【証券】「アルゴリズム取引」株式売買自動システム、野村総研が国内で初開発 [07/11/25]

顧客から株式の大口の売買注文を受けた際、
コンピューターが状況を判断しながら証券取引所に取り次ぐ「アルゴリズム取引」と呼ばれる自動売買システムを、
野村総合研究所が国内で初めて開発した。

12月から国内証券会社向けに販売する。

アルゴリズム取引は米国の証券業界で1990年代に広まったが、日本では普及が遅れていた。
「国産システム」の登場で導入に弾みがつきそうだ。

アルゴリズム取引では、証券会社が受け取った大口の注文を自動的に小口化して取引所に発注することで
一度の大量注文による株価の大きな変動を抑えることができる。
取引のスピードを上げることができ、狙った価格帯での売買もしやすい。

人手を使った注文よりコストも低く、顧客が支払う手数料も抑えられる。

近年は、ヘッジファンドや投資信託会社など、毎日大量の注文を出す機関投資家が増え、
システムの能力で証券会社を選別する動きも出ている。

関係者によると、システムを一から作るには数十億円の費用がかかるため、
欧米製のシステムを転用したものがほとんどだった。

野村総研は、一度に売り買いできる単位など、日本の取引ルールにも対応する新システムを開発した。
リース形式で、月額使用料は最低限のシステムで300万円程度となる見込みだ。

ソース：YOMIURI ONLINE
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20071125i302.htm

ｵﾜﾀ

「アルゴリズムとりひき、はじめっ！」

>>アルゴリズム取引では、証券会社が受け取った大口の注文を自動的に小口化して取引所に発注することで
>>一度の大量注文による株価の大きな変動を抑えることができる。
>>取引のスピードを上げることができ、狙った価格帯での売買もしやすい。

ただでさえ異様に株価操作しやすい日本の株式相場が、さらに仕手の独壇場になるように聞こえるのだが、
その辺のところ詳しい人教えて

1円で買って2円で売るアルゴリズム

>システムを一から作るには数十億円の費用がかかる

いくらなんでもそれはないんじゃないの？ 売買のアルゴリズムをシステム化
できる人間がいなかっただけじゃねーの？

つーか、こんなこと、とっくにやってるかと思ってた。日本の証券ITは
だめだめだねえ。

外角低めのスライダーに必ず三振するアルゴリズム

実際、10年くらい遅れてるよな

最適化ルーチンのアルゴリズムを組み込みにはかなりの数学力が必要だ

・客の購入注文は無視する。
・大化けした場合は払い戻し前に夜逃げする。
・詳しい仕様は「ノミ屋」に準じる

>>6
証券会社自身のの売買注文をばれないように確実に割り込ませるには、口止め料と膨大な工数が必要になる。

日本は遅れているな。

アルゴリズム取引はじめっ！
ちゃっちゃらっちゃちゃっちゃみよよよ〜ん

あっちむいてポチって空売りだ　こっちむいてポチって信用買い

全自動資本主義ってやつがリアルになるのね

いまさらコンピューター分析売買って馬鹿じゃないの？
こんなの今時個人でもやってるよ

クラスタ環境で数学パッケージと統計パッケージを組み合わせて
売買システムにリンクすればすぐできるんじゃね
数十億ってどのレベルからつくったんだよ

>>9
でも、orverfittingというのがあってだね（ry
まあ、パラメーターの普遍性の程度の推定が難しい訳だ。
でその辺りをチェックしてないと、ある日突然大損物故いてあぼーん。

顧客の注文状況検索して自動嵌め込み取引

一歩進んで前ならえ

一歩進んでえらいひと

>>4
というか、これ凍傷のシステムが落ちるかもな
ようは100株（1株単位）の注文があったら1株を100回出すとかやるんだろうからな

確かブラックマンデーって、個人の売買システムが
どれも特定条件下で似たような反応起こして
そんで一気に株価が動いたせいじゃなかった？
これにもそういった懸念があるんじゃないのか。

アルゴリズムと銘打てばなんでもいいと思ってるな

アルゴリズムティッシュ。
アルゴリズム弁当
アルゴリズムスリッパ
ete

ってか、オレはAPI使って自動売買してるけど。

値が下に　あら危ない　指値を下げてもぶつかりません　
値が下に　あら危ない　ナンピンすれば　大丈夫

これは大口注文をなるべく相場に影響を与えないように
売買する為のシステムでしょ
売買で利益を上げるためのシステムじゃない

まずロジックを組むところでかなりの労力と金がかかる。
安い金額でアルゴリズムを銘打っているシステムはアルゴリズムもどきだと言い切って間違いない。

証券会社は、無いカブを現物で売り出来るから凄いよね｡

>>16
Mathmaticaのような物を自作したんじゃない？

証券会社や商品先物会社（ガソリン、大豆等の商品取引会社）は１円の差で莫大な利益
が得られる。手数料が無料だからだ。しかし、一般投資家は手数料に見合う上げ下げ
が生じてから初めて手じまう。
だから、９５％位の一般投資家は大損こいて市場から撤退を余儀なくされる。
株屋や先物屋にだまされるなかれ。

