【金融政策】金利1%上昇で国内銀行の損失は6兆円に--日銀試算 [10/23]

日銀は２３日発表した金融システムリポートで、国債などの国内金利が一律に１％上昇すれば、
債券価格の下落により、国内銀行に６兆円の損失が生じるとの試算（６月末時点で保有する
債券残高ベース）を示した。３月末時点の残高ベースで試算した６兆９千億円からはやや縮小した。

日銀が４月に導入した大規模な金融緩和の影響で、一部の大手銀行が債券の保有残高を減らし、
海外への貸出額を増加させていることが、損失規模の縮小につながった。

日銀はまた、国内銀行全体としての自己資本比率は規制で求められる水準を上回ると分析。

◎http://www.daily.co.jp/society/economics/2013/10/23/0006442341.shtml

海外はイイが取り立て出来るんだろうな〜マジで南朝鮮とかリスク高なんだが

ATM手数料で年間いくら儲かってるんです？

赤字になるなら潰れてしまえよ、割と真面目に。

国内銀行は国債を買いすぎ
日銀に引き取らせろ

金利はどんどん低下して行ってるんだが

金利1パーも上昇したら中小零細の倒産ラッシュになるがな

光熱費の上昇でも相当こたえてるところが多いのに
おまけに皆負担が増えてるから買い控えが出てきて
その結果、売り上げも減ってＷパンチ状態のとこが多い

日銀が一番たくさん国債持ってるんじゃないの。損はいくらになるん

そもそも高値掴みしてるのに金利上昇を心配すること自体がナンセンス
金利上昇リスクを考慮してるに決まってんだろうが

そもそも国債だけ買って寝かせてりゃ儲かるって時点で異常なんだって気づけよ
銀行の仕事は貸出業務だろうがよ

日本がデフォルトしないかぎり、国債なんて保有し続けてれば最後には元本＋利息になるんだから
こんな帳簿上の損失だけいわれてもなー。

それって金利下落の過程で同じだけ儲けたってことじゃねーの？

儲かっている時はダンマリで損する時はギャーギャーと叫ぶなよ。

長期保有債券は時価評価しねーから決算上は問題ねーよ
含み損が6兆円発生するわけだが、10年で解消するし、
金融庁がちょっと規制を緩めればすべて解決

債権価格下落＝景気がよくなりゃ別で儲けるだろｗ

なんで損ばかり強調するかね？

住宅ローン金利とか１％だもんな。
１％上がったらすでに契約済の貸し出しは利益無くなる。

したらば系のかもしれない詐欺。

＞金利1%上昇で国内銀行の損失は6兆円に

こうなったら銀行利益が6兆円とかの試算は絶対出さんよなｗ

日銀が全部買えばOK

無税国家にしろよ。

金利上がれば買支えがあるんでないの？

　前々から良くわからないけど、

途中の時価がどれだけ下がろうと　デフォルトしないで満期
までもってりゃ帳簿上は＋でしょ。

時価評価による銀行の信用不安とかインフレによる実質的な
マイナス金利とかが問題なのかなあ。

>>12
だな

>>20
売買目的の国債は時価計上だし

途中で長期保有目的に切り替えて、簿価計上して良い
ルール作りでもすれば解決するんだろうけどな

日銀の中の人は、1%でも金利が上がったら即死するポジを取ってるのか？

えっ？ 自己責任だお

国債発行→銀行が引き受け→日銀が銀行相手に国債売買を通じて
金融調整　というタコ足食いをしてる限り大丈夫よん
市場には金流れんし、金利が上がりようがない

>>5
ハイパーインフレーションがこれから始まるのに嘘つくな！ （銀行の中の人

売られもせずにひとりでに金利てあがるもんなん？
金利上がったら売るてありえるんかね

金持ちは徐々に資産を海外に移すよな。

>>1
儲かっても税金払わない銀行がなんだって？

自家計上と簿価計上の違い（厳密には金融機関ごとのルールによって違います）

売買目的に強制的に入れられるのは「満期まで一年未満」のものだけです。
あるいは金融機関が「これ投機目的で持ってます」って自己申告すれば入るけど
そんなことするバカいませんからね。全部満期保有目的で持っているといいます。

