システムトレードの研究

取引対象をふせるということはガソとかの商品市場かな？
６割でペイオフ２を超る日計りシステムはなかなかすばらしい
と思う、実際に機能する可能性は低いと思うが

思うんだけど、ガソリンとかメタルとかある一定の取引対象にのみ機能するシステムってうさんくさくない？
通貨債権のみっていうのなら、トレンドフォローなんだなって分かるし、インデックスならなんか関連指標を併用しているのかなと思うが。
株のシステムでもそうだけど、これは何々の銘柄と相性がいいなんて説明を見ると、じゃあ相性が悪くなった時点で終わりだなとか思う。

先物はそもそもうさんくささが服着て歩いているようなものかと

また、完全に汎用性のあるシステムトレーディングアルゴリズム
ってのは無理だと思う。やはりどうしても相性や癖が入ってくる
ので、それにあったシステムを切り替えて運用するのが現実的
なんじゃないかな〜

折れは、競馬を完全自動運転で日計りやってるだ　ﾌﾌﾌ
この手法が生かせたらとつくづく思う

誰か5分間隔で2Wayｸｫ-ﾄ取得→CSV出力→EXCELLﾏｸﾛで展開→CSV出力→自動建玉
出来るﾌﾘｰｿﾌﾄ作ってくれないかな（ﾏｸﾛ部分は自作ﾈ）
そうすりゃ格安のｼｽﾃﾑ完成するがな

基本ロジックは他銘柄でテストしても同様に通用してたけどね。
細かい工夫をした部分に関しては確かに疑問の余地が残るけど
そのまんま使っても儲かる銘柄は複数あるよ。

あと、既に製作途中段階で試運転トレードは何度もやってて
ちゃんと儲かってるからご心配なく。メチャクチャ大きな
サイズで運用しない限り問題はなさそう。

どの銘柄も全く同一のシステムでやろうとは思わないなぁ、、、
銘柄による値動きの癖というものが客観的事実としてある訳だし。
でも、可能なら同一システムでやる方が楽ちんでいいよね（ｗ

為替の自動売買ソフトがFXCN用にリリースされたからForex用に
システムを考えてみようかと思うが、為替はまったりトレンドフォロー
でいいかなとも思うな

一生懸命システム考えても実際に運用すると結構使えない
結局変更なしで数年使ってるのはトレンドフォローのシステムだけだ

よゐこの皆は日計りのシステムはちゃんと分足で検証テストしてるんだよね？
まさか日足レベルでテストしてないよね

>>957
ソフト名は？無料で使える？

>>935
1番目希望

>>957
FXCMはまだ公開してないんじゃない？

>>957
為替の日計り専門のシステムを数ヶ月くらい作る続けてるけど、評価単位時間は分単位じゃなくてティック単位だよ。
まだ売買ロジックの部分はできてないけどティックを秒単位まで展開してデータベースに入れてる。
秒単位でテクニカル系の指標の計算を行ってて、ほぼリアルタイムに分析できるところまでできてる感じ。
まだまだ先が遠いよ。

為替で秒はやりすぎじゃないのかね？
5分10分とかでもやりすぎだと思う。

つまりそのスケールで利益とるわけでしょ？ロスカットの時はどうするのかな？思いっきり為替は飛ぶからそのスケールではP/Lコントロールできないよ。

秒単位で分析したからといって、秒単位のスケールで利益を取るとは思えないんだが。そうだよね？、961さん。
目的はリアルタイム性なんでしょ？

新スレ立てました
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1072648239/l50

>>964 乙鰈

びびびび秒！単位ですか・・・・いやはやすごいですな
日中のブレイク的なデイトレシステムを走らせてるけど、
瞬間的なスパイクによる騙しを避けるために、5分足の終値で
突き抜けたらシグナルというふうにしている、これで瞬間的な
騙しブレイクを少し除去出来る。でもその分通常のエントリー
も遅れるけどね

FXCM及びMetaQuoteのAPIに対応するDynaOrderがリリース
されました。無料じゃないけど

利益率が小さくても手堅く安定した勝率を上げるために秒単位でのリアルタイム解析をしてます。
>966 さんが言ってるようなパルス状のスパイク（標準偏差の2倍を超える突発的な値動き）でも、
わずかな利益が見込めるようになります。それに、値動きの予測は時間に比例して不確定要素が
多くなゆえに予測精度が低下するため、ポジションの作成から手仕舞いまでを時間的に極めて高解
像度で、しかも短時間で制御できる仕組みとして設計してます。