自動損切りマシーンとかになったりしてな（ｗ

>>22
その前に売買システムがダウンするから大丈夫

こんなの個人でやってるやつがいくらでもいるわけだが

>>30
＞手数料が無料だからだ。

つ定率会費

アルゴリズムしりとりか

あ…あ…

やっぱりピタゴラスイッチスレになっていたか




大歓迎だ

http://up2.viploader.net/upphp/src/vlphp096495.jpg
http://up2.viploader.net/upphp/src/vlphp096496.jpg
http://up2.viploader.net/upphp/src/vlphp096497.jpg

　　　　ξﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐ
　　　ξξﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐ
　　　ﾐﾐξﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐﾐ
　　　ﾐﾐ　-=・=-　-=・=-　ﾐﾐ　　　
　　　ﾐﾐlﾐ　　 　__　　 　 l;;;|ﾐ　　＜ 顎リズムに勝てるの？
　　　　ﾐlﾐ:::　ｰ===-'　../彡　　
　　　　　ヽ::　　￣　　./
　　　　 　ヽ::　　　　./

>>24
API公開してる証券会社なんて無いだろボケ

>>39
普通にあるが？

外資のアルゴリズム売買が、株価が10時底になる原因だな

>>39
>>40
ちなみにオレはGMOを使ってる。

GMO工作員乙
べつにAPIなくても、Eトレでも自動売買システムは作れる

画一的な挙動の取引ソフトをばら撒いておいてその逆を言って大儲けするつもりなんだろうな。

>>43
割り込みで悪いがちょっと質問。
HTTPで接続してんの？

中国株
http://chinayumenikki.web.fc2.com/

いまさらｗ海外ならツールあるし、個人でもやってるだろがぼけ！

>>44
一歩間違えるとあり得ない大損抱えるよなｗ

個人がやってるアルゴリズム取引とは次元が違うじゃないか？

野村は東証全銘柄の板状況をリアルタイムで分析してるんだよ

自動売買ソフトには、投資判断を人間がおこなって執行をソフトがおこなうものと、
投資判断自体をソフトがおこなうものがある

たぶんこれは前者の執行を自動でおこなうソフトで、
投資判断自体はおこなわない

>43

私もイートレで１年ほど自動売買やってますが、結局は
売買方法次第ですね。今のところ大損こいてます。

>>51
それなら、同じアルゴリズムで逆に売買するように改造すれば大儲けじゃん。

テストはすんだのか？
５００００円を1枚売るのを1円で５００００枚売るような間違いは
おきないんだろうな？

>>52 現物なので、売りからは無理です。

エクセルＶＢＡでネット株オートパイロットを作った。
２年前にね〜
会社に行っている間、自宅のＰＣが推移を確認して、
メールで報告させるんだ。閾値超えたらアクションするんだ。
勉強含めて2ヶ月くらいでできたよ

えーと…漏れ、証券自己がある所なら…当たり前の装備と思ってたｗ

>>53
大丈夫です。
５００００日後に５００００枚約定しますから。

発注する前に買えば必ず儲かるんだな

当然だがマイクロソフト、グーグル、ＮＴＴあたりは大儲けできる予感

>>55
新人研修乙

またパフュームスレか

日本wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

あのＣＭはスカートの中が見えてる

株価予想プログラミングを自前で開発して使ってる投資信託会社があったな
ブラックマンデーの直前に、ソフトが株を全部売りはらう様にとの警告出して来たが
そんなアフォなw　と全く信じず。結果、膨大な損失だしたらしい。

【経済】不動産開発向け融資、大手行が拡大・ノンリコース融資
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1195989454/

例のブラック＝ショールズ式発明した人も
学会に発表しなければ世界一の資産家になったのにな
ノーベル賞との引き換えに世界一の金持ちになる機会を失った

>>65
いやオリジナル作者のブラックは死んじゃってるし

みずほの誤発注に対する対策かな？

「アルゴリズムとりひき、はじめっ！」
♪ちょーっと買っては売り払え〜

>>68
噴いた！

アッールゴリズム！(笑)

つうか「アルゴリズム」の意味がわからん

>>71
It (algorithm) comes from the name of a famous Perisian textbook author,
Abu Ja'far Mohammed ibn Musa al-Khowarizmi.

