレードの本だが、資金管理についても載っているということ。

・トレーディングシステム入門 ― 仕掛ける前が勝負の分かれ目

http://www.amazon.co.jp/dp/4775970038

この本にも少し載っているということ

「売買システム入門」にも資金管理のことが載ってるぞ。

勝ち負けに応じてポジションサイズを変化させる手法の
検証結果も載っているので、結構役に立つんじゃないかな。

>>1
乙

上のほうに出てる資金管理ってさ
過去の勝敗に基いてポジションサイズを変化させるん？

それだとトレードシステムといっしょで、オーバーオプティマイズになったりしないかね

破産確率ぎりぎりのところでゲームをするのはリスクとりすぎ。
基本的には全資本に対して１トレードでリスクとれる割合を決めるだけでいいと思う。
仮想空間でやってるわけじゃないからねぇ。
税金やらなんやらいろいろコストがかかってるんだし。

>>5
投資苑にもマネーマネジメント載ってるよ

あとこれもパンだけど
魔術師たちの投資術

リスク管理資金運用プロのノウハウ　矢口新
は、お好みで

トレーディングシステム入門 ― 仕掛ける前が勝負の分かれ目
http://www.amazon.co.jp/dp/4775970038

を読みましたが、後半に資金管理に関して書いてありました。
内容は、以下のラルフビンスの二つの著書をまとめたもののようです。

Portfolio Management Formula: Mathematical Trading Methods for the Futures, Options and Stock Markets (Wiley Finance): 洋書: Ralph Vince
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0471527564/

The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders (Wiley Finance Editions): 洋書: Ralph Vince
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0471547387/

で、投資家のためのマネーマネジメント ~資産を最大限に増やすオプティマルf
http://www.amazon.co.jp/dp/4775970569
は、確かPortfolio Management Formula: の翻訳なので、
さわりとして、資金管理の最初に読むにはいいかもです。


>>7-11
サンクスです。

>>9
ラルフビンスのオプティマルfに関しては、そうです。
過去の損失にもとづいて、ケリー基準のfの最適値を求めています

>>9
書き忘れた・・・

オプティマルfに関しては、トレードの順番には依存しません。
（逆に言うとドローダウンは順番に依存します）
その分、フィッティングにならない、という話もありますが・・・

実際には（というか、計算したらすぐにわかると思いますが）、
オプティマルfの値でトレードすると、リスク値として、高すぎるので、
ドローダウンがメチャクチャでます。

これだけ見ると、理想論でしかなく、
これを基礎にしていろいろ考えるべきところはあると思います。

また、書き忘れたよｗ

その代りに、オプティマルfを使うと、幾何級数的に資産が増える、ハズです。

しかし、これだけ見ると、理想論でしかなく、
これを基礎にしていろいろ考えるべきところはあると思います。

オプティマルｆの前提となる利益率がカーブフィッティングされてたら何にもならん。
カーブフィッティングされてないとしても、未来には儲からなくなる可能性もあるわけで、
過去データで検証した値をそのまま使う奴はアホ。

シュートブッキング　
フォークマッチング
ストレートバント
ナックルカーブ
チームバッティング

岩本氏の名著「相場は生きている」白と黒
はどうでしたか？

「小豆相場は死んでいる」