>962
ポジション生成のタイミングは、極めて強いトレンドが発生してるときに限るようにしてます。
そのトレンドの発生や反転と停滞を見抜くために秒単位で解析してます。もし利益予測と反対
方向にレートが遷移したらすぐに損切が発生します。スリッページリスクは、それほど大きくな
いので約定時の損益誤差が狂うことはあまりありません。

↑691じゃなくて961でした。

961はそのうち、素粒子の世界でトレードすると思われ

>>961さんは為替相場の話ですよね？
私は米国内にＴ３回線とTickスキャルピング用の専用サーバを持ってます。
経験上、スリッページが発生しないのは1000万通貨単位以下でしょうね。

トレードシステムには各固有の利益率があるので他人様を意識しないのですが
>>961さんは通常3-5pipsのスプレッドを回避する手段を確立したのでしょうか？
こっちのほうが気になります。

どこかの業者と特別な売買契約を締結したのでしょうか？
迷惑のかからない範囲で構いません。情報提供お願い致します

>>961で売買ロジックが未完成と仰っていますが
>>967ではスリッページのリスク分析まで済ませているような印象を受けます。
これはトレードシステムの完成前に売買プログラムを実戦配備していると言うことでしょうか。

連続カキコ申しわけありません。

>>970
o２じゃないだろうな。
独特の自慢口調の匂いがする。

メジャー通貨のペアならCMEの通貨先物のほうがいいな。
EURならスプレッドは取引時間によるが１pipsになる。IBで自動売買できるし。
もっとも手数料がかかるが、総合的にこっちのほうが有利。
OANDAのスプレッドと比較すれば微妙と聞いたが、ここは財務基盤があやしいので、いや。

>>972さん、人違いです。

米国業者で為替スキャルピングする場合は
日本からトレードしてるだけで不利な立場ですから
専用線やサーバなどは必要な設備投資で厄介なコストそのものです。
自慢なんてとんでもない・・・

それでは>>961さんの回答に期待しつつ退席させていただきます。

>>970
為替取引です。システム設計時に、単位時間あたりの流動性と明確なトレンドを形成するという点、そして
24時間取引ということで為替取引を選択しました。Tickデータのプロバイダーはあかせませんが、異なる
２社のレートを取得し通常は１社のレートを使っています。異常が発生するともう１社のレートを切り替えて
使うようになっています。

いきなり核心を突いた質問なので、ちょっと戸惑ってますが、この質問をされるということは、少なくても、>970 さん
もリアルタイム指向のシステムトレーディングをされてる方なのですね。「ドル円で3-5pipsをスプレッドを回避
する」という意味が「特別な売買契約を締結したから」という意味であればそれは違います。とても短時間ではあ
りますがスプレッドを幅を超える値動きを高精度で予測することができるという意味です。

>>971
この手の薄利な利益を狙うシステムは手数料とスプレッドがもっとも大きいコストで、
不安定要素として、スリッページのコストがあり、設計の初期段階でおよそのコストを試算しました。

しかしこのスレもレベルがかなり上がってきたな。
以前から存在していたツワモノが集まってきたってのもあるかもしれない。

為替レートのプロバイダだけど、eSignalで十分じゃないのかな。APIもあるしデータも複数のソースからとっているし信頼性が高い。
あとはREUTERSだけど、これはかなり高くなる。

面白そうなサイトがありました。
ｐｆが3.9の日経平均先物トレーディングシステムってすごいですね。

http://swingwaver.com/samurai/

秒でセコセコやるより年足で確実にもうける方がレベルは高い。
そーいえば↑サイトのＤＴシステムは寄建引落じゃなかったっけ？
おれは秒を気にしながら生きていたかないよ。

>>978

あれさ、掲示板読んでみると現物指数で検証してるんだよね
やっぱ先物のデータ使わないとかなり誤差出ると思うよ
スイングだから誤差は少ないという見解のようだけど

こににきている人は大金持ちになるチャンスありですか。
やっぱりシステムは楽でいいのかなあ。

>>980
>やっぱ先物のデータ使わないとかなり誤差出ると思うよ
>スイングだから誤差は少ないという見解のようだけど
その通りですね。15時以降よく動いたりする。

3年程度の日足ですが、日経先物の先継ぎデータが株価チャートから拾えます。
http://www.dreamvisor.com/

先物を売買するのに現物指数で検証する問題点は15時以降の10分もそう
ですが寄り付きのギャップ差異が大きいと思います。現物指数は全ての
銘柄が寄る前に気配値ベースで算出されるので先物よりも甘い値段で
数値が出てきます。日足ぐらいはクオリティーの高いデータを揃えたい
ですね。