--- Fundamental Algorithms, 2nd ed. (Donald E. Knuth)

■■■『アベする』流行語大賞への道■■■

【政治】「『アタシ、アベしちゃおうかな』の言葉、あちこちで聞こえる」　石原壮一郎氏ら識者の声　安倍首相辞任で朝日新聞報道★18
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1191033268/
↓
【ネット】 朝日の「“アベする”流行語捏造」騒動から、逆に新たな流行語「【アサヒる】＝捏造すること」誕生…週刊新潮★５
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1191869511/
↓
【論説】 「今年流行した『アベする』、流行語大賞に推薦。“流行は捏造”の批判あるが、それこそ捏造の疑いが濃厚」…中日新聞★５
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1193801824/
↓
【マスコミ】 「『アベする』を流行語大賞に」の東京新聞論説委員、取材に「勘弁して」…元審査委員「流行ってないことが広まった」★２
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1194010439/
↓
「アベする」を流行語大賞に認定した中日新聞の社員が覚醒剤で逮捕
http://news23.2ch.net/test/read.cgi/news/1195020707/

・関連
【マスコミ】 「アサヒる」＝「執拗に責め立てること」…日本テレビ系「おもいッきりイイ！！テレビ」が新語紹介★６
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1195214817/
【社会】 すぎやまこういち氏 「『アサヒる』という動詞は、捏造で日本を貶めるという意味」「２ちゃんねるでスレ立てたことも」★６
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1195627360/
「朝日のおごりを感じる」と毎日新聞
「慰安婦問題は、朝日新聞が歴史を捏造して報道したことから外交問題に発展」と読売新聞が指摘
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1160973026/

とうとう1500兆を高速で溶かす手段を発表したか・・・
日本おつ・・・

>>43
kwsk
そりゃEトレでも何でも、HTML読んで書いてHTTPで送れば自動にはできるけど
公開API用意されてればずっと楽じゃないの？

こんなの外資じゃ何年も前から当たり前に使ってるよ。馬鹿ですか？

>>75
ちょっと質問いいですか？
どんなシステム構成されています？
自分はJava+軽量RDBMSで組もうと思っていますが参考までによろしければお願いします。
あと１日の取引回数とシステムを組む際、自動売買システム特有の落とし穴が有りましたら
教えてくださると有難いです。

ディーラー失業って話だよな

大々的にニュースにするほどじゃないだろ。
海外では既に個人が開発してる。
ブロードバンド自体が普及し始めた頃にな。
だからAPIを公開してるブローカーも数多くあるだろ。
SDKを用意してたりする所もある。

自動売買でなければ10年以上も前から個人がアルゴリズムトレードをやってる。
アメリカ、イギリス、ドイツではね。

>>75
証券会社に電話して音声合成

>>77
コンピューターが人類に叛乱を起す

アルゴリズム取引と自動売買を混同してるやつが殆どだな。
後者を含むことは当然あるけど、基本的には注文をスライスして
マーケットインパクトを無くすのが前者の主旨。
自動売買なんて今どき、一部の個人ですらやってるし、そもそも真新しさはない。
おれも数千万一気に逃げたいときは、自前のものを使うし。

オリゴリズムの方がいい響き。

BOX手数料だとどうでもいいな

普及したあたりで、盲点を研究し尽くした外資に爆弾落とされて死亡
自己の連中がリストラ

ってところか

>>82
オルガスムスの方がもっといいｗ

この記事を見る限り、このシステムは執行を自動化するだけで、投資判断を自動化するシステムではない
投資判断はあくまで人間なり別システムがおこない、これは執行のみをおこなうシステムに見える

いわゆる自動売買は、投資判断をコンピュータがおこなうシステムのことをさす場合が多いから、
まぎらわしいな

>>86
だったら、テメーで解説しろよ。

VWAPギャランティー取引を自動でさせるツール？

なんで、欧米が10年以上前にじゃんじゃん作ったもんが、日本で作れないんだ？

>>84
そういう意味では外国産使うよりはリスク低いかも・・・

とりあえずこのソフトは門外不出にすべき。
っていうほど大したことしてなさそうだけど。

マネックスのプログラム取引とどう違うんだ？

>>85
いやん、エッチ。

要するに板を見て注文を小出しにするわけだな

>>88
VWAPくらい自分で作れるわけだが・・・。

まあそれはおいといてVWAPギャランティーてCFDみたいな感じに思えて仕方がない。

>>30
1刻み動いたら手数料出るだけの額ですればいいだけなのに｡

>>93
まあ早く言うとそういうことだな。
場中の急落をなくしてできるだけ有利な株価で約定を狙えるってことでしょう。
場中の値動きは今より緩やかになることが予想される。
急落狙いの逆張りトレーダーにとっては死活問題だな。それ以外のやつにとっては
いいことでしょう。