実務的には行内のアカウントが違うので明確に区分できます。
バンキングのアカウントとトレーディングのアカウントがあるので。
トレーディングに入っているものは当然すべて時価です。半期ごとに値洗いしますが、
そもそも毎日売ったり買ったりする係が張り付いているのである日突然ドカンと負けたりしません。
もしそれでもドカンと負けたらそれはその銀行の担当者がFxxKだっただけです。
やられてるものがある場合に、トレ---バンへとアカウント振替がこっそり行われます。

ちなみに一瞬で6兆円やられても、銀行はほとんどつぶれません。
金利が(仮に10年金利が)1%上がったら即死するのは住宅ローンの借り手。
サブプライム並みの返済力の低い借り手が大量に低金利で借りているので、飛びまくります。
結果的に中古住宅(しかも中の下の収入の連中が買う家)が大量にだぶついて、
中の中以下のランクの住宅価格が供給超過で暴落します。
したがって今度はそういう不動産を所有している人たちの暮らしが危うくなります。

一方金利が上がることによって銀行の預貸利ザヤが大きく改善し、
瞬間的に大きな損失計上をするものの、生き残った銀行は経常的に収益倍増です。

>>30
> そんなことするバカいませんからね。全部満期保有目的で持っているといいます。

金融機関の有価証券報告書を見れば書いてあるよ。
全部が満期保有目的の金融機関なんてあるの？

これ日銀サイドのミスリード記事でしょ。
金利が下がって儲からない金貸しがあるわけないでしょ。
これは完全にデタラメ。
困るのは政府。

訂正
金利が上がって儲からない金貸しがあるわけないでしょ。

例えば、平成23年9月30日の三菱東京ＵＦＪ銀行だと
満期保有目的の国債を2501億円分保有、満期保有目的でない国債を41.5兆円分保有。
http://www.bk.mufg.jp/kigyou/ir/kessan/pdf/all_20111230.pdf

>>34
今後1年以内に満期を迎える国債（期間問わず）を41.5兆円分保有してるという事

>>35
満期保有目的の国債、2501億円についてはリンク先のp.21から。
満期保有目的でない国債　41.5兆円についてはリンク先のp.22から。
今後1年以内に満期を迎える国債とかの限定がついてる？

会計基準詳しくないが、債券取得後に保有目的の区分を変更するのは、普通認められないはず。

>>33
だな。
金利上がったら赤字になるような金貸しは根本的にセンスないから
廃業した方がいいレベル。

マジレスすると銀行保有の国債はリスクウェイト０％だから
どんなに暴落しても損失は表面化しない。

でも日銀当座預金に10兆以上あるじゃんｗ
しかも国民の税金で救って貰ったくせに平均年収1000万以上

今回またまたボーナスアップだし銀行のくせにサラ金始めるし、もうやりたい放題の銀行

債券は普通元本保証なのだが、暴落で損失とはどういうこと？

>>40
>債券は普通元本保証なのだが、暴落で損失とはどういうこと？

債券を満期まで保有いていれば元本は返ってくるよ。
ただ、満期まで保有する予定の国債は少ない。
ここ十年くらい、銀行は国債を買って、満期近くなったら市場で売却してる。
だから、市場の流通価格が低くなったら会計上の含み損を抱えることになる。