あと、スプレッドと手数料だな。日計りではこれの積み重ねが大きいよ。

最近、手数料が安いところもあるし、条件付でフリートレードできるところもありますし、
SAXO BANKなら手数料なしです。でもスプレッドの重みは大きいですね。
スプレッドを超える利益を手堅く確保するのは意外に難しいものです。

>>980
ありゃ、そうでしたか。
実際のデータでないのならば、かなり差っぴいて考えないといけないですね。

>>981
ちゃんと儲かるシステムを作るのは決して楽じゃないよ
最初にまとめて苦労するか、その時・その時苦労するか
の違いでしかないんじゃないの？って思う時が多いなぁ

このスレが先物板では異彩を放ってることは確かだと思うけど

>>987
確かに楽じゃないよね。むしろ苦労してるって言ったほうがいいくらい。
自分の大切なお金をかけるわけだから真剣だし気合を入れてやってる。

真剣に本当にシステムを構築してる人はどのくらいいるのだろう？
俺は今年の５月からずっと作り続けてるけど、同様な人がどのくらいいるのかな？

自分はシステムを組む能力はないし、
それを検証して評価する能力もないので、
システムを提供している方に料金を払って
システムに相乗りさせてもらってます。

あまりに楽過ぎて不安になる事もありますが
それは貧乏人の性なのでしょうね（ｗ

がんばったからといってマーケットがご褒美を
くれるわけではないのですよね。

まだ利益を伸ばすには至りませんが、他人事
のようにシステムに託してみようと思います。

オラは、10月下旬にシステム売買の重要性に気付いて、研究し始め、
1ヶ月ほど必死にバックテストをやりまくってきたが、なんとか
使えそうなシステムが見つかったので、11月下旬頃から実戦運用
を始めました。

始めてから３連勝と幸先はいいです。何よりも、それまでの裁量
売買時代と比べて、心理面での余裕が出てきたっつぅのが最大の
収穫です。迷うことがなくなったというのがこんなにも心理的に
楽なものとは思いませんでしたネ。

やや大きめのサイズで仕掛けても、勝率があらかじめわかってい
るから、平静でいられます。

いずれ今のシステムが通用しなくなったときに備えて、米国株式
の先物のシステムにも挑戦しようと思ってます。ただ、先物は
税金の面で不利なような気がするので、当面は税金が１０％で済
む間に個別株式をレバレッジを利かせて運用して、米国株先物
用の資金を作るつもりです。

>>991
始めてから３連勝、おめでとう
＞勝率があらかじめわかっている
バックテストの結果は将来を保証するものではないんだけど、
↓のデータはどのくらいのシステムですか？

取引銘柄
タイムフレーム（日足/M分足）
取引回数/頻度
平均ポジション保持期間
勝率
プロフィットファクター
ペイオフレイシオ
最大ドローダウン

デイトレーダーのようにリアルタイムチャートとにらめっこ
しながらザラ場中ずっとはりついて、その時間は他に何も
できないってのが無いのが、システムトレーディングの
最も良い所だな。時間を他の事に有効に使える。

>>991 日本株は俺のシステムだと１０月２０日くらいからずーっとドローダウン中（対策してあるからそんなに困ってない）なのに、景気がいいね。

完全自動で、トラブルも感知して別のブローカーに発注とかまで自動化
出来れば放置できるけど、俺は気になって外出中でも約定状況とか確認
しちゃうな。まだまだ未完成なのでオフィス外ではLinuxZaurusがお供です。

>992
>始めてから３連勝、おめでとう
どうも、どうも。ドローダウン未経験なんで、心理的に耐えられるかどうか...。

銘柄は、初めから流動性の極めて高いものに限りました。１億円くらいの
資金でも余裕で運用できなきゃ...と思いまして(そんな資金ないけど....)。
売買代金の上位常連銘柄ということで、具体名はカンベンしてください。

売りシステム
タイムフレーム：日足
取引回数/期間：94回／45ヶ月
平均ポジション保持期間：8.28日
勝率：57.45%
プロフィットファクター：2.48
ペイオフレイシオ：1.84
最大ドロー/年間平均収益：0.59

買いシステム
タイムフレーム：日足
取引回数/期間：32回／45ヶ月
平均ポジション保持期間：8.25日
勝率：43.75%
プロフィットファクター：5.14
ペイオフレイシオ：6.61
最大ドロー/年間平均収益：0.22

実際は、この売りと買いのシステムを両方動かしています。

、

・・

勝率：43.75%
ペイオフレイシオ：6.61

そして感動の1000ゲット！（ﾌﾟｹﾞﾗ

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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。