ブラマン時と逆で自動売買で大暴騰ってないの？

負荷増大で鯖落ちという事態に陥りそうだな

アメリカだとFOMCなんかで凄まじく動く時があるけど、あれは人間業では出来ない動きだ。
絶対に自動売買だ。

手を横に　あら危ない　小口に分ければ　見つかりません

マネックストレーダー プロαのことも、
時たま思い出してください………………

http://www.monex.co.jp/ServiceInformation/00000000/guest/G100/srv/mtrader_func.htm

アルゴリズム取引にしろ、自動売買にしろ、数十億もかかるっていうのが
わからない。汎用機数台＋開発費ってこと？

それに、これって証券会社のコアコンピタンスなんだから、それなのに
他企業のシステムを使うっていうのもわからない。しかも今頃開発しましたって、
どんだけ遅れてんだよ、日本の証券業界って話じゃないの

人件費が8割

プログラマも数学者も毎月数百万単位の給与

>>102
投資判断をおこなうソフトと、注文執行をおこなうソフトがあり、
前者はヘッジファンドなどの秘密情報で外部には出さないが、
後者に関しては他企業が提供しても全然問題ない

野村総研といえば1985年ごろに、2000年の平均株価
10万円とか予想していたよね

基本的に近時のトレンドデータ元に判定するシステムだろうから
ある程度トレンドが安定してる時しか役に立たないだろ。
こんな大トレンド反転のタイミングで出してくるとはｗ
３ヶ月前までのセオリーはもはや通用しない。
こんなもの使ったら損失続出の予感。

間違いなく儲け時なんだが･･･?
こんな時に儲けれないファンドは、平時でも収益を上げられない

個人でも持ってるなんて初めて知った。小金持ちって大変なのね。
銘柄なり市場なり変えればいいのに。要らないリスク背負っちゃうじゃん。

ＮＨＫスペシャルのマネー革命見たときに、
既に多様な性格持ったプログラムで、自動売買してたな。
もう、８年前にはなるだろうが。

>82
>オリゴリズムの方がいい響き。

オナニズムの方がいい響き。

毎朝子供と一緒に見てるよ。　アルゴリズム体操。


視聴料は払ってないけど。

受信料だろ

http://blog1.fc2.com/a/anonymous0000/file/putin.jpg

搾取的資本主義体制は花火のように爆発して崩壊する！

アメリカの経済学者　ラビ・バトラ氏

「どんなに遅くとも2000年までに共産主義は断末魔の苦しい革命を経て
崩壊し、2010年までに資本主義は崩壊する。」

「資本主義の崩壊（世界同時大恐慌）は住宅バブル・原油バブルの2つのバブルの崩壊に
端を発するNY株式市場の大暴落から始まるだろう。資本主義は花火のように爆発する。」

「世界同時大恐慌の入り口は2005年。そして2010年までに
『搾取的資本主義』は崩壊するだろう。」

（大恐慌・資本主義の崩壊によって）
「日本と世界は同時に崩壊する。」

ラビ・バトラ氏の恩師、サーカー師

「共産主義は早死にするだろう。資本主義は爆竹のように弾けて終焉するだろう。」

経済アナリスト　藤原直哉氏

「世界同時バブル崩壊によって世界金融システムは麻痺し、日本は飢餓に陥るだろう。」

＞自動売買システムを、野村総合研究所が国内で初めて開発した。

AZMA師匠のDバウンドが国内初だろボケが

http://the-portalsite.com/

聞いた話だが、ダウで大もうけした現物自動売買システムを
日本で使おうとしたらしいが、まったく発注しなかったらしんだ。

ローカライズの失敗か、使用方法や設定パラメータの入れ間違い
じゃないかと調査したそうだ。　調べた結果、正常動作だったらしい。
東京では買うに値しない株だらけだったみたい。

海外の自動投資判断売買システムに詳しいｵﾚが来ましたよ。

海外だと出来高が大きいのでシステムが判断したタイミングで売買成立するのだが、
国内市場は米国市場の1/10とかの出来高しかないから
必要なタイミングで必要な枚数の売買が成立しない（流動性が足りない）んだよ。

机上で走らせると着実に儲かる（アービトラージ系の判断してるからね）
でも実際の市場ではいわゆる流動性リスクが無限大になるので結局実現しなかった。

自動売買してるよ。
日本市場はターゲットにしてない。

トレーディングシステムの開発自体は6年くらい前からやってるが
本格的に色々とやり始めたのがブロードバンド自体が世界的に普及し始めてきた頃くらいかな。
現状ではEurexとCMEに上場してる国の全市場の銘柄を（日本の商品を除く）リアルタイムで売買を行う事が出来る。
勿論Forexもな

>>199
結果的にこのシステムが普及をしたら、セールス・トレーダーの仕事がなくなるってこと？

これのせいで90年にアメリカでブラックマンデーが起こったんじゃなかったか。