債券価格暴落＝金利上昇＝景気良化＝株の含み益、売却益激増なので問題ありません

大体、今の政府借金１千兆円は、バカな東大卒の財務官僚が、バブルの出口戦略を間違えて作った借金。

政府借金というより、財務省借金。
その程度は、自分でケツを拭けよ、バカ東大卒の財務官僚君。

京大卒は、札を刷らなくても、借金を消す方法を知っているぞ。

金利の変動はちょっとでもだめみたいな書き方に見えるけど、
インフレ目指すんじゃなかったっけ

金利1%になる時っは、資金需要が増える時。つまり景気が良くなってる時。株も上がるし貸し出しも増える。債券の損だけ声高に言いたてるのはバカ。

国内メガバンクはここ数ヶ月で70兆円売ったらしいじゃん
日銀がかなり買い支えたのでは？

そもそもデフレとはいえども、膨大な借金があるのに0.6%しかない国債を誰が買うの？
去年までの円高みたいに、おかしいと思う人が一定数以上になった瞬間するすると1%程度は上昇するんじゃない

約100兆円発行される新規国債のうち70兆円を財務省から日本銀行へ運ぶだけの小遣い稼ぎに
かまけてないで本業であるハズの融資で稼げって忠告だろ

>>46
デフレが続く状況でしか国債の旨味はないけど、国債金利が上昇すれば銀行に含み損が生まれる。これをメガバンクは嫌ったんじゃない？
国債金利が上昇すれば、国債を満期保有することになる。
保有している間、会計上は含み損が生まれるから、地銀とかは資本規制を守るために新規貸出ができない。
その間、国債を売却したメガバンクは新規貸出を増やせる。
メガバンクが伸びて地銀は落ちるなw。

おいおい実質金利という考え方もできないのかよ
インフレ以下の利息しかもらえないなら資産が目減りするんじゃないの?
帳簿上の損失が出ないにしても

>>45
預金金利も上がるけど?
入るほうだけ考えるのはバカ

国債金利の上昇以上にインフレ率が上がれば、実質の損失は生じる。
でも、その損失はどこの銀行にも生じる。
どこの銀行も預金金利を上げれなくなるから、銀行の実質的な損失は預金者の負担で填補されるだろ。

>>7　お前は自分で出した債権に利子をつけて儲けるのか？

政府の子会社＝日本銀行だぞ。プラマイ０だよ。

>>46
冷静に考えるの禁止

>>46
去年末の円高がするすると解消されたのは野田総理が解散宣言をしたから。
市場は冷徹に観察していて、次期総理は誰になるのか、また時期金融政策はどうなるのか
という所を予測した結果、大金融緩和になる可能性が高いので円安になっただけ。

国債に関しては、日銀が買い支えると暗に示唆しているので価格が下がらない。
あくまで価格を決定しているのは人間なので常に合理的な行動を取るとは限らないのだよ。
そこをまた裏読みして市場関係者が動くからさらに複雑怪奇な動きになる。

物価連動債は？

自民の12年
民主の3年
もうね、解党しろ。

なんで損失だけ計算するんだ？

銀行の貸し出し金利も上がるし、投資の配当も多くなるし、利益もあるのに

【金融政策】外貨準備運用を一部民間委託へ、証券会社にも外債貸付＝政府筋 [13/10/13]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1382139468/

長期金利、ほぼ半年ぶりに一時０・６％割る　終値はわずかに上昇
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/131024/fnc13102417020010-n1.htm

現状こんなんだけどね

焦点：長期金利0.6％割れ、都銀が円債買いにスタンス一変
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE99N02U20131024

だって

>>51
発行されている国債はほとんど固定利付債であることを忘れてませんか
いわゆる「国債金利の上昇」と言うのは新発債で起きることで、すでに保有している国債からもらえる利子が増えることは基本的にない

>>61
発行済みの国債の利回りは一定だよ。その通り。いわゆる表面利回りと呼ばれているもの。
ただし、債券市場の世界では国債価格の指標として流通価格を用いるのは一般的でない。
仮にその流通価格で購入すればどんな利回りになるのかを指標にしてる。
例えば額面100円の10年国債が110円とか言われても直感的に理解しにくいので。
だから国債金利の上昇ってのは、実際は流通価格の低下を指してる。

例えが不十分だな。
額面100円、償還期間10年、1%の表面利回りとして発行された国債で、発行後5年後に流通価格103円とか言われても直感的にわかりにくいから国債金利何%って表すのが一般的。